中國股市分形結(jié)構(gòu)

內(nèi)容概要

　　《中國股市分形結(jié)構(gòu)：理論與實(shí)證》主要利用分形理論及大量的統(tǒng)計(jì)方法對中國股市存在的分形結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、深入的研究，在理論研究基礎(chǔ)上，進(jìn)行了大量的實(shí)證分析。全書分5大部分：對分形理論進(jìn)行系統(tǒng)的闡述；中國股市的單分形結(jié)構(gòu)研究；對分形特征之一的長期記憶特性構(gòu)建分形差分模型進(jìn)行理論研究和實(shí)證分析；進(jìn)一步對中國股市的多重分形結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究；利用分形特征對傳統(tǒng)資本市場理論進(jìn)行一定程度的修正，提出分形資本市場理論。適合職業(yè)股市研究者參考分析之用。

書籍目錄

第1章　導(dǎo)論1．1　問題提出及意義1．2　文獻(xiàn)綜述1．2．1　國外文獻(xiàn)綜述1．2．2　國內(nèi)文獻(xiàn)綜述1．2．3　對國內(nèi)研究局限性的評述1．3　研究方法1．4　本書結(jié)構(gòu)1．5　研究數(shù)據(jù)及處理第2章　分形理論2．1　分形理論的創(chuàng)立、發(fā)展及意義2．2　分形是什么?2．3　分形例子2．3．1　Cantor集2．3．2　Koch曲線2．3．3　Sierpinski望2．4　分形特征2．4．1　自相似性2．4．2　標(biāo)度不變性2．4．3　分形維2．4．4　局部隨機(jī)性和整體確定性共存2．5　分形類型2．5．1　嚴(yán)格分形和隨機(jī)分形2．5．2　空間分形和時(shí)間分形2．5．3　自相似分形和自仿射分形2．5．4　簡單分形和多重分形2．6　分形理論與混沌理論比較2．7　分形市場理論2．7．1　有效市場理論及其局限性2．7．2　分形市場的基本內(nèi)涵2．7．3　分形市場理論的重要意義2．7．4　對股市分形結(jié)構(gòu)的詮釋第3章　中國股市單分形結(jié)構(gòu)研究3．1　分形布朗運(yùn)動(dòng)3．1．1　分形布朗運(yùn)動(dòng)的定義3．1．2　分形布朗運(yùn)動(dòng)的基本性質(zhì)3．1．3　分形布朗運(yùn)動(dòng)的分形特征3．2　中國股市非線性實(shí)證檢驗(yàn)3．2．1　正態(tài)性檢驗(yàn)3．2．2　線性相關(guān)性檢驗(yàn)3．2．3　非線性相關(guān)性檢驗(yàn)3．2．4　股市收益的易變性期限結(jié)構(gòu)分析3．3　中國股市R/S分析3，3．1　經(jīng)典R/S分析方法3．3．2　修正R/S分析方法3．3．3　實(shí)證結(jié)果3．4　中國股市分形維分析3．4．1　分形維的概念及意義3．4．2　實(shí)證研究3．5　中國股市分形分布分析3．5．1　分形分布3．5．2　中國股市分形分布實(shí)證研究3．6　中國股市非線性動(dòng)力學(xué)分析3．6．1　理論與方法3．6．2　估計(jì)結(jié)果及分析3．7　研究結(jié)論及局限性3．7．1研究工作及結(jié)論3．7．2亟需進(jìn)一步研究的問題第4章　分形差分模型研究4．1　分形差分噪聲與長期記憶過程4．2　理論模型4．2．1　ARFIMA（n，ξ，s）模型4．2．2　FIGARCH（p，d，q）模型4．2．3　模型匯總4．3　模型的估計(jì)、檢驗(yàn)與預(yù)測4．3．1　模型參數(shù)的估計(jì)方法4．3．2　模型的檢驗(yàn)方法與選擇準(zhǔn)則4．3．3　模型的預(yù)測效果評價(jià)4．4　基于中國股市的實(shí)證研究4．4．1　上證指數(shù)日收益序列的長期記憶特性分析4．4．2　基于GPH和ARFIMA（0，ξ，0）的分形差分參數(shù)ξ估計(jì)4．4．3　基于MLE的模型估計(jì)4．5　研究結(jié)論及有待進(jìn)一步研究的問題第5章　中國股市多重分形結(jié)構(gòu)研究5．1　多重分形理論概述5．1．1　多重分形測度和過程5．1．2．廣義Hurst指數(shù)5．1．3　局部Holder指數(shù)和多重分形譜5．2　中國股市多重分形結(jié)構(gòu)的實(shí)證檢驗(yàn)5．2．1　多重分形的實(shí)證檢驗(yàn)方法5．2．2　中國股市多重分形結(jié)構(gòu)的實(shí)證結(jié)果5．3　股票收益的多重分形模型5．3．1　股票收益多重分形模型的內(nèi)容5．3．2　股票收益多重分形模型的性質(zhì)5．3．3　多重分形模型與以往模型的比較5．4　本章總結(jié)及研究展望5．4．1　總結(jié)5．4．2　對多重分形研究的展望第6章　分形資本市場理論6．1　現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論與分形資產(chǎn)組合理論6．1．1　現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論及其局限性6．1．2　分形資產(chǎn)組合理論6．2　期權(quán)定價(jià)理論與分形期權(quán)定價(jià)理論6．2．1　期權(quán)定價(jià)理論及其局限性6．2．2　分形期權(quán)定價(jià)理論第7章　總結(jié)與展望7．1　本書創(chuàng)新之處7．2　研究結(jié)論7．3　意義7．3．1　對研究者的啟示7．3．2　對股市投資分析者的啟示7．3．3　對股市調(diào)控者和監(jiān)管者的啟示7．3．4　對風(fēng)險(xiǎn)管理者的啟示7．3．5　對中國股市存在明顯分形結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)解釋7．4　有待進(jìn)一步3究的問題7．4．1　分形結(jié)構(gòu)分析方法的研究7．4．2　高頻數(shù)據(jù)分形結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步研究7．4．3　股票收益多重分形模型的實(shí)證研究7．4．4　各類模型的比較研究7．4．5　分形結(jié)構(gòu)的應(yīng)用研究附錄參考文獻(xiàn)

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　　本書主要利用分形理論及大量的統(tǒng)計(jì)方法對中國股市存在的分形結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、深入的研究，在理論研究基礎(chǔ)上，進(jìn)行了大量的實(shí)證分析。全書分5大部分：對分形理論進(jìn)行系統(tǒng)的闡述；中國股市的單分形結(jié)構(gòu)研究；對分形特征之一的長期記憶特性構(gòu)建分形差分模型進(jìn)行理論研究和實(shí)證分析；進(jìn)一步對中國股市的多重分形結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究；利用分形特征對傳統(tǒng)資本市場理論進(jìn)行一定程度的修正，提出分形資本市場理論。適合職業(yè)股市研究者參考分析之用。

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