風(fēng)險(xiǎn)管理

前言

　　風(fēng)險(xiǎn)是影響金融決策行為的基本要素，如果不存在風(fēng)險(xiǎn)，用以有效分配資源的金融體系就會(huì)變得相當(dāng)簡(jiǎn)單。在一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的世界中，只需要存在少數(shù)幾個(gè)機(jī)構(gòu)和少量幾種工具就可以了，而且，金融業(yè)務(wù)所需要的分析工具也會(huì)變得相當(dāng)簡(jiǎn)化。當(dāng)然，在現(xiàn)實(shí)生活中，風(fēng)險(xiǎn)總是無(wú)處不在。而且，我們?cè)诂F(xiàn)實(shí)生活中所看到的金融體系最基本的作用也就在于有效地分配風(fēng)險(xiǎn)。家庭、企業(yè)、政府以及金融機(jī)構(gòu)所作的種種金融決策也主要集中在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理上。測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的影響，并選擇對(duì)其加以控制和分散的方法，需要用到很復(fù)雜的數(shù)學(xué)和計(jì)算工具。事實(shí)上，現(xiàn)代金融實(shí)踐中所用到的數(shù)學(xué)模型采用了許多相當(dāng)復(fù)雜的數(shù)學(xué)方法。

內(nèi)容概要

　　本書(shū)全面囊括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，綜合的VaR分析框架，降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖策略，作者將風(fēng)險(xiǎn)管理的整個(gè)領(lǐng)域融為一體，從政策、方法論到數(shù)據(jù)、技術(shù)框架，介紹了綜合性的風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管環(huán)境、資本分配、實(shí)際的度量問(wèn)題以及未來(lái)的思考等。本書(shū)涵蓋了投資對(duì)沖策略，將創(chuàng)新性衍生品、信用風(fēng)險(xiǎn)以及證券化技術(shù)等內(nèi)容化為一部無(wú)所不包的、易于接受的參考指南。

作者簡(jiǎn)介

　　米歇爾·科羅赫，博士，加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)副總裁、全球分析師，負(fù)責(zé)市場(chǎng)及信用風(fēng)險(xiǎn)分析。在學(xué)術(shù)期刊上著述頗多，現(xiàn)任《衍生品》以及《銀行與金融》雜志的副編輯，還是《風(fēng)格》的編委會(huì)成員。　　丹·加萊博士，希伯來(lái)大學(xué)金融管理教授，SigmaP.C.M股東。加萊博士為芝加哥期權(quán)交易所以及美國(guó)股票交易所提供咨詢服務(wù)，并在領(lǐng)先雜志上發(fā)表了大量文章。他是芝加哥期權(quán)交易所首屆Pomeranze獎(jiǎng)獲得者，該獎(jiǎng)用于表彰期權(quán)研究方面的卓越成果?！　×_伯特·馬克，博士，加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行高級(jí)執(zhí)行副總裁、首席風(fēng)險(xiǎn)官，直接向銀行的主席和CEO匯報(bào)。馬克博士是加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行高級(jí)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)成員，1998年被任命為全球風(fēng)險(xiǎn)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理者。

書(shū)籍目錄

前言緒論序言第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的必要性1.導(dǎo)言2.歷史演進(jìn)3.監(jiān)管環(huán)境4.學(xué)術(shù)背景與技術(shù)變遷5.會(huì)計(jì)體系與風(fēng)險(xiǎn)管理體系6.最近的金融危機(jī)所帶來(lái)的教訓(xùn)7.風(fēng)險(xiǎn)敞口的分類8.非金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系第2章 管制方面的新動(dòng)向的公司環(huán)境1.導(dǎo)言2.30人小組（G-30）的政策建議3.1988年巴塞爾協(xié)議4.“1996年修正案”或“1998年巴塞爾協(xié)議”5.2000巴塞爾協(xié)議第3章 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理程序的設(shè)計(jì)和管理1.導(dǎo)言2.風(fēng)險(xiǎn)管理的組織：3支柱框架3.數(shù)據(jù)和技術(shù)性設(shè)施4.風(fēng)險(xiǎn)授權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)控制5.建立資產(chǎn)負(fù)債缺口的風(fēng)險(xiǎn)限額和流動(dòng)性管理6.結(jié)語(yǔ)：通往成功的步驟第4章 新巴塞爾協(xié)議對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的資本要求1.導(dǎo)言2.標(biāo)準(zhǔn)化方法3.內(nèi)部建模方法4.標(biāo)準(zhǔn)化模型和內(nèi)部模型方法的劫持和反對(duì)意見(jiàn)：一個(gè)新的建議——“預(yù)留方法”5.根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)方法和內(nèi)部建模方法計(jì)算出的資本要求比較第5章 測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：VaR方法1.導(dǎo)言2.測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)：一個(gè)歷史視角3.在險(xiǎn)價(jià)值的界定4.在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算5.在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算附錄：債券的持續(xù)期和凸性第6章 測(cè)度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：VaR方法的擴(kuò)展以及模型檢驗(yàn)第7章 信用評(píng)級(jí)體系第8章 衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的信用轉(zhuǎn)移方法第9章 用于衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的或有求償法第10章 其他方法——衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際的和簡(jiǎn)化形式的方法第11章 對(duì)各行業(yè)開(kāi)發(fā)的信用模型的比較以及相關(guān)測(cè)試問(wèn)題第12章 信用風(fēng)險(xiǎn)的套期第13章 管理操作風(fēng)險(xiǎn)第14章 資本分配與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估第15章 模型風(fēng)險(xiǎn)第16章 非銀行機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理第17章 未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理

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