匯率波動(dòng)復(fù)雜性

內(nèi)容概要

《匯率波動(dòng)復(fù)雜性》是國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目研究成果，是教育部人文社會(huì)研究項(xiàng)目成果，是新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NCET-04-0647)資助的圖書。主要內(nèi)容有：均衡匯率理論研究綜述、主要均衡匯率理論應(yīng)用比較等。

作者簡介

伍海華，男，1966年8月出生，湖南新寧縣人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)為青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、青島新寶通投資管理有限公司總經(jīng)理，主要從事經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)復(fù)雜性研究。自2001年至今著有《經(jīng)濟(jì)增長、波動(dòng)與調(diào)整》、《西方貨幣金融理論》、《資本市場復(fù)雜性》、《隨機(jī)過程：金融資產(chǎn)定價(jià)之應(yīng)用》等8部著作，發(fā)表學(xué)術(shù)論文31篇，其中被EI、ISTP等收錄5篇，承擔(dān)了國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目等科研項(xiàng)目6項(xiàng)，獲得山東省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng)2次、三等獎(jiǎng)2次，是山東省重點(diǎn)強(qiáng)化建設(shè)學(xué)科金融學(xué)課負(fù)責(zé)人及學(xué)科帶頭人、中華外國經(jīng)濟(jì)學(xué)說研究會(huì)理事。

書籍目錄

第一章 匯率波動(dòng)的基本特征及其復(fù)雜性　第一節(jié) 匯率與匯率波動(dòng)　第二節(jié) 匯率波動(dòng)的主因分析　第三節(jié) 匯率波動(dòng)的基本特征及其復(fù)雜性　第四節(jié) 本書的框架及意義第二章 經(jīng)典匯率決定理論評述　第一節(jié) 20世紀(jì)70年代前的傳統(tǒng)匯率決定理論　第二節(jié) 20世紀(jì)70年代后的現(xiàn)代匯率決定理論第三章 均衡匯率理論研究　第一節(jié) 均衡匯率理論研究綜述　第二節(jié) 主要均衡匯率理論應(yīng)用比較第四章 均衡匯率實(shí)證研究　第一節(jié) 日元均衡匯率實(shí)證研究　第二節(jié) 歐元均衡匯率實(shí)證研究　第二節(jié) 人民幣均衡匯率實(shí)證研究第五章 人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究　第一節(jié) 人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)及其度量的現(xiàn)狀分析　第二節(jié) VaR模型的理論述評　第三節(jié) VaR模型對人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證度量　第四節(jié) 分析結(jié)論第六章 外匯市場EMH及非線性特征檢驗(yàn)　第一節(jié) 有效市場假說概述　第二節(jié) 外匯市場非線性特征初探　第三節(jié) EMH對外匯市場解釋失靈原因分析第七章 復(fù)雜性理論簡介：分形與混沌　第一節(jié) 復(fù)雜性理論概述　第二節(jié) 分形理論　第三節(jié) 混沌理論：復(fù)雜性科學(xué)的重要組成部分第八章 外匯市場相對效率分形研究　第一節(jié) 外匯市場相對效率及分形市場假說概述　第二節(jié) 外匯市場相對效率分形分析　第三節(jié) 人民幣匯率與美元指數(shù)及人民幣NDF市場相關(guān)性研究第九章 匯率波動(dòng)混沌特性實(shí)證研究　第一節(jié) 系統(tǒng)混沌、奇異吸引子存在的判定方法　第二節(jié) 匯率波動(dòng)混沌特性實(shí)證分析　第三節(jié) 本章結(jié)論第十章 遺傳算法和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在匯率預(yù)測中的應(yīng)用　第一節(jié) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本理論分析　第二節(jié) 基于實(shí)數(shù)編碼遺傳算法的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建　第三節(jié) 匯率時(shí)間序列的CA-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測第十一章 匯率波動(dòng)復(fù)雜性研究的未來發(fā)展　第一節(jié) 匯率波動(dòng)復(fù)雜性研究的評價(jià)　第二節(jié) 匯率波動(dòng)復(fù)雜性理論的新進(jìn)展　第三節(jié) 匯率波動(dòng)復(fù)雜性研究展望參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　匯率波動(dòng)是外匯市場的正?，F(xiàn)象。研究匯率波動(dòng)的特征及其成因?qū)τ谥醒脬y行制定匯率政策、國際資產(chǎn)組合管理、外匯期權(quán)定價(jià)、外匯市場有效性檢驗(yàn)等問題具有重要的理論和實(shí)踐意義。　　在金本位制度下，匯率由鑄幣平價(jià)決定，受外匯供求影響在黃金輸出人點(diǎn)之間窄幅波動(dòng)。匯率決定的基礎(chǔ)在于鑄幣平價(jià)，即不同貨幣間含金量的對比，外匯供求關(guān)系的變動(dòng)使匯率圍繞鑄幣平價(jià)上下波動(dòng)。當(dāng)某種貨幣供不應(yīng)求時(shí)，其匯價(jià)會(huì)上漲，但不會(huì)超過黃金輸出點(diǎn)；當(dāng)某種貨幣供過于求時(shí)，其匯價(jià)會(huì)下跌，但不會(huì)超過黃金輸入點(diǎn)?！　≡诩垘胖贫认拢瑑蓢泿胖g的匯率取決于它們各自在國內(nèi)所代表的實(shí)際價(jià)值。自布雷頓森林體系解體后，浮動(dòng)匯率制成為世界上主要的匯率制度。但是，自1973年牙買加協(xié)議使得浮動(dòng)匯率制確立以來，各國間匯率變動(dòng)反復(fù)無常，主要貨幣如美元、英鎊、日元、馬克之間的匯率大起大落，并且匯率波動(dòng)的頻率和幅度越來越大，對國際金融體系的穩(wěn)定產(chǎn)生了巨大的沖擊?！　‰S著全球經(jīng)濟(jì)一體化、投資自由化的發(fā)展，又由于存在不同的決定匯率的原則，各國之間經(jīng)濟(jì)的相互依賴性加強(qiáng)，貨幣政策間的合作也日趨密切，特別是電訊網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展，使匯率波動(dòng)在國際間相互快速傳遞，更增加了匯率波動(dòng)的復(fù)雜性。尤需指出的是，浮動(dòng)匯率制賦予了各國自主決定匯率的權(quán)力，因此各國都能按有利于本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)來干預(yù)外匯市場，使匯率確定在一個(gè)合理的水平上。

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