商業(yè)銀行利率風險動態(tài)綜合計量與管理

內容概要

本書是“廣東商學院學術文庫”之一，全書共分8個章節(jié)，主要對商業(yè)銀行利率風險動態(tài)綜合計量與管理知識作了介紹，具體內容包括商業(yè)銀行的利率風險暴露、利率敏感性業(yè)務與商業(yè)銀行利率風險計量、利率動態(tài)行為與商業(yè)銀行利率風險動態(tài)計量、商業(yè)銀行利率風險動態(tài)管理策略等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。

作者簡介

劉湘云，男，湖南衡陽人，1972年7月出生，現(xiàn)為廣東商學院金融學院副院長、副教授、經濟學博士和碩士生導師。先后就讀于南開大學、暨南大學，主要研究方向：金融風險管理、金融工程和公司金融；近五年來，在《財經研究》、《預測》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《南開管理評論》、《武漢大學學報》等期刊上發(fā)表論文30余篇，其中SCI和ISTP收錄各1篇；主持廣東省哲學社會規(guī)劃課題1項，參與國家自然科學基金課題2項、省部級課題3項。

書籍目錄

1  緒論  1.1  問題的提出和選題意義  1.2  研究思路與基本框架  1.3  研究方法  1.4  擬實現(xiàn)的創(chuàng)新之處2  文獻回顧與述評  2.1  關于商業(yè)銀行利率風險暴露的文獻綜述  2.2  關于商業(yè)銀行利率風險計量的文獻綜述  2.3  關于商業(yè)銀行利率風險管理的文獻綜述3  商業(yè)銀行的利率風險暴露：理論與經驗根據(jù)  3.1  商業(yè)銀行利率風險的來源與形成機理  3.2  商業(yè)銀行利率風險暴露的理論證明  3.3  基于我國商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的經驗分析4  利率敏感性業(yè)務與商業(yè)銀行利率風險計量  4.1  商業(yè)銀行利率風險計量方法選擇  4.2  商業(yè)銀行業(yè)務的重新分類——基于利率敏感性的劃分  4.3  基于隱含期權的商業(yè)銀行利率風險計量  4.4  基于違約風險調整的商業(yè)銀行利率風險計量5  利率動態(tài)行為與商業(yè)銀行利率風險動態(tài)計量  5.1  利率動態(tài)行為概述  5.2  收益率曲線非平移條件下的商業(yè)銀行利率風險計量  5.3  基于利率期限結構的商業(yè)銀行利率風險計量6  商業(yè)銀行利率風險動態(tài)綜合計量的實例及效率分析  6.1  商業(yè)銀行利率風險動態(tài)綜合計量的基本思路及框架  6.2  我國商業(yè)銀行利率風險動態(tài)綜合計量的實例——以中國民生銀行為例  6.3  商業(yè)銀行利率風險動態(tài)綜合計量的效率分析7  商業(yè)銀行利率風險動態(tài)管理策略  7.1  商業(yè)銀行傳統(tǒng)利率風險管理策略的局限性  7.2  商業(yè)銀行利率風險動態(tài)隨機久期免疫策略  7.3  我國商業(yè)銀行利率風險動態(tài)管理策略實證分析——以中國民生銀行為例8  主要結論與展望  8.1  主要結論  8.2  展望附錄  一  符號、變量、縮略詞等專用術語注釋  二  有關利率期限結構模型估計的GuAss程序  三  連續(xù)時間隨機過程的有關理論參考文獻后記

章節(jié)摘錄

　　2　文獻回顧與評述　　本章主要對國內外商業(yè)銀行利率風險的有關文獻做一個比較全面的回顧與評價。本書主要從利率風險暴露、利率風險計量和利率風險管理三個角度來分析研究商業(yè)銀行利率風險，因而本章也從此三個方面對國內外有關商業(yè)銀行利率風險的文獻進行回顧與評述，具體包括關于商業(yè)銀行利率風險暴露的文獻綜述、關于商業(yè)銀行利率風險計量的文獻綜述和關于商業(yè)銀行利率風險管理的文獻綜述?！　?.1　關于商業(yè)銀行利率風險暴露的文獻綜述　　國內，關于利率風險暴露方面的研究起步較晚，且有關研究成果不多，這主要與我國金融市場相對不發(fā)達密切相關。具有代表性的研究成果主要有：黃建鋒（2001）認為，傳統(tǒng)的利率風險多用于債券的投資風險分析，而商業(yè)銀行對利率風險的重視是隨著西方商業(yè)銀行經營環(huán)境的變化而逐步得到確定和肯定的；商業(yè)銀行利率風險的形成主要有外部和內部兩種因素，外部原因主要包括國內政局的演變、經濟形勢的惡化、宏觀政策的轉軌、金融市場的波動、國際利率的變化等，這些宏觀因素將影響市場利率水平的走勢，最終對商業(yè)銀行產生正面或負面影響；內部因素主要包括資產負債結構，如期限、利率、數(shù)量等的失衡，利率決策管理的失誤，利率操作人員的人為失誤等。戴國強等（2005）認為，我國利率市場化進程中由于總體利率水平顯著升高和利率波動迅速放大而產生轉型風險，利率市場化后的風險是所有經歷利率市場化改革后的國家面臨的共同風險；我國商業(yè)銀行面臨的利率風險主要有重新定價風險、內含期權風險和其他風險等。馬蒙蒙（2003）認為，20世紀80年代以來，受經濟一體化和金融自由化、金融創(chuàng)新與技術進步等因素的影響，全球金融市場發(fā)生了基礎性和結構性的變化，規(guī)模迅猛擴大、效率顯著提高；同時，金融市場的波動性和系統(tǒng)風險也大為加劇，在諸多類型的金融風險中，利率風險成為最重要的風險之一，等等。　　……

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