投資者有限理性與證券價(jià)格行為

內(nèi)容概要

　　《投資者有限理性與證券價(jià)格行為》針對有限理性投資者只尋求滿意解而非最優(yōu)解的經(jīng)典假設(shè)，建立基于模糊數(shù)學(xué)的投資者有限理性行為模型，在充分吸收了有關(guān)投資者偏好、信念和行為偏差的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)刻畫了有限理性投資者的效用函數(shù)，認(rèn)為其效用受其總財(cái)富水平、當(dāng)期贏利情況、歷史贏利水平、參考收益等多因素的綜合影響。

作者簡介

張宗強(qiáng)(1972-)，男，1972
年6月出生，山東濰坊人，理學(xué)博士，現(xiàn)為青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，主要研究方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)系統(tǒng)復(fù)雜性，在《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》、《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》等核心期刊發(fā)表論文10余篇。

書籍目錄

第一章  緒論
  第一節(jié)  研究背景
  第二節(jié)  本書研究內(nèi)容、研究方法和基本框架
第二章  投資者理性程度及其效用度量
  第一節(jié)  投資者充分理性假設(shè)及其效用
  第二節(jié)  投資者有限理性及其效用
  第三節(jié)  本章小結(jié)
第三章  證券價(jià)格行為研究的主要理論模型
  第一節(jié)  資產(chǎn)定價(jià)模型
  第二節(jié)  價(jià)格沖擊模型
  第三節(jié)  證券價(jià)格泡沫模型
  第四節(jié)  反應(yīng)過度與反應(yīng)不足模型
  第五節(jié)  協(xié)同市場假說模型
  第六節(jié)  本章小結(jié)及評價(jià)
第四章  投資者有限理性的行為建模
  第一節(jié)  模糊數(shù)學(xué)與投資者心理
  第二節(jié)  模糊數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
  第三節(jié)  基于模糊數(shù)學(xué)的投資者有限理性模型
  第四節(jié)  模型檢驗(yàn)及仿真
  第五節(jié)  本章小結(jié)
第五章  基于投資者有限理性的投資策略研究
  第一節(jié)  投資者投資策略選擇
  第二節(jié)  動(dòng)量與反轉(zhuǎn)策略的實(shí)證研究
  第三節(jié)  結(jié)論與建議
第六章  研究結(jié)論與展望
  第一節(jié)  主要研究結(jié)論
  第二節(jié)  研究不足及展望
參考文獻(xiàn)
后記

圖書封面

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