經(jīng)濟博弈論及其應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　《高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：經(jīng)濟博弈論及其應(yīng)用》介紹經(jīng)濟博弈論的基本理論、方法及其應(yīng)用，主要內(nèi)容包括：經(jīng)濟博弈論概述；完全信息靜態(tài)博弈；完全信息動態(tài)博弈；非完全信息靜態(tài)博弈；非完全信息動態(tài)博弈；博弈論在利益相關(guān)者中的應(yīng)用；信息經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用；投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理的報酬合約機制設(shè)計研究；創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家的報酬合約機制設(shè)計研究；創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理對創(chuàng)業(yè)企業(yè)家實施的分段投資決策研究。
　　《高等院校財政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：經(jīng)濟博弈論及其應(yīng)用》可作為經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、投資學(xué)、保險學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融工程、工商管理、應(yīng)用數(shù)學(xué)、，信息管理與信息系統(tǒng)、管理科學(xué)與工程、技術(shù)經(jīng)濟及管理等專業(yè)本科高年級學(xué)生與研究生學(xué)習(xí)“經(jīng)濟博弈論及其應(yīng)用”課程時的用書或參考書。

書籍目錄

第1章經(jīng) 濟博弈論概述
1.1 博弈論的定義
1.2 經(jīng)濟博弈論
1.3 經(jīng)濟博弈論的意義
1.4 博弈論對中國經(jīng)濟改革的意義
1.5 博弈的要素、表達式、信息與順序
思考題
第2章 完全信息靜態(tài)博弈
2.1 博弈的解和納什均衡
2.2 嚴(yán)格下策反復(fù)消去法與納什均衡
2.3 無限策略博弈的解與反應(yīng)函數(shù)
2.3.1 古諾模型
2.3.2 反應(yīng)函數(shù)
2.3.3 伯特蘭德模型
2.3.4 公共資源模型
2.4 混合策略及其應(yīng)用
2.4.1 混合策略的概念
2.4.2 混合策略的幾個應(yīng)用
2.4.3 混合策略與嚴(yán)格下策反復(fù)消去法
2.4.4 有混合策略時的反應(yīng)函數(shù)
2.4.5 納什均衡的存在性
思考題
第3章 完全信息動態(tài)博弈
3.1 子博弈與逆推歸納法
3.2 幾個經(jīng)典動態(tài)博弈模型
3.2.1 寡頭的斯塔克博格模型
3.2.2 討價還價博弈
3.3 有同時選擇的動態(tài)博弈模型
3.3.1 標(biāo)準(zhǔn)模型
3.3.2 間接融資與擠兌風(fēng)險
3.3.3 國際競爭與最優(yōu)關(guān)稅
3.3.4 工資獎金制度
3.4 有限重復(fù)博弈
3.4.1 有限次重復(fù)猜硬幣博弈
3.4.2 有限次重復(fù)的囚徒困境博弈
3.4.3 有兩個納什均衡博弈的重復(fù)博弈
3.4.4 有限重復(fù)博弈的民間定理
3.4.5 多種可選策略博弈的重復(fù)博弈
3.5 無限重復(fù)博弈
3.5.1 無限次重復(fù)博弈及其得益
3.5.2 無限次重復(fù)的囚徒困境博弈
3.5.3 無限次重復(fù)博弈的民間定理
3.5.4 無限次重復(fù)的古諾模型
3.5.5 有效工資率
3.6 完全且不完美信息的動態(tài)博弈
思考題
第4章 非完全信息靜態(tài)博弈
4.1 靜態(tài)貝葉斯博弈和貝葉斯納什均衡
4.1.1 非完全信息的古諾模型
4.1.2 靜態(tài)貝葉斯博弈的一般表示
4.1.3 海薩尼轉(zhuǎn)換
4.1.4 貝葉斯納什均衡
4.2 暗標(biāo)拍賣
4.3 雙方報價拍賣
4.4 不完全信息與混合策略均衡
4.5 揭示原理
4.5.1 拍賣規(guī)則的設(shè)計問題
4.5.2 鼓勵——響應(yīng)的直接機制
4.5.3 揭示原理
思考題
第5章 非完全信息動態(tài)博弈
5.1 非完全信息動態(tài)博弈實例
5.2 聲明博弈
5.3 信號博弈
5.4 信號博弈完美貝葉斯均衡
5.5 股權(quán)換投資
5.6 不對稱信息的工會與廠商談判（討價還價）
5.7 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)作為信用風(fēng)險信號的
不完全信息動態(tài)博弈模型
5.7.1 不完全信息動態(tài)博弈模型
5.7.2 信號博弈的精煉貝葉斯均衡
5.7.3 關(guān)于不完全信息動態(tài)博弈的進一步討論
思考題
第6章 博弈論在利益相關(guān)者中的應(yīng)用
6.1 利益相關(guān)者博弈分析的基本框架
6.2 對經(jīng)理人和政府之間的博弈分析
6.3 對經(jīng)理人之間的博弈分析
6.4 對經(jīng)理人與投資者之間的博弈分析
6.5 結(jié)論
思考題
第7章 信息經(jīng)濟學(xué)及其應(yīng)用
7.1 若干基本概念
7.2 信息經(jīng)濟學(xué)模型的基本分類
7.3 委托代理理論的基本分析框架
7.4 股東與經(jīng)理的機制設(shè)計
思考題
第8章 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理的報酬合約機制設(shè)計研究
8.1 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理最優(yōu)合約模型的構(gòu)建
8.1.1 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理最優(yōu)合約模型的假設(shè)條件
8.1.2 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理的報酬支付模型構(gòu)建
8.1.3 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理的報酬支付模型結(jié)論
8.2 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理之間的最優(yōu)報酬合約機制設(shè)計
8.2.1 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理之間均衡合約的條件
8.2.2 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理之間均衡合約模型的構(gòu)建
8.2.3 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理之間最優(yōu)報酬合約機制的設(shè)計結(jié)論
8.3 創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理報酬合約機制設(shè)計的案例研究
8.4 投資者與創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理的報酬合約機制設(shè)計結(jié)論
思考題
第9章 創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家的報酬合約機制設(shè)計研究
9.1 創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家報酬機制模型的假設(shè)條件
9.2 報酬集中支付激勵機制合約模型的構(gòu)建
9.2.1 報酬集中支付模式與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家最優(yōu)努力水平
9.2.2 報酬集中激勵股權(quán)模型的建立與分析
9.3 隱性激勵股權(quán)模型
9.3.1 隱性支付模式與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家最優(yōu)努力水平
9.3.2 隱性激勵股權(quán)模型的建立與分析
9.4 最優(yōu)激勵股權(quán)模型
9.4.1 新的支付合約的建立與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家最優(yōu)努力水平
9.4.2 最優(yōu)激勵股權(quán)模型的建立與分析
9.5 創(chuàng)業(yè)企業(yè)家報酬合約機制設(shè)計的案例研究
9.6 創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理與創(chuàng)業(yè)企業(yè)家之間報酬激勵機制的設(shè)計應(yīng)用
思考題
……
第10章 創(chuàng)業(yè)基金經(jīng)理對創(chuàng)業(yè)企業(yè)家實施的分段投資決策研究
參考文獻

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   在兩次重復(fù)博弈的情況下，就有了多種均衡路徑，例如輪流去兩個市場就是一條均衡路徑，并且它是子博弈完美納什均衡。兩廠商完整的策略（計劃）是這樣的：廠商1在第一階段去A，第二階段去B；廠商2在第一階段去8，第二階段去A。均衡路徑是第一次博弈（A，B），第二次博弈（B，A）。兩次重復(fù)雙方的每階段平均得益都是（4+1）／2=2.5，比采取混合策略的期望得益要高。這種輪流改成廠商1先去B廠商2先去A也是一樣的。因為在這種策略組合下的結(jié)果是雙方輪流去兩個市場，因此也稱為“輪換策略”。 同樣，連續(xù)兩次都出現(xiàn)原博弈的同一個純策略納什均衡也是子博弈完美納什均衡，如第一次是（A，B），第二次還是（A，B）和第一次是（B，A），第二次還是（B，A）。這樣兩次重復(fù)下來的平均得益就分別是（1，4）和（4，1）。這兩種情況下雙方得益差異都較大。 兩廠商兩次重復(fù)都采用混合策略也是子博弈完美納什均衡路徑之一，雙方平均期望得益當(dāng)然還都是2。 兩次重復(fù)中，一次是純策略均衡（A，B）或（B，A），而另一次是混合策略均衡，同樣也是子博弈完美納什均衡路徑，這時雙方平均（期望）得益為（1.5，3）或（3，1.5）。 注意，在上述幾種子博弈完美納什均衡中，兩博弈方的每次選擇都是無條件的，也就是說，并不是根據(jù)第一次博弈的情況來決定第二次博弈的選擇。后面將介紹的一些均衡就不一定是這樣。 既然兩市場博弈可以重復(fù)兩次，當(dāng)然也可以重復(fù)三次或更多次，也許多次重復(fù)這樣的博弈在實際中并不多見，但在理論上這樣的假設(shè)是可以的。 如果該兩市場博弈重復(fù)三次，則有可能出現(xiàn)一種全新的均衡路徑。在上述兩次重復(fù)中，我們找出的均衡路徑都是無條件重復(fù)原博弈的某個納什均衡或幾個納什均衡交替使用。在三次博弈中，我們可以發(fā)現(xiàn)一些有條件策略（幾次重復(fù)中每次選擇的完整計劃）可以構(gòu)成子博弈完美納什均衡，并且這些策略中可能包括某些重復(fù)中策略組合且不是納什均衡。如廠商1和廠商2的策略分別如下。 廠商1：第一階段選A，如果第一階段結(jié)果是（A，A），則第二階段選A；如果第一階段結(jié)果是（A，B），則第二階段選B；第三階段無條件選B。 廠商2：第一階段選A，第二階段無條件選B，如果第一階段結(jié)果是（A，A），則第三階段選A；如果第一階段結(jié)果是（B，A），則第三階段選B。 這樣，三個階段博弈的路徑是（A，A）到（A，B）再到（B，A）。其中第二、第三階段本身就是原博弈的納什均衡，因此不會有哪一方愿意單獨偏離。第一階段都不是原博弈的納什均衡，在這一階段，如果某一方單獨偏離能在本階段得到較好的得益。但是，因為廠商1單獨偏離會使廠商2在第三階段選B不選A，從而第三階段廠商1將蒙受較大的損失，因此廠商1最好是在第一階段別做損人利己的事。

編輯推薦

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