實(shí)證統(tǒng)計(jì)分析

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目錄
第一章 中國股市的基本統(tǒng)計(jì)分析……………………1
1．1 中國證券市場的規(guī)范化進(jìn)程……………………2
1．1．l 證券市場監(jiān)管體制………………………3
1．1．2 證券市場法制建設(shè)……………………6
1．2 數(shù)據(jù)的整理及指標(biāo)定義……………………12
1．2.1 數(shù)據(jù)的收集與處理……………………… 12
1．2．2 指標(biāo)定義………………………………14
1．3 我國股市的基本統(tǒng)計(jì)特征分析……………21
1．3．1 基本統(tǒng)計(jì)量……………………………21
1．3．2 基本統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的實(shí)證分析…………………23
1．4 收益率的日歷影響分析……………………46
1．4．l 日歷影響分析………………………… 47
1．4．2 周內(nèi)各日收益序列基本統(tǒng)計(jì)量的分析………50
1．4．3 周內(nèi)各日收益序列的自相關(guān)特征………54
1．4．4 周內(nèi)各日收益序列的相依關(guān)系分析………55
1．5 股市交易的量價(jià)分析…………………………61
1.5．1 交易量數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)特征………………61
1．5．2 量價(jià)關(guān)系分析…………………………64
1．6 小結(jié)……………………………………72
第二章 中國股市風(fēng)險(xiǎn)特征分析………………………74
2．1 風(fēng)險(xiǎn)的基本概念……………………………74
2．1．1 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)………………75
2．1．2 風(fēng)險(xiǎn)的度量工具…………………………75
2. 2 滬深股市的風(fēng)險(xiǎn)波動特征……………………79
2．2．1 樣本的選取及深滬股市風(fēng)險(xiǎn)的基本特征……79
2. 2. 2 股市共同風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系……………86
2. 2．3 不同序列條件異方差的共動性……………88
2．3 股市共同風(fēng)險(xiǎn)的分析…………………………89
2．3．1 因子 GARCH模型及其建?！?9
2．3．2 計(jì)算結(jié)果的實(shí)證分析……………………94
2．3．3 因子的時(shí)變特征……………………96
2．4 小結(jié)………………………………………98
第三章 股市與宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的關(guān)系…………99
3．1 概述……………………………………99
3．2 宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)與股市的關(guān)系……………101
3，2．1 宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)與股市關(guān)系的統(tǒng)計(jì)描述…102
3. 2．2 宏觀經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)與股市關(guān)系的基本統(tǒng)計(jì)分析104
3．2．3 滬深股市與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣關(guān)系的進(jìn)一步分析．111
3．3 小結(jié)……………………………………118
第四章 上市公司財(cái)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析…………………119
4．1 上市公司財(cái)務(wù)的基本統(tǒng)計(jì)特征………………119
4．1．1 經(jīng)營業(yè)績的行業(yè)差異……………………119
4．1．2 經(jīng)營業(yè)績的地區(qū)差別……………………121
4．1．3 經(jīng)營業(yè)績與公司上市時(shí)間的關(guān)系……123
4．1．4 深滬上市公司業(yè)績對比………………124
4．2 上市公司財(cái)務(wù)分析…………………127
4．2．1 上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析………………127
4．2．2 上市公司財(cái)務(wù)比較分析………………135
4．2．3 上市公司財(cái)務(wù)的多元統(tǒng)計(jì)分析方法………139
4 .3 小結(jié)……………………………………143
第五章 股票投資選擇的分析…………………144
5.1 投資組合選擇的基本理論………………144
5．1．1 馬柯維茨投資組合原理……………146
5．1．2 方差一均值準(zhǔn)則……………147
5. 1．3 有效組合的構(gòu)造……………………149
5. 1．4 最優(yōu)投資組合的選擇……………………151
5. 1．5 投資組合的實(shí)證分析……………………152
5．2 投資組合與風(fēng)險(xiǎn)的分散化…………………157
5. 2.1 市場模型與風(fēng)險(xiǎn)的分散化…………157
5．2．2 關(guān)于我國股市系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的
實(shí)證分析………………………………160
5. 3 組合規(guī)模分析………………………………161
5．3．1 組合規(guī)模研究的背景……………………162
5. 3．2 對我國股市組合規(guī)模的實(shí)證分析…………163
5．3．3 關(guān)于我國股市組合規(guī)模的評述……………169
5. 4 小結(jié)………………………………………169
第六章 中國股市與國際部分股市的比較分析…………171
6. 1 數(shù)據(jù)來源和市場及證券指數(shù)的選取…………171
6. 2 各證券市場基本統(tǒng)計(jì)特征的比較…………173
6. 2．1 市場規(guī)模和活躍性的統(tǒng)計(jì)分析…………173
6. 2．2 基本統(tǒng)計(jì)特征的比較分析………………174
6．3 價(jià)格和波動強(qiáng)度非對稱性調(diào)整的比較研究……186
6．3．1 模型的選取………………………186
6. 3．2 價(jià)格部分調(diào)整模型……………………188
6. 3．3 價(jià)格和波動強(qiáng)度非對稱性的實(shí)政分析……191
6．4 小結(jié)……………………………………199
參考文獻(xiàn)…………………………………………200
后記……………………………………………202

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