數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)旨在使用數(shù)學(xué)工具研究經(jīng)濟(jì)，其特點(diǎn)是在一定的嚴(yán)格的假設(shè)之下，將所研究的經(jīng)濟(jì)問題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型，然后應(yīng)用數(shù)學(xué)理論進(jìn)行推導(dǎo)，將得到的結(jié)果用來深入地分析經(jīng)濟(jì)問題。其核心問題是經(jīng)濟(jì)均衡。
　　《數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)濟(jì)均衡分析的原理與方法》以經(jīng)濟(jì)均衡分析為主線，由淺人深先后介紹靜態(tài)均衡分析、比較靜態(tài)分析、連續(xù)時間動態(tài)均衡分析、離散時間動態(tài)均衡分析、靜態(tài)目標(biāo)均衡分析，以變分法為基礎(chǔ)的動態(tài)目標(biāo)均衡分析、以最優(yōu)控制為基礎(chǔ)的帶有控制變量的動態(tài)目標(biāo)均衡分析、以遞歸方法為基礎(chǔ)的離散事件動態(tài)目標(biāo)均衡分析以及競爭性均衡。
　　《數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)：經(jīng)濟(jì)均衡分析的原理與方法》
對變分法、最優(yōu)控制和遞歸方法在書中做了簡要的介紹，適用于本科生和研究生作為教材，也可供從事經(jīng)濟(jì)理論研究和從事經(jīng)濟(jì)分析的人員參考。

書籍目錄

第1章　導(dǎo)論
　1.1數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)
　1.2數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展
　1.3數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)中的模型
　　1.3.1經(jīng)濟(jì)模型
　　1.3.2經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型及其構(gòu)成
第2章　靜態(tài)均衡分析
　2.1均衡的含義
　2.2線性模型
　2.3非線性市場模型
　2.4一般市場模型
　　2.4.1兩種商品市場的線性模型
　　2.4.2一般商品市場模型
　2.5凱恩斯國民收入模型
　　2.5.1單一部門簡單國民收入模型
　　2.5.2兩部門國民收入的is與im模型
　　習(xí)題
第3章　比較靜態(tài)分析
　3.1簡單市場模型的比較靜態(tài)分析
　3.2國民收入模型的比較靜態(tài)分析
　3.3一般函數(shù)形式的市場模型的比較靜態(tài)分析
　3.4國民收入模型(is—im)的比較靜態(tài)分析
　3.5開放經(jīng)濟(jì)模型
　習(xí)題
第4章　最優(yōu)化與目標(biāo)均衡
　4.1單變量經(jīng)濟(jì)優(yōu)化問題
　　4.1.1的窖藏問題
　　4.1.2伐木問題
　4.2多變量經(jīng)濟(jì)優(yōu)化問題與目標(biāo)均衡
　　4.2.1多產(chǎn)品廠商問題
　　4.2.2柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)和ces生產(chǎn)函數(shù)
　　4.3廠商的投入決策
　4.4標(biāo)均衡的比較靜態(tài)分析
　　4.4.1簡化模型
　　4.4.2一般函數(shù)模型
　4.5具有約束條件的目標(biāo)均衡
　　4.5.1效用最大化與消費(fèi)需求
　　4.5.2投入的最小成本組合
　　習(xí)題
第5章　動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型及其均衡分析
　5.1連續(xù)時間的動態(tài)模型
　　5.1.1動態(tài)市場模型
　　5.1.2多馬增長模型
　　5.1.3索洛增長模型
　　5.1.4具有價格預(yù)期的市場模型
　　5.1.5菲利普斯模型
　5.2離散時間的動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型
　　5.2.1蛛網(wǎng)模型
　　5.2.2具有存貨的離散市場模型
　　5.2.3薩繆爾森乘數(shù)—力9速數(shù)相互作用模型
　　5.2.4離散時間通貨膨脹與失業(yè)模型
　5.37雙變量動態(tài)模型及相圖分析
　　5.3.1通貨膨脹—失業(yè)模型的方程組模型
　　5.3.2雙變量相位圖
　　5.3.3奧比斯特的通貨膨脹與貨幣規(guī)則模型
　　習(xí)題
第6章　變分法與動態(tài)目標(biāo)均衡模型
　6.1動態(tài)最優(yōu)化問題及目標(biāo)泛函
　6.2變分法與歐拉方程
　　6.2.1固定起點(diǎn)和固定終結(jié)點(diǎn)問題
　　6.2.2可變終結(jié)點(diǎn)問題與一般性橫截條件
　6.3關(guān)于變分法的進(jìn)——步討論
　　6.3.2勒讓德必要條件
　　6.3.3無限計劃水平
　　6.3.4一階變分和二階變分
　6.4連續(xù)變量動態(tài)目標(biāo)均衡模型
　　6.4.1壟斷者的動態(tài)最優(yōu)化——埃文斯模型
　　6.4.2通貨膨脹和失業(yè)的均衡——泰勒模型
　　6.4.3企業(yè)的最優(yōu)投資路徑——喬根森模型
　　6.4.4艾斯納—斯特羅茲模型
　　6.4.5最優(yōu)社會儲蓄行為——拉姆齊模型
　6.5動態(tài)目標(biāo)均衡的穩(wěn)定性分析
　　6.5.1艾斯納—斯特羅茲模型的動態(tài)穩(wěn)定性
　　6.5.2簡化的拉姆齊模型的動態(tài)穩(wěn)定性
　　6.6帶有約束的目標(biāo)均衡模型
　　6.6.1約束的類型
　　6.6.2帶約束的拉姆齊模型
　　6.6.3帶約束的通貨膨脹—失業(yè)折中模型
　　6.6.4與資源利用相關(guān)的動態(tài)目標(biāo)均衡模型
　　習(xí)題
第7章　最優(yōu)控制與動態(tài)目標(biāo)均衡模型
　7.1最優(yōu)控制問題和最大值原理
　　7.1.1最簡單的最優(yōu)控制問題
　　7.1.2最大值原理
　　7.1.3最大值原理的理論說明
　　7.1.4其他終結(jié)條件
　7.2對最優(yōu)控制的進(jìn)一步討論
　　7.2.1最大值原理的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
　　7.2.2現(xiàn)值漢密爾頓函數(shù)及修正最大值原理
　　7.2.3最優(yōu)控制的充分條件
　　7.2.4具有多個狀態(tài)變量和控制變量的最優(yōu)控制問題
　　7.2.5無限水平問題
　7.3能源使用和環(huán)境質(zhì)量及反污染政策
　　7.3.1布魯斯?福斯特模型
　　7.3.2考慮污染存量模型
　7.4新古典最優(yōu)增長理論
　　7.4.1模型
　　7.4.2模型求解
　　7.4.3模型的動態(tài)均衡分析
　　7.4.4關(guān)于技術(shù)進(jìn)步的討論
　　7.4.6內(nèi)生技術(shù)進(jìn)步——謝爾模型
　　7.4.7羅默的模型
　　7.4.8兩個控制變量的動態(tài)目標(biāo)均衡模型
　7.5具有約束的最優(yōu)控制問題
　　7.5.1涉及控制變量的約束
　　7.5.2現(xiàn)值漢密爾頓函數(shù)和拉格朗日函數(shù)
　　7.5.3充分條件
　　7.5.4收益最大化企業(yè)的動態(tài)——h.利蘭最優(yōu)控制模型
　　習(xí)題
第8章　遞歸方法與離散時間動態(tài)目標(biāo)均衡
　8.1離散時間確定性最優(yōu)增長模型
　8.2確定性動態(tài)規(guī)劃
　　8.2.1基本概念和假設(shè)
　　8.2.2最優(yōu)化原理
　8.3最優(yōu)解的存在性
　8.4歐拉方程
　8.5最優(yōu)增長——離散時間拉姆齊模型
　　習(xí)題
第9章　競爭性均衡
　9.1競爭市場理論概述
　　9.1.1競爭市場的主要概念
　　9.1.2消費(fèi)集與偏好序
　　9.1.3效用函數(shù)
　9.2帕累托最優(yōu)與競爭均衡
　　9.2.1福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩大經(jīng)典命題
　　9.2.2帕累托最優(yōu)與競爭性均衡之間的關(guān)系
　9.3競爭性均衡的存在性
　9.4對競爭性均衡存在性的進(jìn)一步討論
　9.5競爭性均衡的穩(wěn)定性
　　習(xí)題
參考文獻(xiàn)
　附錄a常微分方程與差分方程
　　a1一階線性方程
　　a2二階常系數(shù)線性微分方程
　　a3一階差分方程
　　a4二階常系數(shù)線性差分方程
　　a5聯(lián)立微分方程和差分方程
　附錄b不動點(diǎn)定理及最大化定理
　　b1度量空間和賦范線性空間
　　b2壓縮映射定理
　　b3最大化定理

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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