資本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究

內容概要

　　《資本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究》認為，巴塞爾協(xié)議設計的最精妙之處，是其巧妙地將銀行資產(chǎn)所承擔的風險度與資本金量密切且敏感地掛鉤的機制，它極大地激發(fā)了銀行自我進行風險管理的動力，降低了銀行的傳統(tǒng)信貸風險。然而，巴塞爾協(xié)議的最精妙設計同時也帶來了銀行風險偏好和行為的巨大調整，它們包括監(jiān)管資本套利空前活躍、小企業(yè)貸款歧視日趨嚴重、宏觀經(jīng)濟波動加劇等。換言之，巴塞爾協(xié)議針對如何降低銀行風險的微觀層面的“科學”設計及其精確實施所導致的銀行行為理性變化的合力，構成了經(jīng)濟宏觀層面的“合成謬誤”。從2004年開始，我國以商業(yè)銀行法規(guī)的形式正式實施巴塞爾協(xié)議，從而步入與發(fā)達國家接軌的銀行資本監(jiān)管體系。那么，我國銀行業(yè)的資本充足性約束效應到底如何呢？“合成謬誤”在我國金融和經(jīng)濟總體層面是否也存在呢？　　《資本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究》系統(tǒng)總結了世界各國資本充足性約束的實踐，通過對資本充足性約束下銀行風險偏好和信貸行為的理論分析，構建了中國環(huán)境下商業(yè)銀行資本充足性約束的行為模式框架，對資本約束下我國商業(yè)銀行的風險偏好調整和信貸緊縮效應進行了理論分析和實證檢驗，并從商業(yè)銀行資本充足性約束下的行為機理出發(fā)解釋了小企業(yè)貸款難的問題。在把握微觀機理的基礎上，本書還分析了資本充足性約束與宏觀經(jīng)濟波動的關聯(lián)性，并動態(tài)檢驗了資本充足性約束的經(jīng)濟影響?！顿Y本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究》對我國現(xiàn)行的資本充足性約束模式的有效性進行了深入和全面的反思，在此基礎上提出了完善我國銀行業(yè)資本充足性監(jiān)管的政策建議。

作者簡介

　　馬理 （1972.4-），男。漢族。祖籍山東臨朐，出生于湖南長沙。理學學士，經(jīng)濟學碩士、金融學博士，現(xiàn)為武漢大學理論經(jīng)濟學博士后流動站研究人員。發(fā)表論文三十佘篇，參與國家級課題、主持省部級課題多項，合著兩本，會議交流論文十余篇，并多次獲獎。

書籍目錄

第一部分 資本充足性約束下銀行行為問題的由來第一章 銀行資本充足性約束制度的演進第一節(jié) 銀行資本充足性約束制度的產(chǎn)生——巴塞爾協(xié)議一、巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生二、巴塞爾協(xié)議資本充足性約束的主要內容三、對早期巴塞爾協(xié)議資本充足性約束框架的評價第二節(jié) 銀行資本充足性監(jiān)管制度的發(fā)展——新資本協(xié)議一、新資本協(xié)議的產(chǎn)生二、新資本協(xié)議資本充足性約束的主要調整三、對新資本協(xié)議資本充足性約束的評價第三節(jié) 銀行資本充足性約束制度的最新進展——巴塞爾協(xié)議Ⅲ一、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的主要內容二、對巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本充足性約束的評價第二章 銀行資本充足性約束的國際實踐第一節(jié) 美國和歐盟的實踐一、美國二、歐盟第二節(jié) 其他國家和地區(qū)的實踐一、亞洲國家和地區(qū)二、非洲國家三、加勒比國家四、拉丁美洲國家五、中東國家第三章 銀行資本充足性約束的影響與爭議第一節(jié) 銀行資本充足性約束下的宏觀經(jīng)濟影響與爭議一、資本充足性約束下銀行信貸緊縮的爭議二、資本充足性約束下銀行親經(jīng)濟周期效應的爭議第二節(jié) 資本充足性約束對銀行和銀行業(yè)的影響與爭議一、資本充足性約束的雙軌制及其影響二、資本充足性約束與監(jiān)管資本套利第二部分 資本充足性約束下的銀行行為機理第四章 資本充足性約束與銀行風險偏好第一節(jié) 資本充足性約束下銀行風險偏好改變的假說一、文獻綜述二、理論建模第二節(jié) 資本充足性約束下銀行風險偏好改變的實證——基于中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)一、風險偏好指數(shù)的構造二、實證對象的異質性劃分三、我國銀行業(yè)資本充足性約束下風險偏好改變的實證分析四、實證結論的解釋第五章 資本充足性約束與銀行信貸行為第一節(jié) 資本充足性約束下銀行信貸行為調整的假說一、文獻綜述二、理論建模第二節(jié) 資本充足性約束下銀行信貸行為調整的實證——基于中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)一、實證對象設定二、政策效應點的檢驗三、資本充足性約束影響我國銀行信貸規(guī)模的考察四、實證結論的解釋本部分附錄附錄1：資本充足性約束下銀行風險偏好調整實證數(shù)據(jù)附錄2：資本充足性約束下銀行信貸調整實證數(shù)據(jù)第三部分 銀行資本充足性約束的經(jīng)濟影響第六章 銀行資本充足性約束與小企業(yè)貸款歧視第一節(jié) 資本充足性約束下中小企業(yè)貸款歧視的假說一、文獻綜述二、理論建模三、仿真模擬第二節(jié) 資本充足性約束下小企業(yè)貸款歧視的實證——基于中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)一、實證對象二、變量的選擇三、實證模型的建立與檢驗四、實證結論的解釋第七章 銀行資本充足性約束與宏觀經(jīng)濟波動第一節(jié) 銀行資本充足性約束下宏觀經(jīng)濟波動的假說一、文獻綜述二、資本充足性約束下經(jīng)濟波動的理論建模第二節(jié) 銀行資本充足性約束下宏觀經(jīng)濟波動的實證——基于中國的數(shù)據(jù)一、銀行信貸的約束條件二、信貸與產(chǎn)出的Granger因果關系檢驗三、實證結論與解釋本部分附錄附錄1：資本充足性約束下銀行小企業(yè)貸款歧視實證數(shù)據(jù)附錄2：仿真模擬源程序代碼附錄3：銀行資本充足性約束下宏觀經(jīng)濟波動實證數(shù)據(jù)第四部分 我國銀行業(yè)資本充足性約束的實踐與反思第八章 我國銀行業(yè)資本充足性約束的實踐第一節(jié) 我國銀行業(yè)資本充足性約束的制度安排一、歷史演進二、未來規(guī)劃三、實施概況第二節(jié) 資本充足性約束下我國銀行業(yè)的達標策略選擇一、達標策略分解的方法選擇二、達標策略分解的實證三、達標策略差異性的經(jīng)濟解釋第九章 我國銀行業(yè)資本充足性約束的反思第一節(jié) 資本充足性約束制度的調整一、適用范圍的調整二、監(jiān)管資本標準的重新校準三、附屬資本渠道的開放四、實行彈性資本充足性約束五、相關模型和技術指標的本土化第二節(jié) 小企業(yè)貸款歧視的減輕一、增加小企業(yè)貸款的風險緩沖和補償手段二、中小企業(yè)規(guī)模設定的調整三、實施對小型存款性機構的差別化資本監(jiān)管第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟波動的緩解一、降低內部評級法風險權重函數(shù)輸入值的波動二、逆周期超額資本的科學使用三、優(yōu)先股資本化四、公允價值的合理使用本部分附錄附錄1：資本充足性約束下我國銀行業(yè)行為選擇數(shù)據(jù)附錄2：相對數(shù)分解體系推導全書附錄附錄1：巴塞爾協(xié)議Ⅲ：最低資本要求和超額資本附錄2：《商業(yè)銀行資本管理辦法》（征求意見稿）（節(jié)選）參考文獻后記

編輯推薦

　　《資本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究》基于國際經(jīng)驗的總結，構建了中國環(huán)境下商業(yè)銀行資本充足性約束的行為模式框架，對資本約束下我國商業(yè)銀行的風險偏好調整和信貸緊縮效應進行了理論分析和實證檢驗，并從商業(yè)銀行資本充足性約束下的行為機理出發(fā)解釋了小企業(yè)貸款難問題，動態(tài)檢驗了資本約束的宏觀經(jīng)濟效應。

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    資本充足性約束下銀行風險偏好和行為研究 PDF格式下載

---