金融衍生產(chǎn)品

內(nèi)容概要

本書對國際金融市場上各類金融衍生產(chǎn)品的基本概念、主要產(chǎn)品、交易規(guī)則、定價模型以及這種交易策略加以簡潔明了的說明。從具體內(nèi)容來看，本書在重點(diǎn)論述金融衍生產(chǎn)品中最重要的金融期貨與金融期權(quán)后，對金融互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、信用衍生產(chǎn)品等其他金融衍生產(chǎn)品也加以簡要的介紹。全書共分為13章，依次為：金融期貨概述；金融期貨的主要產(chǎn)品；金融期貨的定價原理；金融期貨的套期保值；金融期貨的套利與投機(jī)；金融期權(quán)概述；金融期權(quán)的主要產(chǎn)品；金融期權(quán)的定價模型；金融期權(quán)的套期保值；金融期權(quán)的套利交易；金融互換；遠(yuǎn)期利率協(xié)議與其他利率協(xié)議；信用衍生產(chǎn)品。各章 后分別有該章 的小結(jié)、基本概念和復(fù)習(xí)思考題。　  本書適用于大專院校作為金融類課程的教材，也適合與從業(yè)人員作為參考讀物。

作者簡介

施兵超, 現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，主講《貨幣銀行學(xué)》、《貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《國外貨幣金融學(xué)說》及《金融衍生產(chǎn)品》等課程。1983年7月畢業(yè)于上海財經(jīng)學(xué)院（上海財經(jīng)大學(xué)前身）金融專業(yè)本科，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1988年7月畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)貨幣銀行學(xué)專業(yè)，

書籍目錄

緒論　一、金融衍生產(chǎn)品的定義與種類　二、金融創(chuàng)新與金融衍生產(chǎn)品　三、金融衍生產(chǎn)品產(chǎn)生與發(fā)展的主要原因　四、金融衍生產(chǎn)品與金融風(fēng)險管理　五、本書的基本結(jié)構(gòu)第一編 金融期貨　第一章 金融期貨概述　　第一節(jié) 金融期貨的定義與種類　　第二節(jié) 金融期貨的交易制度　　第三節(jié) 金融期貨交易與遠(yuǎn)期交易　　第四節(jié) 金融期貨市場　第二章 金融期貨的主要產(chǎn)品　　第一節(jié) 貨幣期貨　　第二節(jié) 利率期貨　　第三節(jié) 股價指數(shù)期貨　　第四節(jié) 股票期貨　第三章 金融期貨的定價原理　　第一節(jié) 金融期貨定價的基本原理　　第二節(jié) 貨幣期貨的定價　　第三節(jié) 利率期貨的定價　　第四節(jié) 股價指數(shù)期貨的定價　第四章 金融期貨的套期保值　　第一節(jié) 金融期貨套期保值的定義與種類　　第二節(jié) 金融期貨套期保值的基本步驟　　第三節(jié) 貨幣期貨的套期保值　　第四節(jié) 短期利率期貨的套期保值　　第五節(jié) 長期利率期貨的套期保值　　第六節(jié) 股價指數(shù)期貨的套期保值　第五章 金融期貨的套利與投機(jī)　　第一節(jié) 套利與投機(jī)的異同　　第二節(jié) 套利與投機(jī)在金融期貨交易中的作用　　第三節(jié) 金融期貨的套利策略　　第四節(jié) 金融期貨的投機(jī)策略第二編 金融期權(quán)　第六章 金融期權(quán)概述　第七章 金融期權(quán)的主要產(chǎn)品　第八章 金融期權(quán)的定價模型　第九章 金融期權(quán)的套期保值　第十章 金融期權(quán)的套利交易第三編 金融互換與其他金融衍生產(chǎn)品　第十一章 金融互換　第十二章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與其他利率協(xié)議　第十三章 信用衍生產(chǎn)品主要參考書目　一、英文書目　二、中文書目后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　金融期貨概述　　從金融衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生和發(fā)展來看，金融期貨也許不是一個最早的類別。因?yàn)樵诮鹑谄谪洰a(chǎn)生之前，不僅遠(yuǎn)期合約早已存在，而且股票期權(quán)也早已存在。但是，在1973年美國成立芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）之前，那種場外交易的股票期權(quán)的交易品種十分單一，交易規(guī)模極為有限，殊不足以引起人們的高度重視。然而，自從1972年芝加哥商業(yè)交易所（CME）設(shè)立國際貨幣市場（IMM）分部，并推出第一張外匯期貨合約以來，金融期貨就取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。而金融期貨的迅猛發(fā)展，又引發(fā)了其他各種金融衍生產(chǎn)品的不斷推出，金融期權(quán)也因此而成為一個與金融期貨并駕齊驅(qū)的金融衍生產(chǎn)品類別。這就說明，作為20世紀(jì)70年代金融創(chuàng)新的產(chǎn)物，集中性的金融期貨交易早于集中性的金融期權(quán)交易。同時，從金融期權(quán)交易的現(xiàn)實(shí)來看，金融期貨期權(quán)早已成為一個十分重要的類別，我們必須對它作專門的說明。而金融期貨期權(quán)的實(shí)質(zhì)，是以一定的金融期貨合約作為金融期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)。顯然，從分析的先后順序來看，我們也首先必須對金融期貨加以比較明確的說明，然后才能清楚地解釋金融期貨期權(quán)。所以，根據(jù)分析的需要，并按照國際同類著述的慣例，在本書中，我們將金融期貨作為全書的第一部分，而將金融期權(quán)作為全書的第二部分。　　在本章中，我們將首先從金融期貨的基本定義人手，簡要地介紹金融期貨的主要種類、金融期貨的交易制度、金融期貨的基本特點(diǎn)及金融期貨市場等問題，從而使讀者對金融期貨這一金融衍生產(chǎn)品的主要類別有_個初步的認(rèn)識。而至于金融期貨的主要產(chǎn)品、定價原理，以及具體應(yīng)用等問題，我們將在以后各章中逐步展開?！　〉谝还?jié)　金融期貨的定義與種類　　一、金融期貨的定義　?。ㄒ唬┢谪浗灰椎幕靖拍睢　〗鹑谄谪浭瞧谪浀囊粋€類別。所以，要明確地認(rèn)識金融期貨，首先必須認(rèn)識作為一種交易方式的期貨交易及其基本特征。從理論上說，所謂“期貨交易”（futurestransaction），是指交易雙方在集中性的市場以公開競價的方式所進(jìn)行的期貨合約的交易。而所謂“期貨合約”（futures contracts），則是由交易雙方所訂立的、約定于未來某日期以成交時所確定的價格，交割一定數(shù)量的某種商品的標(biāo)準(zhǔn)化契約。

編輯推薦

　　《金融衍生產(chǎn)品》適用于大專院校作為金融類課程的教材，也適合與從業(yè)人員作為參考讀物。

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