計量經濟學

內容概要

本書是一本中級水平的計量經濟學教材，適合于本科高年級學生和一年級研究生使用。它比較系統地介紹了經典的計量經濟學的主要內容，包括方程線性回歸模型、線性回歸方程組、單方程非線性回歸模型、同步方程模型以及常見的時間序列模型，詳細地分析了這些模型，給出了常用的參數估計方法和統計推斷方法。本書注重理論分析，只要把這些理論知識弄懂了，那么利用現成的計算機軟件處理實際數據則是一件很簡單的事情。    全書包括十五章，第一章到第三章是預備知識，主要介紹了在經濟計量模模進行分析的過程中要用到的數學知識，包括矩陣代數、概率和分布理論以及統計推斷方法。掌握好這些知識對于學習計量經濟學是至關重要的。第四章到第九章主要是介紹單方程線性回歸模型。第十章介紹了非線性回歸模型，在這個模型里，參數的估計值一般需要利用數值解法得到。第十一章介紹了一般矩方法，在最近的經濟分析中特別是在宏觀經濟學和金融學里多大量地使用一般矩方法來估計未知參數。第十二章給出了幾個處理既有時間序列數據又有截面數據的數據集的模型，它們是回歸方程方程組，包括似不相關的回歸模型、固定影響和隨機影響模型。第十三章介紹了同步方程模型，這個模型包含不止一個內生變量，結構方程也不止一個，如果僅僅利用單個方程用最小二乘法來估計其中的未知參數，所得到的估計量既是有偏的又是不有效的。第十四章和第十五章主要介紹了一些時間序列模型。

書籍目錄

前言第一章 矩陣代數  1.1 矩陣的運算  1.2 矩陣的秩  1.3 矩隈的逆  1.4 克羅勒克乘積  1.5 特征根和特征向量  1.6 矩陣的跡  1.7 矩陣的二次型  1.8 微分  練習第二章 概率和分布理論  2.1 隨機試驗、樣本空間和事件  2.2 概率  2.3 貝葉斯規(guī)則  2.4 隨機變量和概率分布  2.5 數學期望  2.6 一些常用的分布  練習第三章 統計推斷：估計和假設檢驗  3.1 點估計方法  3.2 點估計量的性質  3.3 區(qū)間估計  3.4 假設檢查  練習第四章 線性回歸模型  4.1 線性模型  4.2 最小二乘回歸  4.3 最小二乘估計量的有限樣本性質  4.4 估計標量參數a2和b的協方差矩陣  4.5 約束的最小二乘估計  4.6 預測和解釋度  練習第五章 正態(tài)線性統計模型  5.1 最大似然估計  5.2 區(qū)間估計  5.3 假設檢驗  練習第六章 古典線性回歸模型的大樣本結果第七章 正態(tài)線性統計模型的貝葉斯分析第八章 一般化的線性回歸模型第九章 虛變量和可變參數模型第十章 非線性回歸模型第十一章 一般矩估計方法（GMM）第十二章 回歸方程組第十三章 同步方程模模型第十四章 時間序列分析第十五章 有滯后變量的回歸參考文獻附錄

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