計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法

前言

　　計量經(jīng)濟學(xué)是一門有魅力的經(jīng)濟學(xué)科，它嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯性強。計量作為理論與現(xiàn)實的橋梁，使得對經(jīng)濟問題的探討脫離了簡單的宏觀定性討論，變得更加科學(xué)，討論領(lǐng)域也更加寬廣。計量經(jīng)濟學(xué)也是教育部面向21世紀(jì)課程體系改革方案確定的經(jīng)濟類專業(yè)核心課程之一，是經(jīng)濟類各專業(yè)學(xué)生必修的考試課程，具有綜合性、實證性、方法論、能力型的特點。　　本教材是我們在長期開設(shè)計量經(jīng)濟學(xué)課程的基礎(chǔ)上，針對普通本科院校經(jīng)濟及管理類專業(yè)高年級學(xué)生計量經(jīng)濟學(xué)課程要求而編寫的。從2005年開始教授計量經(jīng)濟學(xué)課程以來，我們一直找不到一本合適的教科書，目前市面上的教材中雖然不乏優(yōu)秀之作，但這些教材在運用于實際教學(xué)時還存在一些問題。　?。?）教材難度兩極分化。國內(nèi)一些知名高校出版和采用的計量經(jīng)濟學(xué)教材普遍偏重于理論，充斥著大量的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，作為一種分析工具，這不易被經(jīng)濟管理類學(xué)生所掌握，為此，我們在教學(xué)中不得不花費大量的時間舉例說明計量經(jīng)濟學(xué)是一門實用性非常強的經(jīng)濟學(xué)科，解釋理論、方法與應(yīng)用的關(guān)聯(lián)性。而另一些應(yīng)用型的教材雖然大大簡化了煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)，偏重于方法和軟件的應(yīng)用，但由于對計量方法的理論介紹過于簡單，使得學(xué)生在應(yīng)用計量工具時“只知其然，而不知其所以然”。

內(nèi)容概要

　　《計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法》共12章，前8章為經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容，后4章介紹現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的重要理論模型及其應(yīng)用?！队嬃拷?jīng)濟學(xué)理論與方法》精簡整合了計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容，系統(tǒng)介紹了單方程模型的理論與方法，提供了必要的數(shù)學(xué)推導(dǎo)；省略了聯(lián)立方程模型內(nèi)容，并充實了虛擬變量建模方法及其應(yīng)用；適當(dāng)引入了現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的重要理論，包括協(xié)整理論和誤差修正模型、ARCH類模型、離散數(shù)據(jù)模型等；強調(diào)了計量經(jīng)濟方法在經(jīng)濟、金融、管理領(lǐng)域的具體應(yīng)用；以計量經(jīng)濟分析軟件——EViews作為教學(xué)支持軟件；并配套習(xí)題及模擬試題?！　　队嬃拷?jīng)濟學(xué)理論與方法》既可作為高等院校經(jīng)濟管理類專業(yè)高年級本科教材，也可作為非計量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)研究生的輔助教材，還可作為經(jīng)濟管理類人員學(xué)習(xí)、應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)的參考書。

作者簡介

　　殷紅，博士，現(xiàn)為華東師范大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟系講師，近年來一直從事計量經(jīng)濟學(xué)相關(guān)方面的教學(xué)和科研工作。主持國家社會科學(xué)基金項目1項，在核心期刊發(fā)表論文10多篇，出版學(xué)術(shù)專著1部。　　金永紅，博士，副教授，現(xiàn)為華東理工大學(xué)商學(xué)院金融創(chuàng)新研究中心主任，碩士生導(dǎo)師。目前主要從事風(fēng)險投資、資本運營和金融工程等方面的研究和實務(wù)工作。主持包括國家社會科學(xué)基金在內(nèi)的省部級以上縱向課題10余項，企業(yè)委托橫向項目10余項。在核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇，出版專著和教材5部、譯著4部。

書籍目錄

第一章 緒論1.1 什么是計量經(jīng)濟學(xué)1.2 為什么要學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟學(xué)1.3 計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展1.4 計量經(jīng)濟學(xué)的研究步驟本章思考題第二章 一元線性回歸模型2.1 回歸分析概述2.2 參數(shù)的最小二乘估計2.3 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)及分布2.4 一元線性回歸模型的檢驗2.5 案例分析本章思考題第三章 多元線性回歸模型3.1 二元線性回歸模型概述3.2 多元回歸模型及基本假定3.3 多元回歸模型的參數(shù)估計3.4 多元回歸模型的擬合優(yōu)度3.5 多元回歸模型的統(tǒng)計檢驗3.6 多元回歸模型的預(yù)測3.7 案例分析本章思考題第四章 回歸模型的函數(shù)形式4.1 對數(shù)線性模型4.2 半對數(shù)模型4.3 雙曲函數(shù)模型4.4 多項式回歸模型4.5 案例分析本章思考題第五章 異方差5.1 異方差的性質(zhì)5.2 異方差的后果5.3 異方差的檢驗5.4 異方差的修正5.5 案例分析本章思考題第六章 自相關(guān)6.1 自相關(guān)產(chǎn)生的原因6.2 自相關(guān)的后果6.3 自相關(guān)的診斷6.4 自相關(guān)的修正6.5 案例分析本章思考題第七章 多重共線性7.1 多重共線性的性質(zhì)7.2 多重共線性的后果7.3 多重共線性的檢驗7.4 多重共線性的解決方法7.5 案例分析本章思考題第八章 虛擬變量建模8.1 虛擬變量的加法引入8.2 虛擬變量的乘法引入8.3 虛擬變量模型的應(yīng)用本章思考題第九章 分布滯后模型與自回歸模型9.1 滯后效應(yīng)9.2 分布滯后模型與自回歸模型9.3 分布滯后模型的估計9.4 自回歸模型的估計9.5 案例分析本章思考題第十章 協(xié)整與誤差修正模型10.1 平穩(wěn)時間序列及檢驗10.2 協(xié)整及誤差修正模型10.3 Granger因果性檢驗10.4 案例分析本章思考題第十一章 ARCH模型及其擴展形式11.1 ARCH模型11.2 GARCH模型11.3 GARCH模型的擴展形式11.4 案例分析第十二章 離散因變量與受限因變量模型12.1 線性概率模型12.2 對數(shù)單位模型12.3 概率單位模型12.4 托比模型12.5 案例分析附錄A 有關(guān)數(shù)學(xué)證明附錄B 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識附錄C 分布臨界值表附錄D EViews的基本操作計量經(jīng)濟學(xué)模擬試卷參考文獻

章節(jié)摘錄

　　計量經(jīng)濟學(xué)模型被廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)以及營銷學(xué)等各個領(lǐng)域，它的功能大體可以被概括為四個方面：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價、檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論。　　結(jié)構(gòu)分析。經(jīng)濟學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。它不同于人們通常所說的，諸如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)中的結(jié)構(gòu)分析。它研究的是當(dāng)一個變量或幾個變量發(fā)生變化時會對其他變量以至經(jīng)濟系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響，從這個意義上講，我們所進行的經(jīng)濟系統(tǒng)定量研究工作，說到底就是結(jié)構(gòu)分析。　　經(jīng)濟預(yù)測。計量經(jīng)濟學(xué)模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。在西方國家經(jīng)濟預(yù)測中不乏成功的實例，計量經(jīng)濟學(xué)模型一直是經(jīng)濟預(yù)測的一種主要模型方法?！　≌咴u價。從宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域到微觀經(jīng)濟領(lǐng)域，每時每刻都存在政策評價的問題。經(jīng)濟政策具有不可試驗性，這就使得政策評價顯得尤其重要。經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型可以起到“經(jīng)濟政策實驗室”的作用。尤其是計量經(jīng)濟學(xué)模型，揭示了經(jīng)濟系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟目標(biāo)作為被解釋變量，經(jīng)濟政策作為解釋變量，可以極方便地評價各種政策對目標(biāo)的影響。　　檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論。一個成功的模型，必須很好地擬合樣本數(shù)據(jù)，而樣本數(shù)據(jù)則是已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的客觀再現(xiàn)，所以在模型中表現(xiàn)出來的經(jīng)濟活動的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟活動所遵循的經(jīng)濟規(guī)律，即理論的客觀再現(xiàn)。這就提出了計量經(jīng)濟學(xué)模型的兩方面功能。一是按照某種經(jīng)濟理論去建立模型，然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合。如果擬合得好，則這種經(jīng)濟理論得到了檢驗，這就是檢驗理論。二是用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型，擬合最好的模型所表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟活動所遵循的經(jīng)濟規(guī)律，這就是發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。

編輯推薦

　　《計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法》特色精簡整合了計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容。教學(xué)課時量適中，內(nèi)容難度適當(dāng)。注重實際案例分析。增加最新研究進展。理論闡述由淺入深。EViews軟件輔助教學(xué)。配套習(xí)題及模擬試題。　　叢書介紹：“B＆E“（Business＆Economics）系列包括了工商管理核心課程、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)學(xué)、營銷學(xué)、管理學(xué)等各子系列，出版規(guī)模將超過百本，可謂“百門精品教材”。“百門精品教材”堅持“新觀念與本土化”的創(chuàng)作思想，力圖與海外教材接軌，既有海外經(jīng)典教材的嚴(yán)密邏輯，又結(jié)合中國的實際，配有豐富的中國本土案例。

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