金融經(jīng)濟(jì)學(xué)教程

內(nèi)容概要

本教材是一門金融理論的高級(jí)教程，內(nèi)容主要涉及投資組合理論、均衡資產(chǎn)定價(jià)理論、套利定價(jià)理論和行為金融學(xué)的一些基礎(chǔ)知識(shí)。對(duì)象為大學(xué)高年級(jí)本科生、碩(博)士研究生和祖關(guān)專業(yè)的研究工作者。學(xué)習(xí)本教材所需的基礎(chǔ)知識(shí)是動(dòng)態(tài)優(yōu)化、動(dòng)態(tài)規(guī)劃、數(shù)學(xué)分析、概率論、高級(jí)宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等?！　”窘滩氖亲髡咴谏虾Ｘ?cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院為研究生講授金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的講稿基礎(chǔ)上，參閱了許多國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀教材，并結(jié)合學(xué)生的特點(diǎn)改寫而成。本教材的寫作目的是為了提高學(xué)生的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)，使學(xué)生對(duì)風(fēng)險(xiǎn)回避概念、風(fēng)險(xiǎn)與收益的折中關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)的分散化和風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)有一個(gè)較清晰的了解，并能利用這些基礎(chǔ)知識(shí)更好地學(xué)習(xí)公司金融、金融工程、風(fēng)險(xiǎn)管理等其他專業(yè)課。

書籍目錄

前言 第一章 基本概念 　1．1 偏好的期望效用表示 　1．1．1 不確定條件下的選擇問題 　1．1．2 期望效用函數(shù)的存在性 　1．1．3 對(duì)理性選擇的偏離：四個(gè)悖論 　1．2 風(fēng)險(xiǎn)回避及其度量 　1．2．1 風(fēng)險(xiǎn)回避 　1．2．2 風(fēng)險(xiǎn)回避的度量 　1．2．3 幾種常見的效用函數(shù) 　1．2．4 靜態(tài)最優(yōu)投資決策與比較靜態(tài)分析 　1．3 資產(chǎn)的隨機(jī)占優(yōu) 　1．3．1 一階隨機(jī)占優(yōu) 　1．3．2 二階隨機(jī)占優(yōu) 　1．3．3 二階隨機(jī)單調(diào)占優(yōu)和三階隨機(jī)占優(yōu) 　1．3．4 最優(yōu)投資決策和比較靜態(tài)分析 　習(xí)題 第二章 投資組合理論 　2．1 均值—方差模型的普適性 　2．2 完全風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)下的投資組合前沿 　2．2．1 模型的建立 　2．2．2 模型的求解 　2．2．3 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合前沿的一些性質(zhì) 　2．3 引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)后的投資組合前沿 　2．3．1 組合前沿的求解 　2．3．2 組合前沿的性質(zhì) 　習(xí)題 第三章 靜態(tài)資本資產(chǎn)定價(jià)理論 　3．1 市場(chǎng)組合 　3．1．1 不存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情形 　3．1．2 存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情形 　3．2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型(capm) 　3．2．1 零-貝塔capm 　3．2．2 傳統(tǒng)capm 　3．3 capm的兩個(gè)例子 　3．3．1 效用函數(shù)取二次多項(xiàng)式時(shí)的capm推導(dǎo) 　3．3．2 多變量正態(tài)分布下的capm推導(dǎo) 　3．4 帶約束的capm 　3．4．1 禁止貸款時(shí)的capm 　3．4．2 存、貸款利率不等時(shí)的capm 　3．5 市場(chǎng)摩擦和capm的失效 　習(xí)題 第四章 多期均衡資產(chǎn)定價(jià)理論 　4．1 或有權(quán)益市場(chǎng)和配置效率 　4．1．1 配置效率與或有權(quán)益的引入(一個(gè)例子) 　4．1．2 模型的建立 　4．1，3 pareto最優(yōu)配置 　4．1．4 完備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)均衡 　4．1．5 完備市場(chǎng)理性預(yù)期均衡 　4．2 市場(chǎng)完備化與證券市場(chǎng)配置效率 　4．2．1 配置效率與長(zhǎng)生命證券的引入(一個(gè)例子) 　4．2．2 模型的建立 　4．2．3 證券市場(chǎng)理性預(yù)期均衡 　4．2．4 代表性個(gè)體經(jīng)濟(jì)與分散經(jīng)濟(jì)價(jià)格過程的等價(jià)性 　4．3 多期資本資產(chǎn)定價(jià)理論 　4．3．1 模型的建立和求解 　4．3．2 跨期capm的推導(dǎo) 　4．4 股票溢金難題和無風(fēng)險(xiǎn)利率難題 　4．4．1 問題的提出 　4．4．2 相關(guān)研究進(jìn)展 　4．4．3 小結(jié) 　習(xí)題 第五章 靜態(tài)套利定價(jià)理論 　5．1 套利機(jī)會(huì) 　5．2 無套利定價(jià)的應(yīng)用 　5．3 因子模型與apt 　5．3．1 因子模型 　5．3．2 ross的apt理論 　5．3．3 均衡套利定價(jià)理論 　習(xí)題 第六章 離散時(shí)間跨期套利定價(jià)理論 　6．1 介紹 　6．2 無套利機(jī)會(huì)與等價(jià)鞅測(cè)度 　6．2．1 模型的建立 　6．2．2 無套利條件和等價(jià)鞅測(cè)度 　6．2．3 肖費(fèi)計(jì)劃的鞅性質(zhì) 　6．3 black-scholes公式的推導(dǎo)(二叉樹方法) 　6．3．1 模型的建立 　6．3．2 等價(jià)鞅測(cè)度的求解 　6．3．3 black-scholes公式的推導(dǎo) 　習(xí)題 第七章 連續(xù)時(shí)間跨時(shí)套利定價(jià)理論 　7．1 布朗運(yùn)動(dòng) 　7．1．1 布朗運(yùn)動(dòng)的數(shù)學(xué)表述 　7．1．2 隨機(jī)微分方程和ito公式 　7．2 black-scholes期權(quán)定價(jià)公式 　7．2．1 特殊情形下的期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 　7．2．2 一般情形下的期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 　7．3 期權(quán)價(jià)格對(duì)參數(shù)的敏感性 　習(xí)題第八章 行為金融學(xué)基硼 　8．1 個(gè)體決策的不完全理性與行為經(jīng)濟(jì)(金融)學(xué)的興起 　8．2 前景理論 　8．2．1 個(gè)體決策中的行為特征 　8．2．2 前景理論的數(shù)學(xué)表述 　8．2．3 前景理論及其應(yīng)用 　8．3 啟發(fā)式認(rèn)知偏差 　8．3．1 啟發(fā)式認(rèn)知偏差的定義及組成 　8．3．2 代表性偏差 　8．3．3 可得性偏差 　8．3．4 錨定效應(yīng) 　8．4 心理賬戶 　8．4．1 問題的提出 　8．4．2 心理賬戶的內(nèi)涵 　8．5 自我約束問題 　8．5．1 問題的提出 　8．5．2 雙曲貼現(xiàn)效用函數(shù) 　8．5．3 自我約束、拖延和偏好反轉(zhuǎn) 　8．5．4 應(yīng)用研究 　8．6 噪聲交易者 　8．6．1 噪聲交易者的引入 　8．6．2 噪聲交易理論的應(yīng)用 　8．7 套利限制 　8．7．1 套利限制 　8．7．2 套利限制的應(yīng)用 　習(xí)題 參考文獻(xiàn)

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