金融衍生市場投資――理論與實務

書籍目錄

目 錄
第一章 序論：金融衍生市場概況
第一節(jié) 金融衍生市場簡介
第二節(jié) 衍生市場交易工具
一 遠期類合約
1遠期合約
2期貨合約
3互換
二 期權(quán)類合約
1期權(quán)合約
2利率上限與下限
3互換期權(quán)
三 其他衍生創(chuàng)新工具
1商品派生債券
2指數(shù)貨幣期權(quán)憑證
3彈性遠期合約
第三節(jié) 金融衍生市場的參與者及其作用
一 市場參與者
1保值者
2投機者
3套利者
二 衍生市場其他作用
1存貨管理
2提高資信度
3收入存量與流量的轉(zhuǎn)換
第四節(jié) 衍生市場的效率
一　“投資者剩余”
二 評判效率的標準
第一篇 衍生市場與衍生證券
第二章 期貨市場及其應用
第一節(jié) 期貨合約的規(guī)定
一 合約標的
二 合約規(guī)模
三 交割安排
四 標價
五 每日價格波動限制
六 部位限制
七　報價
第二節(jié) 期貨交易機制
一 交易過程
二 保證金制度
1逐日盯市
2維持保證金
三 清算所的作用
四 現(xiàn)貨交割
第三節(jié) 期貨的保值功能
一 期貨價格與基礎價格
二 基差風險
三 期貨合約的選擇
四 最佳套頭比例
五 展期保值
第三章 互換市場及其應用
第一節(jié) 利率互換
一 簡單互換模式
二 金融中介組織的作用
三 交易方法
1利息和本金
2報價方式
四 比較利益說
第二節(jié) 貨幣互換
一 貨幣互換機制
二 風險分擔方式
第三節(jié) 其他衍生互換
一 商品互換
二 二級衍生互換
第四章 期權(quán)市場及其應用
第一節(jié) 主要期權(quán)品種
一 標準化期權(quán)合約
1股票期權(quán)
2貨幣期權(quán)
3指數(shù)期權(quán)
4期貨期權(quán)
二　場外交易期權(quán)合約
第二節(jié) 期權(quán)交易機制
一 期權(quán)合約的規(guī)定
1期限
2協(xié)定價格
3分紅與拆股
4部位限制和執(zhí)行限制
5期權(quán)的報價
二 市場組織
1市場制造者
2場內(nèi)經(jīng)紀人
3指令登記員
4清算公司的作用
三　期權(quán)的內(nèi)在價值
四 保證金制度
1出售暴露期權(quán)
2出售有保護的看漲期權(quán)
第三節(jié) 期權(quán)類衍 生物
一 認股權(quán)證
二 可轉(zhuǎn)換債券
第二篇 衍生資產(chǎn)定價理論
第五章 期貨定價理論
第一節(jié) 預備知識
一 有關假定
二 連續(xù)復利的計算
三 貨幣的時間價值
第二節(jié) 遠期合約定價理論
一 不提供任何貨幣收入的證券的遠期合約
二 提供確定貨幣收入的證券的遠期合約
三 有確定貨幣收益率的證券的遠期合約
四 一般結(jié)論及不完全市場
第三節(jié) 期貨價格、遠期價格與預期未來現(xiàn)貨價格
一 期貨價格與遠期價格
二 期貨價格與預期未來現(xiàn)貨價格
第六章 互換定價理論
第一節(jié) 利率互換合約定價
一 債券價格分析法
二 遠期合約分析法
第二節(jié) 貨幣互換合約定價
一 債券價格分析法
二 遠期合約分析法
第三節(jié) 信用風險
一 合約價值的變化
二 信用風險
第七章 期權(quán)定價理論
第一節(jié) 影響期權(quán)價格的主要因素
第二節(jié) 期權(quán)定價的一般理論
一 期權(quán)價格的上下限
1上限
2下限
二 歐式期權(quán)與美式期權(quán)比較
1看漲期權(quán)
2看跌期權(quán)
三 看漲－看跌期權(quán)平價
四 紅利對股票期權(quán)價格的影響
1期權(quán)價格下限
2提前執(zhí)行
3看漲－看跌平價
第三節(jié) 布萊克－休爾斯分析法
一 簡單兩分模型中的期權(quán)定價
二 布萊克－休爾斯公式
三 價格波動原因分析
四 紅利對股票期權(quán)的影響
1紅利對歐式期權(quán)價格的影響
2美式期權(quán)
第三篇 衍生資產(chǎn)定價理論應用與實務
第八章 期貨定價理論應用
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨
一 股價指數(shù)
二　股價指數(shù)期貨價格及其應用
第二節(jié) 貨幣期貨
第三節(jié) 商品期貨
一 作為投資的商品――貴金屬
二 作為消費的一般商品
三　“持有成本”模型
第四節(jié) 利率期貨
一 利率的期限結(jié)構(gòu)
1即期與遠期利率
2利率期限結(jié)構(gòu)曲線
3對利率期限結(jié)構(gòu)的解釋
二 中長期國債期貨
1標價
2轉(zhuǎn)換系數(shù)與最便宜交割
3國債期貨價格的計算
三 短期國債期貨
四 歐洲美元期貨
五 以資產(chǎn)期限為基礎的保值策略
1資產(chǎn)期限的計算
2以期限為基礎的保值策略
第九章 期權(quán)定價理論應用
第一節(jié) 股價指數(shù)期權(quán)
一 組合投資保值
二　β系數(shù)與期權(quán)合約選擇
第二節(jié) 貨幣期權(quán)
一 貨幣期權(quán)合約的規(guī)格
二 貨幣期權(quán)的定價
第三節(jié) 期貨期權(quán)
一 期貨期權(quán)定價
二 期貨期權(quán)與即期期權(quán)比較
第四節(jié) 利率期權(quán)
一 利率期權(quán)種類
1利率期貨期權(quán)
2帶期權(quán)的債券
3互換期權(quán)
二 債券期權(quán)定價
第十章 期權(quán)交易策略
第一節(jié) 期權(quán)與股票的組合
第二節(jié) 差價套作
一 看漲差價
二 看跌差價
三　蝶式差價
第三節(jié) 組合期權(quán)
一 同價對敲
二 看漲對敲與看跌對敲
三 異價對敲
四 其他組合
第四節(jié) 止損策略
一 暴露和有保護的期權(quán)部位
二 止損策略
第五節(jié) 期權(quán)的免疫保值策略
一 保值
二 衍生證券的 值
1遠期合約的 值
2歐式期權(quán)的 值
3組合資產(chǎn)的 值
第十一章 總論：衍生市場、風險管理與經(jīng)濟環(huán)境
第一節(jié) 風險的實質(zhì)
一 市場風險
1市場風險的種類
2市場風險的管理方法
二 信用風險
三 營運風險
四 法律風險
第二節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境
一 宏觀經(jīng)濟因素
二 微觀經(jīng)濟因素
三 國際比較
第三節(jié) 結(jié)語

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