金融經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　本書(shū)是我國(guó)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄒恒甫教授主編的高級(jí)前沿經(jīng)濟(jì)學(xué)叢書(shū)中的一本，全書(shū)共分八章，分別介紹了金融市場(chǎng)在優(yōu)化資源配置中的作用、固定收入證券、不確定下的選擇理論、資產(chǎn)均衡定價(jià)、套利定價(jià)理論、衍生資產(chǎn)定價(jià)理論、市場(chǎng)配置的有效性以及狀態(tài)偶發(fā)性權(quán)益的定價(jià)問(wèn)題，而且在每一章結(jié)尾附有小結(jié)和適當(dāng)?shù)牧?xí)題，有助于及時(shí)鞏固所學(xué)的知識(shí)。

書(shū)籍目錄

前言第一章　資本市場(chǎng)，消費(fèi)和投資　1.1　不具有資本市場(chǎng)的消費(fèi)和投資　1.2　具有資本市場(chǎng)的消費(fèi)和投資　1.3　市場(chǎng)和交易成本　1.4　交易成本和分離的失效　小結(jié)　習(xí)題第二章　固定收入的證券和利率期限結(jié)構(gòu)　2.1　固定收入證券的特點(diǎn)　2.2　利率的基本理論　2.3　固定收入證券的定價(jià)公式　2.4　幾種利率的定義及性質(zhì)　2.5　利率期限結(jié)構(gòu)描述　2.6　期限結(jié)構(gòu)理論　小結(jié)　習(xí)題第三章　不確定下的選擇理論：期望效用函數(shù)　3.1　期望效用函數(shù)　3.2　期望效用函數(shù)的存在性　3.3　風(fēng)險(xiǎn)厭惡　3.4　風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)　3.5　風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)的特征　3.6　幾種常見(jiàn)的效用函數(shù)　3.7　兩基金貨幣分離　小結(jié)　習(xí)題　附錄　3A第四章　不確定下的均值——方差分析　4.1　一些基本定義　4.2　二次效用函數(shù)和服從正態(tài)分布的資產(chǎn)回報(bào)綠　4.3　證券組合選擇理論　4.4　風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的最優(yōu)投資策略　4.5　市場(chǎng)模型與風(fēng)險(xiǎn)的分散化　小結(jié)　習(xí)題　附錄　4A第五章　資產(chǎn)均衡定價(jià)（CAPM）理論　5.1　CAPM理論的基本假設(shè)　5.2　CAPM理論　5.3　零——β的CAPM　5.4　系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)　5.5　CAPM在實(shí)際中的應(yīng)用　小結(jié)　習(xí)題第六章　套利定價(jià)理論（APT）　6.1　因子模型　6.2　單因子模型　6.3　多因子模型　6.4　套利機(jī)會(huì)　6.5　套利定價(jià)理論（APT）　6.6　APT與CAPM的區(qū)別和聯(lián)系　6.7　因子的識(shí)別　小結(jié)　習(xí)題第七章　衍生資產(chǎn)定價(jià)：期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用　7.1　一些基本定義　7.2　影響歐式期權(quán)價(jià)格的因素　7.3　期權(quán)在證券市場(chǎng)中的作用　7.4　期權(quán)組合策略——圖形表示　7.5　期權(quán)價(jià)格的性質(zhì)　7.6　歐式看漲期權(quán)與看跌期權(quán)價(jià)格之間的平價(jià)關(guān)系　7.7　關(guān)于期權(quán)價(jià)格界的定理　7.8　期權(quán)定價(jià)理論——二項(xiàng)式方法　7.9　期權(quán)定價(jià)思想的應(yīng)用　小結(jié)　習(xí)題　附錄　7A　附錄　7B　附錄　7C第八章　配置有效性與狀態(tài)偶發(fā)性證券的定價(jià)　8.1　完備市場(chǎng)的有效性配置　8.2　不完備市場(chǎng)下的有效配置　8.3　總體性質(zhì)　小結(jié)　習(xí)題

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