金融經(jīng)濟學教程

內(nèi)容概要

本教材是一門金融理論的高級教程，內(nèi)容主要涉及投資組合理論、均衡資產(chǎn)定價理論、套利定價理論和行為金融學的一些基礎(chǔ)知識。對象為大學高年級本科生、碩(博)士研究生和祖關(guān)專業(yè)的研究工作者。學習本教材所需的基礎(chǔ)知識是動態(tài)優(yōu)化、動態(tài)規(guī)劃、數(shù)學分析、概率論、高級宏微觀經(jīng)濟學等?！　”窘滩氖亲髡咴谏虾Ｘ斀?jīng)大學金融學院為研究生講授金融經(jīng)濟學課程的講稿基礎(chǔ)上，參閱了許多國內(nèi)外優(yōu)秀教材，并結(jié)合學生的特點改寫而成。本教材的寫作目的是為了提高學生的金融經(jīng)濟學基礎(chǔ)知識，使學生對風險回避概念、風險與收益的折中關(guān)系、風險的分散化和風險的定價有一個較清晰的了解，并能利用這些基礎(chǔ)知識更好地學習公司金融、金融工程、風險管理等其他專業(yè)課。

書籍目錄

前言 第一章 基本概念 　1．1 偏好的期望效用表示 　1．1．1 不確定條件下的選擇問題 　1．1．2 期望效用函數(shù)的存在性 　1．1．3 對理性選擇的偏離：四個悖論 　1．2 風險回避及其度量 　1．2．1 風險回避 　1．2．2 風險回避的度量 　1．2．3 幾種常見的效用函數(shù) 　1．2．4 靜態(tài)最優(yōu)投資決策與比較靜態(tài)分析 　1．3 資產(chǎn)的隨機占優(yōu) 　1．3．1 一階隨機占優(yōu) 　1．3．2 二階隨機占優(yōu) 　1．3．3 二階隨機單調(diào)占優(yōu)和三階隨機占優(yōu) 　1．3．4 最優(yōu)投資決策和比較靜態(tài)分析 　習題 第二章 投資組合理論 　2．1 均值—方差模型的普適性 　2．2 完全風險資產(chǎn)下的投資組合前沿 　2．2．1 模型的建立 　2．2．2 模型的求解 　2．2．3 風險資產(chǎn)組合前沿的一些性質(zhì) 　2．3 引入無風險資產(chǎn)后的投資組合前沿 　2．3．1 組合前沿的求解 　2．3．2 組合前沿的性質(zhì) 　習題 第三章 靜態(tài)資本資產(chǎn)定價理論 　3．1 市場組合 　3．1．1 不存在無風險資產(chǎn)的情形 　3．1．2 存在無風險資產(chǎn)的情形 　3．2 資本資產(chǎn)定價模型(capm) 　3．2．1 零-貝塔capm 　3．2．2 傳統(tǒng)capm 　3．3 capm的兩個例子 　3．3．1 效用函數(shù)取二次多項式時的capm推導 　3．3．2 多變量正態(tài)分布下的capm推導 　3．4 帶約束的capm 　3．4．1 禁止貸款時的capm 　3．4．2 存、貸款利率不等時的capm 　3．5 市場摩擦和capm的失效 　習題 第四章 多期均衡資產(chǎn)定價理論 　4．1 或有權(quán)益市場和配置效率 　4．1．1 配置效率與或有權(quán)益的引入(一個例子) 　4．1．2 模型的建立 　4．1，3 pareto最優(yōu)配置 　4．1．4 完備市場競爭均衡 　4．1．5 完備市場理性預(yù)期均衡 　4．2 市場完備化與證券市場配置效率 　4．2．1 配置效率與長生命證券的引入(一個例子) 　4．2．2 模型的建立 　4．2．3 證券市場理性預(yù)期均衡 　4．2．4 代表性個體經(jīng)濟與分散經(jīng)濟價格過程的等價性 　4．3 多期資本資產(chǎn)定價理論 　4．3．1 模型的建立和求解 　4．3．2 跨期capm的推導 　4．4 股票溢金難題和無風險利率難題 　4．4．1 問題的提出 　4．4．2 相關(guān)研究進展 　4．4．3 小結(jié) 　習題 第五章 靜態(tài)套利定價理論 　5．1 套利機會 　5．2 無套利定價的應(yīng)用 　5．3 因子模型與apt 　5．3．1 因子模型 　5．3．2 ross的apt理論 　5．3．3 均衡套利定價理論 　習題 第六章 離散時間跨期套利定價理論 　6．1 介紹 　6．2 無套利機會與等價鞅測度 　6．2．1 模型的建立 　6．2．2 無套利條件和等價鞅測度 　6．2．3 肖費計劃的鞅性質(zhì) 　6．3 black-scholes公式的推導(二叉樹方法) 　6．3．1 模型的建立 　6．3．2 等價鞅測度的求解 　6．3．3 black-scholes公式的推導 　習題 第七章 連續(xù)時間跨時套利定價理論 　7．1 布朗運動 　7．1．1 布朗運動的數(shù)學表述 　7．1．2 隨機微分方程和ito公式 　7．2 black-scholes期權(quán)定價公式 　7．2．1 特殊情形下的期權(quán)定價公式推導 　7．2．2 一般情形下的期權(quán)定價公式推導 　7．3 期權(quán)價格對參數(shù)的敏感性 　習題第八章 行為金融學基硼 　8．1 個體決策的不完全理性與行為經(jīng)濟(金融)學的興起 　8．2 前景理論 　8．2．1 個體決策中的行為特征 　8．2．2 前景理論的數(shù)學表述 　8．2．3 前景理論及其應(yīng)用 　8．3 啟發(fā)式認知偏差 　8．3．1 啟發(fā)式認知偏差的定義及組成 　8．3．2 代表性偏差 　8．3．3 可得性偏差 　8．3．4 錨定效應(yīng) 　8．4 心理賬戶 　8．4．1 問題的提出 　8．4．2 心理賬戶的內(nèi)涵 　8．5 自我約束問題 　8．5．1 問題的提出 　8．5．2 雙曲貼現(xiàn)效用函數(shù) 　8．5．3 自我約束、拖延和偏好反轉(zhuǎn) 　8．5．4 應(yīng)用研究 　8．6 噪聲交易者 　8．6．1 噪聲交易者的引入 　8．6．2 噪聲交易理論的應(yīng)用 　8．7 套利限制 　8．7．1 套利限制 　8．7．2 套利限制的應(yīng)用 　習題 參考文獻

圖書封面

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