多變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及重構(gòu)研究

內(nèi)容概要

　　《多變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及重構(gòu)研究》一書(shū)從研究非線(xiàn)性動(dòng)力系統(tǒng)的角度來(lái)研究金融時(shí)間序列。作為一本入門(mén)引導(dǎo)書(shū)籍，第一章介紹了本領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀；第二章、第三章介紹了目前主要的單變量和多變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性混沌特性檢驗(yàn)方法；第四章分析了噪聲對(duì)多變量金融時(shí)間序列的影響；第五章、第六章在介紹單變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了多變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性預(yù)測(cè)模型及混沌理論與LS-SVM相結(jié)合的多變量金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型；在第七章、第八章、第九章中，將前面介紹的各種方法應(yīng)用到股票、期貨和匯率等金融時(shí)序數(shù)據(jù)的非線(xiàn)性檢驗(yàn)和預(yù)測(cè)中。
　　《多變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及重構(gòu)研究》一書(shū)可供金融工程、金融復(fù)雜性、管理科學(xué)、非線(xiàn)性科學(xué)等相關(guān)研究人員以及有一定數(shù)理基礎(chǔ)并對(duì)金融復(fù)雜性研究感興趣的讀者閱讀參考。

書(shū)籍目錄

內(nèi)容簡(jiǎn)介
引言
第一章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 現(xiàn)代金融理論的發(fā)展現(xiàn)狀
1.3 混沌理論的研究現(xiàn)狀
1.4 本書(shū)的主要工作及章節(jié)安排
第二章 單變量金融時(shí)間序列的混沌特性檢驗(yàn)
2.1 問(wèn)題的提出
2.2 相空間重構(gòu)理論
2.3 金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性特性檢驗(yàn)方法
2.4 金融時(shí)間序列的混沌特性檢驗(yàn)方法
2.5 小結(jié)
第三章 多變量金融時(shí)間序列的混沌特性檢驗(yàn)
3.1 多變量時(shí)間序列的相空間重構(gòu)技術(shù)
3.2 多變量時(shí)間序列的非線(xiàn)性檢驗(yàn)
3.3 多變量時(shí)間序列的最大Lyapunov指數(shù)
3.4 小結(jié)
第四章 噪聲對(duì)金融時(shí)間序列的影響
4.1 噪聲的一般性質(zhì)
4.2 混沌與噪聲的區(qū)別
4.3 噪聲的消除方法
4.4 噪聲對(duì)單變量時(shí)間序列最大Lyapunov指教的影響研究
4.5 噪聲對(duì)多變量時(shí)間序列最大Lyapunov指數(shù)的影響研究
4.6 小結(jié)
第五章 金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性預(yù)測(cè)
5.1 問(wèn)題的提出
5.2 單變量金融時(shí)間序列的局域預(yù)測(cè)法
5.3 多變量金融時(shí)間序列的局域預(yù)測(cè)法
5.4 基于相空間重構(gòu)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型
5.5 預(yù)測(cè)誤差
5.6 Lorenz系統(tǒng)預(yù)測(cè)
5.7 小結(jié)
第六章 金融時(shí)間序列的支持向量機(jī)預(yù)測(cè)
6.1 支持向量機(jī)理論的研究現(xiàn)狀
6.2 支持向量機(jī)的回歸原理
6.3 最小二乘支持向量機(jī)回歸算法
6.4 多變量金融時(shí)間序列的最小二乘支持向量機(jī)預(yù)測(cè)模型
6.5 上證股市多變量時(shí)序數(shù)據(jù)的LS-SVM預(yù)測(cè)研究
6.6 小結(jié)
第七章 股票價(jià)格時(shí)間序列的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)
7.1 上證股市單變量時(shí)間序列的非線(xiàn)性分析
7.2 深圳股市多變量時(shí)間序列的非線(xiàn)性預(yù)測(cè)研究
7.3 多變量時(shí)序方法在上證股市預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究
第八章 期貨價(jià)格時(shí)序數(shù)據(jù)的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)
8.1 石油期貨價(jià)格時(shí)序數(shù)據(jù)的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)
8.2 基于LS-SVM的石油期貨價(jià)格預(yù)測(cè)
8.3 我國(guó)小麥期貨市場(chǎng)的非線(xiàn)性檢驗(yàn)
8.4 基于支持向量機(jī)的農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格預(yù)測(cè)
第九章 匯率時(shí)間序列數(shù)據(jù)的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)
9.1 匯率時(shí)序數(shù)據(jù)的非線(xiàn)性混沌特性檢驗(yàn)
9.2 基于LS-SVM的外匯匯率預(yù)測(cè)研究
第十章 結(jié)論與展望
10.1 本書(shū)的主要研究工作和理論成果
……
參考文獻(xiàn)
后記

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    多變量金融時(shí)間序列的非線(xiàn)性檢驗(yàn)及重構(gòu)研究 PDF格式下載

---