基于VaR的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書是關(guān)于“基于VaR的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理”的專著，全書對(duì)VaR在銀行領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理做一個(gè)比較全面的研究。書中首先對(duì)VaR的算法進(jìn)行研究和實(shí)證分析，然后建立基于VaR的銀行資本配置模型，該模型考慮了銀行的交易費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)偏好和經(jīng)營(yíng)策略，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)展到銀行風(fēng)險(xiǎn)資本配置與績(jī)效評(píng)估；接著研究基于VaR的銀行監(jiān)管與銀行風(fēng)險(xiǎn)策略，基于VaR的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和VaR約束下的銀行投資組合選擇，建立基于CVaR的銀行投資組合優(yōu)化模型；最后，基于VaR的視角，研究銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量，并針對(duì)我國(guó)銀行業(yè)展開實(shí)證分析。     該書系統(tǒng)地介紹了VaR的理論基礎(chǔ)和計(jì)算方法及其局限性，建立了在靜態(tài)和動(dòng)態(tài)條件下基于VaR的銀行資本優(yōu)化模型。分析了VaR和風(fēng)險(xiǎn)資本(CaR）之間的內(nèi)在聯(lián)系，結(jié)合我國(guó)金融發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)金融監(jiān)管、資本投資、風(fēng)險(xiǎn)控制等做了深入研究，提出了我國(guó)現(xiàn)階段基于RAROC的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架和統(tǒng)一于VaR的銀行風(fēng)險(xiǎn)資本配置思路。最后對(duì)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行了實(shí)證分析，提出了基于VaR的銀行整體風(fēng)險(xiǎn)管理框架和操作風(fēng)險(xiǎn)管理在我國(guó)的應(yīng)用建議。

作者簡(jiǎn)介

劉曉星，男，湖南隆回人，1970年9月出生。金融學(xué)碩士、管理科學(xué)與工程博士、金融學(xué)博士后、副教授、金融學(xué)碩士生導(dǎo)師。先后就讀于西南工學(xué)院、西北農(nóng)林科技大學(xué)、東南大學(xué)，現(xiàn)執(zhí)教于廣東商學(xué)院金融學(xué)院。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ膛c風(fēng)險(xiǎn)管理。近五年來(lái)，先后在《南開管理

書籍目錄

0 緒論　0.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史演進(jìn)　0.2 VaR與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理　0.3 選題意義與國(guó)內(nèi)外研究綜述　0.4 主要內(nèi)容與創(chuàng)新點(diǎn)第一章 VaR的基本原理與應(yīng)用分析　1.1 風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)回報(bào)　1.2 VaR的數(shù)學(xué)表述　1.3 VaR的參數(shù)選擇　1.4 VaR的計(jì)算原理　1.5 VaR的計(jì)算方法　1.6 VaR方法的擴(kuò)展及其模型檢驗(yàn)　1.7 VaR的應(yīng)用：基于VaR—EGARCH—GED模型的深圳股票市場(chǎng)波動(dòng)性分析　1.8 本章小結(jié)第二章 基于VaR的銀行資本優(yōu)化模型研究　2.1 靜態(tài)條件下銀行資本優(yōu)化模型　2.2 動(dòng)態(tài)條件下的銀行資本優(yōu)化模型　2.3 本章小結(jié)第三章 基于VaR的銀行風(fēng)險(xiǎn)資本配置與績(jī)效評(píng)估　3.1 風(fēng)險(xiǎn)資本與風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的銀行績(jī)效測(cè)量　3.2 RAROC的VaR確定　3.3 風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量　3.4 基于RAROC的銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)資本估計(jì)　3.5 銀行信貸樣本組合的RAROC計(jì)算　3.6 銀行風(fēng)險(xiǎn)資本配置與風(fēng)險(xiǎn)限額管理　3.7 績(jī)效評(píng)估與資本配置在我國(guó)銀行業(yè)的應(yīng)用　3.8 本章小結(jié)第四章 基于VaR的銀行監(jiān)管　4.1 VaR與新巴塞爾資本協(xié)議　4.2 基于VaR的銀行監(jiān)管與銀行風(fēng)險(xiǎn)策略　4.3 實(shí)證分析　4.4 本章小結(jié)第五章 基于VaR的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理　5.1 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量　5.2 基于VaR的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理　5.3 本章小結(jié)。第六章 基于VaR的銀行投資風(fēng)險(xiǎn)管理　6.1 VaR約束下的銀行資產(chǎn)配置模型　6.2 基于CVaR的投資組合優(yōu)化模型研無(wú)　6.3 本章小結(jié)第七章 基于VaR的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理　7.1 新巴塞爾資本協(xié)議與操作風(fēng)險(xiǎn)　7.2 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法及其應(yīng)用分析　7.3 銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)分析　7.4 新巴塞爾資本協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理　7.5 操作風(fēng)險(xiǎn)度量：國(guó)內(nèi)上市銀行的實(shí)證分析　7.6 本章小結(jié)第八章 結(jié)論與研究展望　8.1 本書的主要結(jié)論　8.2 本書研究的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)　8.3 進(jìn)一步研究的方向參考文獻(xiàn)后記

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