計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)

前言

　　本書(shū)非常榮幸于2006年被教育部列入“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材系列。　　第3版與第2版相比主要有如下一些變化：　　1．新增第11章“模型的診斷與檢驗(yàn)”。原第3章中第3．6節(jié)內(nèi)容并入第1l章。原第11、12章按順序分別遞推為第12、13章?！　?．原書(shū)中提示的EViews操作命令以及附錄1全部改為以EV]ews 5．1版本為準(zhǔn)介紹。相應(yīng)較低版本的Egiews操作命令仍參考本書(shū)第1版和第2版。EViews操作只涉及了一些最基本的內(nèi)容。若要掌握更全面、詳細(xì)的EViews操作方法請(qǐng)參考張曉峒著的《EViews使用指南與案例》，機(jī)械工業(yè)出版社，2007年2月，書(shū)號(hào)：978．7．111—20747．4?！　?．更換了書(shū)中效果不很滿意的一些畫(huà)圖。　　5．在“時(shí)間序列模型”一章中新增了“Wold分解定理”和“回歸與．ARMA組合模型”兩節(jié)?！　?．修改了上一版中的一些文字勘誤。　　本書(shū)的分工是第1、2、8章由張燦教授編寫(xiě)。第3、4章由馮燕奇教授編寫(xiě)。第5、10章由馬薇教授編寫(xiě)。附錄1由張燦、馬薇教授編寫(xiě)。第6、11、12、13章由張曉峒教授編寫(xiě)。第7、9章、附錄2和附錄3由李忠民副教授編寫(xiě)。全書(shū)由張曉峒統(tǒng)纂定稿。

內(nèi)容概要

全書(shū)共分12章。前10章是經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)容。其中主要介紹一元、多元線性回歸模型，可線性化的非線性回歸模型，聯(lián)立方程模型以及當(dāng)模型的假定條件不成立時(shí)對(duì)模型的補(bǔ)正措施，如異方差、自相關(guān)、多重共線性問(wèn)題等。因?yàn)闀r(shí)間序列模型也是預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變量的一個(gè)重要方法，所以第11章介紹時(shí)間序列模型。近20多年來(lái)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意，并在這方面取得了許多研究成果。在第12章對(duì)這一部分內(nèi)容作了初步的介紹。為了便于掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件TS（TimeSeriesPrograms）的應(yīng)用，除了在附錄1中專門(mén)介紹了TIP的主要功能及其使用方法外，還在各章中對(duì)典型的應(yīng)用給出TIP命令。在附錄2中給出基本的統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)，便于讀者隨時(shí)查閱。書(shū)的最后還給出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專用名詞中英文對(duì)照表，以便讀者進(jìn)一步閱讀英文文獻(xiàn)。為了讓讀者真正掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)，在介紹基本理論的同時(shí)盡可能多地給出一些例子，并用案例的形式具體介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用。此外，還在第10章專門(mén)介紹若干典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

書(shū)籍目錄

第3版前言第2版前言前言第1章　緒論　1.1　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義　1.2　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)　1.3　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的　1.4　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究問(wèn)題的方法第2章　一元線性回歸模型　2.1　模型的建立及其假定條件　2.2　一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)　2.3　最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性持　2.4　用樣本可決系數(shù)檢驗(yàn)回歸方程的擬合優(yōu)度　2.5　回歸系數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間　2.6　一元線性回歸方程預(yù)測(cè)　2.7　小結(jié)　2.8　案例分析　思考與練習(xí)題第3章　多元線性回歸模型　3.1　模型的建立及其假定條件　3.2　最小二乘法　3.3　最小二乘估計(jì)量的特性　3.4　可決系數(shù)　3.5　顯著性檢驗(yàn)與置信區(qū)間　3.6　關(guān)于回歸系數(shù)的其他檢驗(yàn)　3.7　預(yù)測(cè)　3.8　案例分析　思考與練習(xí)題第4章　非線性回歸模型的線性化　4.1　變量間的非線性關(guān)系　4.2　線性化方法　4.3　案例分析　思考與練習(xí)題第5章　異方差　5.1　異方差的概念　5.2　異方差的來(lái)源與后果　5.3　異方差檢驗(yàn)　5.4　異方差的修正方法——加權(quán)最小二乘法　5.5　案例分析　5.6　異方差問(wèn)題小結(jié)　思考與練習(xí)題第6章　自相關(guān)　6.1　非自相關(guān)假定　6.2　自相關(guān)的來(lái)源與后果　6.3　自相關(guān)檢驗(yàn)　6.4　自相關(guān)的解決方法　6.5　克服自相關(guān)的矩陣描述　6.6　自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)　6.7　案例分析　思考與練習(xí)題第7章　多重共線性　……第8章　模型中的特殊解釋變量第9章　聯(lián)立方程模型　第10章　幾種典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第11章　模型的診斷與檢驗(yàn)第12章　時(shí)間序列模型附錄1　計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件EViews5.1的常用命令、最小二乘估計(jì)及預(yù)測(cè)附錄2　推斷統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)簡(jiǎn)介附錄3　矩陣運(yùn)算附錄4　檢驗(yàn)用表附錄5　專用名詞中英文對(duì)照參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　最后還給出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專用名詞中英文對(duì)照表，以便讀者進(jìn)一步閱讀英文文獻(xiàn)。為了讓讀者真正掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)，在介紹基本理論的同時(shí)盡可能多地給出一些例子，并用案例的形式具體介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用。此外，還在第10章專門(mén)介紹若干典型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

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