金融工程理論與應(yīng)用

內(nèi)容概要

　　《普通高?！笆濉币?guī)劃教材·金融學(xué)系列：金融工程理論與應(yīng)用》的主要內(nèi)容包括：①金融工程導(dǎo)論；②遠(yuǎn)期合約、期貨合約及其定價(jià)；③期貨合約的套期保值；④多品種期貨情況下的最優(yōu)套期保值模型及其應(yīng)用；⑤互換合約及其定價(jià)；⑥期權(quán)與二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型及其應(yīng)用；⑦Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)；③Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型與應(yīng)用；⑨Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的隱含波動(dòng)率；⑩期權(quán)定價(jià)的有限差分計(jì)算；⑩期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬計(jì)算；⑥風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型及其應(yīng)用?！　　镀胀ǜ咝！笆濉币?guī)劃教材·金融學(xué)系列：金融工程理論與應(yīng)用》可供金融工程、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理、應(yīng)用數(shù)學(xué)等專業(yè)的本科高年級(jí)學(xué)生與研究生使用或參考；亦可作為有志于從事相關(guān)專業(yè)人士的參考用書。

書籍目錄

第1章 金融工程導(dǎo)論1.1 金融工程的概念1.2 國(guó)際主流金融理論發(fā)展1.3 現(xiàn)代主流金融理論簡(jiǎn)介1.3.1 投資組合理論1.3.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型1.3.3 套利定價(jià)理論1.3.4 期權(quán)定價(jià)1.3.5 有效市場(chǎng)假說(shuō)1.3.6 固定收益證券1.3.7 資本結(jié)構(gòu)1.4 金融衍生產(chǎn)品與參與者1.5 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法與無(wú)套利定價(jià)法思考題第2章 遠(yuǎn)期合約、期貨合約及其定價(jià)2.1 遠(yuǎn)期合約及其定價(jià)2.1.1 遠(yuǎn)期合約的概念2.1.2 遠(yuǎn)期合約的定價(jià)2.2 期貨合約及其定價(jià)2.2.1 期貨合約的概念2.2.2 期貨合約的定價(jià)思考題第3章 期貨合約的套期保值3.1 期貨的套期保值（或?qū)_）概念與實(shí)例3.2 期貨的套期保值計(jì)算方法3.3 期貨套期保值的基差和基差風(fēng)險(xiǎn)3.4 期貨套期保值的利潤(rùn)和有效價(jià)格3.5 套期保值的套頭比3.5.1 套頭比的概念及計(jì)算方法3.5.2 直接套期保值套頭比的計(jì)算模型3.5.3 交叉套期保值套頭比的計(jì)算模型3.6 現(xiàn)貨與期貨方差和協(xié)方差計(jì)算模型及其應(yīng)用3.7 不考慮費(fèi)用的最優(yōu)套期保值策略模型及其應(yīng)用3.7.1 套期保值利潤(rùn)和方差的計(jì)算3.7.2 最低風(fēng)險(xiǎn)情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.7.3 給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.7.4 給定最高風(fēng)險(xiǎn)情況下的最優(yōu)套期保值策略模型3.8 考慮費(fèi)用的最優(yōu)套期保值策略模型及其應(yīng)用3.8.1 考慮費(fèi)用的最優(yōu)套期保值的利潤(rùn)和方差計(jì)算3.8.2 最低風(fēng)險(xiǎn)情況下的最優(yōu)套期保值模型3.8.3 考慮費(fèi)用的給定最低收益情況下的最優(yōu)套期保值模型3.8.4 考慮費(fèi)用的給定最高風(fēng)險(xiǎn)情況下的最優(yōu)套期保值模型思考題第4章 多品種期貨情況下的最優(yōu)套期保值模型及其應(yīng)用4.1 套期保值的原理與基本方法4.1.1 套期保值套頭比的確定4.1.2 投資組合各個(gè)資產(chǎn)的最優(yōu)投資比例的確定4.2 最優(yōu)套期比的計(jì)算4.3 結(jié)果分析思考題第5章 互換合約及其定價(jià)5.1 互換合約的概念和分類5.2 利率互換的定價(jià)5.2.1 影響利率互換價(jià)值的因素5.2.2 利率互換的定價(jià)……第6章 期權(quán)與二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型及其應(yīng)用第7章 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)第8章 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型與應(yīng)用第9章 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的隱含波動(dòng)率第10章 期權(quán)定價(jià)的有限差分計(jì)算第11章 期權(quán)定價(jià)的蒙特卡羅模擬計(jì)算第12章 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型及其應(yīng)用主要參考文獻(xiàn)

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