風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模

內(nèi)容概要

風(fēng)險(xiǎn)管理涉及比較多的計(jì)算與建模，往往比較復(fù)雜，手工計(jì)算工作量很大。根據(jù)原理，借助軟件計(jì)算，是風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)與工作實(shí)踐中非常重要的內(nèi)容。
由王周偉編著的《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建?！返哪康脑谟趲椭鷮W(xué)生熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的原理，提高學(xué)生風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的技能。
《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模》可以作為經(jīng)濟(jì)管理類本科生或研究生的風(fēng)險(xiǎn)管理、金融工程等課程的計(jì)算與建模訓(xùn)練教學(xué)教材，也可以作為應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類專業(yè)碩士的專業(yè)教材。

書籍目錄

第1章  金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率的計(jì)算
  1.1  靜態(tài)波動(dòng)率的計(jì)算
    1.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    1.1.2  基本原理
    1.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    1.1.4  操作步驟與結(jié)果
  1.2  動(dòng)態(tài)波動(dòng)率的計(jì)算
    1.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    1.2.2  基本原理
    1.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    1.2.4  操作步驟與結(jié)果
  1.3  隱含波動(dòng)率的計(jì)算
    1.3.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    1.3.2  基本原理
    1.3.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    1.3.4  操作步驟與結(jié)果
第2章  損失分布的擬合與模擬估計(jì)
  2.1  損失分布擬合的Excel圖形判斷與K-S檢驗(yàn)
    2.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    2.1.2  基本原理
    2.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    2.1.4  操作步驟及結(jié)果
    附件2.1  Excel中的描述統(tǒng)計(jì)函數(shù)
    附件2.2  Excel中的概率分布計(jì)算函數(shù)
  2.2  損失分布擬合的Excel卡方檢驗(yàn)
    2.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    2.2.2  基本原理
    2.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    2.2.4  操作步驟及結(jié)果
  2.3  損失分布擬合的SPSS卡方檢驗(yàn)與K-S檢驗(yàn)
    2.3.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    2.3.2  基本原理
    2.3.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    2.3.4  操作步驟及結(jié)果
    2.3.5結(jié)果分析
  2.4  損失分布的隨機(jī)模擬
    2.4.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    2.4.2  基本原理
    2.4.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    2.4.4  操作步驟與結(jié)果
  2.5  損失分布的貝葉斯估計(jì)
    2.5.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    2.5.2  基本原理
    2.5.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    2.5.4  操作步驟與結(jié)果
第3章  損失估計(jì)
  3.1  損失次數(shù)頻率的二項(xiàng)分布估計(jì)
    3.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    3.1.2  基本原理
    3.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    3.1.4  操作步驟及結(jié)果
  3.2  損失金額頻率的正態(tài)估計(jì)
    3.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    3.2.2  基本原理
    3.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    3.2.4  操作步驟及結(jié)果
  3.3  總損失頻率的分析計(jì)算
    3.3.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    3.3.2  基本原理
    3.3.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    3.3.4  操作步驟及結(jié)果
第4章  風(fēng)險(xiǎn)管理決策
  4.1  期望損益準(zhǔn)則決策
    4.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    4.1.2  基本原理
    4.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    4.1.4  操作步驟與結(jié)果
第5章  信用風(fēng)險(xiǎn)管理
  5.1  個(gè)人信用綜合評分與授信決策模型
    5.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    5.1.2  基本原理
    5.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    5.1.4  操作步驟與結(jié)果
  5.2  企業(yè)財(cái)務(wù)綜合評價(jià)模型
    5.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    5.2.2  基本原理
    5.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    5.2.4  操作步驟與結(jié)果
  5.3  違約回歸分析模型
    5.3.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    5.3.2  基本原理
    5.3.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    5.3.4  操作步驟與結(jié)果
  5.4  KMV模型
    5.4.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    5.4.2  基本原理
    5.4.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    5.4.4  操作步驟與結(jié)果
  5.5  信用風(fēng)險(xiǎn)損失的計(jì)算
    5.5.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    5.5.2  基本原理
    5.5.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    5.5.4  操作步驟與結(jié)果
  5.6  應(yīng)收賬款信用政策決策模型
    5.6.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    5.6.2  基本原理
    5.6.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及內(nèi)容
    5.6.4  操作步驟與結(jié)果
第6章  市場風(fēng)險(xiǎn)管理
  6.1  久期與凸度的計(jì)算與應(yīng)用
    6.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.1.2  基本原理
    6.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.1.4  操作步驟與結(jié)果
  6.2  資產(chǎn)負(fù)債組合的久期分析與免疫管理
    6.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.2.2  基本原理
    6.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.2.4  操作步驟與結(jié)果
  6.3  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的方差一協(xié)方差法
    6.3.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.3.2  基本原理
    6.3.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.3.4  操作步驟與結(jié)果
  6.4  風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算的歷史模擬法
    6.4.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.4.2  基本原理
    6.4.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.4.4  操作步驟與結(jié)果
  6.5  股票β系數(shù)的計(jì)算
    6.5.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.5.2  基本原理
    6.5.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.5.4  操作步驟與結(jié)果
  6.6  期貨套期保值
    6.6.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.6.2  基本原理
    6.6.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.6.4  操作步驟與結(jié)果
  6.7  期權(quán)價(jià)格敏感性指標(biāo)的計(jì)算與分析
    6.7.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.7.2  基本原理
    6.7.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.7.4  操作步驟與結(jié)果
  6.8  期權(quán)價(jià)值影響因素的敏感性分析
    6.8.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.8.2  基本原理
    6.8.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.8.4  操作步驟與結(jié)果
  6.9  投資組合保險(xiǎn)
    6.9.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    6.9.2  基本原理
    6.9.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    6.9.4  操作步驟與結(jié)果
第7章  操作風(fēng)險(xiǎn)管理
  7.1  操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估計(jì)的損失分布法
    7.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    7.1.2  基本原理
    7.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    7.1.4  操作步驟與結(jié)果
  7.2  操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)法
    7.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    7.2.2  基本原理
    7.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    7.2.4  操作步驟與結(jié)果
第8章  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
  8.1  現(xiàn)金需求的銷售百分比法預(yù)測
    8.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    8.1.2  基本原理
    8.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    8.1.4  操作步驟與結(jié)果
  8.2  現(xiàn)金需求的資金特性分析法預(yù)測
    8.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    8.2.2  基本原理
    8.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    8.2.4  操作步驟與結(jié)果
  8.3  現(xiàn)金預(yù)算
    8.3.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    8.3.2  基本原理
    8.3.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    8.3.4  操作步驟與結(jié)果
第9章  資本預(yù)算
  9.1  監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算
    9.1.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    9.1.2  基本原理
    9.1.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    9.1.4  操作步驟與結(jié)果
  9.2  監(jiān)管資本的內(nèi)部評級法計(jì)算
    9.2.1  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    9.2.2  基本原理
    9.2.3  實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
    9.2.4  操作步驟與結(jié)果
參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建?！啡娴刂v解了：風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模原理，并安排了大量的實(shí)例，詳實(shí)地介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的軟件實(shí)現(xiàn)。全書分為三個(gè)部分：第1章至第4章為第一部分，主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模的一般原理，包括波動(dòng)率的計(jì)算、損失分布的擬合與模擬、損失估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理決策；第5章至第8章為第二部分，具體地介紹各種金融風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算分析與建模方法及其軟件實(shí)現(xiàn)，包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等；第9章為第三部分，則是從全面風(fēng)險(xiǎn)管理的視角介紹企業(yè)資本預(yù)算的基本原理與預(yù)算方法。

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