時(shí)間序列分析與SAS應(yīng)用

前言

　　在自然現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中，人們?yōu)榱藢?duì)某些事物或系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)律探索其究竟，需要觀測(cè)所要研究的某種現(xiàn)象，從而得到一定順序的數(shù)據(jù)資料。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù)資料，對(duì)事物或系統(tǒng)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)或控制的方法，稱(chēng)為時(shí)間序列分析?！　≡趯?shí)際問(wèn)題中，當(dāng)數(shù)據(jù)很多時(shí)，如果沒(méi)有計(jì)算程序，人們很難完成工作。因此，我們?cè)诮榻B時(shí)間序列分析理論的同時(shí)，對(duì)涉及的具體計(jì)算，將給出相應(yīng)的SAS程序以及比較詳細(xì)的結(jié)果分析。這樣做，一方面使讀者有一種能夠解決問(wèn)題的工具在手的感覺(jué)，以增強(qiáng)讀者的自信心；另一方面，可以使讀者進(jìn)一步加深對(duì)理論分析的理解。我們認(rèn)為這樣處理也符合現(xiàn)代教學(xué)理念，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在課堂教學(xué)基本上使用多媒體，在講解理論的同時(shí)，也可以演示計(jì)算機(jī)運(yùn)行的結(jié)果?！　榱朔奖阕x者閱讀，在編寫(xiě)過(guò)程中，我們將數(shù)據(jù)與問(wèn)題同時(shí)陳述出來(lái)，將程序與解答過(guò)程同時(shí)陳述出來(lái)。這樣做可以幫助讀者不斷積累識(shí)別時(shí)間序列模型的經(jīng)驗(yàn)，熟悉程序運(yùn)行結(jié)果的解釋?！　≡诒緯?shū)中，肖枝洪編寫(xiě)第1章、第4章和第5章的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)統(tǒng)稿；郭明月負(fù)責(zé)編寫(xiě)第2章和第3章的內(nèi)容，并負(fù)責(zé)收集資料。本書(shū)是湖北省省級(jí)教改項(xiàng)目立項(xiàng)研究的一項(xiàng)成果。本書(shū)的出版得到了武漢大學(xué)出版社的大力支持，在此我們表示誠(chéng)摯的謝意！

內(nèi)容概要

　　時(shí)間序列分析是數(shù)理統(tǒng)計(jì)的一個(gè)分支。它是一種利用具有“時(shí)間特性”的觀測(cè)數(shù)據(jù)，根據(jù)研究對(duì)象的特征發(fā)掘內(nèi)在規(guī)律性建立動(dòng)態(tài)模型，并對(duì)之進(jìn)行模式識(shí)別、參數(shù)估計(jì)，然后以此為依據(jù)對(duì)未來(lái)的行為進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和控制的統(tǒng)計(jì)方法，在工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理、氣象學(xué)、地球物理學(xué)等方面有著廣泛的應(yīng)用。　　SAS軟件是國(guó)際上流行的統(tǒng)計(jì)分析的標(biāo)準(zhǔn)軟件，本教材只介紹與時(shí)間序列有關(guān)的程序編寫(xiě)和結(jié)果分析。本教材主要介紹時(shí)間序列的概念、奇異點(diǎn)的診斷、自相關(guān)分析、偏自相關(guān)分析、時(shí)序模型的識(shí)別、時(shí)序模型參數(shù)的估計(jì)、預(yù)測(cè)以及多元時(shí)間序列分析。本書(shū)既可作為數(shù)學(xué)與信息專(zhuān)業(yè)、統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)以及工程方面的本科生教材，也可以作為科技工作者的參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

1　時(shí)間序列的基本知識(shí)1.1　時(shí)問(wèn)序列概念1.2　SAS介紹1.2.1　SAS的顯示管理系統(tǒng)1.2.2　SAS的程式結(jié)構(gòu)1.2.3　SAS程式的輸入及運(yùn)行1.2.4　DATA語(yǔ)句1.2.5　CARDS語(yǔ)句1.2.6　INPUT語(yǔ)句1.2.7　PROC語(yǔ)句1.2.8　PRINT過(guò)程1.3　時(shí)間序列的平穩(wěn)性1.3.1　統(tǒng)計(jì)特征1.3.2　時(shí)間序列的平穩(wěn)性1.3.3　嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系1.3.4　樣本均值、方差、自協(xié)方差與自相關(guān)函數(shù)1.3.5　平穩(wěn)時(shí)間序列的意義1.4　異常點(diǎn)檢驗(yàn)與缺省值的補(bǔ)足1.4.1　時(shí)間序列數(shù)據(jù)的采集1.4.2　異常點(diǎn)的檢驗(yàn)與處理1.4.3　缺省值的補(bǔ)足1.5　平穩(wěn)性檢驗(yàn)1.6　純隨機(jī)性檢驗(yàn)1.7　方差的同質(zhì)性檢驗(yàn)1.7.1　方差的同質(zhì)性檢驗(yàn)1.7.2　方差的穩(wěn)定性轉(zhuǎn)換1.8　差分運(yùn)算與后移算子1.8.1　差分運(yùn)算1.8.2　后移算子習(xí)題12　平穩(wěn)時(shí)間序列2.1　AR（p）模型2.1.1　p階自回歸模型2.1.2　P階自回歸模型的統(tǒng)計(jì)特性2.2　MA模型2.2.1　q階移動(dòng)平均模型2.2.2　移動(dòng)平均模型的統(tǒng)計(jì)特性2.3　ARMA模型（Auto Regression Moving Average Model）2.3.1　ARMA（p，q）模型2.3.2　ARMA（p，q）模型的統(tǒng)計(jì)特性2.4　ARMA模型的識(shí)別與參數(shù)估計(jì)2.4.1　模型的初步識(shí)別2.4.2　模型定階2.4.3　模型參數(shù)估計(jì)2.4.4　模型的適應(yīng)性檢驗(yàn)和參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)2.5　平穩(wěn)時(shí)間序列的預(yù)測(cè)2.6　實(shí)例分析（I）習(xí)題23　非平穩(wěn)時(shí)間序列的確定性分析3.1　時(shí)間序列的分解3.1.1　Gramer分解定理3.1.2　確定性因素分解3.2　長(zhǎng)期趨勢(shì)分析及預(yù)報(bào)3.2.1　平滑法3.2.2　趨勢(shì)擬合法3.3　季節(jié)變動(dòng)分析及預(yù)報(bào)3.3.1　季節(jié)變動(dòng)及其測(cè)定目的3.3.2　季節(jié)變動(dòng)分析及預(yù)測(cè)的原理與方法3.4　X—11方法簡(jiǎn)介3.4.1　X—11方法的基本思想3.4.2　X—11方法習(xí)題34　ARIMA模型4.1　平穩(wěn)化方法4.1.1　差分運(yùn)算的實(shí)質(zhì)4.1.2　平穩(wěn)化方法4.1.3　過(guò)差分4.2　ARIMA（p，d，q）模型4.2.1　ARIMA（p，d，q）模型4.2.2　ARIMA（p，d，q）模型參數(shù)統(tǒng)計(jì)與預(yù)報(bào)4.3　實(shí)例分析（Ⅱ）習(xí)題45　傳遞函數(shù)模型5.1　傳遞函數(shù)模型5.2　傳遞函數(shù)模型的識(shí)別5.3　干預(yù)模型習(xí)題5附表參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　在自然現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中，人們?yōu)榱藢?duì)某些事物或系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)律探索其究竟，需要觀測(cè)所要研究的某種現(xiàn)象，從而得到一定順序的數(shù)據(jù)資料。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù)資料，對(duì)事物或系統(tǒng)的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)或控制的方法，稱(chēng)為時(shí)間序列分析。　　在實(shí)際問(wèn)題中，當(dāng)數(shù)據(jù)很多時(shí)，如果沒(méi)有計(jì)算程序，人們很難完成工作。因此，我們?cè)诮榻B時(shí)間序列分析理論的同時(shí)，對(duì)涉及的具體計(jì)算，將給出相應(yīng)的SAS程序以及比較詳細(xì)的結(jié)果分析。這樣做，一方面使讀者有一種能夠解決問(wèn)題的工具在手的感覺(jué)，以增強(qiáng)讀者的自信心；另一方面，可以使讀者進(jìn)一步加深對(duì)理論分析的理解。我們認(rèn)為這樣處理也符合現(xiàn)代教學(xué)理念，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在課堂教學(xué)基本上使用多媒體，在講解理論的同時(shí)，也可以演示計(jì)算機(jī)運(yùn)行的結(jié)果?！　榱朔奖阕x者閱讀，在編寫(xiě)過(guò)程中，本書(shū)將數(shù)據(jù)與問(wèn)題同時(shí)陳述出來(lái)，將程序與解答過(guò)程同時(shí)陳述出來(lái)。這樣做可以幫助讀者不斷積累識(shí)別時(shí)間序列模型的經(jīng)驗(yàn)，熟悉程序運(yùn)行結(jié)果的解釋。

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