人民幣一籃子貨幣匯率制度中權(quán)重的建構(gòu)

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本書對(duì)中國(guó)匯率制度改革的重大迫切問(wèn)題——人民幣匯率的形成機(jī)制進(jìn)行了研究。作者從建構(gòu)人民幣一籃子貨幣匯率制度的權(quán)重入手，在理論創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)證數(shù)據(jù)的多重角度檢驗(yàn)，以科學(xué)性、合理性和可操作性為前提，為將相對(duì)生產(chǎn)率進(jìn)步指標(biāo)納入人民幣一籃子貨幣匯率制度中權(quán)重的設(shè)計(jì)初步奠定了基礎(chǔ)，具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

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第l章 匯率制度轉(zhuǎn)變的文獻(xiàn)綜述　1.1 國(guó)際匯率體系新特征　　1.1.1 國(guó)際金融體系處于無(wú)體系狀態(tài)　　1.1.2　國(guó)際匯率制度的基本特征　1.2　新興市場(chǎng)、轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)匯率制度轉(zhuǎn)變的文獻(xiàn)綜述　　1.2.1　匯率制度選擇的基礎(chǔ)、范圍和檢驗(yàn)　　1.2.2　對(duì)浮動(dòng)匯率制度的批評(píng)　　1.2.3　東亞國(guó)家或地區(qū)的匯率制度選擇　　1.2.4　資本項(xiàng)目開放下匯率制度與貨幣政策獨(dú)立性　　1.2.5　轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)匯率制度轉(zhuǎn)變　1.3 當(dāng)放棄釘住匯率制時(shí)對(duì)中國(guó)的啟示　　1.3.1　貨幣當(dāng)局的政策目標(biāo)應(yīng)加以改變　　1.3.2　維持可靠性，加強(qiáng)財(cái)政紀(jì)律　　1.3.3　逐漸放松對(duì)匯率的管制　　1.3.4　約束金融部門對(duì)外借債行為第2章 人民幣匯率制度現(xiàn)狀和改革路徑的文獻(xiàn)綜述　2.1　對(duì)人民幣匯率水平的評(píng)估　　2.1.1　人民幣存在低估　　2.1.2　人民幣不存在低估　　2.1.3　不能確定是否存在高估或低估　　2.1.4　人民幣低估的計(jì)算　　2.1.5　人民幣不升值將對(duì)中國(guó)造成的危害　　2.1.6　人民幣匯率是否應(yīng)該重估　　2.1.7　現(xiàn)有匯率制度的缺陷　2.2　國(guó)內(nèi)外評(píng)價(jià)人民幣匯率機(jī)制的主要觀點(diǎn)　　2.2.1　對(duì)人民幣升貶值等的爭(zhēng)論　　2.2.2　內(nèi)外政策的沖突　　2.2.3　前車之鑒　2.3　人民幣匯率制度改革的路徑選擇　　2.3.1　匯率制度的選擇范圍　　2.3.2　選擇富有彈性的匯率制度及升值的時(shí)機(jī)　　2.3.3　改革匯率制度的步驟　　2.3.4　人民幣匯率制度的改革方案第3章 新興市場(chǎng)匯率制度安排研究及對(duì)中國(guó)的啟示　3.1 國(guó)際匯率制度發(fā)展趨勢(shì)　3.2　新興市場(chǎng)匯率制度安排　　3.2.1　新興市場(chǎng)的范圍　　3.2.2　新興市場(chǎng)現(xiàn)行的匯率制度安排　3.3　實(shí)證分析　　3.3. 1 提出假設(shè)　　3.3.2　檢驗(yàn)假設(shè)　3.4　對(duì)中國(guó)匯率制度選擇的啟示第4章 人民幣實(shí)際有效匯率形成實(shí)證研究　4.1 引言　　4.1.1　決定人民幣匯率的理論基礎(chǔ)　　4.1.2　匯率的本質(zhì)　　4.1.3　目前遇到的難題　　4.1.4　人民幣匯率與國(guó)際收支的關(guān)系　　4.1.5　人民幣均衡匯率與有效匯率的變化趨勢(shì)　　4.1.6　匯率的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)作用的路徑　4.2　形成人民幣實(shí)際有效匯率的變量選擇　　4.2.1 人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)REER(real effective exchange rate index) 　　4.2.2 中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額TIE(total import and export)　　4.2.3　外國(guó)直接投資FDI(foreign direcet investment) 　　4.2.4　實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率夕和消費(fèi)物價(jià)指數(shù)CP／ (consumer prices index)　　4.2.5　國(guó)外需求水平WEP(worldexp) 　　4.2.6　相對(duì)生產(chǎn)率進(jìn)步指標(biāo)HBS　4.3　模型選擇　　4.3.1 概念　　4.3.2　模型　4.4　實(shí)證分析　　4.4.1　模型探索　　4.4.2　因子模型分析　4.5　條件、結(jié)論及政策含義　　4.5.1　TIE、FDI和HBS的增加將導(dǎo)致REER的升值　　4.5.2　WEF、γ、CPI與REER呈反向變化關(guān)系　　4.5.3 中國(guó)應(yīng)該對(duì)世界做出更大的貢獻(xiàn)第5章 人民幣有效匯率指數(shù)的構(gòu)造及權(quán)重的確定　5.1　問(wèn)題的提出　　5.1.1 中國(guó)在近中期宜采行的匯率制度　　5.1.2 釘住一籃子貨幣的匯率制度的關(guān)鍵　　5.1.3 發(fā)展中國(guó)家或新興市場(chǎng)國(guó)家一般采用釘住一籃子貨幣匯率制度　　5.1.4 以貿(mào)易權(quán)重考慮的籃子貨幣不適合開放的小國(guó)　　5.1.5 一籃子貨幣中權(quán)重的最佳選擇依賴于國(guó)與國(guó)之間的相互合作　　5.1.6 亞洲新興市場(chǎng)國(guó)家的籃子貨幣中過(guò)分側(cè)重于美元　　5.1.7 籃子貨幣中權(quán)重的不適當(dāng)選擇將招致投機(jī)攻擊　　5.1.8 調(diào)控貨幣籃子的匯率政策　　5.1.9 僅從貿(mào)易角度考慮權(quán)重的一籃子貨幣匯率制度對(duì)中國(guó)并不太適用　　5.1.10 確定一籃子貨幣權(quán)重的理論不成熟　　5.1.11 實(shí)際有效匯率是影響貿(mào)易的正確的價(jià)格指標(biāo)　5.2 中國(guó)應(yīng)該采行一籃子貨幣匯率制度的文獻(xiàn)綜述　　5.2.1　改釘住單一貨幣為一籃子貨幣　　5.2.2　沒(méi)有一個(gè)"正確的"人民幣有效匯率指數(shù)　　5.2.3　有效匯率指數(shù)的重要性　　5.2.4　構(gòu)造人民幣有效匯率指數(shù)的目的　　5.2.5　選擇有效匯率指數(shù)的優(yōu)點(diǎn)　　5.2.6　選擇樣本貨幣　　5.2.7　樣本貨幣權(quán)重的確定　5.3　人民幣有效匯率指數(shù)的構(gòu)造　　5.3.1　進(jìn)入一籃子貨幣的條件　　5.3.2　編制人民幣有效匯率指數(shù)的周期　　5.3.3　權(quán)重的設(shè)計(jì)　　5.3.4　人民幣有效匯率指數(shù)的計(jì)算　5.4　實(shí)證分析　　5.4.1 1979-1993年實(shí)證分析　　5.4.2 1991-2002年實(shí)證分析第6章 人民幣匯率失衡或錯(cuò)估的分析及政策調(diào)整　6.1　人民幣匯率失衡或錯(cuò)估的分析　　6.1.1 不能反映出我國(guó)與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易關(guān)系和相對(duì)技術(shù)進(jìn)步變化的關(guān)系　　6.1.2 美形人民幣名義匯率、人民幣名義有效匯率指數(shù)和人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)的變動(dòng)不一致　　6.1.3 1994——2002年人民幣名義和實(shí)際有效匯率指數(shù)與主要貿(mào)易伙伴國(guó)或地區(qū)的匯率的變動(dòng)不一致　　6.1.4 1999——2002年人民幣名義和實(shí)際有效匯率指數(shù)與主要貿(mào)易伙伴國(guó)或地區(qū)的匯率比較 　　6.1.5　依筆者和IMF分別計(jì)算的人民幣名義有效匯率指數(shù)和實(shí)際有效匯率指數(shù)的比較　　6.1.6　人民幣幣值錯(cuò)估的缺陷　6.2　與單純以貿(mào)易為權(quán)重的籃子貨幣的比較及利弊分析　　6.2.1　是否存在套匯　　6.2.2　吸收籃子貨幣的優(yōu)點(diǎn)，摒棄籃子貨幣的缺點(diǎn)　6.3　政策調(diào)整　　6.3.1　確保正常貿(mào)易和投資的穩(wěn)定　　6.3.2　引入合理的匯率調(diào)整機(jī)制　　6.3.3　人民幣可考慮在適當(dāng)時(shí)升值，使人民幣向強(qiáng)勢(shì)貨幣過(guò)渡　　6.3.4　內(nèi)部均衡以調(diào)控為主，外部均衡以市場(chǎng)為主第7章 央行獨(dú)立性的歷史回顧及對(duì)中國(guó)的現(xiàn)實(shí)意義--貨幣政策目標(biāo)的路徑選擇：通貨膨脹目標(biāo)制 　7.1　歷史回顧　　7.1.1　健全央行獨(dú)立性的法律框架　　7.1.2　設(shè)計(jì)和宣布通貨膨脹目標(biāo)　　7.1.3　例外條款、責(zé)任追究和透明度　　7.1.4　過(guò)渡期和實(shí)行目標(biāo)制的時(shí)間　　7.1.5　通貨膨脹目標(biāo)制的實(shí)施　　7.1.6　實(shí)施通貨膨脹目標(biāo)制后對(duì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系的改變 　　7.1.7　突破通貨膨脹目標(biāo)制后央行的對(duì)策　　7.1.8　實(shí)行通貨膨脹目標(biāo)制后央行決策機(jī)構(gòu)的優(yōu)化　　7.1.9　考察新興市場(chǎng)國(guó)家--從實(shí)行通貨膨脹目標(biāo)制的國(guó)家與實(shí)行非通貨膨脹目標(biāo)制的國(guó)家的比較來(lái)看　　7.1.10　實(shí)行通貨膨脹目標(biāo)制的新興市場(chǎng)國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的比較　7.2　央行欲實(shí)行通貨膨脹目標(biāo)制要求其具有獨(dú)立性 　　7.2.1　央行獨(dú)立性的理由　　7.2.2　全面看待央行的獨(dú)立性　7.3 中國(guó)央行非獨(dú)立性的歷史回顧　　7.3.1　宏觀調(diào)控的得失　　7.3.2　加強(qiáng)央行獨(dú)立性，實(shí)施通貨膨脹目標(biāo)的必要性　7.4　中國(guó)實(shí)施通貨膨脹目標(biāo)制后可能面臨的問(wèn)題　　7.4.1 低效的金融市場(chǎng)會(huì)阻滯貨幣政策的傳導(dǎo)渠道　　7.4.2　對(duì)通貨膨脹目標(biāo)的重大的經(jīng)濟(jì)和金融的沖擊　7.5　改革路徑　　7.5.1　前提條件　　7.5.2　條件分析　　7.5.3　修改有關(guān)法律、法規(guī)附錄參考文獻(xiàn)

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