基于VaR的商業(yè)銀行風險管理

內容概要

本書是關于“基于VaR的商業(yè)銀行風險管理”的專著，全書對VaR在銀行領域的風險管理做一個比較全面的研究。書中首先對VaR的算法進行研究和實證分析，然后建立基于VaR的銀行資本配置模型，該模型考慮了銀行的交易費用、風險偏好和經營策略，并在此基礎上進一步擴展到銀行風險資本配置與績效評估；接著研究基于VaR的銀行監(jiān)管與銀行風險策略，基于VaR的銀行信用風險管理和VaR約束下的銀行投資組合選擇，建立基于CVaR的銀行投資組合優(yōu)化模型；最后，基于VaR的視角，研究銀行的操作風險度量，并針對我國銀行業(yè)展開實證分析。     該書系統地介紹了VaR的理論基礎和計算方法及其局限性，建立了在靜態(tài)和動態(tài)條件下基于VaR的銀行資本優(yōu)化模型。分析了VaR和風險資本(CaR）之間的內在聯系，結合我國金融發(fā)展現狀，對金融監(jiān)管、資本投資、風險控制等做了深入研究，提出了我國現階段基于RAROC的商業(yè)銀行全面風險管理框架和統一于VaR的銀行風險資本配置思路。最后對銀行操作風險度量進行了實證分析，提出了基于VaR的銀行整體風險管理框架和操作風險管理在我國的應用建議。

作者簡介

劉曉星，男，湖南隆回人，1970年9月出生。金融學碩士、管理科學與工程博士、金融學博士后、副教授、金融學碩士生導師。先后就讀于西南工學院、西北農林科技大學、東南大學，現執(zhí)教于廣東商學院金融學院。主要研究領域為金融工程與風險管理。近五年來，先后在《南開管理

書籍目錄

0 緒論　0.1 商業(yè)銀行風險管理的歷史演進　0.2 VaR與商業(yè)銀行風險管理　0.3 選題意義與國內外研究綜述　0.4 主要內容與創(chuàng)新點第一章 VaR的基本原理與應用分析　1.1 風險與資產回報　1.2 VaR的數學表述　1.3 VaR的參數選擇　1.4 VaR的計算原理　1.5 VaR的計算方法　1.6 VaR方法的擴展及其模型檢驗　1.7 VaR的應用：基于VaR—EGARCH—GED模型的深圳股票市場波動性分析　1.8 本章小結第二章 基于VaR的銀行資本優(yōu)化模型研究　2.1 靜態(tài)條件下銀行資本優(yōu)化模型　2.2 動態(tài)條件下的銀行資本優(yōu)化模型　2.3 本章小結第三章 基于VaR的銀行風險資本配置與績效評估　3.1 風險資本與風險調整的銀行績效測量　3.2 RAROC的VaR確定　3.3 風險資本的計量　3.4 基于RAROC的銀行信貸風險資本估計　3.5 銀行信貸樣本組合的RAROC計算　3.6 銀行風險資本配置與風險限額管理　3.7 績效評估與資本配置在我國銀行業(yè)的應用　3.8 本章小結第四章 基于VaR的銀行監(jiān)管　4.1 VaR與新巴塞爾資本協議　4.2 基于VaR的銀行監(jiān)管與銀行風險策略　4.3 實證分析　4.4 本章小結第五章 基于VaR的銀行信用風險管理　5.1 銀行信用風險度量　5.2 基于VaR的商業(yè)銀行資產負債管理　5.3 本章小結。第六章 基于VaR的銀行投資風險管理　6.1 VaR約束下的銀行資產配置模型　6.2 基于CVaR的投資組合優(yōu)化模型研無　6.3 本章小結第七章 基于VaR的銀行操作風險管理　7.1 新巴塞爾資本協議與操作風險　7.2 操作風險度量方法及其應用分析　7.3 銀行操作風險管理的發(fā)展趨勢分析　7.4 新巴塞爾資本協議下我國商業(yè)銀行的操作風險管理　7.5 操作風險度量：國內上市銀行的實證分析　7.6 本章小結第八章 結論與研究展望　8.1 本書的主要結論　8.2 本書研究的主要創(chuàng)新點　8.3 進一步研究的方向參考文獻后記

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