中國證券市場流動性溢價及其穩(wěn)定性和效應(yīng)計量研究

內(nèi)容概要

　　在國內(nèi)外研究的基礎(chǔ)上，該學(xué)術(shù)專著全面地綜合性地研究了我國證券市場流動性溢價的存在性及其特征，研究了流動性溢價的穩(wěn)定性效應(yīng)以及流動性溢價的動態(tài)波動性及系統(tǒng)流動性風(fēng)險和流動性之間的關(guān)系，填補了這一領(lǐng)域多項研究空白，不僅具有理論價值而且具有十分廣泛的應(yīng)用價值。

作者簡介

　　佟孟華，教授，博士。1965年出生于吉林省白城市，1982年考入吉林大學(xué)數(shù)學(xué)系，1986年6月獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位，1998年獲得東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，2006年12月獲得東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，2009年吉林大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后出站?，F(xiàn)任職于東北財經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟學(xué)院，從事數(shù)理金融學(xué)的教學(xué)和科研工作，主授課程：數(shù)理金融、金融經(jīng)濟學(xué)和實證金融。研究方向：數(shù)理金融與實證金融。在《當(dāng)代經(jīng)濟》等國內(nèi)期刊上發(fā)表論文30多篇，出版專著一部，曾主持完成國家社會科學(xué)基金項目一項，參與多項國家級、省級和市級科研課題的研究工作。

書籍目錄

序
前言
第一章 緒論
 一 問題的提出
 二 研究思路與研究結(jié)構(gòu)
第二章 流動性溢價的相關(guān)研究綜述與評論
　一 國外與流動性溢價相關(guān)的理論研究評述
　二 與流動性溢價相關(guān)的實證研究評述
　三 國內(nèi)關(guān)于流動性研究的文獻(xiàn)評述
第三章 流動性溢價與流動性風(fēng)險溢價基本理論與模型
　一 流動性概念的界定與內(nèi)涵
　二 流動性的度量方法
　三 證券市場流動性溢價相關(guān)模型評述
　四 流動性風(fēng)險與流動性風(fēng)險溢價基本理論
第四章 中國股票市場流動性溢價存在性的實證研究
　一 基于個股數(shù)據(jù)的流動性溢價存在性研究
　二 基于市場數(shù)據(jù)的流動性溢價存在性研究
　三 小結(jié)
第五章 中國股票市場流動性溢價穩(wěn)定性研究
　一 基于個股數(shù)據(jù)的不同市場態(tài)勢下流動性溢價穩(wěn)定性檢驗
　二 基于個股數(shù)據(jù)的不同政策和重大事件下流動性溢價穩(wěn)定性檢驗
　三 基于行業(yè)數(shù)據(jù)對流動性溢價穩(wěn)定性的檢驗
　四 小結(jié)
第六章 基于流動性溢價的股市相關(guān)效應(yīng)研究
　一 基于流動性溢價的股市“規(guī)模效應(yīng)”研究
　二 流動性溢價“月份效應(yīng)”研究
　三 小結(jié)
第七章 股票市場流動性與及其收益波動動態(tài)關(guān)系研究
　一 引言
　二 研究方法介紹
　三 實證分析
　四 小結(jié)
第八章 上證所國債市場流動性與收益動態(tài)關(guān)系研究
　一 引言
　二 樣本及變量選取
　三 基本檢驗結(jié)果
　四 國債市場流動性與收益動態(tài)關(guān)系實證研究
　五 小結(jié)
第九章 流動性對股票價格波動影響的實證研究
第十章 股市系統(tǒng)流動性風(fēng)險溢價動態(tài)實證研究
結(jié)論與政策建議
附表
參考文獻(xiàn)

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無

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