金融經(jīng)濟學原理

內(nèi)容概要

　　《金融經(jīng)濟學原理》向經(jīng)濟學專業(yè)的研究生介紹金融經(jīng)濟學的知識。由于幾乎所有金融經(jīng)濟學的主要思想都可以在兩期模型的背景下展開，所以本書的重點放在詳細研究兩期模型上。本書嚴密的分析可以和微觀經(jīng)濟學中最出色的著作相提并論。與此同時，作者還提供了充足的討論和例子，令金融經(jīng)濟學的主要思想可以很容易被讀者理解。

作者簡介

　　斯蒂芬·F.勒羅伊，美國加州大學圣塔芭芭拉分校的經(jīng)濟學教授。1991-1996年間，他在明尼蘇達大學卡爾森管理學院任職為金融學教授。此前曾任教于芝加哥大學、加州大學伯克利分校和加利福尼亞技術(shù)研究所。
　　簡·沃納，美國明尼蘇達大學經(jīng)濟學副教授。曾任教于伯恩大學和龐裴法布拉大學巴塞羅那分校。
　　勒羅伊教授和沃納教授的研究成果已在眾多著名的雜志上發(fā)表，其中包括Internationa/Economic
Review，Econometrica，Journa/of Economic Theory等。
　　汪建雄，1982年11月生，2003年本科畢業(yè)于江西財經(jīng)大學金融學院，2009年碩士畢業(yè)于江西財經(jīng)大學金融學院，2010年9月入中央財經(jīng)大學中國經(jīng)濟與管理研究院攻讀博士學位。
　　感興趣的研究方向：金融經(jīng)濟學、金融危機與銀行風險管理、經(jīng)濟制度史。
　　何雪飛，1989年1月生，2010年本科畢業(yè)于中央財經(jīng)大學中國經(jīng)濟與管理研究院，2010年9月入中央財經(jīng)大學中國經(jīng)濟與管理研究院攻讀經(jīng)濟學碩士學位。
　　感興趣的研究方向：金融經(jīng)濟學、計量經(jīng)濟學。

書籍目錄

第1篇 均衡與套利
第1章 證券市場中的均衡
1.1 引言
1.2 證券市場
1.3 個體
1.4 對消費和資產(chǎn)組合的選擇
1.5 一階條件
1.6 矩陣的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和唯一性
1.9 代表性個體模型
1.10 評注
第2章 線性定價
2.1 引言
2.2 一價法則
2.3 收益定價泛函
2.4 線性均衡定價
2.5 完備市場中的狀態(tài)價格
2.6 對最優(yōu)化問題的重述
2.7 評注
第3章 套利和正定價
3.1 引言
3.2 套利和強套利
3.3 圖解表示
3.4 收益定價泛函的正性
3.5 正狀態(tài)價格
3.6 套利和最優(yōu)資產(chǎn)組合
3.7 正均衡定價
3.8 評注
第4章 資產(chǎn)組合約束
4.1 引言
4.2 賣空限制
4.3 賣空限制下的資產(chǎn)組合選擇
4.4 一價法則
4.5 限制套利和未限制套利
4.6 圖解表示
4.7 買賣價差
4.8 均衡中的買賣價差
4.9 評注
第2篇 估值
第5章 估價
5.1 引言
5.2 金融學基本定理
5.3 依存權(quán)益的價值界
5.4 延拓
5.5 估價泛函的唯一性
5.6 評注
第6章 狀態(tài)價格和風險中性概率
6.1 引言
6.2 狀態(tài)價格
6.3 Farkas-Stiemke引理
6.4 圖解表示
6.5 狀態(tài)價格和價值界
6.6 無風險收益
6.7 風險中性概率
……
第3篇 風險
第4篇 最優(yōu)資產(chǎn)組合
第5篇 均衡定價和配置
第6篇 均值—方差分析
第7篇 多期證券市場
第8篇 證券價格的鞅性質(zhì)
索引
譯后記

媒體關(guān)注與評論

　　長期以來，我們急需一本適合博士新生的金融學原理現(xiàn)代處理方法的教材：這本嚴密的、精心構(gòu)思且十分優(yōu)秀的教科書非常適合這一需要?！　　槭±砉W院教授，APT定價理論提出者（斯蒂芬·A.羅斯）　　　　勒羅伊和沃納沿著清晰的傳統(tǒng)思路介紹了金融經(jīng)濟學。本書對于資產(chǎn)定價理論的覆蓋范圍令人難忘，必將成為博士研究生學習金融學和經(jīng)濟學的標準，以及進入該領(lǐng)域文獻的光輝起點?！　　固垢４髮W教授，經(jīng)典教材《動態(tài)資產(chǎn)定價》作者（達雷爾·達菲）　　　　現(xiàn)代金融學主要是研究資產(chǎn)定價和收益無套利的含義。勒羅伊和沃納提供了該理論清晰嚴密的發(fā)展，并展示了如何使用該理論闡述資產(chǎn)組合問題。　　——明尼蘇達大學教授，2004年諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者（愛德華·C.普雷斯科特）

圖書封面

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