期貨期權(quán)

內(nèi)容概要

　　期貨投資學(xué)是一門(mén)新的學(xué)問(wèn)，其教材的編寫(xiě)有一定的難度?！度谥谴髮W(xué)叢書(shū)·期貨投資系列：期貨期權(quán)》從培養(yǎng)學(xué)生的理論知識(shí)體系入手，將基礎(chǔ)知識(shí)、基礎(chǔ)理論進(jìn)行概括、整理，主要講授期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)、基礎(chǔ)理論和實(shí)務(wù)操作，全面了解期貨期權(quán)的理論和實(shí)務(wù)。學(xué)完了理論后讓學(xué)生從實(shí)踐案例中去驗(yàn)證理論，并力求理論與實(shí)際相結(jié)合，通過(guò)案例教學(xué)，培養(yǎng)學(xué)生分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的實(shí)踐能力。

作者簡(jiǎn)介

　　胡俞越，北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長(zhǎng)，教授；中國(guó)商業(yè)史學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，首都企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)常務(wù)理事，北京工商管理學(xué)會(huì)理事。長(zhǎng)期從事證券期貨、市場(chǎng)理論、流通理論和中國(guó)近現(xiàn)代市場(chǎng)等方面的教學(xué)研究工作，著有《公司組織與運(yùn)行》、《經(jīng)理層革命——股票期權(quán)制度與經(jīng)理層融資收購(gòu)》、《證券與期貨市場(chǎng)》、《中國(guó)期貨市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制》、《中國(guó)商品期貨價(jià)格形成理論與實(shí)證分析》、《期貨市場(chǎng)教程》、《期貨交易實(shí)務(wù)》、《期貨投資技巧與實(shí)例分析》等著作，以及有關(guān)學(xué)術(shù)論文八十余篇。曾主持和參與“中國(guó)期貨交易所數(shù)量與布局研究”、“期貨市場(chǎng)流動(dòng)性研究”、“期貨投資基金研究”等數(shù)十項(xiàng)課題研究。參與社會(huì)實(shí)踐工作，并擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事等職。1998年獲全國(guó)普通高校第二屆人文社會(huì)科學(xué)研究成果獎(jiǎng)（經(jīng)濟(jì)學(xué)）和北京市優(yōu)秀青年骨干教師稱號(hào)。2001年獲得薛暮橋價(jià)格學(xué)研究獎(jiǎng)。2001年入選北京市新世紀(jì)理論人才“百人工程”計(jì)劃。

書(shū)籍目錄

第一章 期權(quán)基礎(chǔ)第一節(jié) 期權(quán)概述第二節(jié) 期貨期權(quán)第三節(jié) 世界期權(quán)市場(chǎng)[閱讀資料]期貨與期權(quán)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能第二章 期權(quán)交易第一節(jié) 期權(quán)合約第二節(jié) 期權(quán)買(mǎi)賣(mài)第三節(jié) 期權(quán)交易的四種基本策略第四節(jié) 期權(quán)的了結(jié)第五節(jié) 期權(quán)的結(jié)算[閱讀資料]企業(yè)在進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題第三章 期權(quán)定價(jià)模型第一節(jié) 內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值第二節(jié) 影響期權(quán)價(jià)格的主要因素第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格的邊界第四節(jié) 期權(quán)定價(jià)的基本假設(shè)與原則第五節(jié) 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型第六節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型[閱讀資料]為期權(quán)定價(jià)理論作出貢獻(xiàn)的大師們第四章 期權(quán)定價(jià)模型的分析與應(yīng)用第一節(jié) 期權(quán)價(jià)值的敏感性分析第二節(jié) 波動(dòng)率概述第三節(jié) 波動(dòng)率的估計(jì)方法[閱讀資料]波動(dòng)性的計(jì)量技術(shù)第五章 期權(quán)套期保值策略第一節(jié) 買(mǎi)期保值第二節(jié) 賣(mài)期保值[閱讀資料]資料一：美國(guó)的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場(chǎng)資料二：中國(guó)期貨市場(chǎng)更需期權(quán)第六章 期權(quán)套利策略第一節(jié) 期權(quán)套利基礎(chǔ)第二節(jié) 單純型套利第三節(jié) 廣義套利第七章 期權(quán)投資策略：方向性投資第一節(jié) 看漲策略第二節(jié) 看跌策略第八章 期權(quán)投資策略：波動(dòng)率投資第一節(jié) 波動(dòng)率交易策略第二節(jié) 單純型波動(dòng)率買(mǎi)入交易策略第三節(jié) 單純型波動(dòng)率賣(mài)出交易策略第四節(jié) 傾向型波動(dòng)率買(mǎi)入策略：支撐比例價(jià)差第五節(jié) 傾向型波動(dòng)率賣(mài)出策略：比例價(jià)差[閱讀資料]資料一：CBOE波動(dòng)率指數(shù)期貨合約資料二：外匯期權(quán)波動(dòng)率上漲及其原因第九章 金融期權(quán)第一節(jié) 外匯期權(quán)第二節(jié) 利率期權(quán)第三節(jié) 股票期權(quán)第十章 期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)管理第一節(jié) 金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)與管理第二節(jié) 期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)分析與控制[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉資料二：30集團(tuán)建議附錄附錄1 關(guān)于隨機(jī)過(guò)程的介紹附錄2 當(dāng)x≤0時(shí)N（x）取值表附錄3 當(dāng)x≥=0時(shí)N（x）取值表附錄4 全球部分交易所推出的期權(quán)合約附錄5 部分重要期權(quán)合約參考文獻(xiàn)后記

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