商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額設(shè)置與管理

內(nèi)容概要

從國外先進(jìn)銀行的經(jīng)驗來看，市場風(fēng)險管理最主要的手段，甚至可以稱為唯一的手段是建立風(fēng)險限額體系、實行限額監(jiān)控和超限額處理。限額體系在市場風(fēng)險管理中發(fā)揮風(fēng)險預(yù)警作用和風(fēng)險實時監(jiān)控作用。劉曉曙編寫的《商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額設(shè)置與管理》的主要目的是針對我國商業(yè)銀行實際，研究如何設(shè)置風(fēng)險限額以及如何管理、應(yīng)用風(fēng)險限額。
《商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額設(shè)置與管理》的主要出發(fā)點并不是打算創(chuàng)新當(dāng)前即使西方先進(jìn)銀行也不具備的風(fēng)險管理技術(shù)，而是希望在市場風(fēng)險管理技術(shù)的常識基礎(chǔ)上，通過整合現(xiàn)有的市場風(fēng)險管理技術(shù)和實踐經(jīng)驗，結(jié)合我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理實踐，給出一個清晰的市場風(fēng)險管理體系和技術(shù)框架，期望能為市場風(fēng)險管理者和銀行從業(yè)人員提供具有操作手冊功能的詳細(xì)指引，為我國商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理提供實質(zhì)性的指導(dǎo)。
《商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額設(shè)置與管理》的主要讀者是商業(yè)銀行市場風(fēng)險高級管理人員及大專院校金融學(xué)專業(yè)研究生與研究人員。

書籍目錄

第一章　風(fēng)險限額設(shè)置與管理概述
　誰來思考和設(shè)定風(fēng)險限額
　風(fēng)險限額與風(fēng)險價值
　風(fēng)險限額與銀行的市場風(fēng)險容忍度
　風(fēng)險限額與一階、二階風(fēng)險
　作為謹(jǐn)慎控制交易的限額
　限額管理與風(fēng)險分散化
　風(fēng)險限額與波動性、流動性
第二章　市場風(fēng)險限額管理政策
　第一節(jié)　市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)
　第二節(jié)　市場風(fēng)險限額體系
　　一、影響銀行風(fēng)險限額體系設(shè)置模式的因素
　　二、構(gòu)建市場風(fēng)險限額體系的兩種思路
　　三、商業(yè)銀行典型的市場風(fēng)險限額體系結(jié)構(gòu)
　　四、多重限額和子限額的使用
　第三節(jié)　限額的監(jiān)控與超限額的處理
　　一、超過風(fēng)險限額的處理
　　二、市場風(fēng)險限額的報告體系
　　三、風(fēng)險限額的檢測與調(diào)整
第三章　限額配置工具與配置過程
　第一節(jié)　作為限額配置的資產(chǎn)波動方法
　　一、在險價值的界定
　　二、在險價值的計算
　　三、VaR工具
　　四、經(jīng)流動性風(fēng)險調(diào)整的VaR
　第二節(jié)　作為限額配置的風(fēng)險盈利法
　　一、風(fēng)險盈利模型
　　二、修正的風(fēng)險盈利模型
　　三、EaR工具
　第三節(jié)　市場風(fēng)險限額配置過程
　　一、RAROC工具
　　二、動態(tài)的資本／限額配置模型
　第四節(jié)　銀行總的市場風(fēng)險限額和分賬戶管理的市場風(fēng)險限額設(shè)置
　　一、銀行總體的市場風(fēng)險限額設(shè)置
　　二、分賬戶管理的市場風(fēng)險限額設(shè)置
第四章　交易賬戶市場風(fēng)險VaR限額設(shè)置與管理
　第一節(jié)　交易賬戶市場風(fēng)險VaR限額的管理
　　一、VaR的時間可加性
　　二、考慮累積損失的VaR限額管理
　　三、VaR限額管理方式
　第二節(jié)　交易賬戶市場風(fēng)險VaR限額的設(shè)置
　　一、交易賬戶VaR限額設(shè)置的實務(wù)做法
　　二、基于RAROC優(yōu)化的交易賬戶市場風(fēng)險限額設(shè)置模型
　　附錄：
第五章　銀行賬戶利率風(fēng)險限額的設(shè)置、管理與應(yīng)用
　第一節(jié)　市場風(fēng)險限額的設(shè)置
　　一、有效的市場風(fēng)險限額
　　二、設(shè)置市場風(fēng)險限額的步驟
　第二節(jié)　銀行賬戶利率風(fēng)險限額的應(yīng)用
　第三節(jié)　銀行賬戶市場風(fēng)險限額的技術(shù)性管理——基于改善銀行風(fēng)險一回報關(guān)系
　　一、加快識別不利利率的逆轉(zhuǎn)趨勢
　　二、加快作出減少頭寸決定的速度
　　三、加速貫徹實施消減風(fēng)險頭寸的決策
第六章　案例：關(guān)于××銀行的市場風(fēng)險限額設(shè)置與管理方案
　　一、市場風(fēng)險限額管理政策
　　二、市場風(fēng)險限額管理方式
　　三、市場風(fēng)險限額設(shè)置
參考書目

編輯推薦

　　《商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額設(shè)置與管理》將圍繞如何設(shè)置商業(yè)銀行的市場風(fēng)險限額以及如何管理、應(yīng)用風(fēng)險限額這一主題，從以下幾個方面進(jìn)行論述：第一個問題是，市場風(fēng)險限額體系通常應(yīng)具有什么樣的結(jié)構(gòu)層次，相應(yīng)的市場風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)怎樣，限額管理的授權(quán)體系是怎樣的，尤其是當(dāng)限額遭遇突破時如何處理；第二個問題是設(shè)置市場風(fēng)險限額的工具或方法有哪些；第三個問題是分賬戶管理時市場風(fēng)險限額是如何配置與管理的。

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