信用風險度量與管理

內容概要

　　信用風險是最古老的金融風險之一，幾乎每時每刻都會出現在整個社會活動中，每位市場經濟的參與者都無法逃避信用風險。信用風險管理對保持商業(yè)銀行乃至國家金融體系的穩(wěn)定具有十分重要的作用。加入WTO后，我國銀行業(yè)將面臨巨大的沖擊，信用風險管理將是其首當其沖的任務。引進國外先進的信用管理理論、方法與模型對我國開展信用風險的度量與管理是十分必要的?！　”緯髡唛L期任職于全球最有影響力的風險管理公司之一標準普爾公司的風險管理公司定量分析和產品服務部，多年從事風險管理工作，積累了大量的數據和豐富的經驗。作者從微觀經濟學、貨幣銀行學、金融學和風險管理等多個角度分析了金融風險的產生，介紹了當前信用風險度量與管理的最前沿的理論和方法，對今后的研究熱點和重點進行了展望?！　”緯鴮⑿庞蔑L險度量與管理的理論和方法完美地結合在一起，是信用風險管理研究人員必備的工具書，對從業(yè)人員和高等院校師生也有很高的參考價值。

作者簡介

　　阿諾·德·瑟維吉尼（Arnaud de Servigny）標準普爾風險管理公司定量分析和產品服務部駐歐洲總裁，在歐洲各種會議和培訓班中的發(fā)言廣受歡迎，撰寫和發(fā)表多本關于金融和信用風險方面的專著與論文?！　W里維爾·雷勞特（Olivier Renault）就職于標準普爾風險管理公司定量分析和產品服務部，擅長資產組合建模。在加盟標準普爾之前，奧里維爾博士是倫敦經濟學院的金融講師，主要講授衍生品和風險管理方面的課程。

書籍目錄

前言引言第一章 信用、金融市場和微觀經濟學1.1 廠商理論中債務的角色1.2 銀行中介理論結論第二章 外部評級和內部評級2.1 評級和外部評級機構2.2 關于外部評級的評論和批評2.3 信用風險的內部評級或評分評級的方法結論第三章 違約風險：定量的計算方法3.1 通過結構模型評估違約風險3.2 信用評分結論第四章 違約損失率4.1 一些定義4.2 應該使用什么指標來度量回收率？4.3 回收率的歷史和決定因素4.4 不可交易債務的回收率4.5 隨機回收率的重要性4.6 回收率函數的擬合4.7 從證券價格中提取回收率結論第五章 違約相依性5.1 產生相依性的原因5.2 相關性和其他相依性的度量方法5.3 違約相依性——一些經驗結果結論第六章 信用風險組合模型6.1 為什么需要信用風險組合模型？6.2 模型的分類6.3 對一些商業(yè)模型的回顧6.4 其他一些方法6.5 經風險調整后的績效度量方法（PAPM）6.6 組合損失的壓力測試結論第七章 信用風險管理和戰(zhàn)略資本金配置7.1 評級機構了解戰(zhàn)略資本金配置嗎？7.2 銀行資本金意味著什么？7.3 配置業(yè)務的權益資本金的各種靜態(tài)方法7.4 績效的度量、資本金成本和動態(tài)的股權資本金配置第八章 收益率差價8.1 公司差價結論第九章 結構化產品與信用衍生品9.1 信用衍生品9.2 抵押負債債務結論第十章 監(jiān)管結束語

媒體關注與評論

　　·違約風險的定量分析方法　　·損失分布的數據分析和建?！　　ゃy行資本金配置和證券化的獨特策略　　“德·瑟維吉尼（de Servigny）和雷勞特（enault）為信用風險分析撰寫了一本寶貴的參考書，整本書將數據和理論結合得天衣無縫，數學模型恰到好處。本書把經濟學、定價、結構化和資本配置等方面藝術性地結合在一起。”　　——杰米爾·巴茲（Jamil Baz），荷蘭銀行全球固定收益研究院院長

編輯推薦

　　《信用風險：度量與管理》是標準普爾公司信用風險度量與管理的權威著作　　信用風險是最古老的金融風險之一，幾乎每時每刻都會出現在整個社會活動中，每位市場經濟的參與者都無法逃避信用風險。信用風險管理對保持商業(yè)銀行乃至國家金融體系的穩(wěn)定具有十分重要的作用。加入WTO后。我國銀行業(yè)將面臨巨大的沖擊，信用風險管理將是其首當其沖的任務。引進國外先進的信用管理理論、方法與模型對我國開展信用風險的度量與管理是十分必要的。

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