高級金融理論

內(nèi)容概要

《高級金融理論》是一本金融理論高級教程，對象為經(jīng)濟(jì)管理類研究生及其相關(guān)專業(yè)的研究者。
    《高級金融理論》主要介紹在20世紀(jì)80年代初到90年代末這段時間的金融理論的發(fā)展。在這本教程中，我們利用隨機(jī)分析、動態(tài)規(guī)劃等數(shù)學(xué)理論來分析資產(chǎn)定價和消費選擇理論?！陡呒壗鹑诶碚摗贩譃閮刹糠郑簿耪?。第一部分是離散時間模型。離散時間模型具有直觀、意義明顯、便于計算等特點，而連續(xù)時間模型具有易于處理的特點，能夠提供的特性來得到更精確的理論解和更精練的經(jīng)驗假設(shè)。我們把同樣的內(nèi)容分別用離散時間模型和連續(xù)時間模型來描述，使得讀者能夠比較兩者之間的優(yōu)缺點?！陡呒壗鹑诶碚摗返谄哒轮恋诰耪掠勺髡叩牟┦空撐慕M成，這些內(nèi)容已經(jīng)在國內(nèi)外一流的經(jīng)濟(jì)學(xué)雜志上發(fā)表，是金融理論最前沿的內(nèi)容。

書籍目錄

前言
第一章 多期證券市場：均衡定價
第一節(jié) 不確定性經(jīng)濟(jì)環(huán)境
第二節(jié) 完備市場中的有效性配置
第三節(jié) 不完備市場中的有效性配置
第四節(jié) 隨機(jī)動態(tài)規(guī)劃
第五節(jié) 多期證券市場的完備化
第六節(jié) 消費資本的資產(chǎn)定價模型（CCAPM）
小結(jié)
第二章 多期證券市場：套利定價
第一節(jié) 不確定性經(jīng)濟(jì)環(huán)境
第二

圖書封面

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