利率期貨與期權(quán)

內(nèi)容概要

　　本書系統(tǒng)介紹了利率（國債）期貨和期權(quán)產(chǎn)品及其國際經(jīng)驗(yàn)，分析了兩者在中國發(fā)展的必要性與可行性，并探討其在中國可能采取的合約形式。全書主要介紹利率期貨與期權(quán)產(chǎn)品的特點(diǎn)、產(chǎn)生與發(fā)展；利率期貨與期權(quán)產(chǎn)品的原理與交易策略；利率期貨與期權(quán)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)及其管理；世界主要利率期貨與期權(quán)市場(chǎng)；我國利率期貨的歷史與經(jīng)驗(yàn)；利率衍生產(chǎn)品在我國發(fā)展的必要性與可行性。　　充分了解利率衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)、國際經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于更好地發(fā)展中國證券市場(chǎng)具有重大意義。

作者簡(jiǎn)介

　　盧文瑩，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任上海證券交易所研究中心高級(jí)研究員、上海市高級(jí)專家、上海市金融工作委員會(huì)專業(yè)帶頭人。
　　歷任：香港招商局金融集團(tuán)助理總經(jīng)理兼中國事業(yè)部總經(jīng)理，同時(shí)出任招商局集團(tuán)多間公司董事，其中包括香港友聯(lián)銀行中國業(yè)務(wù)管理公司執(zhí)行董事、中國基金管理有限公司董事、國通證券責(zé)任有限公司董事、雅宏國際有限公司董事等職務(wù)；
　　招商銀行上海分行國際業(yè)務(wù)部高級(jí)經(jīng)濟(jì)師； 
　　交通銀行—上海新世紀(jì)金融租賃有限公司總經(jīng)理辦公室主任； 
　　上海國泰證券公司證券分析師。
　　參與并主持過多項(xiàng)大型的跨國和國內(nèi)并購案。如香港招商局金融集團(tuán)的組建；起草香港招商局集團(tuán)公路和基建上市方案；主持審議了招商銀行和國通證券公司擴(kuò)股方案；參與了香港友聯(lián)銀行與中國工商銀行的收購兼并、票據(jù)的發(fā)行與資產(chǎn)管理工作；招商局中國基金管理公司的管理和項(xiàng)目的審定工作，出版專著4部和主編專業(yè)書籍10余部，發(fā)表論文70余篇等等。

書籍目錄

導(dǎo)言1 利率期貨與利率期權(quán)概述　1.1 利率期貨概述　1.2 利率期權(quán)概述2 利率期貨和期權(quán)合同的定價(jià)與交易策略　2.1 利率期貨的定價(jià)原理　2.2 利率期權(quán)的定價(jià)原理　2.3 國債期貨的交易策略　2.4 利率期權(quán)的交易策略3 利率期貨和期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理　3.1 利率期貨風(fēng)險(xiǎn)的類型　3.2 利率期貨風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估　3.3 利率期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的國際經(jīng)驗(yàn)　3.4 利率期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)量度4 世界主要利率期貨和期權(quán)市場(chǎng)　4.1 美國國債期貨市場(chǎng)　4.2 歐洲主要國債期貨市場(chǎng)　4.3 亞洲的國債期貨市場(chǎng)　4.4 美國主要期貨交易所利率期權(quán)合約　4.5 歐洲期貨交易所（Eurex）利率期貨期權(quán)合約5 利率期貨和期權(quán)在中國的產(chǎn)生與發(fā)展　5.1 國債期貨的發(fā)展歷程　5.2 關(guān)于“3.27”國債期貨事件的回顧與思考6 我國恢復(fù)和發(fā)展國債期貨的必要性和可行性　6.1 我國恢復(fù)和發(fā)展國債期貨的必要性　6.2 我國開展國債期貨的條件分析　6.3 國債期貨的合約設(shè)計(jì)　6.4 國債期貨的交易與結(jié)算制度　6.5 我國國債期貨風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度設(shè)計(jì)參考文獻(xiàn)附錄1 期貨交易管理?xiàng)l例（全文）附錄2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)管理規(guī)定后記

章節(jié)摘錄

1　利率期貨與利率期權(quán)概述1.1　利率期貨概述1.1.1　利率期貨的概念和分類20世紀(jì)70年代之后，西方貨幣體系和世界經(jīng)濟(jì)格局都發(fā)生了深刻的變化，國際金融市場(chǎng)隨之市場(chǎng)之也產(chǎn)生了重大變革，出現(xiàn)了諸多金融創(chuàng)新，其中出現(xiàn)的金融期貨作為最典型的代表。金融期貨是金融衍生品的一種，它是為管理匯率、利率期貨及股票指數(shù)期貨。利率期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)是債券類證券，是以債券類證券為標(biāo)的特的期貨合約，它以避免因利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨的主要產(chǎn)品則是國債期貨，它是以政府債券為標(biāo)的期貨合同。在這份合同里，買入者同意在約定的日期以約定的價(jià)格買入一定數(shù)量的某種國債。下文將以我國債期貨為主要對(duì)象，介紹利率期貨。國債期貨一般可分為短期國債期貨和長(zhǎng)期國債期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)3月期國債為標(biāo)的物；后者大多以5年期以上長(zhǎng)期債券為標(biāo)的物。目前，在期貨交易比較發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，國債期已超過商品期貨而成為成交量最大的一個(gè)類別，國債期貨的成交量已占到整個(gè)期貨交易總量的一半以上。

編輯推薦

《復(fù)旦博學(xué)·金融學(xué)系列·利率期貨與期權(quán)》由復(fù)旦大學(xué)出版社出版。

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