期權(quán)、期貨和其他衍生品

內(nèi)容概要

　　《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學(xué)中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權(quán)定價理論）的提出，不但建立了金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論框架，而且在理論的指導(dǎo)下推動了期貨、期權(quán)、互換等市場的發(fā)展，使金融在全球范圍內(nèi)發(fā)展到今天如此巨大的規(guī)模?！　　镀跈?quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》全面系統(tǒng)地講解了衍生品定價與金融風(fēng)險管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加了一些新內(nèi)容，而且對一些議題和章節(jié)進(jìn)行了重新編寫，使全文更易于閱讀和講解。通過閱讀《期權(quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》，讀者可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學(xué)的核心理論和基本方法，尤其是對有志于學(xué)習(xí)金融工程和投身于資本市場業(yè)務(wù)的人來說，是非常有價值的?！　　镀跈?quán)、期貨和其他衍生品（第7版）》可作為大專院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學(xué)用書，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務(wù)手冊以備查閱。

作者簡介

　　約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認(rèn)的衍生品理論權(quán)威，發(fā)表了多部相關(guān)著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)的顧問?！　ull教授所著的兩本書《期權(quán)、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權(quán)市場基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學(xué)獎，包括多倫多大學(xué)享有盛譽的諾斯洛普弗萊獎（Northrop Frye award），并于1999年被國際金融工程師協(xié)會評選為年度金融工程師。　　Hull教授還曾在約克大學(xué)、不列顛哥倫比亞大學(xué)、紐約大學(xué)、格連菲爾德大學(xué)、倫敦商學(xué)院任教。

書籍目錄

第1章 緒論1.1 場內(nèi)交易市場1.2 場外交易市場1.3 遠(yuǎn)期合約1.4 期貨合約1.5 期權(quán)1.6 交易者的類型1.7 套期保值者1.8 投機(jī)者1.9 套利者1.10 危險小結(jié)參考讀物問題和習(xí)題課后練習(xí)第2章 期貨市場的機(jī)制2.1 背景2.2 期貨合約的設(shè)定2.3 期貨價格向現(xiàn)貨價格的收斂2.4 每日結(jié)算和保證金2.5 報紙上的價格行情2.6 交割2.7 交易者和訂單的類型2.8 監(jiān)管2.9 會計及稅收2.10 遠(yuǎn)期合約與期貨合約小結(jié)參考讀物問題和習(xí)題課后練習(xí)第3章 期貨的套期保值策略3.1 基本原則3.2 贊成和反對套期保值的論點3.3 基差風(fēng)險3.4 交叉套期保值3.5 股票指數(shù)期貨3.6 展期小結(jié)參考讀物問題和習(xí)題課后練習(xí)附錄 最小方差套期保值比率公式的證明第4章 利率4.1 利率的類型4.2 利率測算4.3 零息票利率4.4 債券定價4.5 國庫券零息票利率的計算4.6 遠(yuǎn)期利率4.7 遠(yuǎn)期利率協(xié)議4.8 久期4.9 凸性4.1 0利率期限結(jié)構(gòu)理論小結(jié)參考讀物問題和習(xí)題課后練習(xí)第5章 遠(yuǎn)期和期貨價格的確定5.1 投資性資產(chǎn)與消費性資產(chǎn)5.2 賣空5.3 假設(shè)和符號5.4 投資性資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價格5.5 已知收益5.6 已知紅利率5.7 估計遠(yuǎn)期合約的價值5.8 遠(yuǎn)期價格與期貨價格是否相等？5.9 股票指數(shù)期貨的價格5.10 外匯的遠(yuǎn)期和期貨合約5.11 商品期貨……第6章 利率期貨第7章 互換第8章 期權(quán)市場的機(jī)制第9章 股票期權(quán)的性質(zhì)第10章 期權(quán)的交易策略第11章 二叉樹模型第12章 維納過程與ITOS引理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章 雇員股票期權(quán)第15章 股指期權(quán)與貨幣期權(quán)第16章 期貨期權(quán)第17章 希臘字母第18章 波動率微笑第19章 基本數(shù)值方法第20章 風(fēng)險值 第21章 估計波動率與相關(guān)性第22章 信用風(fēng)險第23章 信用衍生活第24章 奇異期權(quán)第25章 天氣、能源和保險衍生證券第26章 更多的模型與數(shù)值方法第27章 鞅和測度第28章 利率衍生品：標(biāo)準(zhǔn)的市場模型第29章 凸性調(diào)整、時間調(diào)整與雙幣種期權(quán)第30章 利率衍生品：瞬時利率模型第31章 利率衍生活：HJM和LMM第32章 互換（二）第33章 實物期權(quán)第34章 衍生品災(zāi)難以及我們能從中學(xué)到什么術(shù)語表

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