金融衍生市場(chǎng)投資――理論與實(shí)務(wù)

書(shū)籍目錄

目 錄
第一章 序論：金融衍生市場(chǎng)概況
第一節(jié) 金融衍生市場(chǎng)簡(jiǎn)介
第二節(jié) 衍生市場(chǎng)交易工具
一 遠(yuǎn)期類合約
1遠(yuǎn)期合約
2期貨合約
3互換
二 期權(quán)類合約
1期權(quán)合約
2利率上限與下限
3互換期權(quán)
三 其他衍生創(chuàng)新工具
1商品派生債券
2指數(shù)貨幣期權(quán)憑證
3彈性遠(yuǎn)期合約
第三節(jié) 金融衍生市場(chǎng)的參與者及其作用
一 市場(chǎng)參與者
1保值者
2投機(jī)者
3套利者
二 衍生市場(chǎng)其他作用
1存貨管理
2提高資信度
3收入存量與流量的轉(zhuǎn)換
第四節(jié) 衍生市場(chǎng)的效率
一　“投資者剩余”
二 評(píng)判效率的標(biāo)準(zhǔn)
第一篇 衍生市場(chǎng)與衍生證券
第二章 期貨市場(chǎng)及其應(yīng)用
第一節(jié) 期貨合約的規(guī)定
一 合約標(biāo)的
二 合約規(guī)模
三 交割安排
四 標(biāo)價(jià)
五 每日價(jià)格波動(dòng)限制
六 部位限制
七　報(bào)價(jià)
第二節(jié) 期貨交易機(jī)制
一 交易過(guò)程
二 保證金制度
1逐日盯市
2維持保證金
三 清算所的作用
四 現(xiàn)貨交割
第三節(jié) 期貨的保值功能
一 期貨價(jià)格與基礎(chǔ)價(jià)格
二 基差風(fēng)險(xiǎn)
三 期貨合約的選擇
四 最佳套頭比例
五 展期保值
第三章 互換市場(chǎng)及其應(yīng)用
第一節(jié) 利率互換
一 簡(jiǎn)單互換模式
二 金融中介組織的作用
三 交易方法
1利息和本金
2報(bào)價(jià)方式
四 比較利益說(shuō)
第二節(jié) 貨幣互換
一 貨幣互換機(jī)制
二 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)方式
第三節(jié) 其他衍生互換
一 商品互換
二 二級(jí)衍生互換
第四章 期權(quán)市場(chǎng)及其應(yīng)用
第一節(jié) 主要期權(quán)品種
一 標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約
1股票期權(quán)
2貨幣期權(quán)
3指數(shù)期權(quán)
4期貨期權(quán)
二　場(chǎng)外交易期權(quán)合約
第二節(jié) 期權(quán)交易機(jī)制
一 期權(quán)合約的規(guī)定
1期限
2協(xié)定價(jià)格
3分紅與拆股
4部位限制和執(zhí)行限制
5期權(quán)的報(bào)價(jià)
二 市場(chǎng)組織
1市場(chǎng)制造者
2場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人
3指令登記員
4清算公司的作用
三　期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
四 保證金制度
1出售暴露期權(quán)
2出售有保護(hù)的看漲期權(quán)
第三節(jié) 期權(quán)類衍 生物
一 認(rèn)股權(quán)證
二 可轉(zhuǎn)換債券
第二篇 衍生資產(chǎn)定價(jià)理論
第五章 期貨定價(jià)理論
第一節(jié) 預(yù)備知識(shí)
一 有關(guān)假定
二 連續(xù)復(fù)利的計(jì)算
三 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 遠(yuǎn)期合約定價(jià)理論
一 不提供任何貨幣收入的證券的遠(yuǎn)期合約
二 提供確定貨幣收入的證券的遠(yuǎn)期合約
三 有確定貨幣收益率的證券的遠(yuǎn)期合約
四 一般結(jié)論及不完全市場(chǎng)
第三節(jié) 期貨價(jià)格、遠(yuǎn)期價(jià)格與預(yù)期未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格
一 期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
二 期貨價(jià)格與預(yù)期未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格
第六章 互換定價(jià)理論
第一節(jié) 利率互換合約定價(jià)
一 債券價(jià)格分析法
二 遠(yuǎn)期合約分析法
第二節(jié) 貨幣互換合約定價(jià)
一 債券價(jià)格分析法
二 遠(yuǎn)期合約分析法
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)
一 合約價(jià)值的變化
二 信用風(fēng)險(xiǎn)
第七章 期權(quán)定價(jià)理論
第一節(jié) 影響期權(quán)價(jià)格的主要因素
第二節(jié) 期權(quán)定價(jià)的一般理論
一 期權(quán)價(jià)格的上下限
1上限
2下限
二 歐式期權(quán)與美式期權(quán)比較
1看漲期權(quán)
2看跌期權(quán)
三 看漲－看跌期權(quán)平價(jià)
四 紅利對(duì)股票期權(quán)價(jià)格的影響
1期權(quán)價(jià)格下限
2提前執(zhí)行
3看漲－看跌平價(jià)
第三節(jié) 布萊克－休爾斯分析法
一 簡(jiǎn)單兩分模型中的期權(quán)定價(jià)
二 布萊克－休爾斯公式
三 價(jià)格波動(dòng)原因分析
四 紅利對(duì)股票期權(quán)的影響
1紅利對(duì)歐式期權(quán)價(jià)格的影響
2美式期權(quán)
第三篇 衍生資產(chǎn)定價(jià)理論應(yīng)用與實(shí)務(wù)
第八章 期貨定價(jià)理論應(yīng)用
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨
一 股價(jià)指數(shù)
二　股價(jià)指數(shù)期貨價(jià)格及其應(yīng)用
第二節(jié) 貨幣期貨
第三節(jié) 商品期貨
一 作為投資的商品――貴金屬
二 作為消費(fèi)的一般商品
三　“持有成本”模型
第四節(jié) 利率期貨
一 利率的期限結(jié)構(gòu)
1即期與遠(yuǎn)期利率
2利率期限結(jié)構(gòu)曲線
3對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的解釋
二 中長(zhǎng)期國(guó)債期貨
1標(biāo)價(jià)
2轉(zhuǎn)換系數(shù)與最便宜交割
3國(guó)債期貨價(jià)格的計(jì)算
三 短期國(guó)債期貨
四 歐洲美元期貨
五 以資產(chǎn)期限為基礎(chǔ)的保值策略
1資產(chǎn)期限的計(jì)算
2以期限為基礎(chǔ)的保值策略
第九章 期權(quán)定價(jià)理論應(yīng)用
第一節(jié) 股價(jià)指數(shù)期權(quán)
一 組合投資保值
二　β系數(shù)與期權(quán)合約選擇
第二節(jié) 貨幣期權(quán)
一 貨幣期權(quán)合約的規(guī)格
二 貨幣期權(quán)的定價(jià)
第三節(jié) 期貨期權(quán)
一 期貨期權(quán)定價(jià)
二 期貨期權(quán)與即期期權(quán)比較
第四節(jié) 利率期權(quán)
一 利率期權(quán)種類
1利率期貨期權(quán)
2帶期權(quán)的債券
3互換期權(quán)
二 債券期權(quán)定價(jià)
第十章 期權(quán)交易策略
第一節(jié) 期權(quán)與股票的組合
第二節(jié) 差價(jià)套作
一 看漲差價(jià)
二 看跌差價(jià)
三　蝶式差價(jià)
第三節(jié) 組合期權(quán)
一 同價(jià)對(duì)敲
二 看漲對(duì)敲與看跌對(duì)敲
三 異價(jià)對(duì)敲
四 其他組合
第四節(jié) 止損策略
一 暴露和有保護(hù)的期權(quán)部位
二 止損策略
第五節(jié) 期權(quán)的免疫保值策略
一 保值
二 衍生證券的 值
1遠(yuǎn)期合約的 值
2歐式期權(quán)的 值
3組合資產(chǎn)的 值
第十一章 總論：衍生市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)濟(jì)環(huán)境
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)
一 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類
2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法
二 信用風(fēng)險(xiǎn)
三 營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)
四 法律風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
一 宏觀經(jīng)濟(jì)因素
二 微觀經(jīng)濟(jì)因素
三 國(guó)際比較
第三節(jié) 結(jié)語(yǔ)

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