計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐

前言

　　現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界是一個(gè)非常復(fù)雜的大系統(tǒng)，這一經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)包含了居民、企業(yè)、政府等部門的經(jīng)濟(jì)主體，而這些經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)行為會(huì)遇到許多沖突和問題，面臨著許多的選擇。例如，居民要決定他們的消費(fèi)、企業(yè)要決定它們的投資、政府要制定貨幣政策等。各種經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行決策時(shí)，要考慮許多相關(guān)因素的影響，并對(duì)這些因素進(jìn)行定量分析；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則可以幫助我們尋找各因素之間的關(guān)系，從而為經(jīng)濟(jì)主體作出決策時(shí)提供數(shù)量依據(jù)。　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為研究經(jīng)濟(jì)問題的方法論課程，在我國(guó)高等院校的統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)中開設(shè)已有20多年的歷史，在經(jīng)濟(jì)管理類人才培養(yǎng)中發(fā)揮了重要作用。1998年7月，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)被教育部確定為經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)的8門核心課程之一，與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)一起成為經(jīng)濟(jì)學(xué)科的重要組成部分；此后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)受到經(jīng)管類各專業(yè)越來越多的關(guān)注和重視?！　〗?jīng)過20多年的發(fā)展，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，不僅引入了許多國(guó)外計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，而且國(guó)內(nèi)也編寫了不少教材與教輔資料。但是，以往的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大多以推導(dǎo)證明為主，教學(xué)與應(yīng)用脫節(jié)；針對(duì)此現(xiàn)狀，我們創(chuàng)造性地編寫了《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)》，引領(lǐng)了全國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)。目前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論教材和實(shí)驗(yàn)教材不匹配的現(xiàn)象還存在，本教材的編寫就是要解決這個(gè)問題?！　”窘滩囊杂?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為主，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用和實(shí)驗(yàn)實(shí)踐環(huán)節(jié)，培養(yǎng)應(yīng)用能力和強(qiáng)化操作訓(xùn)練。本教材的主要特色如下?！　。?） 堅(jiān)持“基礎(chǔ)性與前沿性相結(jié)合”的原則。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法按內(nèi)容深度一般分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)三個(gè)層次。初級(jí)以經(jīng)典線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法為主要內(nèi)容，中級(jí)以矩陣描述的經(jīng)典線性單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法、經(jīng)典線性聯(lián)立方程模型理論與方法為主要內(nèi)容，高級(jí)以微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法為主要內(nèi)容。本教材按照基礎(chǔ)性與前沿性相結(jié)合的指導(dǎo)原則精選教學(xué)內(nèi)容，重新設(shè)計(jì)本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)內(nèi)容體系，重點(diǎn)介紹經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型理論與方法等基礎(chǔ)內(nèi)容，適當(dāng)引入時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型等非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，使讀者在掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)理論與方法的同時(shí)對(duì)整個(gè)學(xué)科內(nèi)容及最新發(fā)展有一個(gè)全面的了解?！　。?） 堅(jiān)持“重思想、重方法”的原則。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支，是在數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的建立需要一定的高等數(shù)學(xué)知識(shí)，特別是數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)，有些計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材過于數(shù)學(xué)化，以至于不能突出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究思想與方法，導(dǎo)致教材難以弄懂。數(shù)學(xué)過程可以通過自學(xué)搞清楚，而思路則要通過教師的引導(dǎo)才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解數(shù)學(xué)過程，則事半功倍；更重要的是，思路反映了理論方法產(chǎn)生和發(fā)展的方法論，掌握了方法論，才可能有發(fā)展、有創(chuàng)新。因此，本教材在介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法時(shí)盡量精簡(jiǎn)復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)與證明，特別注重計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想、經(jīng)濟(jì)背景、基本方法的介紹，使之更適應(yīng)經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)學(xué)生的要求?！　。?） 堅(jiān)持“理論與應(yīng)用并重”的原則。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)的不同可以分為理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)；理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切；應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為主要內(nèi)容，側(cè)重于運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。目前，國(guó)內(nèi)外本科階段的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，大多以介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法為主，除了一些例題外，幾乎沒有關(guān)于應(yīng)用的專門章節(jié)；于是，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門孤立的教材，看不到與其他經(jīng)濟(jì)學(xué)教材之間的聯(lián)系，更難以理解它在整個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教材體系中的地位，甚至?xí)J(rèn)為它是一門應(yīng)用數(shù)學(xué)類教材。本教材以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為主，輔之以實(shí)驗(yàn)和案例，整合計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)，使它們完全融合；實(shí)驗(yàn)和案例貫穿計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)全過程，通過實(shí)驗(yàn)和案例能更深入直觀地理解和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法，了解和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的步驟和程序，運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析專門軟件建立簡(jiǎn)單的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析問題，從而能達(dá)到實(shí)際應(yīng)用的目的?！　”窘滩墓卜质隆０ㄓ?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論、一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差、自相關(guān)、多重共線性、滯后變量模型、虛擬變量模型、聯(lián)立方程模型和時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型等內(nèi)容。　　本書的適用對(duì)象為非經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的經(jīng)濟(jì)管理類研究生、經(jīng)濟(jì)管理類本科生、廣大經(jīng)濟(jì)研究和管理人員。

內(nèi)容概要

　　《二十一世紀(jì)普通高等院校實(shí)用規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐》系統(tǒng)地介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和常用方法，包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差、自相關(guān)、多重共線性、滯后變量模型、虛擬變量模型、聯(lián)立方程模型、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型等，包含了教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)制定的經(jīng)濟(jì)學(xué)科本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程基本要求的全部?jī)?nèi)容?！抖皇兰o(jì)普通高等院校實(shí)用規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐》特別突出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)際應(yīng)用，以增強(qiáng)學(xué)習(xí)者的動(dòng)手能力，每一章都有應(yīng)用實(shí)例，并與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews緊密結(jié)合?！　　抖皇兰o(jì)普通高等院校實(shí)用規(guī)劃教材·經(jīng)濟(jì)管理系列：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐》可作為高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)和管理類專業(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的本科教材，也可作為非經(jīng)濟(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)的經(jīng)濟(jì)和管理類研究生的教材，以及作為廣大經(jīng)濟(jì)研究人員和管理人員了解和掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法的學(xué)習(xí)讀物。

書籍目錄

第一章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概論第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的內(nèi)容與目的第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與數(shù)據(jù)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中的數(shù)據(jù)第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的一般方法一、根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計(jì)四、模型的檢驗(yàn)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用第四節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews一、EViews簡(jiǎn)介二、運(yùn)行EViews三、EViews的窗口四、EViews的主要功能五、關(guān)閉EViews六、EViews的求助資源第五節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件EViews的基本概念一、時(shí)間序列、工作文件、對(duì)象、觀察、組、剪貼板和數(shù)據(jù)文件二、方程、指數(shù)平滑、標(biāo)簽、程序、殘差、t統(tǒng)計(jì)量三、運(yùn)算符、函數(shù)、特殊函數(shù)、回歸統(tǒng)計(jì)@函數(shù)、混合@函數(shù)思考題第二章 一元線性回歸模型第一節(jié) 回歸分析的幾個(gè)基本問題一、回歸分析的性質(zhì)二、回歸的幾個(gè)基本概念第二節(jié) 一元線性回歸模型的估計(jì)一、普通最小二乘法二、經(jīng)典線性回歸模型：最小二乘法的基本假定三、最小二乘估計(jì)量、的性質(zhì)及分布四、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的估計(jì)第三節(jié) 一元線性回歸模型正態(tài)條件下的假設(shè)檢驗(yàn)一、擬合優(yōu)度與相關(guān)系數(shù)二、整體性假定及檢驗(yàn)三、對(duì)單個(gè)參數(shù)的檢驗(yàn)：t檢驗(yàn)（P值）第四節(jié) 一元線性回歸模型的預(yù)測(cè)一、點(diǎn)預(yù)測(cè)二、區(qū)間預(yù)測(cè)第五節(jié) EViews軟件應(yīng)用實(shí)例一、研究問題二、參數(shù)估計(jì)三、預(yù)測(cè)思考與練習(xí)題第三章 多元線性回歸模型第一節(jié) 多元線性回歸模型的幾個(gè)基本問題一、多元線性回歸模型的表示二、多元線性回歸模型的基本假定三、多元線性回歸模型的矩陣表示第二節(jié) 偏回歸系數(shù)的最小二乘估計(jì)一、最小二乘估計(jì)量二、實(shí)例三、最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)四、多元判定系數(shù)與校正的判定系數(shù)五、偏相關(guān)系數(shù)第三節(jié) 參數(shù)估計(jì)量和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差估計(jì)一、總體參數(shù)的估計(jì)量二、隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差估計(jì)第四節(jié) 多元線性回歸模型的假設(shè)檢驗(yàn)一、關(guān)于個(gè)別偏回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)二、關(guān)于總體顯著性的假設(shè)檢驗(yàn)三、對(duì)兩個(gè)回歸系數(shù)是否相等的檢驗(yàn)第五節(jié) 多元線性回歸模型用于預(yù)測(cè)一、點(diǎn)預(yù)測(cè)二、區(qū)間預(yù)測(cè)第六節(jié) 回歸模型的其他函數(shù)形式一、雙對(duì)數(shù)線性模型二、半對(duì)數(shù)線性模型三、倒數(shù)模型四、多項(xiàng)式回歸模型五、不同函數(shù)形式模型比較思考與練習(xí)題第四章 異方差第一節(jié) 異方差的性質(zhì)第二節(jié) 異方差的后果第三節(jié) 異方差的檢驗(yàn)一、圖示法--殘差的圖形檢驗(yàn)二、帕克檢驗(yàn)三、格萊澤檢驗(yàn)四、懷特的一般異方差檢驗(yàn)第四節(jié) 異方差的修正方法一、誤差已知時(shí)的異方差的修正方法二、誤差未知時(shí)的異方差的修正方法三、重新設(shè)定模型思考與練習(xí)題第五章 自相關(guān)第一節(jié) 自相關(guān)的性質(zhì)第二節(jié) 自相關(guān)產(chǎn)生的原因一、慣性二、模型設(shè)定誤差三、蛛網(wǎng)現(xiàn)象四、滯后效應(yīng)五、數(shù)據(jù)加工第三節(jié) 自相關(guān)的后果第四節(jié) 自相關(guān)的診斷一、圖示法二、杜賓-瓦特森（D.W.）檢驗(yàn)三、自回歸模型的自相關(guān)檢驗(yàn)第五節(jié) 補(bǔ)救措施一、廣義差分法二、如何估計(jì)?第六節(jié) 廣義差分法的應(yīng)用思考與練習(xí)題第六章 多重共線性第一節(jié) 多重共線性的概念一、多重共線性的定義二、多重共線性產(chǎn)生的原因第二節(jié) 多重共線性的后果一、多重共線性的統(tǒng)計(jì)后果二、多重共線性的實(shí)際后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗(yàn)一、直觀判斷法二、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)判斷法三、輔助回歸檢驗(yàn)法四、特征根判定法第四節(jié) 多重共線性問題的處理一、剔除引起多重共線性的解釋變量二、追加樣本信息三、使用非樣本先驗(yàn)信息四、模型或變量變換五、使用有偏估計(jì)第五節(jié) 實(shí)例：多重共線性的檢驗(yàn)與模型估計(jì)一、研究問題--中國(guó)民航客運(yùn)量影響分析二、用OLS法估計(jì)模型三、多重共線性的診斷四、多重共線性的修正思考與練習(xí)題第七章 滯后變量模型第一節(jié) 滯后變量模型的概念一、滯后變量的概念與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因二、滯后變量模型的種類第二節(jié) 分布滯后模型的估計(jì)一、分布滯后模型估計(jì)的困難二、分布滯后模型的修正估計(jì)方法第三節(jié) 自回歸模型的構(gòu)造一、自適應(yīng)預(yù)期模型二、局部調(diào)整模型第四節(jié) 自回歸模型的估計(jì)一、自回歸模型估計(jì)的困難二、工具變量法三、自回歸模型中自相關(guān)的檢驗(yàn)第五節(jié) 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)一、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)理論二、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)實(shí)例第六節(jié) 實(shí)例：滯后變量模型的估計(jì)一、研究問題--中國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)模型的建立二、自適應(yīng)預(yù)期模型三、分布滯后模型思考與練習(xí)題第八章 虛擬變量模型第一節(jié) 虛擬變量模型的概念一、虛擬變量模型的設(shè)置二、虛擬解釋變量的設(shè)置原則三、虛擬變量模型的優(yōu)缺點(diǎn)第二節(jié) 變截距的虛擬解釋變量模型一、解釋變量只有一個(gè)定性變量而無定量變量的回歸二、解釋變量包含一個(gè)定性變量和一個(gè)定量變量的回歸三、解釋變量包含兩個(gè)定性變量和一個(gè)定量變量的回歸四、交互效應(yīng)回歸第三節(jié) 變斜率的虛擬解釋變量模型一、乘法方式引入虛擬解釋變量的一般形式二、回歸模型結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗(yàn)三、分段線性回歸第四節(jié) 實(shí)例：虛擬解釋變量模型的估計(jì)一、研究問題--中國(guó)國(guó)民總收入與居民消費(fèi)的關(guān)系二、鄒氏結(jié)構(gòu)變化檢驗(yàn)三、虛擬解釋變量模型思考與練習(xí)題第九章 聯(lián)立方程模型第一節(jié) 聯(lián)立方程模型概述一、聯(lián)立方程模型的性質(zhì)二、聯(lián)立方程模型的估計(jì)問題三、聯(lián)立方程模型中變量的類型四、聯(lián)立方程模型的種類第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識(shí)別一、聯(lián)立方程模型識(shí)別的概念二、聯(lián)立方程模型識(shí)別的類型三、聯(lián)立方程模型識(shí)別的條件第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計(jì)一、聯(lián)立方程模型估計(jì)方法概述二、間接最小二乘法三、工具變量法四、二階段最小二乘法第四節(jié) 實(shí)例：聯(lián)立方程模型的估計(jì)一、研究問題--中國(guó)簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)模型的建立二、模型的識(shí)別三、模型的估計(jì)思考與練習(xí)題第十章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型第一節(jié) 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析概述一、偽回歸問題二、時(shí)間序列的平穩(wěn)性三、時(shí)間序列的自相關(guān)性四、時(shí)間序列的動(dòng)態(tài)記憶性第二節(jié) 時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)一、自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)法二、單位根檢驗(yàn)法三、單整、差分平穩(wěn)與趨勢(shì)平穩(wěn)第三節(jié) 協(xié)整分析與誤差修正模型一、均衡與協(xié)整二、協(xié)整檢驗(yàn)三、誤差修正模型第四節(jié) 實(shí)例：協(xié)整檢驗(yàn)與誤差修正模型的估計(jì)一、研究問題--中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)誤差修正模型的建立二、單整檢驗(yàn)三、協(xié)整檢驗(yàn)四、誤差修正模型的建立思考與練習(xí)題附錄統(tǒng)計(jì)分布表參考文獻(xiàn)

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