金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)、定價與風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

《金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)定價與風(fēng)險管理》由孫寧華所著。
《金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)定價與風(fēng)險管理》探討了金融衍生產(chǎn)品市場交易過程中的信息不對稱問題及其引發(fā)的逆向選擇和道德風(fēng)險，構(gòu)建了交易員道德風(fēng)險模型和交易所道德風(fēng)險模型；分析了衍生品微觀風(fēng)險向宏觀風(fēng)險傳導(dǎo)的三種可能路徑；回顧了百年期權(quán)定價的發(fā)展歷程，并著力考察了期權(quán)定價的前沿理論——基于等鞅測度的期權(quán)定價；研究了衍生產(chǎn)品風(fēng)險度量和管理技術(shù)：靈敏度分析、VaR方法和基于g-h分布的分位數(shù)回歸等；提出了防范和化解衍生產(chǎn)品風(fēng)險的制度安排。

書籍目錄

第一章  金融衍生產(chǎn)品的運行機制與發(fā)展概況
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品的運行機制
  第二節(jié)  金融衍生產(chǎn)品的功能
  第三節(jié)  國際金融衍生市場發(fā)展?fàn)顩r
  第四節(jié)  中國發(fā)展金融衍生產(chǎn)品的歷程
第二章  逆向選擇、道德風(fēng)險與金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險形成
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險的類型
  第二節(jié)  信息不對稱與逆向選擇和道德風(fēng)險
  第三節(jié)  逆向選擇、道德風(fēng)險與金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險
  第四節(jié)  金融衍生交易中的道德風(fēng)險典型案例剖析
第三章  金融衍生產(chǎn)品宏觀風(fēng)險形成
  第一節(jié)  市場失靈、規(guī)則缺失與衍生產(chǎn)品風(fēng)險傳導(dǎo)
  第二節(jié)  衍生產(chǎn)品虛擬性與契約性的交互作用與風(fēng)險傳導(dǎo)
  第三節(jié)  對沖基金與衍生市場宏觀風(fēng)險形成和傳導(dǎo)
  第四節(jié)  信用衍生產(chǎn)品與美國次貸及全球金融危機
第四章  金融衍生產(chǎn)品定價：基本理論
  第一節(jié)  線性衍生產(chǎn)品的定價
  第二節(jié)  期權(quán)定價理論
  第三節(jié)  股指期貨定價理論
  附錄  Black-Scholes定價公式的推導(dǎo)(風(fēng)險中性定價方法)
第五章  期權(quán)定價：B-S模型之后的發(fā)展
  第一節(jié)  認(rèn)股權(quán)證、股指期權(quán)、貨幣期權(quán)、期貨期權(quán)的定價
  第二節(jié)  美式期權(quán)
  第三節(jié)  其他假設(shè)的放寬
  附錄  B-S期權(quán)定價公式是二項式期權(quán)定價公式的特例
第六章  基于等鞅測度的期權(quán)定價
  第一節(jié)  測度的建立
  第二節(jié)  等鞅測度
  第三節(jié)  Merton連續(xù)股息下的歐式看漲期權(quán)定價：鞅方法
  第四節(jié)  期權(quán)定價鞅方法的拓展與運用
第七章  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險度量：從靈敏度到VaR
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品敏感性度量
  第二節(jié)  VaR：風(fēng)險價值
  第三節(jié)  對VaR的發(fā)展：分位數(shù)回歸法
第八章  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)體系與運作機制
  第一節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險評估指標(biāo)體系
  第二節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險預(yù)警方法
  第三節(jié)  金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的運作
第九章  防范金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險的制度安排
  第一節(jié)  制度、風(fēng)險與經(jīng)濟績效
  第二節(jié)  衍生市場運行的規(guī)則
  第三節(jié)  交易商的自我管理和自律管理
  第四節(jié)  衍生產(chǎn)品的監(jiān)管安排
  第五節(jié)  防范對沖基金的制度安排
第十章  中國衍生市場風(fēng)險形成和管理
  第一節(jié)  中國衍生市場風(fēng)險成因分析
  第二節(jié)  中國衍生市場規(guī)范與發(fā)展
參考文獻
后記

編輯推薦

　　《金融衍生產(chǎn)品的性質(zhì)定價與風(fēng)險管理》共分十章，主要介紹了金融衍生產(chǎn)品的運行機制與發(fā)展概況，金融衍生產(chǎn)品宏觀風(fēng)險形成，基于等鞅測度的期權(quán)定價，金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險度量：從靈敏度到VaR，防范金融衍生產(chǎn)品風(fēng)險的制度安排，中國衍生市場風(fēng)險形成和管理等內(nèi)容。

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