保險保障基金最優(yōu)規(guī)模研究

前言

　　保險公司是經(jīng)營風(fēng)險的特殊企業(yè)，其經(jīng)營不善導(dǎo)致破產(chǎn)會對社會經(jīng)濟和生活產(chǎn)生極大的影響。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，在諸多國家中保險保障基金制度已成為保險業(yè)危機防范和管理的補充手段，其最主要的功能就是維護公眾信心，防止退保風(fēng)潮，以抑制系統(tǒng)性行業(yè)風(fēng)險的發(fā)生和蔓延?！　?004年底，中國保監(jiān)會正式頒布《保險保障基金管理辦法》，并籌集和建立保險保障基金。2007年5月底，首次動用超過16億元的保險保障基金，及時有效處理了新華人壽股份公司的內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)問題。2008年根據(jù)我國保險業(yè)的發(fā)展和改革的要求，又修改和頒布新版《保險保障基金管理辦法》。保險保障基金制度的建立是我國金融領(lǐng)域的一項重大改革和制度創(chuàng)新，它意味著我國長期以來實行的“金融機構(gòu)退市，國家財政兜底”體制在保險領(lǐng)域被率先沖破，它將保險市場上隱性的國家信用直接轉(zhuǎn)換為制度化的行業(yè)信用，在增進行業(yè)自律、降低政府等公共機構(gòu)的救助支出成本和保護消費者利益方面的作用不可替代?！　氖澜绺鲊谋ｋU業(yè)實踐經(jīng)驗看，雖然有的國家和地區(qū)（如英、美、日、加等國）建立了保險保障基金制度，但也有不少國家和地區(qū)并沒有實行保險保障基金制度。在歐洲大陸，由于采用了卡特爾定價，很多國家沒有保險保障基金，而德國、意大利等國只存在保護交通事故受害者的保證基金，而沒有針對保險業(yè)的保險保障基金。

內(nèi)容概要

本書首先從保險行業(yè)和保險公司存在的風(fēng)險入手，認為保險保障基金制度是解決保險行業(yè)和保險公司風(fēng)險的有力工具。然后，立足保險保障基金制度的基本理論問題和實踐問題展開研究。由于保險保障基金制度本身存在的缺陷而給保險公司帶來的道德風(fēng)險問題一直是該項制度受到質(zhì)疑的重要原因，因此，通過從道德風(fēng)險對保險公司行為影響的角度分析得到保險保障基金并非越多越好，而是存在一個最優(yōu)規(guī)模。此外通過實證分析研究保險保障基金規(guī)模對保險業(yè)發(fā)展的影響，并構(gòu)建關(guān)于保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的理論模型。為深入研究保險保障基金的最優(yōu)規(guī)模，對保險公司的償付能力狀況和破產(chǎn)概率聯(lián)系起來，基于各家保險公司的償付能力充足率數(shù)據(jù)，估計總體分布，進而預(yù)測償付能力充足率不足的可能性。接下來分別選取財產(chǎn)保險和人壽保險各15家公司作為樣本，系統(tǒng)研究固定費率制和風(fēng)險費率制下我國產(chǎn)壽險公司和產(chǎn)壽險行業(yè)的保險保障基金規(guī)模以及產(chǎn)壽險公司保險保障基金提取規(guī)模的調(diào)整和積累路徑。最后，結(jié)合上述保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的理論問題和我國保險業(yè)的實踐，提出了保險保障基金最優(yōu)規(guī)模調(diào)整的原則和基礎(chǔ)以及保險監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、法律制度和保險保障基金制度等方面提出相應(yīng)建議。

書籍目錄

第一章  導(dǎo)論
  第一節(jié)  保險行業(yè)面臨的風(fēng)險
  第二節(jié)  保險公司面臨的風(fēng)險
    1.2.1  壽險公司面臨的風(fēng)險
    1.2.2  財險公司經(jīng)營中面臨的風(fēng)險
  第三節(jié)  行業(yè)風(fēng)險和公司風(fēng)險帶來的危害
  第四節(jié)  運用保險保障基金制度處理風(fēng)險
    1.4.1  保險保障基金的作用
    1.4.2  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的意義
    1.4.3  國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評價
    1.4.4  本書的研究思路
第二章  保險保障基金制度的基本理論
  第一節(jié)  概述
    2.1.1  保險保障基金的性質(zhì)
    2.1.2  保險保障基金制度的特點
    2.1.3  保險保障基金制度的作用
    2.1.4  保險保障基金制度的內(nèi)容
  第二節(jié)  保險保障基金制度的經(jīng)濟學(xué)分析
    2.2.1  保險保障基金的制度經(jīng)濟學(xué)解釋
    2.2.2  保險保障基金制度的金融工程解釋
第三章  保險保障基金制度的國內(nèi)外經(jīng)驗
  第一節(jié)  保險保障基金制度的國際經(jīng)驗
    3.1.1  美國的保險保障基金制度
    3.1.2  日本保單持有人保障基金制度
    3.1.3  其他國家和地區(qū)的保險保障基金制度
    3.1.4  國際保險保障基金制度的比較分析
  第二節(jié)  中國保險保障基金制度的實踐
    3.2.1  中國保險保障基金制度的法律環(huán)境
    3.2.2  中國保險保障基金制度的現(xiàn)狀
第四章  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的經(jīng)濟學(xué)分析
  第一節(jié)  保險保障基金制度的道德風(fēng)險
  第二節(jié)  保險保障基金規(guī)模對中國保險業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的影響
  第三節(jié)  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的設(shè)計與運作
第五章  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的精算基礎(chǔ)——破產(chǎn)風(fēng)險理論與實證分析
  第一節(jié)  破產(chǎn)理論
    5.1.1  Lundberg-Cramer經(jīng)典破產(chǎn)模型
    5.1.2  破產(chǎn)理論的研究方法和主要結(jié)果
    5.1.3  破產(chǎn)概率的近似計算和模擬
    5.1.4  破產(chǎn)赤字
    5.1.5  其他破產(chǎn)模型
  第二節(jié)  償付能力風(fēng)險分析
    5.2.1  保險業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險分析
    5.2.2  償付能力制度、研究方法和模型
  第三節(jié)  保險公司破產(chǎn)風(fēng)險的測算
    5.3.1  我國預(yù)警預(yù)防破產(chǎn)風(fēng)險的相關(guān)規(guī)定及其發(fā)展歷程
    5.3.2  破產(chǎn)風(fēng)險與償付能力充足率的關(guān)系
    5.3.3  我國壽險公司破產(chǎn)風(fēng)險測算
    5.3.4  我國產(chǎn)險公司破產(chǎn)風(fēng)險測算
第六章  我國保險保障基金規(guī)模測算
  第一節(jié)  基于固定費率制的我國保險保障基金規(guī)模測算
    6.1.1  各年度產(chǎn)險公司保險保障基金提取額測算
    6.1.2  各年度壽險公司保險保障基金提取額測算
  第二節(jié)  我國保險公司風(fēng)險分級
    6.2.1  風(fēng)險費率制及其優(yōu)勢
    6.2.2  風(fēng)險費率制的三種方法及其評價
    6.2.3  國內(nèi)外保險公司風(fēng)險評價體系簡介
    6.2.4  保險公司風(fēng)險評價指標體系
    6.2.5  保險公司風(fēng)險分級方法
    6.2.6  我國保險公司風(fēng)險分級
  第三節(jié)  基于風(fēng)險費率制的我國保險保障基金規(guī)模測算
    6.3.1  財產(chǎn)保險保障基金規(guī)模測算
    6.3.2  人身保險保障基金規(guī)模測算
    6.3.3  兩種費率制下保險保障基金總體規(guī)模比較
  第四節(jié)  我國保險保障基金規(guī)模調(diào)整路徑和積累路徑
    6.4.1  我國產(chǎn)壽險公司保險保障基金規(guī)模調(diào)整路徑
    6.4.2  我國產(chǎn)壽險公司保險保障基金規(guī)模積累路徑
第七章  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模調(diào)整的制度支持
  第一節(jié)  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的調(diào)整的原則與基礎(chǔ)
    7.1.1  保險保障基金最優(yōu)規(guī)模的調(diào)整的原則
    7.1.2  我國保險保障基金最優(yōu)規(guī)模調(diào)整的基礎(chǔ)
  第二節(jié)  加強保險公司風(fēng)險監(jiān)管
    7.2.1  完善信息披露制度
    7.2.2  重視風(fēng)險預(yù)警機制
    7.2.3  加強保險公司內(nèi)控制度建設(shè)
    7.2.4  完善保險公司信用評級體系
  第三節(jié)  保險保障基金制度的支持
    7.3.1  改革保險保障基金的籌集方式
    7.3.2  規(guī)范保險保障基金的動用條件
    7.3.3  基金耗盡時的再融資
  第四節(jié)  完善保險保障基金相關(guān)法律制度
    7.4.1  提升保險保障基金管理規(guī)定的法律層級
    7.4.2  明晰保險保障基金產(chǎn)權(quán)歸屬的法律問題
  第五節(jié)  保險產(chǎn)業(yè)政策的支持
    7.5.1  完善保險市場結(jié)構(gòu)
    7.5.2  完善保險市場退出機制
第八章  結(jié)論與建議
附錄  保險保障基金管理辦法
參考文獻

章節(jié)摘錄

　　道德風(fēng)險主要表現(xiàn)為投保人的逆選擇心理、購買保險后產(chǎn)生的疏忽心理以及為了不當牟利產(chǎn)生的騙保行為給保險公司帶來損失的風(fēng)險。道德風(fēng)險在第一節(jié)已經(jīng)詳細敘說，故在此不再贅述?！　?.產(chǎn)品設(shè)計定價風(fēng)險　　產(chǎn)品設(shè)計定價風(fēng)險是指在保險產(chǎn)品設(shè)計過程中，對影響因素定位不當導(dǎo)致產(chǎn)品的設(shè)計或者定價不合理進而影響保險公司正常經(jīng)營的風(fēng)險?！　”ｋU公司產(chǎn)品設(shè)計、定價和風(fēng)險管理時最關(guān)鍵的因素是利率。如果將預(yù)定利率定得過高，而又缺乏適當?shù)馁Y金運用渠道和分配方法，資金回報率低，那么必然產(chǎn)生利差損；如果預(yù)定利率過低，保險產(chǎn)品缺乏競爭力，則難以吸收更多的保單。不僅如此，理性的投保人還可以根據(jù)利率的變化選擇合適的投保時間，在利率下降時增加投保，利率上升時減少保險產(chǎn)品的購買，使得保險公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性降低。另外，預(yù)定死亡率、費用率假設(shè)不當，會直接影響保險公司的收支平衡的假定，也會大大增加保險公司的經(jīng)營風(fēng)險?！　?.投資風(fēng)險　　投資風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險，以及其他可能導(dǎo)致投資失敗的因素。投資風(fēng)險在第一節(jié)已經(jīng)詳細敘說，故在此不再贅述?！　⌒枰赋龅氖?，過度單一或過度追求收益或與自身資產(chǎn)管理能力不相稱的不合理的投資結(jié)構(gòu)存在隱患，將帶來一定風(fēng)險。表l一13是中國人壽歷年投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收益情況。從表1一13中可以看出，2004年以后，隨著保險資金運用政策的逐步開放，中國人壽的投資結(jié)構(gòu)逐步多元化，銀行存款在投資資產(chǎn)中的比重大幅度下降，由2004年的47.9％下降到2007年的19.8％；而股權(quán)投資顯著增加，由2004年的4.6％上升到2007年的22.9％。這樣的投資結(jié)構(gòu)顯然對我們的投資管理的要求越來越高。

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