資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為研究

內(nèi)容概要

　　《資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為研究》認(rèn)為，巴塞爾協(xié)議設(shè)計(jì)的最精妙之處，是其巧妙地將銀行資產(chǎn)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)度與資本金量密切且敏感地掛鉤的機(jī)制，它極大地激發(fā)了銀行自我進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)力，降低了銀行的傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)。然而，巴塞爾協(xié)議的最精妙設(shè)計(jì)同時(shí)也帶來了銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為的巨大調(diào)整，它們包括監(jiān)管資本套利空前活躍、小企業(yè)貸款歧視日趨嚴(yán)重、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)加劇等。換言之，巴塞爾協(xié)議針對(duì)如何降低銀行風(fēng)險(xiǎn)的微觀層面的“科學(xué)”設(shè)計(jì)及其精確實(shí)施所導(dǎo)致的銀行行為理性變化的合力，構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)宏觀層面的“合成謬誤”。從2004年開始，我國以商業(yè)銀行法規(guī)的形式正式實(shí)施巴塞爾協(xié)議，從而步入與發(fā)達(dá)國家接軌的銀行資本監(jiān)管體系。那么，我國銀行業(yè)的資本充足性約束效應(yīng)到底如何呢？“合成謬誤”在我國金融和經(jīng)濟(jì)總體層面是否也存在呢？　　《資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為研究》系統(tǒng)總結(jié)了世界各國資本充足性約束的實(shí)踐，通過對(duì)資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和信貸行為的理論分析，構(gòu)建了中國環(huán)境下商業(yè)銀行資本充足性約束的行為模式框架，對(duì)資本約束下我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整和信貸緊縮效應(yīng)進(jìn)行了理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)，并從商業(yè)銀行資本充足性約束下的行為機(jī)理出發(fā)解釋了小企業(yè)貸款難的問題。在把握微觀機(jī)理的基礎(chǔ)上，本書還分析了資本充足性約束與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，并動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)了資本充足性約束的經(jīng)濟(jì)影響?！顿Y本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為研究》對(duì)我國現(xiàn)行的資本充足性約束模式的有效性進(jìn)行了深入和全面的反思，在此基礎(chǔ)上提出了完善我國銀行業(yè)資本充足性監(jiān)管的政策建議。

作者簡(jiǎn)介

　　馬理 （1972.4-），男。漢族。祖籍山東臨朐，出生于湖南長(zhǎng)沙。理學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融學(xué)博士，現(xiàn)為武漢大學(xué)理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站研究人員。發(fā)表論文三十佘篇，參與國家級(jí)課題、主持省部級(jí)課題多項(xiàng)，合著兩本，會(huì)議交流論文十余篇，并多次獲獎(jiǎng)。

書籍目錄

第一部分 資本充足性約束下銀行行為問題的由來第一章 銀行資本充足性約束制度的演進(jìn)第一節(jié) 銀行資本充足性約束制度的產(chǎn)生——巴塞爾協(xié)議一、巴塞爾協(xié)議的產(chǎn)生二、巴塞爾協(xié)議資本充足性約束的主要內(nèi)容三、對(duì)早期巴塞爾協(xié)議資本充足性約束框架的評(píng)價(jià)第二節(jié) 銀行資本充足性監(jiān)管制度的發(fā)展——新資本協(xié)議一、新資本協(xié)議的產(chǎn)生二、新資本協(xié)議資本充足性約束的主要調(diào)整三、對(duì)新資本協(xié)議資本充足性約束的評(píng)價(jià)第三節(jié) 銀行資本充足性約束制度的最新進(jìn)展——巴塞爾協(xié)議Ⅲ一、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的主要內(nèi)容二、對(duì)巴塞爾協(xié)議Ⅲ資本充足性約束的評(píng)價(jià)第二章 銀行資本充足性約束的國際實(shí)踐第一節(jié) 美國和歐盟的實(shí)踐一、美國二、歐盟第二節(jié) 其他國家和地區(qū)的實(shí)踐一、亞洲國家和地區(qū)二、非洲國家三、加勒比國家四、拉丁美洲國家五、中東國家第三章 銀行資本充足性約束的影響與爭(zhēng)議第一節(jié) 銀行資本充足性約束下的宏觀經(jīng)濟(jì)影響與爭(zhēng)議一、資本充足性約束下銀行信貸緊縮的爭(zhēng)議二、資本充足性約束下銀行親經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)的爭(zhēng)議第二節(jié) 資本充足性約束對(duì)銀行和銀行業(yè)的影響與爭(zhēng)議一、資本充足性約束的雙軌制及其影響二、資本充足性約束與監(jiān)管資本套利第二部分 資本充足性約束下的銀行行為機(jī)理第四章 資本充足性約束與銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好第一節(jié) 資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好改變的假說一、文獻(xiàn)綜述二、理論建模第二節(jié) 資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好改變的實(shí)證——基于中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)一、風(fēng)險(xiǎn)偏好指數(shù)的構(gòu)造二、實(shí)證對(duì)象的異質(zhì)性劃分三、我國銀行業(yè)資本充足性約束下風(fēng)險(xiǎn)偏好改變的實(shí)證分析四、實(shí)證結(jié)論的解釋第五章 資本充足性約束與銀行信貸行為第一節(jié) 資本充足性約束下銀行信貸行為調(diào)整的假說一、文獻(xiàn)綜述二、理論建模第二節(jié) 資本充足性約束下銀行信貸行為調(diào)整的實(shí)證——基于中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)一、實(shí)證對(duì)象設(shè)定二、政策效應(yīng)點(diǎn)的檢驗(yàn)三、資本充足性約束影響我國銀行信貸規(guī)模的考察四、實(shí)證結(jié)論的解釋本部分附錄附錄1：資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整實(shí)證數(shù)據(jù)附錄2：資本充足性約束下銀行信貸調(diào)整實(shí)證數(shù)據(jù)第三部分 銀行資本充足性約束的經(jīng)濟(jì)影響第六章 銀行資本充足性約束與小企業(yè)貸款歧視第一節(jié) 資本充足性約束下中小企業(yè)貸款歧視的假說一、文獻(xiàn)綜述二、理論建模三、仿真模擬第二節(jié) 資本充足性約束下小企業(yè)貸款歧視的實(shí)證——基于中國銀行業(yè)數(shù)據(jù)一、實(shí)證對(duì)象二、變量的選擇三、實(shí)證模型的建立與檢驗(yàn)四、實(shí)證結(jié)論的解釋第七章 銀行資本充足性約束與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)第一節(jié) 銀行資本充足性約束下宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的假說一、文獻(xiàn)綜述二、資本充足性約束下經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的理論建模第二節(jié) 銀行資本充足性約束下宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的實(shí)證——基于中國的數(shù)據(jù)一、銀行信貸的約束條件二、信貸與產(chǎn)出的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)三、實(shí)證結(jié)論與解釋本部分附錄附錄1：資本充足性約束下銀行小企業(yè)貸款歧視實(shí)證數(shù)據(jù)附錄2：仿真模擬源程序代碼附錄3：銀行資本充足性約束下宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)實(shí)證數(shù)據(jù)第四部分 我國銀行業(yè)資本充足性約束的實(shí)踐與反思第八章 我國銀行業(yè)資本充足性約束的實(shí)踐第一節(jié) 我國銀行業(yè)資本充足性約束的制度安排一、歷史演進(jìn)二、未來規(guī)劃三、實(shí)施概況第二節(jié) 資本充足性約束下我國銀行業(yè)的達(dá)標(biāo)策略選擇一、達(dá)標(biāo)策略分解的方法選擇二、達(dá)標(biāo)策略分解的實(shí)證三、達(dá)標(biāo)策略差異性的經(jīng)濟(jì)解釋第九章 我國銀行業(yè)資本充足性約束的反思第一節(jié) 資本充足性約束制度的調(diào)整一、適用范圍的調(diào)整二、監(jiān)管資本標(biāo)準(zhǔn)的重新校準(zhǔn)三、附屬資本渠道的開放四、實(shí)行彈性資本充足性約束五、相關(guān)模型和技術(shù)指標(biāo)的本土化第二節(jié) 小企業(yè)貸款歧視的減輕一、增加小企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)緩沖和補(bǔ)償手段二、中小企業(yè)規(guī)模設(shè)定的調(diào)整三、實(shí)施對(duì)小型存款性機(jī)構(gòu)的差別化資本監(jiān)管第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的緩解一、降低內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重函數(shù)輸入值的波動(dòng)二、逆周期超額資本的科學(xué)使用三、優(yōu)先股資本化四、公允價(jià)值的合理使用本部分附錄附錄1：資本充足性約束下我國銀行業(yè)行為選擇數(shù)據(jù)附錄2：相對(duì)數(shù)分解體系推導(dǎo)全書附錄附錄1：巴塞爾協(xié)議Ⅲ：最低資本要求和超額資本附錄2：《商業(yè)銀行資本管理辦法》（征求意見稿）（節(jié)選）參考文獻(xiàn)后記

編輯推薦

　　《資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為研究》基于國際經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，構(gòu)建了中國環(huán)境下商業(yè)銀行資本充足性約束的行為模式框架，對(duì)資本約束下我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好調(diào)整和信貸緊縮效應(yīng)進(jìn)行了理論分析和實(shí)證檢驗(yàn)，并從商業(yè)銀行資本充足性約束下的行為機(jī)理出發(fā)解釋了小企業(yè)貸款難問題，動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)了資本約束的宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    資本充足性約束下銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和行為研究 PDF格式下載

---