不完全金融市場風險最小套期保值及其應用

內(nèi)容概要

本書主要內(nèi)容如下。第一章主要敘述本書所采用的基本模型和金融背景及其有關概念，并給出一些預備知識。第二章首先考慮一般未定權的風險最小套期保值問題。其次討論一般支付過程的風險最小套期保值問題。第三章首先給出未定權的局部風險最小策略的定義，然后證明一個交易策略是局部風險最小的充分必要條件是其成本過程是與貼現(xiàn)價格的鞅部分正交的鞅。其次，我們討論局部風險最小策略的存在性以及如何確定局部風險最小策略。最后，我們討論局部風險最小策略關于計價單位變化的不變性。第四章首先在一般的框架下討論均值－方差套期保值問題，其次研究×－投影問題。然后討論均值－方差套期保值問題。最后我們還給出了一個關于隨機利率下均值－方差最優(yōu)策略的確定。最后我們給出了一個關于隨機利率下均值－方差套期保值問題的結果。第五章將風險最小套期保值方法應用于投資連結保險合同。第六章考慮局部風險最小對沖方法的應用。第七章研究由于不完全信息而導致隨機波動率的利率模型的套期保值問題。第八章在不完全信息情形下研究到期時間為T0未定權的均值－方差最小套期保值問題。第九章研究不完全市場情形中期貨的套期保值問題。

作者簡介

王春發(fā)，1957年出生。1987年畢業(yè)于西安電子科技大學應用數(shù)學系并獲碩士學位。1999年畢業(yè)于復旦大學管理學院，獲博士學位?，F(xiàn)為浙江財經(jīng)學院金融分院金融工程與投資學副教授，金融工程研究所所長。主要從事金融工程和投資學的教學與研究工作。著有《現(xiàn)代金融工程原理——一般均衡方法及其應用》。先后在《數(shù)學學報》、《數(shù)量經(jīng)濟和技術經(jīng)濟研究》、《系統(tǒng)工程學報》、《系統(tǒng)工程理論方法應用》、《數(shù)學的認識與實踐》、《應用數(shù)學》、《經(jīng)濟數(shù)學》等學術期刊發(fā)表論文40多篇。先后在國際計量經(jīng)濟協(xié)會第七次東京世界大會和丹麥University of Aarhus金融與保險數(shù)學國際會議上作大會和小組發(fā)言。

書籍目錄

第一章 基本模型和預備知識   1.1 基本模型和一般背景  1.2 預備知識 第二章 風險最小套期保值  2.1 未定權的風險最小套期保值  2.2 一般支付過程的風險最小套期保值第三章 局部風險最小套期保值  3.1 未定權的局部風險最小套期保值   3.2 一般支付過程的局部風險最小套期保值   3.3 局部風險最小策略關于計價單位變化的不變性第四章 均值－方差最小套期保值  4.1 一般問題  4.2 ×－投影問題  4.3 均值－方差最優(yōu)解的確定  4.4 隨機利率下的均值－方差最小套期保值第五章 投資連結保險合同的風險最小套期保值  5.1 金融市場模型  5.2 一次性投資連結保險合同的風險最小套期保值  5.3 多次支付投資連結保險合同卓有成效期保值   5.4 非生命保險中的指數(shù)連結賠付的風險最小套期保值第六章 投資連結保險合同的局部風險最小套期保值   6.1 金融市場模型  6.2 一次性支付投資連結保險合同的局部風險最小套期保值   6.3 一般結構結構的人壽保險合同的局部風險最小套期保值  6.4 隨機利率下權益連結人壽保險合同的局部風險最小套期保值第七章 利率模型的局部風險最小套期保值   7.1 一個具有隨機波動率的利率期限結構模型  7.2 具有隨機波動率利模型的最小鞅測度  7.3 利率衍生工具的局部風險最小套期保值第八章 利率模型的均值－方差最小套期保值第九章 期貨的均值－方差最小套期保值參考文獻

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