財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警模型研究

內(nèi)容概要

《財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警模型研究》由孫曉琳編著，以“企業(yè)的財務(wù)危機(jī)具有持續(xù)性特點(diǎn)和累積效應(yīng)”為出發(fā)點(diǎn)，綜合運(yùn)用濾波理論、財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警理論和MATLAB編程技術(shù)，從時間序列角度和橫截面角度建立了基于
Kalrman濾波的財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)警模型，對企業(yè)財務(wù)危機(jī)的動態(tài)預(yù)警理論和方法進(jìn)行了系統(tǒng)深入的研究，并采用大樣本、多變量、長時間序列的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究。本書建立的理論依據(jù)，可以作為企業(yè)開展財務(wù)危機(jī)預(yù)警提供動態(tài)實(shí)時的決策輔助工具。
《財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警模型研究》可作證券市場和上市公司分析人員的參考用書，可供高等院校相關(guān)專業(yè)的科研工作者、研究生參考。

書籍目錄

第1章  緒論
  1．1 研究背景及問題的提出
    1．1．1 研究背景
    1．1．2 問題的提出
  1．2 研究的目的和意義
   1．3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及分析
    1．3．1 財務(wù)危機(jī)概念界定的研究現(xiàn)狀
    1．3．2 財務(wù)危機(jī)預(yù)警模型的研究現(xiàn)狀
    1．3．3 財務(wù)危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系的研究現(xiàn)狀
    1．3．4 財務(wù)危機(jī)預(yù)警實(shí)證研究的現(xiàn)狀
    1．3．5 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀評述
  1．4 本書的內(nèi)容、方法和技術(shù)路線
    1．4．1 研究內(nèi)容
    1．4．2 主要研究方法
    1．4．3 技術(shù)路線
第2章  財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警的理論基礎(chǔ)
  2．1 財務(wù)危機(jī)的內(nèi)涵
    2．1．1 財務(wù)危機(jī)和財務(wù)危機(jī)預(yù)警的界定
    2．1．2 財務(wù)危機(jī)的特征
    2．1．3 財務(wù)危機(jī)的原因分析
  2．2 動態(tài)預(yù)警的理論基礎(chǔ)
    2．2．1 預(yù)警理論
    2．2．2 企業(yè)生命周期理論
    2．2．3 質(zhì)量過程控制理論
  2．3 引發(fā)財務(wù)危機(jī)的影響因素分析
    2．3．1 財務(wù)狀況惡化對財務(wù)危機(jī)的影響
    2．3．2 經(jīng)營質(zhì)量降低對財務(wù)危機(jī)的影響
    2．3．3 公司治理結(jié)構(gòu)對財務(wù)危機(jī)的影響
  2．4 動態(tài)預(yù)警指標(biāo)體系的確定及定義
  2．5 本章小結(jié)
第3章  財務(wù)危機(jī)預(yù)警動態(tài)數(shù)據(jù)分析與檢驗(yàn)
  3．1 樣本公司的選擇
    3．1．1 樣本公司選擇的依據(jù)
    3．1．2 樣本的選擇
    3．1．3 樣本公司選擇結(jié)果
  3．2 動態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述和檢驗(yàn)
    3．2．1 動態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)和噪聲預(yù)處理
    3．2．2 時間序列數(shù)據(jù)的參數(shù)檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)
    3．2．3 變量間相關(guān)性分析
    3．2．4 動態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)空間維度的確定
  3．3 公司治理截面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)描述和檢驗(yàn)
  3．4 動態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)化處理
  3．5 全局主成分分析動態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)
    3．5．1 全局主成分法
    3．5．2 分析結(jié)果
  3．6 本章小結(jié)
第4章  基于Kalman濾波構(gòu)建企業(yè)財務(wù)危機(jī)預(yù)警模型
  4．1 動態(tài)系統(tǒng)的狀態(tài)空間描述
    4．1．1 時間序列分析
    4．1．2 狀態(tài)空間模型
  4．2 Kalman濾波算法
    4．2．1 Kalman濾波
    4．2．2 擴(kuò)展Ka|man濾波
  4．3 Kalman濾波在財務(wù)危機(jī)預(yù)警中的適用性分析
    4．3．1 應(yīng)用Kalman濾波的研究現(xiàn)狀
    4．3．2 Kalman濾波在財務(wù)危機(jī)預(yù)警中的適用性
  4．4 財務(wù)危機(jī)預(yù)警狀況空間模型的建立．
  4．5 極大似然估計(jì)在模型參數(shù)辨識中的應(yīng)用
    4．5．1 極大似然估計(jì)
    4．5．2 參數(shù)辨識
  4．6 本章小結(jié)
第5章  動態(tài)模型有效性的分析與檢驗(yàn)
  5．1 分警度的財務(wù)危機(jī)閾值的確定
    5．1．1 不同警度的判定標(biāo)準(zhǔn)
    5．1．2 不同警度劃分的結(jié)果
    5．1．3 預(yù)警閾值的確定
  5．2 Kalman濾波模型結(jié)果的動態(tài)分析
    5．2．1 檢測樣本的財務(wù)狀態(tài)結(jié)果
    5．2．2 檢測樣本的財務(wù)預(yù)測結(jié)果
    5．2．3 模型結(jié)果的動態(tài)分析與討論
  5．3 總體判別正確率分析
    5．3．1 預(yù)測精度的分析
    5．3．2 模型分類識別能力的檢驗(yàn)
  5．4 本章小結(jié)
第6章  公司治理視角下的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)財務(wù)危機(jī)預(yù)警模型
  6．1 公司治理研究視角的完善
    6．1．1 公司治理指標(biāo)的引入
    6．1．2 新近上市公司的特點(diǎn)
    6．1．3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢
  6．2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本概念
    6．2．1 神經(jīng)元模型
    6．2．2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及其結(jié)構(gòu)
  6．3 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)和創(chuàng)建
    6．3．1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)
    6．3．2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)建
  6．4 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練和仿真結(jié)果
    6．4．1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練
    6．4．2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的仿真及結(jié)果分析
  6．5 兩種財務(wù)危機(jī)動態(tài)預(yù)警模型的對比分析
  6．6 本章小結(jié)
第7章  結(jié)論與展望
  7．1 結(jié)論
  7．2 進(jìn)一步研究的方向
附錄
附錄1 樣本公司信息
附錄2 備選財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)
附錄3 備選財務(wù)指標(biāo)的非參數(shù)檢驗(yàn)
附錄4 備選財務(wù)指標(biāo)的Person檢驗(yàn)
附錄5 備選治理指標(biāo)的描述性統(tǒng)計(jì)
附錄6 備選治理指標(biāo)的非參數(shù)檢驗(yàn)
附錄7 備選財務(wù)指標(biāo)的全局主成分分析
附錄8 Matlab主程序內(nèi)容
參考文獻(xiàn)
后記

圖書封面

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