面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

內(nèi)容概要

　　面板數(shù)據(jù)模型的眾多優(yōu)勢(shì)使它備受理論界和實(shí)務(wù)界的廣泛重視。就我國(guó)而言，由于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的歷史較短，利用面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究我國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律顯得尤為重要和迫切。因此，面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的研究具有重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值。 本書(shū)分為五部分。第一部分較系統(tǒng)地討論了靜態(tài)面板數(shù)據(jù)線性回歸模型和面板數(shù)據(jù)離散選擇模型的模型設(shè)定、參數(shù)估計(jì)及其顯著性檢驗(yàn)；第二部分介紹了面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)線性回歸模型和面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型的相關(guān)理論及其應(yīng)用；第三部分研究了面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的理論方法；第四部分研究了面板數(shù)據(jù)的各種收斂理論、面板數(shù)據(jù)虛假回歸問(wèn)題和面板協(xié)整理論；第五部分介紹了本書(shū)需要的一些基礎(chǔ)知識(shí)和前四部分中的一些Matlab程序。

書(shū)籍目錄

第1章　面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析概述§1.1　面板數(shù)據(jù)及其應(yīng)用研究§1.2　靜態(tài)面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究§1.3　動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究§1.4　面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)研究§1.5　面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)研究第2章　面板數(shù)據(jù)及其回歸模型§2.1　面板數(shù)據(jù)§2.2　面板數(shù)據(jù)回歸模型第3章　混合回歸模型§3.1　混合回歸模型的估計(jì)§3.2　混合回歸模型的設(shè)定檢驗(yàn)§3.3　混合回歸模型應(yīng)用第4章　固定效應(yīng)模型§4.1　個(gè)體固定效應(yīng)模型§4.2　時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)回歸模型§4.3　時(shí)點(diǎn)個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型第5章　隨機(jī)效應(yīng)回歸模型§5.1　個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型§5.2　個(gè)體時(shí)間隨機(jī)效應(yīng)模型§5.3　固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型設(shè)定檢驗(yàn)第6章　變系數(shù)回歸模型§6.1　似不相關(guān)回歸模型（SUR）§6.2　隨機(jī)系數(shù)回歸模型（RCR模型）§6.3　面板數(shù)據(jù)隨機(jī)系數(shù)模型§6.4　時(shí)點(diǎn)個(gè)體隨機(jī)系數(shù)模型（Hsiao模型）第7章　動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)回歸模型§7.1　自回歸面板數(shù)據(jù)模型§7.2　動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)§7.3　存在外生變量的動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型§7.4　動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型應(yīng)用第8章　面板數(shù)據(jù)的向量自回歸模型§8.1　個(gè)體固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型8.1.1　面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型8.1.2　模型假設(shè)§8.2　PVAR模型的2SLS估計(jì)8.2.1　模型識(shí)別8.2.2　PVAR模型的GLS估計(jì)8.2.3　個(gè)體固定效應(yīng)PVAR模型的2SLS估計(jì)§8.3　PVAR（1）模型8.3.1　PVAR（p）模型8.3.2　隨機(jī)效應(yīng)PVAR（1）模型的QML估計(jì)8.3.3　固定效應(yīng)PVAR（1）模型的GMM估計(jì)第9章　離散選擇面板數(shù)據(jù)模型§9.1　面板數(shù)據(jù)的二元選擇模型§9.2　隨機(jī)效應(yīng)離散選擇模型第10章　面板單位根檢驗(yàn)綜述§10.1　縱剖面獨(dú)立的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用§10.2　時(shí)間序列同期相關(guān)的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用§10.3　因素分解模型的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用§10.4　時(shí)間序列協(xié)整的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用§10.5　結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗(yàn)§10.6　面板單位根檢驗(yàn)理論研究的文獻(xiàn)概述第11章　面板數(shù)據(jù)的漸近理論§11.1　序貫極限和聯(lián)合極限§11.2　一類特殊的序貫極限和聯(lián)合極限§11.3　面板數(shù)據(jù)的泛函中心極限定理第12章　縱剖面時(shí)間序列獨(dú)立的面板單位根檢驗(yàn)§12.1　同質(zhì)面板的單位根檢驗(yàn)12.1.1　LL檢驗(yàn)12.1.2　LLC檢驗(yàn)§12.2　異質(zhì)面板的單位根檢驗(yàn)12.2.1　IPS檢驗(yàn)12.2.2　組合p值檢驗(yàn)§12.3　t-bar-GLS檢驗(yàn)12.3.1　GLS退勢(shì)12.3.2　t-bar-GLS統(tǒng)計(jì)量12.3.3　t-bar-GLS檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)§12.4　Smith的面板單位根檢驗(yàn)§12.5　面板數(shù)據(jù)單位檢驗(yàn)應(yīng)用第13章　縱剖面時(shí)間序列相關(guān)的面板單位根檢驗(yàn)§13.1　SUR-ADF單位根檢驗(yàn)13.1.1　AJ檢驗(yàn)（Abuaf-Jorion檢驗(yàn)）13.1.2　SUR-DF檢驗(yàn)13.1.3　MADF檢驗(yàn)13.1.4　FPS檢驗(yàn)§13.2　SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)13.2.1　SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)13.2.2　SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)§13.3　自舉推斷方法13.3.1　自舉推斷13.3.2　Maddala和Wu的自舉檢驗(yàn)§13.4　面板單位根K檢驗(yàn)13.4.1　模型與假設(shè)13.4.2　面板單位根K檢驗(yàn)13.4.3　統(tǒng)計(jì)量的漸近分布13.4.4　自舉K檢驗(yàn)13.4.5　自舉K檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)§13.5　誤差分量模型的面板單位根檢驗(yàn)13.5.1　誤差分量模型的IPS檢驗(yàn)13.5.2　二維誤差分量模型的單位根檢驗(yàn)§13.6　因子分析模型的面板單位根檢驗(yàn)13.6.1 PANIC檢驗(yàn)13.6.2　PANIC單位根檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)13.6.3　MP檢驗(yàn)§13.7　面板單位根的SN檢驗(yàn)13.7.1　模型設(shè)定與假設(shè)13.7.2　時(shí)間序列的工具變量估計(jì)的t統(tǒng)計(jì)量13.7.3　面板單位根的SN檢驗(yàn)13.7.4　面板SN檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)§13.8　縱剖面序列協(xié)整的面板單位根檢驗(yàn)13.8.1　面板縱剖面序列協(xié)整對(duì)LL檢驗(yàn)的影響.13.8.2　面板單位根檢驗(yàn)推斷PPP不可靠13.8.3　ILR檢驗(yàn)第14章　面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)§14.1　面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)研究綜述14.1.1　面板協(xié)整檢驗(yàn)的理論研究14.1.2　面板協(xié)整檢驗(yàn)的應(yīng)用研究§14.2　面板數(shù)據(jù)的虛假回歸14.2.1　模型和假設(shè)14.2.2　序貫極限下常見(jiàn)統(tǒng)計(jì)量的漸近分布§14.3　基于殘差的面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)14.3.1　同質(zhì)面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)14.3.2　異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)§14.4　異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的LR-bar協(xié)整檢驗(yàn)14.4.1　異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的LR-bar統(tǒng)計(jì)量14.4.2　LR-bar統(tǒng)計(jì)量的漸近分布§14.5　面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)比較14.5.1　數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)14.5.2　蒙特卡洛模擬結(jié)果§14.6　PVEC模型與協(xié)整檢驗(yàn)14.6.1　PVEC模型14.6.2　PVEC模型的協(xié)整假設(shè)14.6.3　PVEC模型協(xié)整向量的極大似然估計(jì)14.6.4　PVEC模型的協(xié)整檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量IR及其漸近分布.14.6.5　PVEC模型協(xié)整檢驗(yàn)LR統(tǒng)計(jì)量的小樣本性質(zhì)§14.7　存在協(xié)整關(guān)系零假設(shè)的協(xié)整檢驗(yàn)14.7.1　模型與假設(shè)14.7.2　LM統(tǒng)計(jì)量及其漸近分布§14.8　面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的應(yīng)用附錄A　線性代數(shù)基礎(chǔ)附錄B　概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)附錄C　廣義矩估計(jì)附錄D　BretLseh和Pagan的LM統(tǒng)計(jì)量計(jì)算程序附錄E　Hansman檢驗(yàn)程序（cp_ip.prg）附錄F　t-bar-GLS檢驗(yàn)小樣本性質(zhì)的Matlab程序附錄G　SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)的蒙特卡洛模擬程序參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　第1章　面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析概述　　隨著經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜化和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的深化，單純應(yīng)用截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論、尋找經(jīng)濟(jì)規(guī)律和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)存在著一定的偏差，為了進(jìn)一步發(fā)揮計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用，1968年以來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)始關(guān)注面板數(shù)據(jù)。目前，面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析已經(jīng)成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要分支之一。　　1.1　面板數(shù)踞及其應(yīng)用研究　　所謂面板數(shù)據(jù)（panel data）是指由變量Y關(guān)于N個(gè)不同對(duì)象的．五個(gè)觀測(cè)期所得到二維結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，記為Yit，其中，i表示N個(gè)不同對(duì)象（如國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)或消費(fèi)者等，本書(shū)稱之為第i個(gè)個(gè)體），t表示T個(gè)觀測(cè)期。本書(shū)將第i個(gè)對(duì)象的T期觀測(cè)時(shí)間序列，稱為面板數(shù)據(jù)的第i個(gè)縱剖面時(shí)間序列；將第t期N個(gè)對(duì)象的截面數(shù)據(jù)稱為面板數(shù)據(jù)的第t期橫截面。　　早在1968年，為了研究美國(guó)的貧困特征及其原因，密西根大學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所建立了研究收入動(dòng)態(tài)行為的面板數(shù)據(jù)PSID（Panel Stuay of Income Dynamics），俄亥俄州立大學(xué)人力資源研究中心開(kāi)發(fā)了國(guó)家勞動(dòng)力市場(chǎng)長(zhǎng)期調(diào)查面板數(shù)據(jù)NLS（National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience）。之后，美國(guó)又相繼建立了面板數(shù)據(jù)LRHS（Longitudinal Retirement History Study）、CPS（Current Population Survey）和HRS（Health Retirement Study）。1989年德國(guó)建立了德國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)面板數(shù)據(jù)集GSOEP（German Socio—Economic Panel），1993年加拿大建立了加拿大勞動(dòng)力收入動(dòng)態(tài)調(diào)查面板數(shù)據(jù)CSLID（Canadian Survey of。Labor Income Dynamics），2002年，歐共體統(tǒng)計(jì)辦公室建立了歐共體家庭面板數(shù)據(jù)ECHP（European CommunityHouseholdPanel）。Borus（1982）、Wagner（1993）和Peracchi（2002）等西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家應(yīng)用這些微觀面板數(shù)據(jù)對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)和勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)等眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了廣泛研究。近年來(lái)，應(yīng)用宏觀面板數(shù)據(jù)研究宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的文獻(xiàn)也層出不窮。例如，在國(guó)際金融學(xué)領(lǐng)域，Chinn與Johnston（1996）和MacDonald與Nagayasu（2000）等使用一些國(guó)家宏觀面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)購(gòu)買力平價(jià)理論（PPP），研究實(shí)際匯率決定問(wèn)題；在世界經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，Michael與Ralf（2003）和Jansen（2000）等應(yīng)用宏觀面板數(shù)據(jù)研究國(guó)際資本流動(dòng)問(wèn)題、東歐轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國(guó)家的出口變化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問(wèn)題以及歐美國(guó)家的失業(yè)問(wèn)題；在發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中，Strauss（2000）、Nerlove（2002）和Migue（2002）分別應(yīng)用面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定因素和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)收斂理論等等。

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