非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量與區(qū)域非壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展

內(nèi)容概要

作為金融體系，特別是保險(xiǎn)體系里重要的組成部分，非壽險(xiǎn)企業(yè)由于承擔(dān)著“社會(huì)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理者”的角色，在宏觀經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用日益突出。因此非壽險(xiǎn)企業(yè)對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的估計(jì)不僅是其經(jīng)營(yíng)管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，還受到其他社會(huì)相關(guān)利益主體，如保單持有人、政府監(jiān)管者、行業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的關(guān)注，同樣也關(guān)系到宏觀金融的整體安全程度?！斗菈垭U(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量與區(qū)域非壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展》主要關(guān)注的是非壽險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題，以期為非壽險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)度量提供若干種較為精確、科學(xué)且具有較高可操作性的風(fēng)險(xiǎn)度量方法。本書由滕帆著。

作者簡(jiǎn)介

滕帆，1977年出生，山東濰坊人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院副教授，寧波市保險(xiǎn)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。主要研究方向?yàn)楸ｋU(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理、區(qū)域金融發(fā)展。已在《統(tǒng)計(jì)研究》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文10余篇，出版著作2部。

書籍目錄

第一章 引言
 一、研究意義與目的
  (一)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量成倍遞增
  (二)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)迅速
  (三)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響程度日益加深
 二、研究范圍與概念界定
  (一)保險(xiǎn)企業(yè)
  (二)非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)與非壽險(xiǎn)企業(yè)
  (三)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及其度量
  (四)保險(xiǎn)市場(chǎng)與區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)
 三、研究思路與研究?jī)?nèi)容
  (一)研究思路
  (二)研究?jī)?nèi)容
第二章 文獻(xiàn)綜述
 一、風(fēng)險(xiǎn)度量原則
  (一)PS體系
  (二)ADEH體系
  (三)WYP體系
  (四)小結(jié)
 二、風(fēng)險(xiǎn)度量函數(shù)及其估計(jì)方法
  (一)風(fēng)險(xiǎn)度量函數(shù)
  (二)風(fēng)險(xiǎn)度量值估計(jì)方法
 三、非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量方法
  (一)基于監(jiān)管和外部評(píng)級(jí)目的的風(fēng)險(xiǎn)度量方法
  (二)基于內(nèi)部管理需要的風(fēng)險(xiǎn)度量方法
 四、簡(jiǎn)要評(píng)述
第三章 整體風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量
 一、企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理
  (一)風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
  (二)傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式及其缺陷分析
  (三)風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展：企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理
 二、非壽險(xiǎn)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和可行性分析
  (一)必要性分析
  (二)可行性分析
 三、非壽險(xiǎn)企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)度量
  (一)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的目標(biāo)
  (二)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的一般過(guò)程描述
  (三)非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量中的兩個(gè)核心問(wèn)題
第四章 非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量方法的選擇與創(chuàng)新
 一、非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的基礎(chǔ)方法——期望虧空
  (一)期望虧空及其基本性質(zhì)
  (二)不同分布條件下期望虧空的解析表達(dá)式
 二、非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)新方法——未償率模型
  (一)模型假設(shè)
  (二)資不抵債簡(jiǎn)單未償率及其擴(kuò)展
  (三)簡(jiǎn)單未償率的基本性質(zhì)
  (四)簡(jiǎn)單未償率的若干數(shù)值計(jì)算
 三、相關(guān)評(píng)述
第五章 非壽險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度量值ES、NRR的估計(jì)方法
 一、單一損失分布ES、NRR估計(jì)
  (一)參數(shù)法(Parametric Method)
  (二)非參數(shù)法(Nonparametric Method)
  (三)參數(shù)法與非參數(shù)法的估計(jì)效果比較
  (四)單一損失分布ES、NRR估計(jì)的基本結(jié)論
 二、短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型假設(shè)條件下ES、NRR估計(jì)
  (一)短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的基本假設(shè)
  (二)總理賠量S的ES、NRR估計(jì)
  (三)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果分析
 三、多風(fēng)險(xiǎn)條件下整體風(fēng)險(xiǎn)度量
  (一)風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立條件下的加總方法
  (二)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)條件下的加總方法
 四、相關(guān)結(jié)論
 五、附錄
第六章 中國(guó)非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析
 一、非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)度量的理論分析
  (一)非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量的匹配形態(tài)分析
  (二)非壽險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量的風(fēng)險(xiǎn)度量方法
 二、中國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)狀分析
  (一)研究思路與數(shù)據(jù)預(yù)處理
  (二)保費(fèi)收入的模式分析
  (三)賠付支出的模式分析
  (四)保費(fèi)收入與賠付支出建模后的殘差分析
  (五)相關(guān)結(jié)論
 三、中國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流量的隨機(jī)模擬分析
  (一)基本思路
  (二)模擬結(jié)果與分析
 四、相關(guān)結(jié)論
 五、附錄
第七章 區(qū)域非壽險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展——以寧波為例
 一、寧波保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展特征
  (一)寧波保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
  (二)調(diào)研結(jié)果
  (三)政策建議
 二、寧波車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析
  (一)問(wèn)題的提出
  (二)調(diào)研分析
  (三)成因分析
  (四)政策建議
 三、寧波財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)現(xiàn)金流量的VAR分析
  (一)向量自回歸模型(VAR)的簡(jiǎn)介
  (二)寧波財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)金流量的VAR建模
  (三)政策建議
第八章 基本結(jié)論與研究不足
 一、基本結(jié)論
 二、研究不足與展望
參考文獻(xiàn)

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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