金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)、定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

《金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理》由孫寧華所著。
《金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理》探討了金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)交易過程中的信息不對(duì)稱問題及其引發(fā)的逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建了交易員道德風(fēng)險(xiǎn)模型和交易所道德風(fēng)險(xiǎn)模型；分析了衍生品微觀風(fēng)險(xiǎn)向宏觀風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的三種可能路徑；回顧了百年期權(quán)定價(jià)的發(fā)展歷程，并著力考察了期權(quán)定價(jià)的前沿理論——基于等鞅測(cè)度的期權(quán)定價(jià)；研究了衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)度量和管理技術(shù)：靈敏度分析、VaR方法和基于g-h分布的分位數(shù)回歸等；提出了防范和化解衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的制度安排。

書籍目錄

第一章  金融衍生產(chǎn)品的運(yùn)行機(jī)制與發(fā)展概況
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品的運(yùn)行機(jī)制
  第二節(jié)  金融衍生產(chǎn)品的功能
  第三節(jié)  國際金融衍生市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
  第四節(jié)  中國發(fā)展金融衍生產(chǎn)品的歷程
第二章  逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)與金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)形成
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的類型
  第二節(jié)  信息不對(duì)稱與逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)
  第三節(jié)  逆向選擇、道德風(fēng)險(xiǎn)與金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
  第四節(jié)  金融衍生交易中的道德風(fēng)險(xiǎn)典型案例剖析
第三章  金融衍生產(chǎn)品宏觀風(fēng)險(xiǎn)形成
  第一節(jié)  市場(chǎng)失靈、規(guī)則缺失與衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
  第二節(jié)  衍生產(chǎn)品虛擬性與契約性的交互作用與風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
  第三節(jié)  對(duì)沖基金與衍生市場(chǎng)宏觀風(fēng)險(xiǎn)形成和傳導(dǎo)
  第四節(jié)  信用衍生產(chǎn)品與美國次貸及全球金融危機(jī)
第四章  金融衍生產(chǎn)品定價(jià)：基本理論
  第一節(jié)  線性衍生產(chǎn)品的定價(jià)
  第二節(jié)  期權(quán)定價(jià)理論
  第三節(jié)  股指期貨定價(jià)理論
  附錄  Black-Scholes定價(jià)公式的推導(dǎo)(風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法)
第五章  期權(quán)定價(jià)：B-S模型之后的發(fā)展
  第一節(jié)  認(rèn)股權(quán)證、股指期權(quán)、貨幣期權(quán)、期貨期權(quán)的定價(jià)
  第二節(jié)  美式期權(quán)
  第三節(jié)  其他假設(shè)的放寬
  附錄  B-S期權(quán)定價(jià)公式是二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)公式的特例
第六章  基于等鞅測(cè)度的期權(quán)定價(jià)
  第一節(jié)  測(cè)度的建立
  第二節(jié)  等鞅測(cè)度
  第三節(jié)  Merton連續(xù)股息下的歐式看漲期權(quán)定價(jià)：鞅方法
  第四節(jié)  期權(quán)定價(jià)鞅方法的拓展與運(yùn)用
第七章  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)度量：從靈敏度到VaR
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品敏感性度量
  第二節(jié)  VaR：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
  第三節(jié)  對(duì)VaR的發(fā)展：分位數(shù)回歸法
第八章  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系與運(yùn)作機(jī)制
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系
  第二節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法
  第三節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)作
第九章  防范金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的制度安排
  第一節(jié)  制度、風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)績效
  第二節(jié)  衍生市場(chǎng)運(yùn)行的規(guī)則
  第三節(jié)  交易商的自我管理和自律管理
  第四節(jié)  衍生產(chǎn)品的監(jiān)管安排
  第五節(jié)  防范對(duì)沖基金的制度安排
第十章  中國衍生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)形成和管理
  第一節(jié)  中國衍生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成因分析
  第二節(jié)  中國衍生市場(chǎng)規(guī)范與發(fā)展
參考文獻(xiàn)
后記

編輯推薦

　　《金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理》共分十章，主要介紹了金融衍生產(chǎn)品的運(yùn)行機(jī)制與發(fā)展概況，金融衍生產(chǎn)品宏觀風(fēng)險(xiǎn)形成，基于等鞅測(cè)度的期權(quán)定價(jià)，金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)度量：從靈敏度到VaR，防范金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的制度安排，中國衍生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)形成和管理等內(nèi)容。

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)、定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理 PDF格式下載

---