金融工程理論與應用

內容概要

　　《普通高?！笆濉币?guī)劃教材·金融學系列：金融工程理論與應用》的主要內容包括：①金融工程導論；②遠期合約、期貨合約及其定價；③期貨合約的套期保值；④多品種期貨情況下的最優(yōu)套期保值模型及其應用；⑤互換合約及其定價；⑥期權與二項式期權定價模型及其應用；⑦Black-Scholes期權定價模型的推導；③Black-Scholes期權定價模型與應用；⑨Black-Scholes期權定價模型的隱含波動率；⑩期權定價的有限差分計算；⑩期權定價的蒙特卡羅模擬計算；⑥風險價值模型及其應用?！　　镀胀ǜ咝！笆濉币?guī)劃教材·金融學系列：金融工程理論與應用》可供金融工程、金融學、財務管理、會計學、統(tǒng)計學、信息管理與信息系統(tǒng)、技術經(jīng)濟及管理、應用數(shù)學等專業(yè)的本科高年級學生與研究生使用或參考；亦可作為有志于從事相關專業(yè)人士的參考用書。

書籍目錄

第1章 金融工程導論1.1 金融工程的概念1.2 國際主流金融理論發(fā)展1.3 現(xiàn)代主流金融理論簡介1.3.1 投資組合理論1.3.2 資本資產定價模型1.3.3 套利定價理論1.3.4 期權定價1.3.5 有效市場假說1.3.6 固定收益證券1.3.7 資本結構1.4 金融衍生產品與參與者1.5 風險中性定價法與無套利定價法思考題第2章 遠期合約、期貨合約及其定價2.1 遠期合約及其定價2.1.1 遠期合約的概念2.1.2 遠期合約的定價2.2 期貨合約及其定價2.2.1 期貨合約的概念2.2.2 期貨合約的定價思考題第3章 期貨合約的套期保值3.1 期貨的套期保值（或對沖）概念與實例3.2 期貨的套期保值計算方法3.3 期貨套期保值的基差和基差風險3.4 期貨套期保值的利潤和有效價格3.5 套期保值的套頭比3.5.1 套頭比的概念及計算方法3.5.2 直接套期保值套頭比的計算模型3.5.3 交叉套期保值套頭比的計算模型3.6 現(xiàn)貨與期貨方差和協(xié)方差計算模型及其應用3.7 不考慮費用的最優(yōu)套期保值策略模型及其應用3.7.1 套期保值利潤和方差的計算3.7.2 最低風險情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.7.3 給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.7.4 給定最高風險情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.8 考慮費用的最優(yōu)套期保值策略模型及其應用3.8.1 考慮費用的最優(yōu)套期保值的利潤和方差計算3.8.2 最低風險情況下的最優(yōu)套期保值模型3.8.3 考慮費用的給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值模型3.8.4 考慮費用的給定最高風險情況下的最優(yōu)套期保值模型思考題第4章 多品種期貨情況下的最優(yōu)套期保值模型及其應用4.1 套期保值的原理與基本方法4.1.1 套期保值套頭比的確定4.1.2 投資組合各個資產的最優(yōu)投資比例的確定4.2 最優(yōu)套期比的計算4.3 結果分析思考題第5章 互換合約及其定價5.1 互換合約的概念和分類5.2 利率互換的定價5.2.1 影響利率互換價值的因素5.2.2 利率互換的定價……第6章 期權與二項式期權定價模型及其應用第7章 Black-Scholes期權定價模型的推導第8章 Black-Scholes期權定價模型與應用第9章 Black-Scholes期權定價模型的隱含波動率第10章 期權定價的有限差分計算第11章 期權定價的蒙特卡羅模擬計算第12章 風險價值模型及其應用主要參考文獻

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