非平穩(wěn)綜列數(shù)據(jù)分析

內(nèi)容概要

　　本書(shū)主要的理論創(chuàng)新包括：(1)在綜列單位根檢驗(yàn)方面，基于ADF檢驗(yàn)建立了聯(lián)合p值檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，發(fā)現(xiàn)和修正了非線性工具變量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的有偏性，建立了具有普適性的廣義非線性工具變量(GNIV)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，并且給出了這一統(tǒng)計(jì)量的理論和經(jīng)驗(yàn)分布。(2)在綜列協(xié)整方面，給出了基于PVECM的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量在各種設(shè)定形式下的臨界值，建立了基于PVECM的無(wú)約束似然比綜列協(xié)整檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。最后，在應(yīng)用方面，本書(shū)分別通過(guò)基于殘差的綜列協(xié)整檢驗(yàn)、基于PVECM的綜列協(xié)整檢驗(yàn)和單獨(dú)應(yīng)用綜列單位根檢驗(yàn)，分析了我國(guó)工業(yè)能源消費(fèi)、人民幣均衡匯率以及我國(guó)證券市場(chǎng)的弱有效性，為綜列單位根和綜列協(xié)整的應(yīng)用研究提供了完整的范例。這些應(yīng)用性研究，不僅體現(xiàn)了豐富的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義，也說(shuō)明本書(shū)的理論研究對(duì)我國(guó)的綜列數(shù)據(jù)具有適用性，具有顯著的應(yīng)用價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

楊繼生 華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師，中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事。
研究方向：綜列(面板)數(shù)據(jù)模型理論與應(yīng)用。在《Journal of
Economet—rics》、《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)研究》、《新華文摘》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》、《統(tǒng)計(jì)研究》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等期刊發(fā)表相關(guān)論文十余篇。

書(shū)籍目錄

第一章  引言
第二章  現(xiàn)有綜列單位根和綜列協(xié)整研究文獻(xiàn)綜述及分析
  第一節(jié)  現(xiàn)有綜列單位根檢驗(yàn)綜述及分析
    一  基于截面不相關(guān)假定的綜列單位根檢驗(yàn)
    二  基于截面相關(guān)假定的綜列單位根檢驗(yàn)
  第二節(jié)  現(xiàn)有綜列協(xié)整檢驗(yàn)綜述及分析
    一  基于殘差的綜列協(xié)整檢驗(yàn)
    二  基于綜列誤差糾正模型的綜列協(xié)整檢驗(yàn)
第三章  現(xiàn)有綜列單位根檢驗(yàn)的修正和擴(kuò)展
  第一節(jié)  聯(lián)合p值檢驗(yàn)的擴(kuò)展：一種第一代檢驗(yàn)的擴(kuò)展
    一  聯(lián)合p值檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造和漸近分布
    二  基于ADF的聯(lián)合p值檢驗(yàn)及其仿真  
    三  聯(lián)合p值檢驗(yàn)在截面弱相關(guān)下的總體表現(xiàn)
  第二節(jié)  非線性工具變量法檢驗(yàn)的修正：一種第二代檢驗(yàn)的問(wèn)題與修正
    一  Sn檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及其漸近性質(zhì)
    二  數(shù)據(jù)含確定性成分時(shí)Sn統(tǒng)計(jì)量的有偏性及其修正
    三  修正前后Sn檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的仿真結(jié)果及其比較
    四  研究結(jié)論
  第三節(jié)  廣義非線性工具變量法檢驗(yàn)：一種更具一般性的檢驗(yàn)
    一  模型及其假定
    二  廣義非線性工具變量法檢驗(yàn)(GNIV)  
    三  仿真試驗(yàn)
    四  研究結(jié)論
第四章  現(xiàn)有綜列協(xié)整檢驗(yàn)的擴(kuò)展
  第一節(jié)  基于有約束PVECM的綜列協(xié)整檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值分布
    一  Groen和Kleibergen(2003)基于PVECM的綜列協(xié)整檢驗(yàn)
    二  臨界值的估計(jì)
    三  研究結(jié)論及說(shuō)明
  第二節(jié)  基于無(wú)約束PVECM的綜列協(xié)整似然比檢驗(yàn)
    一  正則相關(guān)分析
    二  無(wú)約束綜列協(xié)整模型的檢驗(yàn)和估計(jì)
    三  基于自舉法仿真的檢驗(yàn)
    四  仿真實(shí)驗(yàn)
    五  無(wú)約束綜列協(xié)整檢驗(yàn)的特點(diǎn)
第五章  對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用性研究
  第一節(jié)  綜列單位根和綜列協(xié)整在中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用現(xiàn)狀
  第二節(jié)  中國(guó)的工業(yè)能源消費(fèi)：基于殘差的綜列協(xié)整分析
    一  研究背景
    二  中國(guó)工業(yè)能源消費(fèi)的綜列協(xié)整模型  
    三  估計(jì)與檢驗(yàn)
    四  研究結(jié)論及說(shuō)明
  第三節(jié)  人民幣均衡匯率和調(diào)整預(yù)期：基于PVECM的綜列協(xié)整分析
    一  研究背景
    二  模型和樣本
    三  綜列單位根和綜列協(xié)整檢驗(yàn)
    四  檢驗(yàn)和估計(jì)結(jié)果分析
    五  研究結(jié)論及說(shuō)明
  第四節(jié)  中國(guó)證券市場(chǎng)的弱有效性檢驗(yàn)：綜列單位根檢驗(yàn)單獨(dú)應(yīng)用實(shí)例
    一  問(wèn)題的提出  
    二  樣本數(shù)據(jù)
    三  檢驗(yàn)結(jié)果及分析
    四  研究結(jié)論
第六章  總結(jié)與說(shuō)明
參考資料
附錄 仿真、估計(jì)和檢驗(yàn)程序

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    非平穩(wěn)綜列數(shù)據(jù)分析 PDF格式下載

---