利率期貨與期權(quán)

內(nèi)容概要

　　本書(shū)系統(tǒng)介紹了利率（國(guó)債）期貨和期權(quán)產(chǎn)品及其國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，分析了兩者在中國(guó)發(fā)展的必要性與可行性，并探討其在中國(guó)可能采取的合約形式。全書(shū)主要介紹利率期貨與期權(quán)產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)生與發(fā)展；利率期貨與期權(quán)產(chǎn)品的原理與交易策略；利率期貨與期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)及其管理；世界主要利率期貨與期權(quán)市場(chǎng)；我國(guó)利率期貨的歷史與經(jīng)驗(yàn)；利率衍生產(chǎn)品在我國(guó)發(fā)展的必要性與可行性?！　〕浞至私饫恃苌a(chǎn)品的特點(diǎn)、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于更好地發(fā)展中國(guó)證券市場(chǎng)具有重大意義。

作者簡(jiǎn)介

　　盧文瑩，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任上海證券交易所研究中心高級(jí)研究員、上海市高級(jí)專家、上海市金融工作委員會(huì)專業(yè)帶頭人。
　　歷任：香港招商局金融集團(tuán)助理總經(jīng)理兼中國(guó)事業(yè)部總經(jīng)理，同時(shí)出任招商局集團(tuán)多間公司董事，其中包括香港友聯(lián)銀行中國(guó)業(yè)務(wù)管理公司執(zhí)行董事、中國(guó)基金管理有限公司董事、國(guó)通證券責(zé)任有限公司董事、雅宏國(guó)際有限公司董事等職務(wù)；
　　招商銀行上海分行國(guó)際業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)濟(jì)師； 
　　交通銀行—上海新世紀(jì)金融租賃有限公司總經(jīng)理辦公室主任； 
　　上海國(guó)泰證券公司證券分析師。
　　參與并主持過(guò)多項(xiàng)大型的跨國(guó)和國(guó)內(nèi)并購(gòu)案。如香港招商局金融集團(tuán)的組建；起草香港招商局集團(tuán)公路和基建上市方案；主持審議了招商銀行和國(guó)通證券公司擴(kuò)股方案；參與了香港友聯(lián)銀行與中國(guó)工商銀行的收購(gòu)兼并、票據(jù)的發(fā)行與資產(chǎn)管理工作；招商局中國(guó)基金管理公司的管理和項(xiàng)目的審定工作，出版專著4部和主編專業(yè)書(shū)籍10余部，發(fā)表論文70余篇等等。

書(shū)籍目錄

導(dǎo)言1 利率期貨與利率期權(quán)概述　1.1 利率期貨概述　1.2 利率期權(quán)概述2 利率期貨和期權(quán)合同的定價(jià)與交易策略　2.1 利率期貨的定價(jià)原理　2.2 利率期權(quán)的定價(jià)原理　2.3 國(guó)債期貨的交易策略　2.4 利率期權(quán)的交易策略3 利率期貨和期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理　3.1 利率期貨風(fēng)險(xiǎn)的類型　3.2 利率期貨風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估　3.3 利率期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)　3.4 利率期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)量度4 世界主要利率期貨和期權(quán)市場(chǎng)　4.1 美國(guó)國(guó)債期貨市場(chǎng)　4.2 歐洲主要國(guó)債期貨市場(chǎng)　4.3 亞洲的國(guó)債期貨市場(chǎng)　4.4 美國(guó)主要期貨交易所利率期權(quán)合約　4.5 歐洲期貨交易所（Eurex）利率期貨期權(quán)合約5 利率期貨和期權(quán)在中國(guó)的產(chǎn)生與發(fā)展　5.1 國(guó)債期貨的發(fā)展歷程　5.2 關(guān)于“3.27”國(guó)債期貨事件的回顧與思考6 我國(guó)恢復(fù)和發(fā)展國(guó)債期貨的必要性和可行性　6.1 我國(guó)恢復(fù)和發(fā)展國(guó)債期貨的必要性　6.2 我國(guó)開(kāi)展國(guó)債期貨的條件分析　6.3 國(guó)債期貨的合約設(shè)計(jì)　6.4 國(guó)債期貨的交易與結(jié)算制度　6.5 我國(guó)國(guó)債期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度設(shè)計(jì)參考文獻(xiàn)附錄1 期貨交易管理?xiàng)l例（全文）附錄2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)管理規(guī)定后記

章節(jié)摘錄

1　利率期貨與利率期權(quán)概述1.1　利率期貨概述1.1.1　利率期貨的概念和分類20世紀(jì)70年代之后，西方貨幣體系和世界經(jīng)濟(jì)格局都發(fā)生了深刻的變化，國(guó)際金融市場(chǎng)隨之市場(chǎng)之也產(chǎn)生了重大變革，出現(xiàn)了諸多金融創(chuàng)新，其中出現(xiàn)的金融期貨作為最典型的代表。金融期貨是金融衍生品的一種，它是為管理匯率、利率期貨及股票指數(shù)期貨。利率期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)是債券類證券，是以債券類證券為標(biāo)的特的期貨合約，它以避免因利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨的主要產(chǎn)品則是國(guó)債期貨，它是以政府債券為標(biāo)的期貨合同。在這份合同里，買入者同意在約定的日期以約定的價(jià)格買入一定數(shù)量的某種國(guó)債。下文將以我國(guó)債期貨為主要對(duì)象，介紹利率期貨。國(guó)債期貨一般可分為短期國(guó)債期貨和長(zhǎng)期國(guó)債期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)3月期國(guó)債為標(biāo)的物；后者大多以5年期以上長(zhǎng)期債券為標(biāo)的物。目前，在期貨交易比較發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，國(guó)債期已超過(guò)商品期貨而成為成交量最大的一個(gè)類別，國(guó)債期貨的成交量已占到整個(gè)期貨交易總量的一半以上。

編輯推薦

《復(fù)旦博學(xué)·金融學(xué)系列·利率期貨與期權(quán)》由復(fù)旦大學(xué)出版社出版。

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