信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理

內(nèi)容概要

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老的金融風(fēng)險(xiǎn)之一，幾乎每時(shí)每刻都會(huì)出現(xiàn)在整個(gè)社會(huì)活動(dòng)中，每位市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的參與者都無法逃避信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)保持商業(yè)銀行乃至國(guó)家金融體系的穩(wěn)定具有十分重要的作用。加入WTO后，我國(guó)銀行業(yè)將面臨巨大的沖擊，信用風(fēng)險(xiǎn)管理將是其首當(dāng)其沖的任務(wù)。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的信用管理理論、方法與模型對(duì)我國(guó)開展信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理是十分必要的?！　”緯髡唛L(zhǎng)期任職于全球最有影響力的風(fēng)險(xiǎn)管理公司之一標(biāo)準(zhǔn)普爾公司的風(fēng)險(xiǎn)管理公司定量分析和產(chǎn)品服務(wù)部，多年從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作，積累了大量的數(shù)據(jù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)。作者從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、金融學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)角度分析了金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，介紹了當(dāng)前信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的最前沿的理論和方法，對(duì)今后的研究熱點(diǎn)和重點(diǎn)進(jìn)行了展望?！　”緯鴮⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)度量與管理的理論和方法完美地結(jié)合在一起，是信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究人員必備的工具書，對(duì)從業(yè)人員和高等院校師生也有很高的參考價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

　　阿諾·德·瑟維吉尼（Arnaud de Servigny）標(biāo)準(zhǔn)普爾風(fēng)險(xiǎn)管理公司定量分析和產(chǎn)品服務(wù)部駐歐洲總裁，在歐洲各種會(huì)議和培訓(xùn)班中的發(fā)言廣受歡迎，撰寫和發(fā)表多本關(guān)于金融和信用風(fēng)險(xiǎn)方面的專著與論文?！　W里維爾·雷勞特（Olivier Renault）就職于標(biāo)準(zhǔn)普爾風(fēng)險(xiǎn)管理公司定量分析和產(chǎn)品服務(wù)部，擅長(zhǎng)資產(chǎn)組合建模。在加盟標(biāo)準(zhǔn)普爾之前，奧里維爾博士是倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院的金融講師，主要講授衍生品和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的課程。

書籍目錄

前言引言第一章 信用、金融市場(chǎng)和微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)1.1 廠商理論中債務(wù)的角色1.2 銀行中介理論結(jié)論第二章 外部評(píng)級(jí)和內(nèi)部評(píng)級(jí)2.1 評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)2.2 關(guān)于外部評(píng)級(jí)的評(píng)論和批評(píng)2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)或評(píng)分評(píng)級(jí)的方法結(jié)論第三章 違約風(fēng)險(xiǎn)：定量的計(jì)算方法3.1 通過結(jié)構(gòu)模型評(píng)估違約風(fēng)險(xiǎn)3.2 信用評(píng)分結(jié)論第四章 違約損失率4.1 一些定義4.2 應(yīng)該使用什么指標(biāo)來度量回收率？4.3 回收率的歷史和決定因素4.4 不可交易債務(wù)的回收率4.5 隨機(jī)回收率的重要性4.6 回收率函數(shù)的擬合4.7 從證券價(jià)格中提取回收率結(jié)論第五章 違約相依性5.1 產(chǎn)生相依性的原因5.2 相關(guān)性和其他相依性的度量方法5.3 違約相依性——一些經(jīng)驗(yàn)結(jié)果結(jié)論第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型6.1 為什么需要信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型？6.2 模型的分類6.3 對(duì)一些商業(yè)模型的回顧6.4 其他一些方法6.5 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的績(jī)效度量方法（PAPM）6.6 組合損失的壓力測(cè)試結(jié)論第七章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略資本金配置7.1 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)了解戰(zhàn)略資本金配置嗎？7.2 銀行資本金意味著什么？7.3 配置業(yè)務(wù)的權(quán)益資本金的各種靜態(tài)方法7.4 績(jī)效的度量、資本金成本和動(dòng)態(tài)的股權(quán)資本金配置第八章 收益率差價(jià)8.1 公司差價(jià)結(jié)論第九章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品與信用衍生品9.1 信用衍生品9.2 抵押負(fù)債債務(wù)結(jié)論第十章 監(jiān)管結(jié)束語(yǔ)

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　·違約風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法　　·損失分布的數(shù)據(jù)分析和建?！　　ゃy行資本金配置和證券化的獨(dú)特策略　　“德·瑟維吉尼（de Servigny）和雷勞特（enault）為信用風(fēng)險(xiǎn)分析撰寫了一本寶貴的參考書，整本書將數(shù)據(jù)和理論結(jié)合得天衣無縫，數(shù)學(xué)模型恰到好處。本書把經(jīng)濟(jì)學(xué)、定價(jià)、結(jié)構(gòu)化和資本配置等方面藝術(shù)性地結(jié)合在一起?！薄　　苊谞枴ぐ推潱↗amil Baz），荷蘭銀行全球固定收益研究院院長(zhǎng)

編輯推薦

　　《信用風(fēng)險(xiǎn)：度量與管理》是標(biāo)準(zhǔn)普爾公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的權(quán)威著作　　信用風(fēng)險(xiǎn)是最古老的金融風(fēng)險(xiǎn)之一，幾乎每時(shí)每刻都會(huì)出現(xiàn)在整個(gè)社會(huì)活動(dòng)中，每位市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的參與者都無法逃避信用風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)保持商業(yè)銀行乃至國(guó)家金融體系的穩(wěn)定具有十分重要的作用。加入WTO后。我國(guó)銀行業(yè)將面臨巨大的沖擊，信用風(fēng)險(xiǎn)管理將是其首當(dāng)其沖的任務(wù)。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的信用管理理論、方法與模型對(duì)我國(guó)開展信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理是十分必要的。

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 PDF格式下載

---