滬深300指數(shù)期貨投資策略與風險管理

內(nèi)容概要

本書首先介紹了期貨和股指期貨的基礎(chǔ)知識，然后對滬深300指數(shù)期貨進行了分析，指出了股指期貨的投資策略，最后介紹了國外基金經(jīng)理對股指期貨的運用，并剖析了股指期貨交易風險及案例。

書籍目錄

前言第一章 期貨及股票指數(shù)期貨基礎(chǔ)知識　第一節(jié) 若干基本術(shù)語解釋　第二節(jié) 股票指數(shù)期貨的產(chǎn)生和發(fā)展　第三節(jié) 世界主要股票價格指數(shù)與股票指數(shù)期貨合約第二章 股票指數(shù)期貨的定價　第一節(jié) 遠期合約與股票指數(shù)期貨的定價　第二節(jié) 套利與股票指數(shù)期貨的定價第三章 滬深300股票指數(shù)分析　第一節(jié) 股票指數(shù)的概念及其計算　第二節(jié) 我國證券市場的主要股票指數(shù)　第三節(jié) 滬深300指數(shù)規(guī)則　第四節(jié) 滬深300指數(shù)成分股權(quán)重及股息率分析　第五節(jié) 與滬深300指數(shù)有關(guān)的參數(shù)及歷史數(shù)據(jù)第四章 股指期貨投資策略　第一節(jié) 股指期貨的套期保值策略　第二節(jié) 股指期貨的投機策略　第三節(jié) 股指期貨的套利策略　第四節(jié) 股指期貨價格與股票現(xiàn)貨價格的關(guān)系　第五節(jié) 股票指數(shù)期貨的收益與風險溢價第五章 國外基金經(jīng)理對股指期貨的運用　第一節(jié) 股指期貨的兩個基本功能　第二節(jié) 股指期貨在國外基金經(jīng)理市場操作中的運用技巧　第三節(jié) 國外基金經(jīng)理對股指期貨的運用第六章 股指期貨交易風險管理及案例　第一節(jié) 股指期貨交易中的風險及管理　第二節(jié) 股指期貨交易經(jīng)營風險案例：1995年巴林銀行（Barings Brothers Co.）倒閉案　第三節(jié) 股指期貨交易市場風險案例：1987年美國股災(zāi)中的程式交易（Program Trading）與投資組合保險（Ponfolio Insurance）　第四節(jié) 股指期貨交易宏觀經(jīng)濟風險案例：1998年香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)　附：我國有關(guān)股指期貨的交易規(guī)則參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第一章 期貨及股票指數(shù)期貨基礎(chǔ)知識　　第一節(jié) 若干基本術(shù)語解釋　　5．什么是建倉、持倉和平倉?　　期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或?qū)嵨锝桓睢＝▊}也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數(shù)量的期貨合約。在期貨市場上買入或賣出一份期貨合約相當于簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最后交易日結(jié)束，他就必須通過實物交割或現(xiàn)金清算來了結(jié)這筆期貨交易。然而，進行實物交割的是少數(shù)，大部分投機者和套期保值者一般都在最后交易日結(jié)束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或?qū)①u出的期貨合約買回。即通過一筆數(shù)量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此了結(jié)期貨交易，解除到期進行實物交割的義務(wù)。這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。建倉之后尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。交易者建倉之后可以選擇兩種方式了結(jié)期貨合約：要么擇機平倉，要么保留至最后交易日并進行實物交割?！　?．什么是多頭、空頭?　　建倉時，買入期貨合約后所持有的頭寸叫多頭頭寸，簡稱多頭；賣出期貨合約后所持有的頭寸叫空頭頭寸，簡稱空頭。　　7．什么是期貨保證金?保證金的作用是什么?　　在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。　　在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金）按性質(zhì)與作用的不同，可分為結(jié)算準備金和交易保證金兩大類。結(jié)算準備金一般由會員單位按固定標準向交易所繳納，為交易結(jié)算預(yù)先準備的資金。交易保證金是會員單位或　　客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金，它又分為初始保證金和追加保證金兩類。　　初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據(jù)交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額×保證金比率。

編輯推薦

　　《滬深300指數(shù)期貨投資策略與風險管理》是根據(jù)兩位作者多年對國外股指期貨的標的指數(shù)和我國的滬深300指數(shù)進行了系統(tǒng)研究后所編寫的，書中探討了理論性較強的股指期貨定價理論，并在此基礎(chǔ)上，采用案例分析的方法，多角度探討了股指期貨操作中的核心問題——投資策略與風險管理問題。該書是一部理論與實踐結(jié)合較好的著作，它適合當前股指期貨投資者教育工作的需要。

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