金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其軟件應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　《金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其軟件應(yīng)用》主要向讀者介紹金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及eviews、sas、spss、excel等軟件的應(yīng)用，包括線性回歸等一些常用內(nèi)容和金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)及其軟件應(yīng)用等。本書共分14章，主要內(nèi)容包括：金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論及其軟件應(yīng)用介紹；參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)；一元線性回歸模型及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；多元線性回歸模型及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；回歸模型的多重共線性計(jì)量檢驗(yàn)與消除；回歸模型的異方差計(jì)量檢驗(yàn)與消除；回歸模型的自相關(guān)計(jì)量檢驗(yàn)與消除；滯后變量、虛擬變量設(shè)置及其回歸分析；聯(lián)立方程模型及其應(yīng)用；面板數(shù)據(jù)模型建立及其應(yīng)用；金融數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)與葛蘭杰因果檢驗(yàn)及其應(yīng)用；金融數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)及其應(yīng)用；garch模型在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用；金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用。
　　《金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其軟件應(yīng)用》融理論與軟件應(yīng)用等內(nèi)容于一體，實(shí)驗(yàn)性強(qiáng)，內(nèi)容充實(shí)，通俗易懂，可用作大中專院校各類學(xué)生學(xué)習(xí)金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等課程的教材或參考書，也可供從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法的經(jīng)濟(jì)管理人員參考，對(duì)于從事金融、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)實(shí)證研究的讀者，本書也是一部良好的教材和參考書。

書籍目錄

第1章 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論及其軟件應(yīng)用介紹
1.1 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義及建模步驟
1.1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義
1.1.2 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模過程
1.1.3 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的數(shù)據(jù)
1.2 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件簡介
1.2.1 eviews軟件簡介
1.2.2 sas軟件簡介
1.2.3 spss軟件簡介
1.2.4 matlab軟件簡介
1.3 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件eviews的使用
1.3.1 啟動(dòng)軟件包
1.3.2 創(chuàng)建工作文件
1.3.3 輸入和編輯數(shù)據(jù)
1.3.4 查看組內(nèi)序列的數(shù)據(jù)特征
1.3.5 回歸分析——估計(jì)消費(fèi)函數(shù)
1.3.6 單方程預(yù)測(cè)
1.3.7 鄒氏轉(zhuǎn)折點(diǎn)檢驗(yàn)
1.3.8 兩階段最小二乘法
習(xí)題
第2章 參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)
2.1 常用的隨機(jī)變量分布
2.1.1 正態(tài)分布
2.1.2 分布
2.1.3 t分布
2.1.4 f分布
2.2 區(qū)間估計(jì)
2.2.1 總體均值的區(qū)間估計(jì)
2.2.2 總體方差的區(qū)間估計(jì)
2.3 假設(shè)檢驗(yàn)
2.3.1 方差已知時(shí)對(duì)一個(gè)正態(tài)總體均值的z檢驗(yàn)
2.3.2 方差未知時(shí)對(duì)一個(gè)正態(tài)總體均值的t檢驗(yàn)
2.3.3 一個(gè)正態(tài)總體方差的檢驗(yàn)
2.3.4 兩個(gè)獨(dú)立正態(tài)總體均值的t檢驗(yàn)
2.3.5 成對(duì)樣本試驗(yàn)的均值t檢驗(yàn)
2.3.6 兩個(gè)正態(tài)總體方差的檢驗(yàn)(f檢驗(yàn))
習(xí)題
第3章 一元線性回歸模型及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
3.1 一元線性回歸模型
3.1.1 理論回歸方程
3.1.2 估計(jì)回歸方程
3.2 一元線性回歸方程模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
3.3 一元線性回歸模型預(yù)測(cè)的置信區(qū)間
3.4 用sas程序建立一元線性回歸方程模型
習(xí)題
第4章 多元線性回歸模型及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
4.1 多元線性回歸模型假設(shè)
4.2 多元線性回歸模型的矩陣解法
4.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
4.4 用excel建立多元線性回歸方程及其統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
4.5 用sas程序建立多元線性回歸模型
習(xí)題
第5章 回歸模型的多重共線性計(jì)量檢驗(yàn)與消除
5.1 多重共線性的概念
5.2 多重共線性的后果
5.3 產(chǎn)生多重共線性的原因
5.4 多重共線性的識(shí)別和檢驗(yàn)
5.5 消除多重共線性的方法
5.6 多重共線性消除的eviews應(yīng)用
5.7 多重共線性檢驗(yàn)的sas程序應(yīng)用
5.8 多重共線性的spss應(yīng)用
習(xí)題
第6章 回歸模型的異方差計(jì)量檢驗(yàn)與消除
6.1 異方差的概念
6.2 異方差產(chǎn)生的原因
6.3 異方差的后果
6.4 異方差的識(shí)別和檢驗(yàn)
6.5 消除異方差的方法
6.6 異方差的eviews應(yīng)用
6.7 異方差的sas程序應(yīng)用
6.8 異方差的spss應(yīng)用
習(xí)題
第7章 回歸模型的自相關(guān)計(jì)量檢驗(yàn)與消除
7.1 自相關(guān)的概念
7.2 產(chǎn)生自相關(guān)的原因
7.3 自相關(guān)的后果
7.4 自相關(guān)的識(shí)別和檢驗(yàn)
7.5 自相關(guān)的處理方法
7.6 序列相關(guān)性的eviews應(yīng)用
7.7 序列相關(guān)性的sas程序應(yīng)用
7.8 序列相關(guān)性的spss應(yīng)用
習(xí)題
第8章 滯后變量、虛擬變量設(shè)置及其回歸分析
8.1 滯后變量
8.2 虛擬變量的相關(guān)概念
8.3 虛擬變量的回歸分析
習(xí)題
第9章 聯(lián)立方程模型及其應(yīng)用
9.1 聯(lián)立方程模型的概念
9.2 聯(lián)立方程模型的分類
9.3 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
9.4 聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法
9.5 聯(lián)立方程模型案例分析的eviews應(yīng)用
習(xí)題
第10章 面板數(shù)據(jù)模型的建立及其應(yīng)用
10.1 面板數(shù)據(jù)模型
10.2 面板數(shù)據(jù)庫文件的建立
10.3 面板數(shù)據(jù)模型建立與估計(jì)
習(xí)題
第11章 金融數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)與葛蘭杰因果檢驗(yàn)及其應(yīng)用
11.1 時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)——單位根檢驗(yàn)
11.1.1 adf檢驗(yàn)
11.1.2 phillips-perron(pp)檢驗(yàn)
11.1.3 單位根檢驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)
11.2 葛蘭杰因果檢驗(yàn)
11.2.1 葛蘭杰因果檢驗(yàn)的定義
11.2.2 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?br />11.2.3 f 檢驗(yàn)
11.2.4 實(shí)例分析
習(xí)題
第12章 金融數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)及其應(yīng)用
12.1 協(xié)整的概念
12.2 協(xié)整檢驗(yàn)
12.3 案例分析
12.4 我國資本市場(chǎng)的單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)和因果檢驗(yàn)
習(xí)題
第13章 garch模型在金融數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用
13.1 garch模型的基本概念
13.2 滬深股市收益率的波動(dòng)性研究
13.3 股市收益波動(dòng)的非對(duì)稱性研究
13.4 滬深股市波動(dòng)的溢出效應(yīng)研究
13.5 基于garch模型的上市公司違約概率預(yù)測(cè)及應(yīng)用
13.5.1 kmv模型的基本思路
13.5.2 參數(shù)設(shè)置
13.5.3 應(yīng)用研究
13.5.4 結(jié)論
習(xí)題
第14章 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用
14.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型capm的實(shí)證模型
14.2 上海股票市場(chǎng)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)
14.2.1 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的形式
14.2.2 capm在國內(nèi)外的檢驗(yàn)
14.2.3 數(shù)據(jù)的采集與處理
14.2.4 標(biāo)準(zhǔn)形式capm的檢驗(yàn)
14.2.5 結(jié)論
習(xí)題
附錄a
附錄b
參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《高等院校財(cái)政金融專業(yè)應(yīng)用型教材：金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及其軟件應(yīng)用》特點(diǎn)：　　◎前瞻性 緊跟財(cái)政金融專業(yè)教學(xué)改革步伐，將一些較前沿的課程加入教材建設(shè)　　◎?qū)I(yè)性 緊密圍繞財(cái)政金融專業(yè)核心課程，針對(duì)性更強(qiáng)，更能體現(xiàn)專業(yè)性　　◎?qū)嵱眯?學(xué)生在學(xué)完整套教材后，能夠具備較強(qiáng)的財(cái)政金融業(yè)實(shí)踐能力

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無

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