外匯風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)容概要

　　本書(shū)全面介紹了外匯衍生產(chǎn)品數(shù)理研究的歷史和最新發(fā)展。外匯市場(chǎng)是全球流動(dòng)性最強(qiáng)的市場(chǎng)之一，交易是全球性的和連續(xù)性的。然而，交易的貨幣品種很少，只有美元、日元、歐元、英鎊，還有瑞士法郎、澳大利亞和加拿大元等少數(shù)幾種貨幣。　　本書(shū)介紹了外匯衍生品數(shù)量研究的歷史和最新發(fā)展。我們討論了一些市場(chǎng)品種及其定價(jià)問(wèn)題、基本數(shù)理工具、希臘符號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)管理和相關(guān)性管理。傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)理論是Black-Scholes-Merton模型，其數(shù)學(xué)方法簡(jiǎn)單，被市場(chǎng)廣泛接受，并被視為期權(quán)定價(jià)理論的基石?！　”緯?shū)各章的作者都不同，但我們還是采取了一些方法使全書(shū)作為一個(gè)整體從而具有可讀性。各部分可以獨(dú)立成章。我們希望讀者喜歡本書(shū)。我們選入了本專題的最新研究成果，并將其有機(jī)地結(jié)合在一起，成為完整的體系，使各部分簡(jiǎn)單易懂。

作者簡(jiǎn)介

　　Annette Andreas在法蘭克福Hessen-thuringen土地銀行工作。他在法蘭克福的Goethe大學(xué)完成其數(shù)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)論文《展期期權(quán)定價(jià)方法的比較》，研究方向是隨機(jī)過(guò)程和金融。
　　Thomas Apel德國(guó)Chemnitz理工大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院的助理教授。他擅長(zhǎng)于偏微分方程求解的數(shù)理方法，在C

書(shū)籍目錄

序致謝作者簡(jiǎn)介第一部分 市場(chǎng)：產(chǎn)品與基礎(chǔ)知識(shí) 　第1章  香草期權(quán)　第2章  波動(dòng)率管理　第3章  終止日和交割日不同的處理　第4章  非交易日對(duì)期權(quán)定價(jià)的影響　第5章  障礙期權(quán)——簡(jiǎn)介　第6章  第一代變異期權(quán)的定價(jià)　第7章  第二代變異期權(quán)的定價(jià)　第8章  雙重貨幣標(biāo)價(jià)期權(quán)　第9章  無(wú)套利邊界和復(fù)合期權(quán)的靜態(tài)保值　第10章  從公司角度來(lái)看的零成本結(jié)構(gòu)　第11章  概率密度函數(shù)和相關(guān)工具　第12章  關(guān)于以遠(yuǎn)期為基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品的前向后向偏微第二部分 風(fēng)險(xiǎn)管理　第13章  利用同質(zhì)性和其他技巧簡(jiǎn)化計(jì)算期權(quán)價(jià)格的敏感性參數(shù)　第14章  如何利用敏感性參數(shù)來(lái)對(duì)沖外匯期權(quán)的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)第三部分 變異期權(quán)的模型和應(yīng)用　第15章  亞式期權(quán)和籃子期權(quán)定價(jià)的算術(shù)平均模型及其應(yīng)用　第16章  有限差分法　第17章  蒙特卡羅模擬和方差縮減技術(shù)　第18章  準(zhǔn)隨機(jī)序列及其在籃子期權(quán)和回顧期權(quán)定中的應(yīng)用　第19章  擬蒙技術(shù)對(duì)多資產(chǎn)期權(quán)的定價(jià)　第20章  二叉樹(shù)法　第21章  快速傅立葉變換法對(duì)涉及幾種貨幣的期權(quán)的定價(jià)　第22章  市場(chǎng)波動(dòng)率曲線——波動(dòng)率微笑的應(yīng)用　第23章  Heston隨機(jī)波動(dòng)率模型在外匯期權(quán)中的應(yīng)用　第24章  用有限元法在Heston隨機(jī)波動(dòng)率模型框架下為期權(quán)定價(jià)　第25章  跳躍一擴(kuò)散模型在外匯市場(chǎng)中的應(yīng)用　第26章  長(zhǎng)期外匯期權(quán)的定價(jià)模型　第27章  管理數(shù)字期權(quán)詞匯對(duì)照表

圖書(shū)封面

圖書(shū)標(biāo)簽Tags

無(wú)

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    外匯風(fēng)險(xiǎn) PDF格式下載

---