保險(xiǎn)公司最低償付能力資本要求研究

內(nèi)容概要

　　保險(xiǎn)公司最低償付能力資本要求的設(shè)置，是保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管的核心內(nèi)容，其合理性直接關(guān)系到保險(xiǎn)公司的資本成本和監(jiān)管效率，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)影響重大。
占?jí)粞啪幹摹侗ｋU(xiǎn)公司最低償付能力資本要求研究》綜合采用了比較研究、實(shí)證分析、規(guī)范研究等方法，系統(tǒng)探索了我國(guó)現(xiàn)行最低資本要求的基本原理和計(jì)算方法；與此同時(shí)，對(duì)現(xiàn)行最低資本要求的計(jì)算比率進(jìn)行了實(shí)證研究；在深入分析歐盟償付能力額度監(jiān)管制度環(huán)境和經(jīng)營(yíng)實(shí)踐的基礎(chǔ)上，指出我國(guó)現(xiàn)階段缺乏歐盟過去監(jiān)管環(huán)境中所具備的能夠彌補(bǔ)現(xiàn)行最低資本要求缺陷的關(guān)鍵因素；最后在深入分析國(guó)際發(fā)展的潮流——風(fēng)險(xiǎn)資本要求的理論基礎(chǔ)上，借鑒其以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向配置資本要求的理念，提出一個(gè)改善的計(jì)算公式，以期實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)到風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型的最低償付能力資本標(biāo)準(zhǔn)的過渡。
《保險(xiǎn)公司最低償付能力資本要求研究》適合保險(xiǎn)研究者及從業(yè)者參考、閱讀。

書籍目錄

第1章  導(dǎo)論
  1.1 研究的意義
  1.2 相關(guān)概念的界定
  1.3 已有研究回顧
  1.4 研究思路與方法
第2章  我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)行償付能力額度監(jiān)管問題分析
  2.1 我國(guó)現(xiàn)行規(guī)定
  2.2 與歐盟模式的比較分析
  2.3 研究問題的提出
第3章  保險(xiǎn)公司最低償付能力資本要求理論分析
  3.1 保險(xiǎn)公司最低償付能力額度要求理論基礎(chǔ)
  3.2 非壽險(xiǎn)公司最低償付能力額度要求理論分析
  3.3 壽險(xiǎn)公司最低償付能力額度要求理論分析
  3.4 保險(xiǎn)公司最低資本要求基本原則
第4章  我國(guó)保險(xiǎn)公司最低償付能力額度要求實(shí)證研究
  4.1 非壽險(xiǎn)公司最低償付能力額度設(shè)置機(jī)制合理性分析
  4.2 我國(guó)非壽險(xiǎn)公司最低償付能力額度要求實(shí)證研究
  4.3 我國(guó)壽險(xiǎn)公司最低償付能力額度要求實(shí)證研究
第5章  非壽險(xiǎn)業(yè)償付能力監(jiān)管制度環(huán)境和經(jīng)營(yíng)實(shí)踐分析
  5.1 歐盟非壽險(xiǎn)業(yè)償付能力監(jiān)管制度分析
  5.2 西歐非壽險(xiǎn)市場(chǎng)承保結(jié)果和投資實(shí)踐
  5.3 我國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)償付能力監(jiān)管制度分析與發(fā)展現(xiàn)狀分析
  5.4 非壽險(xiǎn)業(yè)制度環(huán)境與經(jīng)營(yíng)實(shí)踐比較分析
第6章  壽險(xiǎn)業(yè)償付能力監(jiān)管制度環(huán)境與經(jīng)營(yíng)實(shí)踐分析
  6.1 歐盟壽險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)的監(jiān)管制度環(huán)境和發(fā)展實(shí)踐
  6.2 我國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
  6.3 我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析
  6.4 壽險(xiǎn)業(yè)制度環(huán)境與經(jīng)營(yíng)實(shí)踐比較分析
  6.5 歐盟償付能力資本監(jiān)管制度與經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變遷
第7章  歐盟保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展與監(jiān)管趨勢(shì)
  7.1 歐洲保險(xiǎn)市場(chǎng)概況
  7.2 歐盟成員國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
  7.3 本章結(jié)論
第8章  如何完善我國(guó)現(xiàn)行最低資本要求
  8.1 保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)資本要求計(jì)算模型
  8.2 從SMSM要求到RBC要求
  8.3 我國(guó)保險(xiǎn)公司最低償付能力資本要求風(fēng)險(xiǎn)分類
  8.4 完善我國(guó)現(xiàn)行最低資本要求計(jì)算公式
  8.5 最低償付能力資本監(jiān)管效率需要其他制度的配合
第9章  完善最低資本要求相關(guān)問題研究
  9.1 償付能力監(jiān)管應(yīng)重視業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)的“長(zhǎng)尾
  9.2 承保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型與實(shí)證
  9.3 股票投資風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)模型與實(shí)證
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)的“保險(xiǎn)核心原則”（ICP，2003）指出，健全的償付能力制度對(duì)保險(xiǎn)公司的監(jiān)管和保護(hù)保單持有人的利益來說至關(guān)重要。雖然不同的國(guó)家償付能力監(jiān)管所涵蓋的內(nèi)容有所不同，但對(duì)償付能力額度的監(jiān)管都是償付能力監(jiān)管的一部分。一般而言，償付能力監(jiān)管不僅包括最低資本監(jiān)管要求，還需要設(shè)置一系列償付能力監(jiān)管原則?！　?guó)際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)2002年頒布的“資本充足性和償付能力監(jiān)管原則”中，對(duì)保險(xiǎn)公司資本充足性和償付能力監(jiān)管原則作了一系列的闡述，涉及責(zé)任準(zhǔn)備金的充足性、投資原則、最低資本要求、再保險(xiǎn)安排、風(fēng)險(xiǎn)管理和信息披露等監(jiān)管原則。　　歐盟2001年5月啟動(dòng)的“SolvencyⅡ”項(xiàng)目，在總結(jié)過去經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，計(jì)劃設(shè)計(jì)出一套更適合歐盟保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的新的償付能力監(jiān)管制度。新償付能力體系以新巴塞爾協(xié)定（BasleⅡ）的三支柱結(jié)構(gòu)作為出發(fā)點(diǎn)，其中，第一支柱為定量資本要求，具體包括非壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金和壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)提規(guī)則、最低資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和投資規(guī)則等；第二支柱的主要內(nèi)容涉及對(duì)第一支柱的監(jiān)管評(píng)估、制定保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理原則、再保險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)管制措施、監(jiān)管當(dāng)局的權(quán)利、透明度、責(zé)任性和監(jiān)管行動(dòng)的合作等；第三支柱為信息披露以及通過披露要求來約束經(jīng)營(yíng)行為?！　∥覈?guó)保監(jiān)會(huì)也積極追蹤國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展趨勢(shì)，并針對(duì)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，于2005年提出了我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管的“三支柱”監(jiān)管理念，即市場(chǎng)行為監(jiān)管支柱、償付能力監(jiān)管支柱和公司治理監(jiān)管支柱。就償付能力支柱而言，應(yīng)理解為主要通過資本充足率的量化監(jiān)管手段來實(shí)現(xiàn)其監(jiān)管目標(biāo)，包括對(duì)最低償付能力資本的設(shè)置，對(duì)實(shí)際資本或認(rèn)可資產(chǎn)與認(rèn)可負(fù)債的評(píng)估，以及對(duì)責(zé)任準(zhǔn)備金的評(píng)估及管理等重要內(nèi)容。　　……

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