風(fēng)險預(yù)算理論與應(yīng)用

內(nèi)容概要

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，促進了風(fēng)險管理技術(shù)的迅速更新；投資者對收益和風(fēng)險極為關(guān)注，尋找超額利益；20世紀(jì)90年代，一系列金融危機事件的發(fā)生，促使國內(nèi)外機構(gòu)投資者和監(jiān)管者非常重視風(fēng)險管理，在資產(chǎn)管理過程中，開始重視不斷采用新的風(fēng)險管理技術(shù)，建立風(fēng)險控制流程與有移與投資流程相結(jié)合的管理體制。     本書搜集了相關(guān)的國內(nèi)外資料進行整理，從介紹風(fēng)險預(yù)算入手，結(jié)合風(fēng)險預(yù)算過程中涉及的風(fēng)險度量理論、資產(chǎn)配置理論、投資績效評價理論，并借鑒國外先進的風(fēng)險管理技術(shù)——風(fēng)險預(yù)算，最終結(jié)合我國的資本市場和機構(gòu)投資者投資組合的資產(chǎn)配置實際情況，從風(fēng)險分解、資產(chǎn)配置、戰(zhàn)略風(fēng)險預(yù)算和積極風(fēng)險預(yù)算幾個方面對風(fēng)險預(yù)算理論在我國機構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的應(yīng)用進行分析和探討，并提出了我國機構(gòu)投資者的風(fēng)險預(yù)算模式。

作者簡介

楊筱燕：博士，F(xiàn)RM，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系講師。研究領(lǐng)域：期貨與期權(quán)，金融工程與風(fēng)險管理。在各類刊物發(fā)表專業(yè)論文二十余篇。 
    2006年，畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院。對投資組合理論、衍生金融工具、資產(chǎn)定價與風(fēng)險管理模型等有深入研究。 
    2003-2004年，就職于加拿大Algorithmics中國金融風(fēng)險實驗室，擔(dān)任金融工程師，從事金融產(chǎn)品定價和金融風(fēng)險建模工作。對國內(nèi)金融機構(gòu)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險等領(lǐng)域進行持續(xù)深入的考察、分析和研究。 
    2005-2006年，就職于PROGNOZ北京辦事處，擔(dān)任高級金融工程師，從事金融風(fēng)險系統(tǒng)在中國的本土化建模和配置，并負(fù)責(zé)其在金融行業(yè)的咨詢服務(wù)和應(yīng)用推廣。工作內(nèi)容涉及證券公司、保險公司等金融機構(gòu)風(fēng)險系統(tǒng)項目的實施、資產(chǎn)定價模型國內(nèi)驗證、情景及期限結(jié)構(gòu)制定、報告模板設(shè)計、客戶風(fēng)險報告分析等，具有豐富的實際業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

書籍目錄

導(dǎo)論第一章 風(fēng)險預(yù)算理論體系  第一節(jié) 風(fēng)險預(yù)算的界定  第二節(jié) 風(fēng)險預(yù)算理論  第三節(jié) 基于風(fēng)險預(yù)算的資產(chǎn)管理模式與資產(chǎn)配置的區(qū)別  本章小結(jié)第二章 風(fēng)險預(yù)算的技術(shù)指標(biāo)體系  第一節(jié) 風(fēng)險預(yù)算的主要技術(shù)指標(biāo)介紹  第二節(jié) 風(fēng)險預(yù)算中的TE及ⅡR的計算方法  第三節(jié) 風(fēng)險預(yù)算中的資產(chǎn)配置模型選擇  第四節(jié) Sp、IR與最優(yōu)投資組合選擇  本章小結(jié)第三章 資產(chǎn)管理中的風(fēng)險預(yù)算理論  第一節(jié) 戰(zhàn)略風(fēng)險預(yù)算及戰(zhàn)略資產(chǎn)配置  第二節(jié) 積極風(fēng)險預(yù)算與資產(chǎn)配置  第三節(jié) 風(fēng)險預(yù)算與績效歸因  本章小結(jié)第四章 我國社?；鹳Y產(chǎn)管理中的風(fēng)險預(yù)算應(yīng)用  第一節(jié) 我國社保基金的戰(zhàn)略風(fēng)險預(yù)算與資產(chǎn)配置  第二節(jié) 我國社?；鸬姆e極風(fēng)險預(yù)算探討  第三節(jié) 我國社?；痫L(fēng)險預(yù)算中的風(fēng)險分解及報告  本章小結(jié)第五章 我國保險資產(chǎn)管理中的風(fēng)險預(yù)算應(yīng)用  第一節(jié) 保險資產(chǎn)管理制度及風(fēng)險預(yù)算模式  第二節(jié) 風(fēng)險預(yù)算模型——多因素模型分析  第三節(jié) 我國保險資產(chǎn)管理中的戰(zhàn)略風(fēng)險預(yù)算  第四節(jié) 我國保險資產(chǎn)管理的積極風(fēng)險預(yù)算  第五節(jié) 投資組合風(fēng)險分析和預(yù)算執(zhí)行報告  本章小結(jié)第六章 我國其他機構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的風(fēng)險預(yù)算應(yīng)用  第一節(jié) 我國基金管理公司的風(fēng)險預(yù)算  第二節(jié) 我國銀行資金運用部門的風(fēng)險預(yù)算  第三節(jié) 我國企業(yè)年金的風(fēng)險預(yù)算  第四節(jié) 風(fēng)險預(yù)算在我國機構(gòu)投資者資產(chǎn)管理中的應(yīng)用建議本章小結(jié)  第七章 主要結(jié)論附錄一 保險組合風(fēng)險分析數(shù)據(jù)附錄二 文獻(xiàn)綜述  一、金融危機案例借鑒  二、風(fēng)險管理理論和技術(shù)發(fā)展  三、收益風(fēng)險的參數(shù)估計及模型選擇  四、投資績效評價參考文獻(xiàn)后記

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