金融數(shù)學(xué)

內(nèi)容概要

本書包括金融衍生產(chǎn)品相關(guān)知識、離散概率、金融資產(chǎn)定價理論基礎(chǔ)、金融二叉樹模型介紹、期權(quán)定價的離散模型——二叉樹模型、連續(xù)概率、期權(quán)定價的連續(xù)模型和Black—Scholes公式、一些奇異期權(quán)介紹、Merton模型分析及其推廣、金融風險與風險管理等10章內(nèi)容。
本書可作為普通高等院校數(shù)學(xué)類、金融類等專業(yè)“金融數(shù)學(xué)”課程本科生的教材，也可作為金融機構(gòu)從業(yè)人員的培訓(xùn)教材及相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書。

書籍目錄

第1章 金融衍生產(chǎn)品相關(guān)知識
 1.1 金融市場
 1.1.1 金融市場的概念
 1.1.2 一些金融市場介紹
 1.2 金融衍生產(chǎn)品概述
 1.3 遠期合約、期貨和期權(quán)
 1.3.1 遠期合約
 1.3.2 期貨
 1.3.3 期權(quán)
 1.4 期權(quán)的收益曲線和利潤曲線
 1.5 交易者的類型
 1.6 利率期貨及其應(yīng)用
 1.6.1 利率期貨
 1.6.2 利率期貨的應(yīng)用
 習(xí)題1
第2章 離散概率
 2.1 概率
 2.1.1 概率論的發(fā)展歷程
 2.1.2 一些基本概念
 2.2 有限概率空間
 2.3 條件概率和二項式試驗
 2.3.1 條件概率
 2.3.2 二項式試驗
 2.4 隨機變量及其分布
 2.4.1 隨機變量
 ……
第3章 金融資產(chǎn)定價理論基礎(chǔ)
第4章 金融二叉樹模型介紹
第5章 期權(quán)定價的離散模型——二叉樹模型
第6章 連續(xù)概率
第7章 期權(quán)定價的連續(xù)模型和Black-Scholes公式
第8章 一些奇異期權(quán)介紹
第9章 Merton模型分析及其推廣
第10章 金融風險與風險管理
部分習(xí)題答案
參考文獻

圖書封面

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