證券投資學(xué)

前言

　　如果您到過證券公司的交易大廳，您一定會被那熱鬧的氣氛感染，但也許您不曾想到，在大學(xué)課堂里，證券投資學(xué)所受到的歡迎程度同樣的熱烈。十五年前，我第一次聽到了金融學(xué)院的老師講解證券投資學(xué)，當(dāng)時教室里坐滿了學(xué)生，而當(dāng)老師用股票軟件做技術(shù)分析時，學(xué)生們聽得如癡如醉。機緣巧合，后來我也成了一名金融學(xué)教師，并在這個崗位上連續(xù)工作了八個年頭。回顧過去的八年，既有辛勤的汗水，也有學(xué)生進步后的快樂與幸福。每當(dāng)想起學(xué)生們在課堂上那種十分渴望知識的眼神，我總有一種責(zé)任感——應(yīng)該把證券投資這門課講得更好。但是，我總感覺手頭的教材或多或少地存在種種不足：有的教材通篇講理論，很少涉及中國的事實，學(xué)生不知對錯；有的教材一遇到金融數(shù)學(xué)模型就繞開，或者粗粗略過，或者干脆不提，學(xué)生不明就里。正是基于這樣的考慮，我將自己這幾年的教學(xué)心得和學(xué)術(shù)研究融入本書中，并盡量用簡單易懂的語言描述。由于長期使用Excel、Matlab和Eviews三種軟件，我又安排專門章節(jié)講解如何利用這些軟件處理金融數(shù)據(jù)。　　本書結(jié)構(gòu)　　本書共有6篇15章內(nèi)容。第1篇是概述篇，包括第1～3章內(nèi)容，主要介紹證券投資的基本概念、證券市場參與主體和證券發(fā)行方面的基礎(chǔ)知識。第2篇是定價篇，包括第4～5章內(nèi)容，主要介紹收益率的計算方法，并在確定性條件下為股票和債券進行定價。第3篇是現(xiàn)代證券組合理論篇，包括第6～10章內(nèi)容，在第2篇的基礎(chǔ)上由單個證券擴展到多個證券組合，較為詳細地介紹了馬柯維茨組合理論、資本資產(chǎn)定價模型、因素模型和無套利定價模型，最后簡單介紹了如何進行投資管理和評價基金業(yè)績。第4、5篇分別是基本面分析和技術(shù)分析，包括第11～14章內(nèi)容，這兩篇內(nèi)容主要介紹了宏觀因素分析、行業(yè)分析、公司分析和技術(shù)分析的基本理論和方法。最后，第6篇是軟件應(yīng)用篇，主要介紹如何利用Excel、Matlab和Eviews三種軟件計算處理金融數(shù)據(jù)?！　”緯厣　”緯谧珜懙倪^程中，力求體現(xiàn)以下幾個特點：一是按照循序漸進的要求，將各部分內(nèi)容邏輯地組合在一起，使得內(nèi)容編排順序清楚，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹；二是盡量少介紹或者不介紹中國市場上沒有的金融產(chǎn)品，同時力求本書所舉的例子來源于中國證券市場；三是注重定性分析和定量分析相結(jié)合，在軟件應(yīng)用篇中對于常見的金融指標(biāo)、金融模型給出了具體的操作方法，像計算到期收益率和回歸分析都給出了詳細的Matlab程序源代碼；四是每一章最后都對該章內(nèi)容進行總結(jié)，并提煉出重要的概念，同時輔以適當(dāng)?shù)牧?xí)題供教師教學(xué)。　　本書是作者根據(jù)長期的教學(xué)和研究實踐，并參考國內(nèi)外有關(guān)文獻的基礎(chǔ)上撰寫而成，由于篇幅限制，本書對部分重要內(nèi)容沒有深入展開探討，這主要是考慮到教學(xué)課時計劃的安排和讀者的需要。有興趣的讀者，可根據(jù)本書的提示進行深入學(xué)習(xí)，如對金融數(shù)據(jù)處理比較感興趣的讀者，可對蒙特卡羅模擬、時間系列建模、Matlab編程等進一步學(xué)習(xí)，掌握好這些內(nèi)容無論是今后研究生深造，還是從事金融工作特別是證券分析工作都有很大的幫助?！　”緯?～3篇由岑仲迪編寫，第4～6篇由顧鋒娟編寫，全書由岑仲迪統(tǒng)稿。此外，本書的編寫還要感謝奚李峰教授和金德環(huán)教授的支持與點撥?！　♂俚稀　?010年11月

內(nèi)容概要

　　本書從證券市場、證券定價、基本面分析、技術(shù)分析等方面深入淺出地介紹了證券投資的基本理論知識。為了拓展學(xué)生的視野和了解中國的實際情況，《院校經(jīng)濟管理類規(guī)劃教材·專業(yè)課系列:證券投資學(xué)》附有一定的閱讀材料和研究案例，這些材料對正文內(nèi)容起到了很好的補充作用。針對財經(jīng)類學(xué)生數(shù)理功底較弱的實際情況，《院校經(jīng)濟管理類規(guī)劃教材·專業(yè)課系列:證券投資學(xué)》特意安排相關(guān)章節(jié)，以案例的方式講解如何利用Excel、Matlab和Eviews三種常用的軟件處理金融數(shù)據(jù)?！　”緯m合高等院校金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)以及應(yīng)用數(shù)學(xué)等專業(yè)的教學(xué)，對證券從業(yè)人員和證券投資者也具有很重要的參考價值。

書籍目錄

第1篇 概述篇　第1章 導(dǎo)論　　1.1 投資的含義　　1.2 證券的含義　　1.3 證券投資的含義　　1.4 證券投資環(huán)境　　1.5 證券投資過程　　　1.5.1 投資策略　　　1.5.2 證券分析　　　1.5.3 投資組合的構(gòu)建　　　1.5.4 投資組合的調(diào)整和修正　　　1.5.5 投資組合業(yè)績評估　　本章 小結(jié)　　復(fù)習(xí)題　第2章 證券投資環(huán)境　　2.1 證券市場　　　2.1.1 證券市場定義　　　2.1.2 證券市場的分類　　2.2 市場參與主體I　　　2.2.1 證券發(fā)行主體　　　2.2.2 證券投資主體　　　2.2.3 證券市場中介機構(gòu)　　　2.2.4 自律組織　　　2.2.5 證券監(jiān)管機構(gòu)　　2.3 證券投資產(chǎn)品　　　2.3.1 股票，　　　2.3.2 債券　　　2.3.3 證券投資基金　　　2.3.4 金融衍生產(chǎn)品　　本章 小結(jié)　　復(fù)習(xí)題　第3章 證券發(fā)行與交易　　3.1 證券發(fā)行　　　3.1.1 證券發(fā)行方式　　　3.1.2 股票發(fā)行　　　3.1.3 債券發(fā)行　　3.2 證券交易　　　3.2.1 場內(nèi)交易　　　3.2.2 場外交易　　3.3 信用交易　　本章 小結(jié)　　復(fù)習(xí)題第2篇 定價篇　第4章 收益率　　4.1 收益率的概念　　　4.1.1 單期收益率和平均收益率　　　4.1.2 歷史收益率和期望收益率　　4.2 必要收益率　　4.3 即期利率　　4.4 遠期利率　　4.5 收益率曲線　　4.6 利率期限結(jié)構(gòu)　　4.7 利率期限結(jié)構(gòu)理論　　　4.7.1 無偏預(yù)期理論　　　4.7.2 流動性偏好理論　　　4.7.3 市場分割理論　　本章 小結(jié)　　復(fù)習(xí)題　　……第3篇 資產(chǎn)組合第4篇 基本面分析第5篇 技術(shù)分析第6篇 軟件應(yīng)用參考文獻

圖書封面

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