極值估計(jì)在金融保險(xiǎn)中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　在利用極值理論進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，首先必須對(duì)極值事件的統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行分析，得出極值分布中各個(gè)參數(shù)和高分位數(shù)的估計(jì)，這時(shí)本書的極值估計(jì)方法就派上了用場(chǎng)。本書作者首先系統(tǒng)地研究了極值估計(jì)的方法，從數(shù)學(xué)證明和計(jì)算機(jī)隨機(jī)模擬兩個(gè)方面驗(yàn)證模型，然后，將估計(jì)理論應(yīng)用于金融、保險(xiǎn)中，對(duì)金融、保險(xiǎn)中的極值事件建立模型，并以我國實(shí)際的股票收益率數(shù)據(jù)和醫(yī)療及巨災(zāi)保險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，達(dá)到了對(duì)金融、保險(xiǎn)中的極值風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效度量的目的。作者的上述研究以極值估計(jì)為基礎(chǔ)，不僅有理論上的創(chuàng)新，也有歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的支持。　　　　如何準(zhǔn)確刻畫金融、保險(xiǎn)中極值事件，度量金融、保險(xiǎn)業(yè)所面臨的極值風(fēng)險(xiǎn)，一直是金融監(jiān)管者、保險(xiǎn)精算師關(guān)注的問題。極值理論的不斷深化和發(fā)展為度量這種極值風(fēng)險(xiǎn)提供了一個(gè)很好的平臺(tái)。在利用極值理論進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，首先必須對(duì)極值事件的統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行分析，得出極值分布中各個(gè)參數(shù)和高分位數(shù)的估計(jì)，這時(shí)本書的極值估計(jì)方法就派上了用場(chǎng)。本書首先系統(tǒng)地研究了極值估計(jì)方法，從數(shù)學(xué)證明和計(jì)算機(jī)隨機(jī)模擬兩個(gè)方面驗(yàn)證了模型，然后將估計(jì)理論應(yīng)用于金融、保險(xiǎn)中，針對(duì)金融、保險(xiǎn)中的極值事件建立模型，并以我國實(shí)際的股票收益率數(shù)據(jù)、醫(yī)療和巨災(zāi)保險(xiǎn)索賠數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行實(shí)證分析，達(dá)到對(duì)金融、保險(xiǎn)中的極值風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效度量的目的。本書可供統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)精算人員閱讀。

書籍目錄

序言第一章 引言1.1 研究意義與國內(nèi)外研究綜述1.2 本書研究的主要內(nèi)容、方法和創(chuàng)新第二章 極值分布的基本理論2.1 漸進(jìn)模型2.2 分布的極值指數(shù)的估計(jì)2.3 最小值的漸進(jìn)模型第三章 修正的Piuckands估計(jì)門限值的自助估計(jì)方法3.1 極值指數(shù)的修正的Pickands估計(jì)3.2 主要結(jié)果3.3 自助法的實(shí)現(xiàn)步驟3.4 定理的證明第四章 基于指數(shù)回歸模型的極值估計(jì)的門限值的選擇方法4.1 問題的提出4.2 自適應(yīng)的門限值的選擇方法4.3 基于指數(shù)回歸模型的矩估計(jì)的門限值的選擇第五章 一種概率分布的高分位數(shù)的最優(yōu)估計(jì)5.1 高分位數(shù)估計(jì)的幾種常用方法回顧5.2 主要結(jié)果5.3 定理的證明第六章 小樣本情形下適度刪失時(shí)的極值指數(shù)估計(jì)6.1 刪失情形下的極值指數(shù)的估計(jì)6.2 刪失情形下的極值指數(shù)的WLS估計(jì)6.3 模擬研究6.4 WLS估計(jì)與指數(shù)回歸模型結(jié)果的比較第七章 極值估計(jì)在度量極值風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用7.1 傳統(tǒng)的度量風(fēng)險(xiǎn)的工具和最新進(jìn)展7.2 GPD模型的VaR7.3 指數(shù)回歸模型的VaR7.4 模型選擇與VaR估計(jì)7.5 廣義極值分布模型(GEV）度量極值風(fēng)險(xiǎn)7.6 極值理論在信用資產(chǎn)組合管理中的應(yīng)用7.7 二元相依極值風(fēng)險(xiǎn)的Copula度量簡(jiǎn)介第八章 大的索賠數(shù)據(jù)的廣義Pareto分布擬合8.1 問題的提出8.2 數(shù)據(jù)的描述8.3 統(tǒng)計(jì)模型8.4 模型的一些應(yīng)用第九章 貝葉斯極值估計(jì)及其在信用估計(jì)中的應(yīng)用9.1 問題的提出9.2 負(fù)二項(xiàng)-Pareto分布模型9.3 全Paretian模型參數(shù)的貝葉斯估計(jì)和貝葉斯信用估計(jì)9.4 隨機(jī)模擬與實(shí)例分析參考文獻(xiàn)后記

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