計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

本書是一本中級(jí)水平的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，適合于本科高年級(jí)學(xué)生和一年級(jí)研究生使用。它比較系統(tǒng)地介紹了經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要內(nèi)容，包括方程線性回歸模型、線性回歸方程組、單方程非線性回歸模型、同步方程模型以及常見(jiàn)的時(shí)間序列模型，詳細(xì)地分析了這些模型，給出了常用的參數(shù)估計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)推斷方法。本書注重理論分析，只要把這些理論知識(shí)弄懂了，那么利用現(xiàn)成的計(jì)算機(jī)軟件處理實(shí)際數(shù)據(jù)則是一件很簡(jiǎn)單的事情。    全書包括十五章，第一章到第三章是預(yù)備知識(shí)，主要介紹了在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模模進(jìn)行分析的過(guò)程中要用到的數(shù)學(xué)知識(shí)，包括矩陣代數(shù)、概率和分布理論以及統(tǒng)計(jì)推斷方法。掌握好這些知識(shí)對(duì)于學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是至關(guān)重要的。第四章到第九章主要是介紹單方程線性回歸模型。第十章介紹了非線性回歸模型，在這個(gè)模型里，參數(shù)的估計(jì)值一般需要利用數(shù)值解法得到。第十一章介紹了一般矩方法，在最近的經(jīng)濟(jì)分析中特別是在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)里多大量地使用一般矩方法來(lái)估計(jì)未知參數(shù)。第十二章給出了幾個(gè)處理既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)又有截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集的模型，它們是回歸方程方程組，包括似不相關(guān)的回歸模型、固定影響和隨機(jī)影響模型。第十三章介紹了同步方程模型，這個(gè)模型包含不止一個(gè)內(nèi)生變量，結(jié)構(gòu)方程也不止一個(gè)，如果僅僅利用單個(gè)方程用最小二乘法來(lái)估計(jì)其中的未知參數(shù)，所得到的估計(jì)量既是有偏的又是不有效的。第十四章和第十五章主要介紹了一些時(shí)間序列模型。

書籍目錄

前言第一章 矩陣代數(shù)  1.1 矩陣的運(yùn)算  1.2 矩陣的秩  1.3 矩隈的逆  1.4 克羅勒克乘積  1.5 特征根和特征向量  1.6 矩陣的跡  1.7 矩陣的二次型  1.8 微分  練習(xí)第二章 概率和分布理論  2.1 隨機(jī)試驗(yàn)、樣本空間和事件  2.2 概率  2.3 貝葉斯規(guī)則  2.4 隨機(jī)變量和概率分布  2.5 數(shù)學(xué)期望  2.6 一些常用的分布  練習(xí)第三章 統(tǒng)計(jì)推斷：估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)  3.1 點(diǎn)估計(jì)方法  3.2 點(diǎn)估計(jì)量的性質(zhì)  3.3 區(qū)間估計(jì)  3.4 假設(shè)檢查  練習(xí)第四章 線性回歸模型  4.1 線性模型  4.2 最小二乘回歸  4.3 最小二乘估計(jì)量的有限樣本性質(zhì)  4.4 估計(jì)標(biāo)量參數(shù)a2和b的協(xié)方差矩陣  4.5 約束的最小二乘估計(jì)  4.6 預(yù)測(cè)和解釋度  練習(xí)第五章 正態(tài)線性統(tǒng)計(jì)模型  5.1 最大似然估計(jì)  5.2 區(qū)間估計(jì)  5.3 假設(shè)檢驗(yàn)  練習(xí)第六章 古典線性回歸模型的大樣本結(jié)果第七章 正態(tài)線性統(tǒng)計(jì)模型的貝葉斯分析第八章 一般化的線性回歸模型第九章 虛變量和可變參數(shù)模型第十章 非線性回歸模型第十一章 一般矩估計(jì)方法（GMM）第十二章 回歸方程組第十三章 同步方程模模型第十四章 時(shí)間序列分析第十五章 有滯后變量的回歸參考文獻(xiàn)附錄

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