非壽險企業(yè)風(fēng)險度量與區(qū)域非壽險市場發(fā)展

內(nèi)容概要

作為金融體系，特別是保險體系里重要的組成部分，非壽險企業(yè)由于承擔(dān)著“社會專業(yè)風(fēng)險管理者”的角色，在宏觀經(jīng)濟(jì)中的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用日益突出。因此非壽險企業(yè)對自身風(fēng)險狀況的估計(jì)不僅是其經(jīng)營管理，特別是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，還受到其他社會相關(guān)利益主體，如保單持有人、政府監(jiān)管者、行業(yè)評級機(jī)構(gòu)的關(guān)注，同樣也關(guān)系到宏觀金融的整體安全程度。《非壽險企業(yè)風(fēng)險度量與區(qū)域非壽險市場發(fā)展》主要關(guān)注的是非壽險企業(yè)的風(fēng)險度量問題，以期為非壽險企業(yè)的風(fēng)險度量提供若干種較為精確、科學(xué)且具有較高可操作性的風(fēng)險度量方法。本書由滕帆著。

作者簡介

滕帆，1977年出生，山東濰坊人，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院副教授，寧波市保險學(xué)會常務(wù)理事。主要研究方向?yàn)楸ｋU與風(fēng)險管理、區(qū)域金融發(fā)展。已在《統(tǒng)計(jì)研究》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文10余篇，出版著作2部。

書籍目錄

第一章 引言
 一、研究意義與目的
  (一)財產(chǎn)保險公司數(shù)量成倍遞增
  (二)財產(chǎn)保險公司保費(fèi)規(guī)模增長迅速
  (三)財產(chǎn)保險對社會經(jīng)濟(jì)的影響程度日益加深
 二、研究范圍與概念界定
  (一)保險企業(yè)
  (二)非壽險業(yè)務(wù)與非壽險企業(yè)
  (三)非壽險企業(yè)風(fēng)險及其度量
  (四)保險市場與區(qū)域保險市場
 三、研究思路與研究內(nèi)容
  (一)研究思路
  (二)研究內(nèi)容
第二章 文獻(xiàn)綜述
 一、風(fēng)險度量原則
  (一)PS體系
  (二)ADEH體系
  (三)WYP體系
  (四)小結(jié)
 二、風(fēng)險度量函數(shù)及其估計(jì)方法
  (一)風(fēng)險度量函數(shù)
  (二)風(fēng)險度量值估計(jì)方法
 三、非壽險企業(yè)風(fēng)險度量方法
  (一)基于監(jiān)管和外部評級目的的風(fēng)險度量方法
  (二)基于內(nèi)部管理需要的風(fēng)險度量方法
 四、簡要評述
第三章 整體風(fēng)險管理視角下的非壽險企業(yè)風(fēng)險度量
 一、企業(yè)整體風(fēng)險管理
  (一)風(fēng)險與風(fēng)險管理概述
  (二)傳統(tǒng)風(fēng)險管理模式及其缺陷分析
  (三)風(fēng)險管理的發(fā)展：企業(yè)整體風(fēng)險管理
 二、非壽險企業(yè)整體風(fēng)險管理的必要性和可行性分析
  (一)必要性分析
  (二)可行性分析
 三、非壽險企業(yè)整體風(fēng)險管理中的風(fēng)險度量
  (一)非壽險企業(yè)風(fēng)險度量的目標(biāo)
  (二)非壽險企業(yè)風(fēng)險度量的一般過程描述
  (三)非壽險企業(yè)風(fēng)險度量中的兩個核心問題
第四章 非壽險企業(yè)風(fēng)險度量方法的選擇與創(chuàng)新
 一、非壽險企業(yè)風(fēng)險度量的基礎(chǔ)方法——期望虧空
  (一)期望虧空及其基本性質(zhì)
  (二)不同分布條件下期望虧空的解析表達(dá)式
 二、非壽險企業(yè)風(fēng)險度量的一個新方法——未償率模型
  (一)模型假設(shè)
  (二)資不抵債簡單未償率及其擴(kuò)展
  (三)簡單未償率的基本性質(zhì)
  (四)簡單未償率的若干數(shù)值計(jì)算
 三、相關(guān)評述
第五章 非壽險企業(yè)風(fēng)險度量值ES、NRR的估計(jì)方法
 一、單一損失分布ES、NRR估計(jì)
  (一)參數(shù)法(Parametric Method)
  (二)非參數(shù)法(Nonparametric Method)
  (三)參數(shù)法與非參數(shù)法的估計(jì)效果比較
  (四)單一損失分布ES、NRR估計(jì)的基本結(jié)論
 二、短期聚合風(fēng)險模型假設(shè)條件下ES、NRR估計(jì)
  (一)短期聚合風(fēng)險模型的基本假設(shè)
  (二)總理賠量S的ES、NRR估計(jì)
  (三)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與結(jié)果分析
 三、多風(fēng)險條件下整體風(fēng)險度量
  (一)風(fēng)險相互獨(dú)立條件下的加總方法
  (二)風(fēng)險相關(guān)條件下的加總方法
 四、相關(guān)結(jié)論
 五、附錄
第六章 中國非壽險企業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險度量的實(shí)證分析
 一、非壽險企業(yè)現(xiàn)金流量風(fēng)險度量的理論分析
  (一)非壽險企業(yè)現(xiàn)金流量的匹配形態(tài)分析
  (二)非壽險企業(yè)現(xiàn)金流量的風(fēng)險度量方法
 二、中國非壽險業(yè)現(xiàn)金流量的現(xiàn)狀分析
  (一)研究思路與數(shù)據(jù)預(yù)處理
  (二)保費(fèi)收入的模式分析
  (三)賠付支出的模式分析
  (四)保費(fèi)收入與賠付支出建模后的殘差分析
  (五)相關(guān)結(jié)論
 三、中國非壽險業(yè)現(xiàn)金流量的隨機(jī)模擬分析
  (一)基本思路
  (二)模擬結(jié)果與分析
 四、相關(guān)結(jié)論
 五、附錄
第七章 區(qū)域非壽險市場發(fā)展——以寧波為例
 一、寧波保險市場發(fā)展特征
  (一)寧波保險市場發(fā)展現(xiàn)狀
  (二)調(diào)研結(jié)果
  (三)政策建議
 二、寧波車險經(jīng)營業(yè)績分析
  (一)問題的提出
  (二)調(diào)研分析
  (三)成因分析
  (四)政策建議
 三、寧波財產(chǎn)保險現(xiàn)金流量的VAR分析
  (一)向量自回歸模型(VAR)的簡介
  (二)寧波財產(chǎn)保險業(yè)現(xiàn)金流量的VAR建模
  (三)政策建議
第八章 基本結(jié)論與研究不足
 一、基本結(jié)論
 二、研究不足與展望
參考文獻(xiàn)

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