計量經(jīng)濟學理論與實踐

前言

　　現(xiàn)實的經(jīng)濟世界是一個非常復雜的大系統(tǒng)，這一經(jīng)濟系統(tǒng)包含了居民、企業(yè)、政府等部門的經(jīng)濟主體，而這些經(jīng)濟主體的經(jīng)濟行為會遇到許多沖突和問題，面臨著許多的選擇。例如，居民要決定他們的消費、企業(yè)要決定它們的投資、政府要制定貨幣政策等。各種經(jīng)濟主體進行決策時，要考慮許多相關因素的影響，并對這些因素進行定量分析；計量經(jīng)濟學則可以幫助我們尋找各因素之間的關系，從而為經(jīng)濟主體作出決策時提供數(shù)量依據(jù)?！　∮嬃拷?jīng)濟學作為研究經(jīng)濟問題的方法論課程，在我國高等院校的統(tǒng)計學、經(jīng)濟學和管理學等相關專業(yè)中開設已有20多年的歷史，在經(jīng)濟管理類人才培養(yǎng)中發(fā)揮了重要作用。1998年7月，計量經(jīng)濟學被教育部確定為經(jīng)濟學類各專業(yè)的8門核心課程之一，與微觀經(jīng)濟學和宏觀經(jīng)濟學一起成為經(jīng)濟學科的重要組成部分；此后，計量經(jīng)濟學受到經(jīng)管類各專業(yè)越來越多的關注和重視。　　經(jīng)過20多年的發(fā)展，計量經(jīng)濟學的教學有了長足的進步，不僅引入了許多國外計量經(jīng)濟學教材，而且國內(nèi)也編寫了不少教材與教輔資料。但是，以往的計量經(jīng)濟學教學大多以推導證明為主，教學與應用脫節(jié)；針對此現(xiàn)狀，我們創(chuàng)造性地編寫了《經(jīng)濟計量學實驗》，引領了全國計量經(jīng)濟學實驗教學。目前，計量經(jīng)濟學理論教材和實驗教材不匹配的現(xiàn)象還存在，本教材的編寫就是要解決這個問題。　　本教材以計量經(jīng)濟學理論為主，強調(diào)應用和實驗實踐環(huán)節(jié)，培養(yǎng)應用能力和強化操作訓練。本教材的主要特色如下?！　。?） 堅持“基礎性與前沿性相結(jié)合”的原則。計量經(jīng)濟學理論方法按內(nèi)容深度一般分為初級、中級和高級三個層次。初級以經(jīng)典線性單方程計量經(jīng)濟模型理論與方法為主要內(nèi)容，中級以矩陣描述的經(jīng)典線性單方程計量經(jīng)濟模型理論與方法、經(jīng)典線性聯(lián)立方程模型理論與方法為主要內(nèi)容，高級以微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論與方法為主要內(nèi)容。本教材按照基礎性與前沿性相結(jié)合的指導原則精選教學內(nèi)容，重新設計本科計量經(jīng)濟學教學內(nèi)容體系，重點介紹經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟模型理論與方法等基礎內(nèi)容，適當引入時間序列計量經(jīng)濟模型等非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學理論與方法，使讀者在掌握計量經(jīng)濟學基礎理論與方法的同時對整個學科內(nèi)容及最新發(fā)展有一個全面的了解?！　。?） 堅持“重思想、重方法”的原則。計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支，是在數(shù)理經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學和數(shù)理統(tǒng)計學基礎上發(fā)展起來的一門經(jīng)濟學學科；計量經(jīng)濟學理論與方法的建立需要一定的高等數(shù)學知識，特別是數(shù)理統(tǒng)計知識，有些計量經(jīng)濟學教材過于數(shù)學化，以至于不能突出計量經(jīng)濟學的研究思想與方法，導致教材難以弄懂。數(shù)學過程可以通過自學搞清楚，而思路則要通過教師的引導才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解數(shù)學過程，則事半功倍；更重要的是，思路反映了理論方法產(chǎn)生和發(fā)展的方法論，掌握了方法論，才可能有發(fā)展、有創(chuàng)新。因此，本教材在介紹計量經(jīng)濟學理論與方法時盡量精簡復雜的數(shù)學推導與證明，特別注重計量經(jīng)濟學的基本思想、經(jīng)濟背景、基本方法的介紹，使之更適應經(jīng)濟管理類專業(yè)學生的要求?！　。?） 堅持“理論與應用并重”的原則。計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重點的不同可以分為理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學；理論計量經(jīng)濟學以介紹、研究計量經(jīng)濟學理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于計量經(jīng)濟學理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切；應用計量經(jīng)濟學以建立與應用計量經(jīng)濟模型為主要內(nèi)容，側(cè)重于運用計量經(jīng)濟學理論與方法解決實際經(jīng)濟問題。目前，國內(nèi)外本科階段的計量經(jīng)濟學教材，大多以介紹計量經(jīng)濟學理論與方法為主，除了一些例題外，幾乎沒有關于應用的專門章節(jié)；于是，計量經(jīng)濟學成為一門孤立的教材，看不到與其他經(jīng)濟學教材之間的聯(lián)系，更難以理解它在整個經(jīng)濟學教材體系中的地位，甚至會認為它是一門應用數(shù)學類教材。本教材以計量經(jīng)濟學理論為主，輔之以實驗和案例，整合計量經(jīng)濟學理論和計量經(jīng)濟學實驗，使它們完全融合；實驗和案例貫穿計量經(jīng)濟學教學全過程，通過實驗和案例能更深入直觀地理解和掌握計量經(jīng)濟學理論和方法，了解和掌握計量經(jīng)濟分析的步驟和程序，運用計量經(jīng)濟分析專門軟件建立簡單的計量經(jīng)濟模型分析問題，從而能達到實際應用的目的?！　”窘滩墓卜质隆０ㄓ嬃拷?jīng)濟學概論、一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差、自相關、多重共線性、滯后變量模型、虛擬變量模型、聯(lián)立方程模型和時間序列計量經(jīng)濟模型等內(nèi)容?！　”緯倪m用對象為非經(jīng)濟學和統(tǒng)計學專業(yè)的經(jīng)濟管理類研究生、經(jīng)濟管理類本科生、廣大經(jīng)濟研究和管理人員。

內(nèi)容概要

　　《二十一世紀普通高等院校實用規(guī)劃教材·經(jīng)濟管理系列：計量經(jīng)濟學理論與實踐》系統(tǒng)地介紹了計量經(jīng)濟學的基本理論和常用方法，包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、異方差、自相關、多重共線性、滯后變量模型、虛擬變量模型、聯(lián)立方程模型、時間序列計量經(jīng)濟模型等，包含了教育部經(jīng)濟學學科教學指導委員會制定的經(jīng)濟學科本科計量經(jīng)濟學課程基本要求的全部內(nèi)容?！抖皇兰o普通高等院校實用規(guī)劃教材·經(jīng)濟管理系列：計量經(jīng)濟學理論與實踐》特別突出計量經(jīng)濟學的實際應用，以增強學習者的動手能力，每一章都有應用實例，并與計量經(jīng)濟學軟件EViews緊密結(jié)合?！　　抖皇兰o普通高等院校實用規(guī)劃教材·經(jīng)濟管理系列：計量經(jīng)濟學理論與實踐》可作為高等學校經(jīng)濟和管理類專業(yè)計量經(jīng)濟學課程的本科教材，也可作為非經(jīng)濟學和統(tǒng)計學專業(yè)的經(jīng)濟和管理類研究生的教材，以及作為廣大經(jīng)濟研究人員和管理人員了解和掌握計量經(jīng)濟分析方法的學習讀物。

書籍目錄

第一章 計量經(jīng)濟學概論第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學的定義二、計量經(jīng)濟學與其他相關學科的關系三、計量經(jīng)濟學研究的內(nèi)容與目的第二節(jié) 計量經(jīng)濟模型與數(shù)據(jù)一、計量經(jīng)濟模型二、計量經(jīng)濟分析中的數(shù)據(jù)第三節(jié) 計量經(jīng)濟學研究的一般方法一、根據(jù)經(jīng)濟理論建立計量經(jīng)濟模型二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗五、計量經(jīng)濟模型的應用第四節(jié) 計量經(jīng)濟學軟件EViews一、EViews簡介二、運行EViews三、EViews的窗口四、EViews的主要功能五、關閉EViews六、EViews的求助資源第五節(jié) 計量經(jīng)濟學軟件EViews的基本概念一、時間序列、工作文件、對象、觀察、組、剪貼板和數(shù)據(jù)文件二、方程、指數(shù)平滑、標簽、程序、殘差、t統(tǒng)計量三、運算符、函數(shù)、特殊函數(shù)、回歸統(tǒng)計@函數(shù)、混合@函數(shù)思考題第二章 一元線性回歸模型第一節(jié) 回歸分析的幾個基本問題一、回歸分析的性質(zhì)二、回歸的幾個基本概念第二節(jié) 一元線性回歸模型的估計一、普通最小二乘法二、經(jīng)典線性回歸模型：最小二乘法的基本假定三、最小二乘估計量、的性質(zhì)及分布四、隨機擾動項方差的估計第三節(jié) 一元線性回歸模型正態(tài)條件下的假設檢驗一、擬合優(yōu)度與相關系數(shù)二、整體性假定及檢驗三、對單個參數(shù)的檢驗：t檢驗（P值）第四節(jié) 一元線性回歸模型的預測一、點預測二、區(qū)間預測第五節(jié) EViews軟件應用實例一、研究問題二、參數(shù)估計三、預測思考與練習題第三章 多元線性回歸模型第一節(jié) 多元線性回歸模型的幾個基本問題一、多元線性回歸模型的表示二、多元線性回歸模型的基本假定三、多元線性回歸模型的矩陣表示第二節(jié) 偏回歸系數(shù)的最小二乘估計一、最小二乘估計量二、實例三、最小二乘估計量的性質(zhì)四、多元判定系數(shù)與校正的判定系數(shù)五、偏相關系數(shù)第三節(jié) 參數(shù)估計量和隨機擾動項的方差估計一、總體參數(shù)的估計量二、隨機擾動項的方差估計第四節(jié) 多元線性回歸模型的假設檢驗一、關于個別偏回歸系數(shù)的假設檢驗二、關于總體顯著性的假設檢驗三、對兩個回歸系數(shù)是否相等的檢驗第五節(jié) 多元線性回歸模型用于預測一、點預測二、區(qū)間預測第六節(jié) 回歸模型的其他函數(shù)形式一、雙對數(shù)線性模型二、半對數(shù)線性模型三、倒數(shù)模型四、多項式回歸模型五、不同函數(shù)形式模型比較思考與練習題第四章 異方差第一節(jié) 異方差的性質(zhì)第二節(jié) 異方差的后果第三節(jié) 異方差的檢驗一、圖示法--殘差的圖形檢驗二、帕克檢驗三、格萊澤檢驗四、懷特的一般異方差檢驗第四節(jié) 異方差的修正方法一、誤差已知時的異方差的修正方法二、誤差未知時的異方差的修正方法三、重新設定模型思考與練習題第五章 自相關第一節(jié) 自相關的性質(zhì)第二節(jié) 自相關產(chǎn)生的原因一、慣性二、模型設定誤差三、蛛網(wǎng)現(xiàn)象四、滯后效應五、數(shù)據(jù)加工第三節(jié) 自相關的后果第四節(jié) 自相關的診斷一、圖示法二、杜賓-瓦特森（D.W.）檢驗三、自回歸模型的自相關檢驗第五節(jié) 補救措施一、廣義差分法二、如何估計?第六節(jié) 廣義差分法的應用思考與練習題第六章 多重共線性第一節(jié) 多重共線性的概念一、多重共線性的定義二、多重共線性產(chǎn)生的原因第二節(jié) 多重共線性的后果一、多重共線性的統(tǒng)計后果二、多重共線性的實際后果第三節(jié) 多重共線性的檢驗一、直觀判斷法二、簡單相關系數(shù)判斷法三、輔助回歸檢驗法四、特征根判定法第四節(jié) 多重共線性問題的處理一、剔除引起多重共線性的解釋變量二、追加樣本信息三、使用非樣本先驗信息四、模型或變量變換五、使用有偏估計第五節(jié) 實例：多重共線性的檢驗與模型估計一、研究問題--中國民航客運量影響分析二、用OLS法估計模型三、多重共線性的診斷四、多重共線性的修正思考與練習題第七章 滯后變量模型第一節(jié) 滯后變量模型的概念一、滯后變量的概念與產(chǎn)生滯后效應的原因二、滯后變量模型的種類第二節(jié) 分布滯后模型的估計一、分布滯后模型估計的困難二、分布滯后模型的修正估計方法第三節(jié) 自回歸模型的構(gòu)造一、自適應預期模型二、局部調(diào)整模型第四節(jié) 自回歸模型的估計一、自回歸模型估計的困難二、工具變量法三、自回歸模型中自相關的檢驗第五節(jié) 格蘭杰因果關系檢驗一、格蘭杰因果關系檢驗理論二、格蘭杰因果關系檢驗實例第六節(jié) 實例：滯后變量模型的估計一、研究問題--中國城鎮(zhèn)居民消費模型的建立二、自適應預期模型三、分布滯后模型思考與練習題第八章 虛擬變量模型第一節(jié) 虛擬變量模型的概念一、虛擬變量模型的設置二、虛擬解釋變量的設置原則三、虛擬變量模型的優(yōu)缺點第二節(jié) 變截距的虛擬解釋變量模型一、解釋變量只有一個定性變量而無定量變量的回歸二、解釋變量包含一個定性變量和一個定量變量的回歸三、解釋變量包含兩個定性變量和一個定量變量的回歸四、交互效應回歸第三節(jié) 變斜率的虛擬解釋變量模型一、乘法方式引入虛擬解釋變量的一般形式二、回歸模型結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性檢驗三、分段線性回歸第四節(jié) 實例：虛擬解釋變量模型的估計一、研究問題--中國國民總收入與居民消費的關系二、鄒氏結(jié)構(gòu)變化檢驗三、虛擬解釋變量模型思考與練習題第九章 聯(lián)立方程模型第一節(jié) 聯(lián)立方程模型概述一、聯(lián)立方程模型的性質(zhì)二、聯(lián)立方程模型的估計問題三、聯(lián)立方程模型中變量的類型四、聯(lián)立方程模型的種類第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別一、聯(lián)立方程模型識別的概念二、聯(lián)立方程模型識別的類型三、聯(lián)立方程模型識別的條件第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計一、聯(lián)立方程模型估計方法概述二、間接最小二乘法三、工具變量法四、二階段最小二乘法第四節(jié) 實例：聯(lián)立方程模型的估計一、研究問題--中國簡單宏觀經(jīng)濟模型的建立二、模型的識別三、模型的估計思考與練習題第十章 時間序列計量經(jīng)濟模型第一節(jié) 時間序列計量經(jīng)濟分析概述一、偽回歸問題二、時間序列的平穩(wěn)性三、時間序列的自相關性四、時間序列的動態(tài)記憶性第二節(jié) 時間序列的平穩(wěn)性檢驗一、自相關函數(shù)檢驗法二、單位根檢驗法三、單整、差分平穩(wěn)與趨勢平穩(wěn)第三節(jié) 協(xié)整分析與誤差修正模型一、均衡與協(xié)整二、協(xié)整檢驗三、誤差修正模型第四節(jié) 實例：協(xié)整檢驗與誤差修正模型的估計一、研究問題--中國城鎮(zhèn)居民人均消費誤差修正模型的建立二、單整檢驗三、協(xié)整檢驗四、誤差修正模型的建立思考與練習題附錄統(tǒng)計分布表參考文獻

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