商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理

內(nèi)容概要

從國(guó)外先進(jìn)銀行的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理最主要的手段，甚至可以稱為唯一的手段是建立風(fēng)險(xiǎn)限額體系、實(shí)行限額監(jiān)控和超限額處理。限額體系在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警作用和風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控作用。劉曉曙編寫的《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理》的主要目的是針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際，研究如何設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)限額以及如何管理、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)限額。
《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理》的主要出發(fā)點(diǎn)并不是打算創(chuàng)新當(dāng)前即使西方先進(jìn)銀行也不具備的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，而是希望在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的常識(shí)基礎(chǔ)上，通過(guò)整合現(xiàn)有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，給出一個(gè)清晰的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系和技術(shù)框架，期望能為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理者和銀行從業(yè)人員提供具有操作手冊(cè)功能的詳細(xì)指引，為我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理提供實(shí)質(zhì)性的指導(dǎo)。
《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理》的主要讀者是商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)管理人員及大專院校金融學(xué)專業(yè)研究生與研究人員。

書籍目錄

第一章　風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理概述
　誰(shuí)來(lái)思考和設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額
　風(fēng)險(xiǎn)限額與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
　風(fēng)險(xiǎn)限額與銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)容忍度
　風(fēng)險(xiǎn)限額與一階、二階風(fēng)險(xiǎn)
　作為謹(jǐn)慎控制交易的限額
　限額管理與風(fēng)險(xiǎn)分散化
　風(fēng)險(xiǎn)限額與波動(dòng)性、流動(dòng)性
第二章　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理政策
　第一節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
　第二節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系
　　一、影響銀行風(fēng)險(xiǎn)限額體系設(shè)置模式的因素
　　二、構(gòu)建市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系的兩種思路
　　三、商業(yè)銀行典型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系結(jié)構(gòu)
　　四、多重限額和子限額的使用
　第三節(jié)　限額的監(jiān)控與超限額的處理
　　一、超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)限額的處理
　　二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的報(bào)告體系
　　三、風(fēng)險(xiǎn)限額的檢測(cè)與調(diào)整
第三章　限額配置工具與配置過(guò)程
　第一節(jié)　作為限額配置的資產(chǎn)波動(dòng)方法
　　一、在險(xiǎn)價(jià)值的界定
　　二、在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算
　　三、VaR工具
　　四、經(jīng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的VaR
　第二節(jié)　作為限額配置的風(fēng)險(xiǎn)盈利法
　　一、風(fēng)險(xiǎn)盈利模型
　　二、修正的風(fēng)險(xiǎn)盈利模型
　　三、EaR工具
　第三節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額配置過(guò)程
　　一、RAROC工具
　　二、動(dòng)態(tài)的資本／限額配置模型
　第四節(jié)　銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額和分賬戶管理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置
　　一、銀行總體的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置
　　二、分賬戶管理的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置
第四章　交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR限額設(shè)置與管理
　第一節(jié)　交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR限額的管理
　　一、VaR的時(shí)間可加性
　　二、考慮累積損失的VaR限額管理
　　三、VaR限額管理方式
　第二節(jié)　交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR限額的設(shè)置
　　一、交易賬戶VaR限額設(shè)置的實(shí)務(wù)做法
　　二、基于RAROC優(yōu)化的交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置模型
　　附錄：
第五章　銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)置、管理與應(yīng)用
　第一節(jié)　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)置
　　一、有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額
　　二、設(shè)置市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的步驟
　第二節(jié)　銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)限額的應(yīng)用
　第三節(jié)　銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的技術(shù)性管理——基于改善銀行風(fēng)險(xiǎn)一回報(bào)關(guān)系
　　一、加快識(shí)別不利利率的逆轉(zhuǎn)趨勢(shì)
　　二、加快作出減少頭寸決定的速度
　　三、加速貫徹實(shí)施消減風(fēng)險(xiǎn)頭寸的決策
第六章　案例：關(guān)于××銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理方案
　　一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理政策
　　二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理方式
　　三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置
參考書目

編輯推薦

　　《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)置與管理》將圍繞如何設(shè)置商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及如何管理、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)限額這一主題，從以下幾個(gè)方面進(jìn)行論述：第一個(gè)問(wèn)題是，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系通常應(yīng)具有什么樣的結(jié)構(gòu)層次，相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)怎樣，限額管理的授權(quán)體系是怎樣的，尤其是當(dāng)限額遭遇突破時(shí)如何處理；第二個(gè)問(wèn)題是設(shè)置市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的工具或方法有哪些；第三個(gè)問(wèn)題是分賬戶管理時(shí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額是如何配置與管理的。

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