極值估計在金融保險中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　在利用極值理論進行風險管理時，首先必須對極值事件的統(tǒng)計規(guī)律進行分析，得出極值分布中各個參數(shù)和高分位數(shù)的估計，這時本書的極值估計方法就派上了用場。本書作者首先系統(tǒng)地研究了極值估計的方法，從數(shù)學證明和計算機隨機模擬兩個方面驗證模型，然后，將估計理論應(yīng)用于金融、保險中，對金融、保險中的極值事件建立模型，并以我國實際的股票收益率數(shù)據(jù)和醫(yī)療及巨災(zāi)保險索賠數(shù)據(jù)進行實證分析，達到了對金融、保險中的極值風險進行有效度量的目的。作者的上述研究以極值估計為基礎(chǔ)，不僅有理論上的創(chuàng)新，也有歷史經(jīng)驗數(shù)據(jù)的支持?！　　　∪绾螠蚀_刻畫金融、保險中極值事件，度量金融、保險業(yè)所面臨的極值風險，一直是金融監(jiān)管者、保險精算師關(guān)注的問題。極值理論的不斷深化和發(fā)展為度量這種極值風險提供了一個很好的平臺。在利用極值理論進行風險管理時，首先必須對極值事件的統(tǒng)計規(guī)律進行分析，得出極值分布中各個參數(shù)和高分位數(shù)的估計，這時本書的極值估計方法就派上了用場。本書首先系統(tǒng)地研究了極值估計方法，從數(shù)學證明和計算機隨機模擬兩個方面驗證了模型，然后將估計理論應(yīng)用于金融、保險中，針對金融、保險中的極值事件建立模型，并以我國實際的股票收益率數(shù)據(jù)、醫(yī)療和巨災(zāi)保險索賠數(shù)據(jù)為樣本進行實證分析，達到對金融、保險中的極值風險進行有效度量的目的。本書可供統(tǒng)計、風險管理和保險精算人員閱讀。

書籍目錄

序言第一章 引言1.1 研究意義與國內(nèi)外研究綜述1.2 本書研究的主要內(nèi)容、方法和創(chuàng)新第二章 極值分布的基本理論2.1 漸進模型2.2 分布的極值指數(shù)的估計2.3 最小值的漸進模型第三章 修正的Piuckands估計門限值的自助估計方法3.1 極值指數(shù)的修正的Pickands估計3.2 主要結(jié)果3.3 自助法的實現(xiàn)步驟3.4 定理的證明第四章 基于指數(shù)回歸模型的極值估計的門限值的選擇方法4.1 問題的提出4.2 自適應(yīng)的門限值的選擇方法4.3 基于指數(shù)回歸模型的矩估計的門限值的選擇第五章 一種概率分布的高分位數(shù)的最優(yōu)估計5.1 高分位數(shù)估計的幾種常用方法回顧5.2 主要結(jié)果5.3 定理的證明第六章 小樣本情形下適度刪失時的極值指數(shù)估計6.1 刪失情形下的極值指數(shù)的估計6.2 刪失情形下的極值指數(shù)的WLS估計6.3 模擬研究6.4 WLS估計與指數(shù)回歸模型結(jié)果的比較第七章 極值估計在度量極值風險中的應(yīng)用7.1 傳統(tǒng)的度量風險的工具和最新進展7.2 GPD模型的VaR7.3 指數(shù)回歸模型的VaR7.4 模型選擇與VaR估計7.5 廣義極值分布模型(GEV）度量極值風險7.6 極值理論在信用資產(chǎn)組合管理中的應(yīng)用7.7 二元相依極值風險的Copula度量簡介第八章 大的索賠數(shù)據(jù)的廣義Pareto分布擬合8.1 問題的提出8.2 數(shù)據(jù)的描述8.3 統(tǒng)計模型8.4 模型的一些應(yīng)用第九章 貝葉斯極值估計及其在信用估計中的應(yīng)用9.1 問題的提出9.2 負二項-Pareto分布模型9.3 全Paretian模型參數(shù)的貝葉斯估計和貝葉斯信用估計9.4 隨機模擬與實例分析參考文獻后記

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