中國可轉(zhuǎn)換債券定價機(jī)制研究

內(nèi)容概要

2002年以來，我國可轉(zhuǎn)換債券市場的迅速發(fā)展導(dǎo)致了業(yè)界和學(xué)者的充分關(guān)注。本書以可轉(zhuǎn)換債券的定價為主線，共分為八章。前兩張介紹了我國可轉(zhuǎn)換債券市場的概況，第三章和第四章針對可轉(zhuǎn)換債券定價的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了較深入的探討。第五、六章以我國的可轉(zhuǎn)換債券市場為對象，分析了我國目前可轉(zhuǎn)換債券定價的主要方法和不足，在此基礎(chǔ)上，以我國可轉(zhuǎn)換債券市場2003年至2004年間上市交易的22只為樣本，結(jié)合相應(yīng)的可轉(zhuǎn)換債券定價模型，對我國該時期的可轉(zhuǎn)換債券市場進(jìn)行了實(shí)證研究。本書第七章主要針對2005年以來我國可轉(zhuǎn)換債券市場上出現(xiàn)的種種問題和弊端，定性分析和解釋了我國可轉(zhuǎn)換債券市場的金融動機(jī)扭曲、觸發(fā)性條款設(shè)定和定價難題等現(xiàn)象產(chǎn)生的根源及解決的措施。本書第八章回顧了以上各章的主要結(jié)論并給出了進(jìn)一步研究的方向。

書籍目錄

第一章　可轉(zhuǎn)換債券概論　第一節(jié)　可轉(zhuǎn)換債債券的基本概念　第二節(jié)　可轉(zhuǎn)換債券市場的發(fā)展　第三節(jié)　可轉(zhuǎn)換債券定價研究現(xiàn)狀第二章　我國的可轉(zhuǎn)換債券市場　第一節(jié)　我國可轉(zhuǎn)換債券市場的發(fā)展歷程　第二節(jié)　我國可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行、上市及交易　第三節(jié)　我國可轉(zhuǎn)換債券的研究現(xiàn)狀第三章 可轉(zhuǎn)換債券的一般定價方法  第一節(jié)  可轉(zhuǎn)換債券定價的經(jīng)典方法  第二節(jié)  可轉(zhuǎn)換債券定價組合模型和Margrabe模型  第三節(jié)  可轉(zhuǎn)換債券定價因素模型  第四節(jié)  二項式定價方法介紹第四章  可轉(zhuǎn)換債券定價方法的新進(jìn)展  第一節(jié)  考慮信用風(fēng)險的可轉(zhuǎn)換債券定價  第二節(jié)  可轉(zhuǎn)換債券價值方程的數(shù)值方法  第三節(jié)  可轉(zhuǎn)換債券定價的實(shí)證分析第五章我國可轉(zhuǎn)換債券的價格特征及定價方法  第一節(jié)我國可轉(zhuǎn)換債券的價格特征  第二節(jié)  我國可轉(zhuǎn)換債券的幾種定價方法及比較第六章  我國可轉(zhuǎn)換債券的實(shí)證研究  第一節(jié)  模型介紹  第二節(jié)  參數(shù)確定  第三節(jié)  二叉樹的構(gòu)造  第四節(jié)  數(shù)據(jù)來源  第五節(jié)  實(shí)證結(jié)果和主要結(jié)論第七章  我國可轉(zhuǎn)換債券定價影響因素  第一節(jié)  我國可轉(zhuǎn)換債券的定價難題  第二節(jié)  我國可轉(zhuǎn)換債券融資動機(jī)分析　第三節(jié)　我國可轉(zhuǎn)換債券觸發(fā)性條款缺陷分析第八章　我國可轉(zhuǎn)換債券市場展望附錄1　我國上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券條款比較附錄2　我國上市公司可轉(zhuǎn)換債券價格估計參數(shù)附錄3　我國上市可轉(zhuǎn)換債券價格估計結(jié)果附錄4　上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法附錄5　公開發(fā)行證券的分司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則參考文獻(xiàn)

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