金融風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

高曉燕等編著的《金融風(fēng)險管理》通過運用最新的風(fēng)險分析工具，對信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、證券投資組合風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險及其他風(fēng)險的風(fēng)險管理等進行了系統(tǒng)分析，并提出相應(yīng)的定價模型和風(fēng)險管理模型。對金融風(fēng)險管理的發(fā)展環(huán)境及未來發(fā)展趨勢進行了研究。論述了金融風(fēng)險管理的基本結(jié)構(gòu)、程序、技能要求和管理模型；梳理了基本的、國際上通用的金融風(fēng)險識別、衡量技術(shù)。對金融風(fēng)險管理進行了全面系統(tǒng)的分析研究。
《金融風(fēng)險管理》力求突出幾個特色：系統(tǒng)性，新穎性，現(xiàn)實性。本書適合經(jīng)濟管理類專業(yè)本科生、?？粕褂?，適合做銀行從業(yè)資格考試的學(xué)員培訓(xùn)教材。

書籍目錄

第一章  金融風(fēng)險管理概述
  第一節(jié)  金融風(fēng)險概論
    一、金融風(fēng)險的概念
    二、金融風(fēng)險的分類
    三、金融風(fēng)險的特點
    四、金融風(fēng)險的產(chǎn)生原因
    五、我國金融風(fēng)險產(chǎn)生的特殊原因
  第二節(jié)  金融風(fēng)險管理的內(nèi)涵、意義及其發(fā)展
    一、金融風(fēng)險管理的內(nèi)涵
    二、金融風(fēng)險管理的意義
    三、金融風(fēng)險管理的發(fā)展
  第三節(jié)  金融風(fēng)險的監(jiān)督管理
    一、金融風(fēng)險監(jiān)管的理論根源及其有效性的爭論
    二、金融風(fēng)險監(jiān)管的目標(biāo)和原則
    三、金融風(fēng)險監(jiān)管體制
  案例分析廣東省國際信托投資公司的破產(chǎn)
  思考題
第二章  金融風(fēng)險管理的框架
  第一節(jié)  金融風(fēng)險管理系統(tǒng)
    一、金融風(fēng)險管理的衡量系統(tǒng)
    二、金融風(fēng)險管理的決策系統(tǒng)
    三、金融風(fēng)險管理的預(yù)警系統(tǒng)
    四、金融風(fēng)險管理的監(jiān)控系統(tǒng)
    五、金融風(fēng)險管理的補救措施
    六、金融風(fēng)險管理的評估系統(tǒng)
    七、金融風(fēng)險管理的輔助系統(tǒng)
  第二節(jié)  金融風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)
    一、金融機構(gòu)風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的基本原則
    二、金融機構(gòu)風(fēng)險管理的組織體系
    三、風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)模式
    四、實例分析：我國國有控股商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)
  第三節(jié)  金融風(fēng)險管理的一般程序
    一、金融風(fēng)險的識別與分析
    二、風(fēng)險評估
    三、風(fēng)險管理對策的選擇和實施方案的設(shè)計
    四、金融風(fēng)險管理方案的實施
    五、風(fēng)險報告
    六、風(fēng)險管理的評估
    七、風(fēng)險確認(rèn)和審計
  案例分析行長挪用巨額公款炒股本金無歸
  思考題
第三章  利率風(fēng)險的管理
  第一節(jié)  利率風(fēng)險概述
    一、利率風(fēng)險的分類
    二、影響利率風(fēng)險的因素
    三、利率風(fēng)險的成因分析
  第二節(jié)  利率風(fēng)險的衡量
    一、利率期限結(jié)構(gòu)
    二、持續(xù)期
    三、凸性
  第三節(jié)  利率風(fēng)險的管理
    一、利率風(fēng)險管理的含義
    二、利率風(fēng)險管理的必要性
    三、利率風(fēng)險管理的重點
    四、利率風(fēng)險管理的方法
  第四節(jié)  我國的利率風(fēng)險管理
    一、我國利率風(fēng)險控制與管理的有關(guān)問題
    二、我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險控制方略
    三、我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險衡量方法
  案例分析發(fā)生在美國奎克國民銀行的故事
  思考題
第四章  匯率風(fēng)險的管理
  第一節(jié)  匯率風(fēng)險概述
    一、匯率風(fēng)險的概念
    二、匯率風(fēng)險的成因分析
    三、匯率風(fēng)險的影響
  第二節(jié)  匯率風(fēng)險的類型
  第三節(jié)  匯率風(fēng)險衡量
    一、凈外匯風(fēng)險敞口
    二、匯率風(fēng)險衡量
  第四節(jié)  匯率風(fēng)險的管理
    一、匯率風(fēng)險管理原則
    二、匯率風(fēng)險的管理戰(zhàn)略
    三、匯率風(fēng)險的控制
    四、我國匯率風(fēng)險管理的現(xiàn)狀、存在問題、發(fā)展方向
  案例分析匯率風(fēng)險案例
  思考題
第五章  金融衍生工具及其風(fēng)險管理
  第一節(jié)  金融衍生工具概述
    一、金融衍生工具的概念和特征
    二、金融衍生工具的分類
    三、金融衍生工具的主要功能
    四、金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展動因
  第二節(jié)  金融衍生工具的定價與風(fēng)險度量
    一、金融衍生工具的定價
    二、風(fēng)險度量
  第三節(jié)  衍生金融工具的風(fēng)險管理
    一、金融衍生工具的風(fēng)險類型
    二、風(fēng)險管理的目標(biāo)
    三、金融衍生工具風(fēng)險的管理
    四、我國金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險管理
  案例分析金融衍生產(chǎn)品交易案例
  思考題
第六章  證券投資組合風(fēng)險管理
  第一節(jié)  資產(chǎn)組合理論
    一、證券收益率和風(fēng)險的測定
    二、影響證券組合風(fēng)險的因素
    三、證券投資風(fēng)險的概述
    四、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
    五、無風(fēng)險借貸對有效集的影響
    六、現(xiàn)代證券投資組合理論的局限性
    七、資產(chǎn)組合管理理論對中國的現(xiàn)實意義
  第二節(jié)  資本資產(chǎn)定價理論
    一、資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)
    二、分離定理
    三、市場組合
    四、資本市場線(cML)
    五、證券市場線(sML)
    六、資本市場線和證券市場線的關(guān)系
    七、口系數(shù)
    八、資本資產(chǎn)定價模型的擴展
    九、資本資產(chǎn)定價模型的意義
  第三節(jié)  指數(shù)模型與套利定價理論
    一、指數(shù)模型
    二、套利定價理論
    三、我國的證券投資組合風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及存在的問題
    四、針對我國證券市場的現(xiàn)狀提出的措施
  案例分析長期資本管理公司的興衰及啟示
  思考題
第七章  流動性風(fēng)險的管理
  第一節(jié)  流動性風(fēng)險概述
    一、流動性風(fēng)險的內(nèi)涵
    二、流動性風(fēng)險的特征
    三、流動性風(fēng)險的作用
  第二節(jié)  流動性風(fēng)險管理理論
    一、資產(chǎn)管理理論
    二、負(fù)債管理理論
    三、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論
  第三節(jié)  流動性風(fēng)險的衡量
    一、流動性比率或指標(biāo)
    二、現(xiàn)金流分析
    三、其他衡量方法
  第四節(jié)  流動性風(fēng)險的管理技術(shù)
    一、流動性風(fēng)險的識別
    二、流動性風(fēng)險的預(yù)警
    三、壓力測試
    四、情景分析
  案例分析海南發(fā)展銀行的關(guān)閉
  思考題
第八章  信用風(fēng)險管理
  第一節(jié)  信用風(fēng)險概述
    一、信用風(fēng)險的概念
    二、信用風(fēng)險的來源
    三、信用風(fēng)險的類型
    四、信用風(fēng)險的影響因素
    五、信用風(fēng)險的特征
    六、我國信用風(fēng)險的特點
  第二節(jié)  信用風(fēng)險度量方法
    一、傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量方法
    二、現(xiàn)代信用風(fēng)險度量模型
  第三節(jié)  信用風(fēng)險管理方法
    一、信用風(fēng)險管理方法的演變
    二、信用風(fēng)險管理方法
    三、現(xiàn)代信用風(fēng)險的管理手段
    四、現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢
  第四節(jié)  我國信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀
    一、我國國有商業(yè)銀行的風(fēng)險特征
    二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的現(xiàn)狀和問題
    三、完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系的建議
  案例分析從次貸危機到全球金融危機
  思考題
第九章  操作風(fēng)險管理
  第一節(jié)  操作風(fēng)險概述
    一、操作風(fēng)險的定義
    二、操作風(fēng)險的特點
  第二節(jié)  操作風(fēng)險的管理
    一、加強防范操作風(fēng)險的對策
    二、操作風(fēng)險管理的任務(wù)和原則
    三、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的管理實踐
  第三節(jié)  商業(yè)銀行操作風(fēng)險的案例分析
    一、國際操作風(fēng)險案例介紹
    二、國內(nèi)操作風(fēng)險案例介紹
    三、案例分析的啟示：如何防范操作風(fēng)險
  案例分析法國興業(yè)銀行巨虧
  思考題
第十章  其他風(fēng)險管理
  第一節(jié)  法律風(fēng)險管理的概述
    一、法律風(fēng)險及其管理的定義
    二、構(gòu)建法律風(fēng)險防范機制的現(xiàn)實意義
    三、法律風(fēng)險的具體防控措施
  第二節(jié)  聲譽風(fēng)險管理
    一、聲譽風(fēng)險的定義及形式
    二、加強聲譽風(fēng)險管理的意義
    三、聲譽風(fēng)險管理存在的困難
    四、聲譽風(fēng)險管理的有效措施
  案例分析“吳英神話”：法律背后的亂象
  思考題
第十一章  金融風(fēng)險管理的未來
  第一節(jié)  金融風(fēng)險管理發(fā)展趨勢
    一、培育風(fēng)險管理文化
    二、重構(gòu)風(fēng)險管理體制
    三、提升風(fēng)險管理技術(shù)
  第二節(jié)  《巴塞爾新資本協(xié)議》
    一、巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程
    二、巴塞爾新協(xié)議的主要內(nèi)容
    三、巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險管理
    四、巴塞爾協(xié)議在中國
  案例分析《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的進展及其影響
  思考題
附錄A
附錄B  中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》的通知
參考文獻(xiàn)

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