金融投資學

內容概要

　　《普通高校“十二五”規(guī)劃教材·金融學系列·金融投資學：理論·應用·實驗》內容包括：（1）投資環(huán)境及其內容；（2）證券交易與基金；（3）投資收益與風險；（4）最優(yōu)投資組合與有效邊界；（5）投資組合優(yōu)化模型及其應用；（6）指數模型及其應用；（7）資本資產定價模型及其應用；（8）套利定價理論及其應用；（9）證券收益的實證依據與有效市場假說；（10）固定收益證券定價與風險管理；（11）股權估價模型與證券分析；（12）期權與二項式期權定價模型及其應用；（13）Black-Scholes期權定價模型與應用；（14）期貨合約及其套期保值；（15）投資組合績效評價與投資組合策略；（16）金融投資學計算實驗?！　　镀胀ǜ咝！笆濉币?guī)劃教材·金融學系列·金融投資學：理論·應用·實驗》內容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、應用、實驗于一體，是一部供金融學、金融工程、投資學、保險學、經濟學、財務管理、會計學.MBA等專業(yè)的本科高年級學生與研究生使用的教材或參考書。

書籍目錄

第一篇 金融投資學導論第1章 投資環(huán)境及其內容1.1 投資與投資學1.2 實物資產和金融資產1.3 金融資產分類與金融市場、金融機構1.3.1 金融資產分類1.3.2 金融市場1.3.3 金融市場的參與者（或金融系統(tǒng)的主體或客戶）1.3.4 金融機構及其產品1.4 投資的市場原則1.5 投資環(huán)境的變化趨勢1.6 現代投資理論內容簡述1.6.1 投資組合理論1.6.2 資本資產定價模型1.6.3 套利定價理論1.6.4 有效市場假說1.6.5 固定收益證券1.6.6 布萊克－斯科爾斯的期權定價理論1.6.7 二項式期權定價理論1.6.8 投資組合績效評價及其應用思考題第2章 證券交易與基金2.1 證券交易原則與指令2.1.1 交易優(yōu)先的原則2.1.2 指令的類型2.2 保證金賬戶2.3 賣空2.4 交易成本2.5 證券市場監(jiān)管2.5.1 美國政府對證券市場的管理2.5.2 我國現行證券監(jiān)管體制2.6 股票指數2.7 基金思考題第二篇 投資組合理論與應用第3章 投資收益與風險3.1 持有期收益率3.2 資產的期望收益率（期望）3.3 資產的風險（方差）3.4 期望和方差的統(tǒng)計估計量3.5 資產之間的協(xié)方差與相關系數3.6 下半方差3.7 絕對偏差3.8 風險價值3.9 條件風險價值3.10 投資組合的期望收益和標準差3.11 資產或資產組合的報酬—風險比率（夏普比率）3.12 效用函數及其應用3.12.1 效用函數的含義3.12.2 凹性效用函數——厭惡風險3.12.3 凸性效用函數——喜好風險3.12.4 中性效用函數3.12.5 效用函數的討論3.12.6 均值方差的效用函數3.12.7 無差異曲線（簇）思考題……第三篇 均衡資本市場第四篇 固定收益證券第五篇 權益證券的做人方法與證券分析第六篇 金融衍生證券第七篇 投資組合管理第八篇 實驗參考文獻

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