商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量與管理

內(nèi)容概要

本書是“廣東商學(xué)院學(xué)術(shù)文庫(kù)”之一，全書共分8個(gè)章節(jié)，主要對(duì)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量與管理知識(shí)作了介紹，具體內(nèi)容包括商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露、利率敏感性業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、利率動(dòng)態(tài)行為與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)計(jì)量、商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理策略等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

作者簡(jiǎn)介

劉湘云，男，湖南衡陽(yáng)人，1972年7月出生，現(xiàn)為廣東商學(xué)院金融學(xué)院副院長(zhǎng)、副教授、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士和碩士生導(dǎo)師。先后就讀于南開大學(xué)、暨南大學(xué)，主要研究方向：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融工程和公司金融；近五年來，在《財(cái)經(jīng)研究》、《預(yù)測(cè)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《南開管理評(píng)論》、《武漢大學(xué)學(xué)報(bào)》等期刊上發(fā)表論文30余篇，其中SCI和ISTP收錄各1篇；主持廣東省哲學(xué)社會(huì)規(guī)劃課題1項(xiàng)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金課題2項(xiàng)、省部級(jí)課題3項(xiàng)。

書籍目錄

1  緒論  1.1  問題的提出和選題意義  1.2  研究思路與基本框架  1.3  研究方法  1.4  擬實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新之處2  文獻(xiàn)回顧與述評(píng)  2.1  關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露的文獻(xiàn)綜述  2.2  關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的文獻(xiàn)綜述  2.3  關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)綜述3  商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露：理論與經(jīng)驗(yàn)根據(jù)  3.1  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的來源與形成機(jī)理  3.2  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露的理論證明  3.3  基于我國(guó)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)分析4  利率敏感性業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量  4.1  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法選擇  4.2  商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的重新分類——基于利率敏感性的劃分  4.3  基于隱含期權(quán)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量  4.4  基于違約風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量5  利率動(dòng)態(tài)行為與商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)計(jì)量  5.1  利率動(dòng)態(tài)行為概述  5.2  收益率曲線非平移條件下的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量  5.3  基于利率期限結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量6  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量的實(shí)例及效率分析  6.1  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量的基本思路及框架  6.2  我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量的實(shí)例——以中國(guó)民生銀行為例  6.3  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)綜合計(jì)量的效率分析7  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理策略  7.1  商業(yè)銀行傳統(tǒng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理策略的局限性  7.2  商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)隨機(jī)久期免疫策略  7.3  我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理策略實(shí)證分析——以中國(guó)民生銀行為例8  主要結(jié)論與展望  8.1  主要結(jié)論  8.2  展望附錄  一  符號(hào)、變量、縮略詞等專用術(shù)語(yǔ)注釋  二  有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)模型估計(jì)的GuAss程序  三  連續(xù)時(shí)間隨機(jī)過程的有關(guān)理論參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　2　文獻(xiàn)回顧與評(píng)述　　本章主要對(duì)國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)文獻(xiàn)做一個(gè)比較全面的回顧與評(píng)價(jià)。本書主要從利率風(fēng)險(xiǎn)暴露、利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和利率風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)角度來分析研究商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)，因而本章也從此三個(gè)方面對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的文獻(xiàn)進(jìn)行回顧與評(píng)述，具體包括關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露的文獻(xiàn)綜述、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的文獻(xiàn)綜述和關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的文獻(xiàn)綜述?！　?.1　關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)暴露的文獻(xiàn)綜述　　國(guó)內(nèi)，關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)暴露方面的研究起步較晚，且有關(guān)研究成果不多，這主要與我國(guó)金融市場(chǎng)相對(duì)不發(fā)達(dá)密切相關(guān)。具有代表性的研究成果主要有：黃建鋒（2001）認(rèn)為，傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)多用于債券的投資風(fēng)險(xiǎn)分析，而商業(yè)銀行對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的重視是隨著西方商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而逐步得到確定和肯定的；商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的形成主要有外部和內(nèi)部?jī)煞N因素，外部原因主要包括國(guó)內(nèi)政局的演變、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡化、宏觀政策的轉(zhuǎn)軌、金融市場(chǎng)的波動(dòng)、國(guó)際利率的變化等，這些宏觀因素將影響市場(chǎng)利率水平的走勢(shì)，最終對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生正面或負(fù)面影響；內(nèi)部因素主要包括資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，如期限、利率、數(shù)量等的失衡，利率決策管理的失誤，利率操作人員的人為失誤等。戴國(guó)強(qiáng)等（2005）認(rèn)為，我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程中由于總體利率水平顯著升高和利率波動(dòng)迅速放大而產(chǎn)生轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)，利率市場(chǎng)化后的風(fēng)險(xiǎn)是所有經(jīng)歷利率市場(chǎng)化改革后的國(guó)家面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)；我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)主要有重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)含期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。馬蒙蒙（2003）認(rèn)為，20世紀(jì)80年代以來，受經(jīng)濟(jì)一體化和金融自由化、金融創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，全球金融市場(chǎng)發(fā)生了基礎(chǔ)性和結(jié)構(gòu)性的變化，規(guī)模迅猛擴(kuò)大、效率顯著提高；同時(shí)，金融市場(chǎng)的波動(dòng)性和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也大為加劇，在諸多類型的金融風(fēng)險(xiǎn)中，利率風(fēng)險(xiǎn)成為最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一，等等。　　……

圖書封面

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