保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模研究

前言

　　保險(xiǎn)公司是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，其經(jīng)營不善導(dǎo)致破產(chǎn)會(huì)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生活產(chǎn)生極大的影響。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，在諸多國家中保險(xiǎn)保障基金制度已成為保險(xiǎn)業(yè)危機(jī)防范和管理的補(bǔ)充手段，其最主要的功能就是維護(hù)公眾信心，防止退保風(fēng)潮，以抑制系統(tǒng)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和蔓延?！　?004年底，中國保監(jiān)會(huì)正式頒布《保險(xiǎn)保障基金管理辦法》，并籌集和建立保險(xiǎn)保障基金。2007年5月底，首次動(dòng)用超過16億元的保險(xiǎn)保障基金，及時(shí)有效處理了新華人壽股份公司的內(nèi)部資本結(jié)構(gòu)問題。2008年根據(jù)我國保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展和改革的要求，又修改和頒布新版《保險(xiǎn)保障基金管理辦法》。保險(xiǎn)保障基金制度的建立是我國金融領(lǐng)域的一項(xiàng)重大改革和制度創(chuàng)新，它意味著我國長期以來實(shí)行的“金融機(jī)構(gòu)退市，國家財(cái)政兜底”體制在保險(xiǎn)領(lǐng)域被率先沖破，它將保險(xiǎn)市場上隱性的國家信用直接轉(zhuǎn)換為制度化的行業(yè)信用，在增進(jìn)行業(yè)自律、降低政府等公共機(jī)構(gòu)的救助支出成本和保護(hù)消費(fèi)者利益方面的作用不可替代?！　氖澜绺鲊谋ｋU(xiǎn)業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，雖然有的國家和地區(qū)（如英、美、日、加等國）建立了保險(xiǎn)保障基金制度，但也有不少國家和地區(qū)并沒有實(shí)行保險(xiǎn)保障基金制度。在歐洲大陸，由于采用了卡特爾定價(jià)，很多國家沒有保險(xiǎn)保障基金，而德國、意大利等國只存在保護(hù)交通事故受害者的保證基金，而沒有針對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的保險(xiǎn)保障基金。

內(nèi)容概要

本書首先從保險(xiǎn)行業(yè)和保險(xiǎn)公司存在的風(fēng)險(xiǎn)入手，認(rèn)為保險(xiǎn)保障基金制度是解決保險(xiǎn)行業(yè)和保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的有力工具。然后，立足保險(xiǎn)保障基金制度的基本理論問題和實(shí)踐問題展開研究。由于保險(xiǎn)保障基金制度本身存在的缺陷而給保險(xiǎn)公司帶來的道德風(fēng)險(xiǎn)問題一直是該項(xiàng)制度受到質(zhì)疑的重要原因，因此，通過從道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)公司行為影響的角度分析得到保險(xiǎn)保障基金并非越多越好，而是存在一個(gè)最優(yōu)規(guī)模。此外通過實(shí)證分析研究保險(xiǎn)保障基金規(guī)模對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并構(gòu)建關(guān)于保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的理論模型。為深入研究保險(xiǎn)保障基金的最優(yōu)規(guī)模，對(duì)保險(xiǎn)公司的償付能力狀況和破產(chǎn)概率聯(lián)系起來，基于各家保險(xiǎn)公司的償付能力充足率數(shù)據(jù)，估計(jì)總體分布，進(jìn)而預(yù)測償付能力充足率不足的可能性。接下來分別選取財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)各15家公司作為樣本，系統(tǒng)研究固定費(fèi)率制和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率制下我國產(chǎn)壽險(xiǎn)公司和產(chǎn)壽險(xiǎn)行業(yè)的保險(xiǎn)保障基金規(guī)模以及產(chǎn)壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保障基金提取規(guī)模的調(diào)整和積累路徑。最后，結(jié)合上述保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的理論問題和我國保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)踐，提出了保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模調(diào)整的原則和基礎(chǔ)以及保險(xiǎn)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)政策、法律制度和保險(xiǎn)保障基金制度等方面提出相應(yīng)建議。

書籍目錄

第一章  導(dǎo)論
  第一節(jié)  保險(xiǎn)行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)
  第二節(jié)  保險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
    1.2.1  壽險(xiǎn)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)
    1.2.2  財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營中面臨的風(fēng)險(xiǎn)
  第三節(jié)  行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和公司風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害
  第四節(jié)  運(yùn)用保險(xiǎn)保障基金制度處理風(fēng)險(xiǎn)
    1.4.1  保險(xiǎn)保障基金的作用
    1.4.2  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的意義
    1.4.3  國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及評(píng)價(jià)
    1.4.4  本書的研究思路
第二章  保險(xiǎn)保障基金制度的基本理論
  第一節(jié)  概述
    2.1.1  保險(xiǎn)保障基金的性質(zhì)
    2.1.2  保險(xiǎn)保障基金制度的特點(diǎn)
    2.1.3  保險(xiǎn)保障基金制度的作用
    2.1.4  保險(xiǎn)保障基金制度的內(nèi)容
  第二節(jié)  保險(xiǎn)保障基金制度的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
    2.2.1  保險(xiǎn)保障基金的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
    2.2.2  保險(xiǎn)保障基金制度的金融工程解釋
第三章  保險(xiǎn)保障基金制度的國內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)
  第一節(jié)  保險(xiǎn)保障基金制度的國際經(jīng)驗(yàn)
    3.1.1  美國的保險(xiǎn)保障基金制度
    3.1.2  日本保單持有人保障基金制度
    3.1.3  其他國家和地區(qū)的保險(xiǎn)保障基金制度
    3.1.4  國際保險(xiǎn)保障基金制度的比較分析
  第二節(jié)  中國保險(xiǎn)保障基金制度的實(shí)踐
    3.2.1  中國保險(xiǎn)保障基金制度的法律環(huán)境
    3.2.2  中國保險(xiǎn)保障基金制度的現(xiàn)狀
第四章  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
  第一節(jié)  保險(xiǎn)保障基金制度的道德風(fēng)險(xiǎn)
  第二節(jié)  保險(xiǎn)保障基金規(guī)模對(duì)中國保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的影響
  第三節(jié)  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的設(shè)計(jì)與運(yùn)作
第五章  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的精算基礎(chǔ)——破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論與實(shí)證分析
  第一節(jié)  破產(chǎn)理論
    5.1.1  Lundberg-Cramer經(jīng)典破產(chǎn)模型
    5.1.2  破產(chǎn)理論的研究方法和主要結(jié)果
    5.1.3  破產(chǎn)概率的近似計(jì)算和模擬
    5.1.4  破產(chǎn)赤字
    5.1.5  其他破產(chǎn)模型
  第二節(jié)  償付能力風(fēng)險(xiǎn)分析
    5.2.1  保險(xiǎn)業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
    5.2.2  償付能力制度、研究方法和模型
  第三節(jié)  保險(xiǎn)公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的測算
    5.3.1  我國預(yù)警預(yù)防破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定及其發(fā)展歷程
    5.3.2  破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與償付能力充足率的關(guān)系
    5.3.3  我國壽險(xiǎn)公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)測算
    5.3.4  我國產(chǎn)險(xiǎn)公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)測算
第六章  我國保險(xiǎn)保障基金規(guī)模測算
  第一節(jié)  基于固定費(fèi)率制的我國保險(xiǎn)保障基金規(guī)模測算
    6.1.1  各年度產(chǎn)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保障基金提取額測算
    6.1.2  各年度壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保障基金提取額測算
  第二節(jié)  我國保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
    6.2.1  風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率制及其優(yōu)勢
    6.2.2  風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率制的三種方法及其評(píng)價(jià)
    6.2.3  國內(nèi)外保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系簡介
    6.2.4  保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
    6.2.5  保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法
    6.2.6  我國保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
  第三節(jié)  基于風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率制的我國保險(xiǎn)保障基金規(guī)模測算
    6.3.1  財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保障基金規(guī)模測算
    6.3.2  人身保險(xiǎn)保障基金規(guī)模測算
    6.3.3  兩種費(fèi)率制下保險(xiǎn)保障基金總體規(guī)模比較
  第四節(jié)  我國保險(xiǎn)保障基金規(guī)模調(diào)整路徑和積累路徑
    6.4.1  我國產(chǎn)壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保障基金規(guī)模調(diào)整路徑
    6.4.2  我國產(chǎn)壽險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保障基金規(guī)模積累路徑
第七章  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模調(diào)整的制度支持
  第一節(jié)  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的調(diào)整的原則與基礎(chǔ)
    7.1.1  保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模的調(diào)整的原則
    7.1.2  我國保險(xiǎn)保障基金最優(yōu)規(guī)模調(diào)整的基礎(chǔ)
  第二節(jié)  加強(qiáng)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
    7.2.1  完善信息披露制度
    7.2.2  重視風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
    7.2.3  加強(qiáng)保險(xiǎn)公司內(nèi)控制度建設(shè)
    7.2.4  完善保險(xiǎn)公司信用評(píng)級(jí)體系
  第三節(jié)  保險(xiǎn)保障基金制度的支持
    7.3.1  改革保險(xiǎn)保障基金的籌集方式
    7.3.2  規(guī)范保險(xiǎn)保障基金的動(dòng)用條件
    7.3.3  基金耗盡時(shí)的再融資
  第四節(jié)  完善保險(xiǎn)保障基金相關(guān)法律制度
    7.4.1  提升保險(xiǎn)保障基金管理規(guī)定的法律層級(jí)
    7.4.2  明晰保險(xiǎn)保障基金產(chǎn)權(quán)歸屬的法律問題
  第五節(jié)  保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)政策的支持
    7.5.1  完善保險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)
    7.5.2  完善保險(xiǎn)市場退出機(jī)制
第八章  結(jié)論與建議
附錄  保險(xiǎn)保障基金管理辦法
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　道德風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為投保人的逆選擇心理、購買保險(xiǎn)后產(chǎn)生的疏忽心理以及為了不當(dāng)牟利產(chǎn)生的騙保行為給保險(xiǎn)公司帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。道德風(fēng)險(xiǎn)在第一節(jié)已經(jīng)詳細(xì)敘說，故在此不再贅述。　　2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是指在保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，對(duì)影響因素定位不當(dāng)導(dǎo)致產(chǎn)品的設(shè)計(jì)或者定價(jià)不合理進(jìn)而影響保險(xiǎn)公司正常經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)?！　”ｋU(xiǎn)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)最關(guān)鍵的因素是利率。如果將預(yù)定利率定得過高，而又缺乏適當(dāng)?shù)馁Y金運(yùn)用渠道和分配方法，資金回報(bào)率低，那么必然產(chǎn)生利差損；如果預(yù)定利率過低，保險(xiǎn)產(chǎn)品缺乏競爭力，則難以吸收更多的保單。不僅如此，理性的投保人還可以根據(jù)利率的變化選擇合適的投保時(shí)間，在利率下降時(shí)增加投保，利率上升時(shí)減少保險(xiǎn)產(chǎn)品的購買，使得保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性降低。另外，預(yù)定死亡率、費(fèi)用率假設(shè)不當(dāng)，會(huì)直接影響保險(xiǎn)公司的收支平衡的假定，也會(huì)大大增加保險(xiǎn)公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?！　?.投資風(fēng)險(xiǎn)　　投資風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)，以及其他可能導(dǎo)致投資失敗的因素。投資風(fēng)險(xiǎn)在第一節(jié)已經(jīng)詳細(xì)敘說，故在此不再贅述。　　需要指出的是，過度單一或過度追求收益或與自身資產(chǎn)管理能力不相稱的不合理的投資結(jié)構(gòu)存在隱患，將帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。表l一13是中國人壽歷年投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收益情況。從表1一13中可以看出，2004年以后，隨著保險(xiǎn)資金運(yùn)用政策的逐步開放，中國人壽的投資結(jié)構(gòu)逐步多元化，銀行存款在投資資產(chǎn)中的比重大幅度下降，由2004年的47.9％下降到2007年的19.8％；而股權(quán)投資顯著增加，由2004年的4.6％上升到2007年的22.9％。這樣的投資結(jié)構(gòu)顯然對(duì)我們的投資管理的要求越來越高。

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