非平穩(wěn)綜列數(shù)據(jù)分析

內容概要

　　本書主要的理論創(chuàng)新包括：(1)在綜列單位根檢驗方面，基于ADF檢驗建立了聯(lián)合p值檢驗統(tǒng)計量，發(fā)現(xiàn)和修正了非線性工具變量檢驗統(tǒng)計量的有偏性，建立了具有普適性的廣義非線性工具變量(GNIV)檢驗統(tǒng)計量，并且給出了這一統(tǒng)計量的理論和經驗分布。(2)在綜列協(xié)整方面，給出了基于PVECM的檢驗統(tǒng)計量在各種設定形式下的臨界值，建立了基于PVECM的無約束似然比綜列協(xié)整檢驗統(tǒng)計量。最后，在應用方面，本書分別通過基于殘差的綜列協(xié)整檢驗、基于PVECM的綜列協(xié)整檢驗和單獨應用綜列單位根檢驗，分析了我國工業(yè)能源消費、人民幣均衡匯率以及我國證券市場的弱有效性，為綜列單位根和綜列協(xié)整的應用研究提供了完整的范例。這些應用性研究，不僅體現(xiàn)了豐富的經濟學含義，也說明本書的理論研究對我國的綜列數(shù)據(jù)具有適用性，具有顯著的應用價值。

作者簡介

楊繼生 華中科技大學經濟學院副教授，博士生導師，中國數(shù)量經濟學會理事。
研究方向：綜列(面板)數(shù)據(jù)模型理論與應用。在《Journal of
Economet—rics》、《中國社會科學》、《經濟研究》、《新華文摘》、《數(shù)量經濟技術經濟研究》、《管理科學學報》、《經濟學家》、《統(tǒng)計研究》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》等期刊發(fā)表相關論文十余篇。

書籍目錄

第一章  引言
第二章  現(xiàn)有綜列單位根和綜列協(xié)整研究文獻綜述及分析
  第一節(jié)  現(xiàn)有綜列單位根檢驗綜述及分析
    一  基于截面不相關假定的綜列單位根檢驗
    二  基于截面相關假定的綜列單位根檢驗
  第二節(jié)  現(xiàn)有綜列協(xié)整檢驗綜述及分析
    一  基于殘差的綜列協(xié)整檢驗
    二  基于綜列誤差糾正模型的綜列協(xié)整檢驗
第三章  現(xiàn)有綜列單位根檢驗的修正和擴展
  第一節(jié)  聯(lián)合p值檢驗的擴展：一種第一代檢驗的擴展
    一  聯(lián)合p值檢驗統(tǒng)計量的構造和漸近分布
    二  基于ADF的聯(lián)合p值檢驗及其仿真  
    三  聯(lián)合p值檢驗在截面弱相關下的總體表現(xiàn)
  第二節(jié)  非線性工具變量法檢驗的修正：一種第二代檢驗的問題與修正
    一  Sn檢驗統(tǒng)計量及其漸近性質
    二  數(shù)據(jù)含確定性成分時Sn統(tǒng)計量的有偏性及其修正
    三  修正前后Sn檢驗統(tǒng)計量的仿真結果及其比較
    四  研究結論
  第三節(jié)  廣義非線性工具變量法檢驗：一種更具一般性的檢驗
    一  模型及其假定
    二  廣義非線性工具變量法檢驗(GNIV)  
    三  仿真試驗
    四  研究結論
第四章  現(xiàn)有綜列協(xié)整檢驗的擴展
  第一節(jié)  基于有約束PVECM的綜列協(xié)整檢驗統(tǒng)計量的數(shù)值分布
    一  Groen和Kleibergen(2003)基于PVECM的綜列協(xié)整檢驗
    二  臨界值的估計
    三  研究結論及說明
  第二節(jié)  基于無約束PVECM的綜列協(xié)整似然比檢驗
    一  正則相關分析
    二  無約束綜列協(xié)整模型的檢驗和估計
    三  基于自舉法仿真的檢驗
    四  仿真實驗
    五  無約束綜列協(xié)整檢驗的特點
第五章  對中國經濟的應用性研究
  第一節(jié)  綜列單位根和綜列協(xié)整在中國經濟研究中的應用現(xiàn)狀
  第二節(jié)  中國的工業(yè)能源消費：基于殘差的綜列協(xié)整分析
    一  研究背景
    二  中國工業(yè)能源消費的綜列協(xié)整模型  
    三  估計與檢驗
    四  研究結論及說明
  第三節(jié)  人民幣均衡匯率和調整預期：基于PVECM的綜列協(xié)整分析
    一  研究背景
    二  模型和樣本
    三  綜列單位根和綜列協(xié)整檢驗
    四  檢驗和估計結果分析
    五  研究結論及說明
  第四節(jié)  中國證券市場的弱有效性檢驗：綜列單位根檢驗單獨應用實例
    一  問題的提出  
    二  樣本數(shù)據(jù)
    三  檢驗結果及分析
    四  研究結論
第六章  總結與說明
參考資料
附錄 仿真、估計和檢驗程序

圖書封面

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