投資學(xué)

內(nèi)容概要

　　《金融專業(yè)碩士核心課程系列教材·投資學(xué)：證券分析與投資管理》的設(shè)計(jì)理念，就是力圖通過證券投資理論分析與應(yīng)用，培養(yǎng)科學(xué)的投資理念和不斷提升證券分析能力，力圖使讀者能夠達(dá)到投資大師本杰明。格雷厄姆（ Benjamin Graham）所謂的投資境界——“聰明的投資者”?！　　督鹑趯I(yè)碩士核心課程系列教材·投資學(xué)：證券分析與投資管理》的主要內(nèi)容包括：證券投資的專業(yè)化基礎(chǔ)，資產(chǎn)組合理論及應(yīng)用，證券資產(chǎn)定價(jià)理論及應(yīng)用，EMH、隨機(jī)漫步及投資應(yīng)用，宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析，基于價(jià)值評估的上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析，股票估值模型及應(yīng)用，利率期限結(jié)構(gòu)：理論與應(yīng)用，期貨與期權(quán)：定價(jià)與應(yīng)用，基金投資風(fēng)格與績效評價(jià)，資產(chǎn)配置與投資策略，金融工程與投資風(fēng)險(xiǎn)管理?！　　督鹑趯I(yè)碩士核心課程系列教材·投資學(xué)：證券分析與投資管理》適合金融專業(yè)碩士及相關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)師生選作教材使用，也可作為金融領(lǐng)域的實(shí)踐工作者的參考材料。

作者簡介

　　張宗新，復(fù)旦大學(xué)金融研究院金融學(xué)教授，主要從事證券市場研究。1998年、2002年分別獲得吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、博士學(xué)位，2002-2004年在復(fù)旦大學(xué)從事博士后研究工作，并獲得復(fù)旦大學(xué)優(yōu)秀博士后稱號。在《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》、《管理世界》等核心刊物發(fā)表論文60余篇。

書籍目錄

前言第一章 證券投資的專業(yè)化基礎(chǔ)第一節(jié) 投資專業(yè)化和機(jī)構(gòu)投資者的興起一、證券市場快速發(fā)展是專業(yè)化投資分析的基本前提二、機(jī)構(gòu)投資者的興起是專業(yè)化投資分析的市場需求第二節(jié) 證券投資與投資分析一、投資行為的內(nèi)涵解析：基于證券分析的視角二、證券投資分析的三大功能三、內(nèi)在價(jià)值和市場價(jià)格四、證券分析師第三節(jié) 專業(yè)化證券投資管理方式一、自上而下和自下而上二、積極投資和消極投資三、定性分析和定量分析第四節(jié) 證券投資分析與管理：風(fēng)險(xiǎn)視角一、首先應(yīng)該“徹底的分析”二、投資的第二要素是應(yīng)“避免損失”三、投資的第三要素是關(guān)注“適當(dāng)期望”本章小結(jié)本章思考題第二章 資產(chǎn)組合理論及應(yīng)用第一節(jié) 資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)一、收益率的度量二、風(fēng)險(xiǎn)的度量三、資產(chǎn)組合的收益率與方差四、投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好及其效用函數(shù)五、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與超額收益第二節(jié) 資產(chǎn)組合分散化一、分散化理論二、組合分散化的效果四、均值一方差準(zhǔn)則（MVC）第三節(jié) 資產(chǎn)組合的最優(yōu)化一、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)集（ risky opportunity set）二、不允許無風(fēng)險(xiǎn)借貸時(shí)的資產(chǎn)組合最優(yōu)化三、允許無風(fēng)險(xiǎn)借貸時(shí)的資產(chǎn)組合最優(yōu)化第四節(jié) 資產(chǎn)組合邊界和有效前沿一、資產(chǎn)組合邊界的確定二、均值一方差有效前沿的形成三、均值一方差有效前沿的表達(dá)及其求解四、有效組合邊界在投資管理中的應(yīng)用本章小結(jié)本章思考題第三章 證券資產(chǎn)定價(jià)理論及應(yīng)用第四章 EMH、隨機(jī)漫步及投資應(yīng)用第五章 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)分析第六章 基于價(jià)值評估的上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析第七章 股票估值模型及應(yīng)用第八章 利率期限結(jié)構(gòu)：理論與應(yīng)用第九章 期貨與期權(quán)：定價(jià)與應(yīng)用參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《金融專業(yè)碩士核心課程系列教材·投資學(xué)：證券分析與投資管理》的目的是培養(yǎng)科學(xué)的投資理念和不斷提升證券分析能力。

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